RAROC在商业银行经营管理中的应用研究

近年来,我国商业银行的风险管理机制得到了很大的改善,风险管理技术也有了长足的进步,但在经营管理过程中业务发展与风险控制的关系仍不能处理得很好。RAROC（风险调整后的资本回报率）作为将风险进行考量的一种管理方式,将商业银行的管理带入了全面风险管理阶段,其在绩效评估上的准确性和科学性备受广大银行的推崇。学习和借鉴以RAROC为核心的风险管理技术,对于推进我国商业银行实行全面风险管理具有十分重大的意义。     

RAROC和EVA指标解读及在商业银行中的应用

RAROC是风险调整后资本收益率(Risk-adjusted Return on Capital)的简称,EVA是经济增加值(Economic Value Added)的简称,这两个指标是当前管理领先银行中最流行、最核心的绩效评价指标,相关技术构成了现代商业银行内部管理的核心技术。目前我国监管部门正引导商业银行提高RAROC和EVA在经营管理中的应用,在《银行业金融机构绩效考评监管指引》(银监发[2012]34号)中银监会明确要求,商业银行在绩效考评中应当将"风险调整后收益指标"作为经营效益类指标的核心指标。下面就这两个指标的概念、关系作简     

浅析RAROC与我国商业银行公司金融业务的科学发展

现代商业银行在评价公司金融业务的赢利情况时,必须考虑其赢利是在承担多大风险的基础上获得的,RAROC（风险调整资本收益率）是衡量公司金融业务风险与收益的核心技术和手段,本文在分析RAROC在现代商业银行公司金融业务经营管理作用的基础上,提出应以RAROC（风险调整资本收益率）为核心,搭建我国商业银行持续、健康的公司金融业务科学发展机制。     

RAROC在商业银行绩效评估中的运用

商业银行风险管理的主要内容是风险度量、资本配置与绩效评估。通过将风险要素嵌入绩效考核中可以实现考核的准确与科学,从而为银行有限资源的有效配置提供准确的依据。RAROC作为将风险进行考量的一种管理方式,将银行的管理带入了全面风险管理阶段,因其在绩效评估上的准确和科学备受广大银行的推崇。本文在国内外对RAROC研究综述的基础上,就RAROC在商业银行绩效评估的运用进行了模拟实证。     

RAROC方法在我国商业银行风险管理中的应用研究

近年来,我国商业银行的风险管理机制得到很大改善,风险管理技术也有长足进步,但在经营管理过程中业务发展与风险控制的关系仍不能准确的处理好。国外商业银行风险调整收益的理念及以RAROC为核心的风险管理技术有很强的借鉴性,对于我国商业银行实现稳健经营,保证业务发展与风险控制的协调和统一,有十分重要的现实意义。     

RAROC方法在我国商业银行风险管理中的应用研究

近年来,我国商业银行的风险管理机制得到很大改善,风险管理技术也有长足进步,但在经营管理过程中业务发展与风险控制的关系仍不能准确的处理好。国外商业银行风险调整收益的理念及以RAROC为核心的风险管理技术有很强的借鉴性,对于我国商业银行实现稳健经营,保证业务发展与风险控制的协调和统一,有十分重要的现实意义。     

RAROC在商业银行资本配置中的应用

随着金融全球化的进一步发展,银行业的竞争日趋激烈。目前,资本约束已经成为我国银行业面临的最突出矛盾,而解决这一矛盾的根本出路在于合理配置银行资本金,以此提高资本金的使用效率。运用风险调整的资本收益率(Risk-Adjusted Return On Capital,简称RAROC)模型研究银行经济资本配置,不仅可以在拥有一定量的经济资本的前提下获得最大收益,而且可以加强银行业的风险管理能力。     

RAROC在商业银行资本配置中的应用

随着金融全球化的进一步发展,银行业的竞争日趋激烈。目前,资本约束已经成为我国银行业面临的最突出矛盾,而解决这一矛盾的根本出路在于合理配置银行资本金,以此提高资本金的使用效率。运用风险调整的资本收益率(Risk-Adjusted Return On Capital,简称RAROC)模型研究银行经济资本配置,不仅可以在拥有一定量的经济资本的前提下获得最大收益,而且可以加强银行业的风险管理能力。     

商业银行运用RAROC优化信贷资源配置研究

风险去除后的资本收益率（RAROC）将收益、风险、资本统一在一个指标内。不仅考虑了业务的收益。更考虑了预期损失和非预期损失对业务的影响。因此,应以RAROC指标作为优化我国商业银行信贷资源配置的重要依据。本文介绍了RAROC指标的内涵和在信贷资源配置中的若干作用,分析了我国商业银行在计量和运用这个指标优化信贷资源配置中存在的问题,并据此得出在思想认识、计量手段、绩效考核等方面提高RAROC配置信贷资源的建议。目前,我国商业银行运用RAROC优化信贷配置还处于初级阶段．本文的研究成果将对我国商业银行的信贷配置有一定的借鉴意义。     

RAROC在商业银行风险管理中的运用：一个文献综述

在应用领域方面,RAROC已经从传统的金融领域向非金融领域延伸,即使在金融领域的应用中,也从原来的仅仅用于资本配置,向贷款定价和绩效评估等领域扩展,因而,作为一种全面的风险管理手段,RAROC已经得到广泛的应用。本文在总结国内外文献的基础上,就RAROC在我国商业银行的运用提出了建议。     

