全球外汇套利的识别指标及可能的最优套汇路径 |
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引用本文: | 马明.全球外汇套利的识别指标及可能的最优套汇路径[J].经济学(季刊),2004(Z1). |
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作者姓名: | 马明 |
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作者单位: | 南开大学经济学院 |
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摘 要: | 本文将三角套汇识别推广到任意n种货币的套汇识别。n种货币之间的相互比价形成现实汇率矩阵A,它的特征向量代表"虚拟金本位制度"下各种货币的含金量。由此构造出无套利基准汇率矩阵B,A除以B得到评估矩阵C,它表明各货币在各外汇市场上被低估或高估的程度,据此即可获得最优套汇路径。
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关 键 词: | 外汇套利 套汇识别指标 套汇路径 |
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