| 国际黄金价格与美元指数关系的实证分析 |
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| 引用本文： | 谢太峰,赵树佼,左 萍.国际黄金价格与美元指数关系的实证分析[J].经济与管理研究,2014(4):67-71. |
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| 作者姓名： | 谢太峰 赵树佼 左 萍 |
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| 作者单位： | 首都经济贸易大学金融学院；中国人民公安大学 |
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| 基金项目： | 首都经济贸易大学研究生科技创新资助项目“货币流动性对国际黄金价格影响的研究” |
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| 摘 要： | 本文采用2009年1月至2013年12月数据,运用计量金融学分析方法,在对时间序列数据进行单整检验、协整检验,确定数据平稳性和变量之间长期关系的基础上,构建向量自回归(VAR)模型,利用脉冲响应函数和Granger因果检验对国际黄金价格与美元指数之间的关系进行分析。结果表明,美元指数与国际黄金价格之间不仅存在负的长期均衡关系,而且在Granger意义上因果相关,即美元指数上升会引起国际黄金价格下降。
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| 关 键 词： | 国际黄金价格 美元指数 纽约商品交易市场 黄金期货价格 |
| 收稿时间： | 2013/2/20 0:00:00 |
An Empirical Analysis of Relations of the International Price of Gold and US Dollar Index |
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