聚合信用风险模型在我国商业银行应用的方法论探讨

根据《巴塞尔新资本协议》的要求并结合我国的现实情况,本文对聚合信用风险模型在商业银行的应用进行了系统的研究,旨在提供一种计量贷款组合非预期损失的有效方法。本文指出了国外聚合信用风险模型频带划分方法的缺陷,对频带的划分做了创新性的设计,提出了具有可操作性的确定违约概率和违约损失率等参数的方法。同时采用某国有控股商业银行一地级市分行公司贷款数据对文中提出的计量非预期损失方法的科学性进行了论证,指出这一方法应用于我国商业银行可提高经济资本管理的效率。     

商业银行经济资本管理理论和实践探索

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应。近年来,银行管理领域发生的最为显著的变化是,其管理重点逐渐过渡到以风险度量和资本优化配置为核心的全面风险管理。经济资本是贯穿风险度量和资本优化配置这一过程的关键概念,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和金融监管当局产生重大的深远影响。     

RAROC在中国商业银行实务中的计量及其系统构建

有效的风险管理是银行价值实现的一个重要手段。基于商业银行在业务拓展中均衡收益风险的思想,本文重点探讨了RAROC的内涵与实质,从银行实务应用的角度提出不同管理目的下的实用RAROC计量模型。同时针对模型测算中面临的数据提取、匹配、分摊等问题进行了研究,指出实用的计量模型、完备的基础数据库和业务部门支持是RAROC系统建设的三大关键要素,并给出系统构建的相关建议。     

基于RAROC的商业银行贷款定价机制研究

贷款是商业银行的核心业务之一，也是商业银行盈利的主要来源。从我国实际情况看，利率的管制限制了银行主动对其贷款进行科学定价。但金融业的全面开放和利率市场化进程的加快，给予了我国商业银行贷款定价的市场环境和政策空间。因此研究商业银行的贷款定价，具有重要的现实意义。基于RAROC的贷款定价，考虑了银行在大力发展业务的同时所面临的风险，符合了新巴塞尔协议的核心理念，本文将就这一贷款定价方法作简单阐述。     

资本监管新规对中国商业银行的影响

中国银监会于2009年10月21日颁发《关于完善商业银行资本补充机制的通知》,核心是关注次级债和核心资本充足率,也称为资本监管新规。尽管资本监管新规提高了商业银行的安全度,但在短期内会加大其资本金压力和削弱其盈利能力。因此,扩展资本金补充渠道及改进盈利模式是商业银行必须要解决的问题。     

基于风险的银行绩效评价方法

随着全球经济一体化程度的加深,银行之间的竞争日趋激烈.如何做好银行的绩效评价工作直接关系到银行未来的发展.传统的银行绩效评价工作多数侧重于静态的财务指标分析,这种分析方法最大的缺点在于无法对银行面对的瞬息万变的金融市场的风险情况及银行未来发展能力进行有效的预测及评价.RAROC绩效评价法是对传统银行绩效评价方法的改进.这种方法将风险带来的未来可预计损失量化为当期成本,直接对当期盈利进行调整,衡量经风险调整后的收益大小,并考虑为可能的最大风险做出资本储备.该方法将银行的收益与银行所承担的风险相结合考核银行的经营效绩,缩小了管理者与出资人之间的目标差距,对改进我国商业银行的绩效评价方法具有积极意义.     

我国商业银行国际化问题研究

本文在分析我国银行国际化的现状和存在的问题的基础上,提出了引进战略投资者、谨慎选择目标市场和并购的对策建议。     

我国上市商业银行公司治理绩效的实证研究

商业银行公司治理结构是现代银行制度的核心,对于商业银行的发展具有决定意义的作用。我国上市商业银行是按照现代企业制度的要求建立起来的,在公司治理方面相对我国其他类型银行具有一定的借鉴意义,因此对我国上市商业银行进行研究具有一定的理论和应用价值。本文采用实证研究方法,通过对于商业银行年报中披露的有关公司治理数据的统计分析,考察了公司治理结构中股权结构、董事会特征、监事会特征、高级管理层激励特征等各类治理指标对于商业银行公司业绩的影响关系。     

我国商业银行管理者薪酬"激励过度"的制度完善

本文利用2005～2008年我国15家商业银行年报的混合数据,就我国商业银行管理者薪酬与银行业绩的关系进行实证研究.研究结果表明,管理者薪酬与商业银行业绩之间呈现显著的倒U型关系.本文还发现,当前我国商业银行管理者薪酬较高,即存在所谓的"激励过度".本文认为,我国商业银行应适当降低管理者薪酬以充分发挥正向激励作用,而规范管理者薪酬的关键在于制度,特别是监督机制的完善.     

云计算对我国商业银行的发展启示

云计算采用了一种资源共享的IT技术支持和管理方式,提供了一种更高效的数据存储和处理能力.面对这一新技术的出现和发展,银行业在信息技术应用、业务流程再造和产品服务创新等方面面临革命性变革.云计算解决方案从硬件、软件和业务服务方面,为银行业的快速发展提供了有利条件.本文将针对这一现状,以我国商业银行为出发点,探讨云计算对我国银行业的发展启示.