基于DFA的中国商业银行效率研究

银行效率是评价银行经营成果的一个重要标准。本文采用效率分析的前沿技术——自由分布方法(distribution free approach，DFA)对我国4家国有商业银行和10家股份制商业银行1996～2002年的效率进行了分析，研究表明四大国有银行的效率较低，上市银行在股份制银行中效率较高，中国银行在国有银行中效率最高。     

国有及上市银行效率分析

本文使用因子分析法对包括4家国有商业银行和12家上市股份制商业银行在内的我国16家商业银行的效率进行了分析,选取9个财务指标反映银行效率,选用每家银行的2009-2010年的资产负债表数据,结果分析显示:股份制商业银行的效率较高,四大国有商业银行的效率相对较低。股份制银行中光大银行的效率最高,其在资本金收益和债务偿还方面做得最好,四大国有商业银行中建设银行的效率最高,其资本金充足程度最高。     

我国银行业市场结构与经营绩效的研究

一、引言 改革开放尤其是最近十年以来．我国银行业以前所未有的速度和规模发展。四大国有商业银行股份制改造．银监会成立,外资银行以及全国性股份制商业银行不断涌现等等彻底打破了四大国有商业银行分业垄断经营的局面。目前．我国银行已发展为四大股份制商业银行和十余家全国性股份制商业银行及邮政储蓄银行、城商行、农村信用社等不同银行机构并存的市场格局。     

加入WTO后我国商业银行业的效率变化

本文采用基于投入的DEA方法,选取1999-2002年我国14家资产规模较大的商业银行为样本计算出商业银行的技术效率,并将其分解为纯技术效率和规模效率,分析了加入WTO以后我国银行业的效率变化,并比较分析了国有商业银行与股份制商业银行效率变化以及二者之间的差距。我们发现,加入WTO之后,我国商业银行业的整体效率有了较大提高,导致商业银行技术非效率的主要因素是规模非效率;国有商业银行与股份制商业银行之间的效率差距并没有减少,二者的主要差距在于纯技术非效率。     

国有商业银行的效率测度及其行为特征的实证检验

加入WTO以后，我国国有商业银行面临更加激烈的竞争，同时也面临着新的机遇。能否抓住机遇、能否在激烈的竞争中取胜，其效率水平起着关键作用。本文使用非参数生产前沿面分析方法以及计量回归分析方法从投入产出角度对1996～2001年的国有商业银行综合效率水平进行了分析，结果表明在整个经济转轨时期的商业银行改革过程中，四大国有商业银行的效率有了明显提高，我国国有商业银行和股份制商业银行之间综合效率的差异水平明显缩小。但是，我国商业银行，尤其是国有商业银行的效率目前仍然处于较低的水平。同时，我国国有商业银行非利息收入明显低于股份制商业银行的水平，存贷款业务依然是四大国有商业银行的核心业务，利息收入一直是收入的主体，明显袁现为固守传统业务的风险规避的特征。     

开放环境下中外商业银行现况之比较

我国商业银行体系含三类:四大国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行。截至1998年,我国股份制商业银行共十家,城市商业银行88家。截至2001年末,外资银行在华代表处有214家,营业性机构190家,外国银行分行进驻158家,外资银行在华资产合计140亿美元,占当时中国银行总资产2%左右。但总体而言,我国银行业仍是以国有商业银行为主体。一、中外商业银行现状(一)质地与实力差距2002年英国《银行家》对全球1000家大银行进行排名,我国四大国有商业银行,十家股份制商业银行及我国首家中外合资银行厦门国际银行等15家银行入围。银行的自有资产(一级…     

基于DEA方法的上市商业银行效率比较分析

本文选用我国3家上市国有商业银行和11家股份制商业银行在2006~2009年的数据为样本,运用数据包络分析法测算出各家商业银行的总技术效率、纯技术效率和规模效率。研究结果表明,14家商业银行的效率总体上呈现先下降后上升的趋势,2008年为低谷,而多家商业银行却在2009年迅速提升其银行效率。面对国际扩张和全球化带来的机会和挑战,我国商业银行需要进一步提升自己的核心竞争力。     

基于三阶段超效率DEA模型的商业银行效率研究

本文采用三阶段超效率DEA模型,将银行经营过程分为资金组织、资金配置、资金获利的三个子阶段,并分别测算了总体及三个子阶段的技术效率,并在此基础上对影响我国商业银行经营效率的相关因素进行多元回归分析。研究结果表明,我国大部分商业银行总体技术效率并未达到有效,仅有两家银行在考察期内均处于有效前沿。总的说来,股份制商业银行总体效率最高,国有商业银行次之,城商行最差。就三个子阶段的效率来说,资金组织阶段效率较低,而资金配置阶段及资金获利阶段相对较高。     

基于DEA的我国商业银行效率分析

银行效率是指银行在业务活动中投入与产出的对比关系。当前,对银行效率的定量研究大都偏好使用一些常规的财务会计指标,无法全面反映银行的投入产出关系。本文利用数据包络分析(Data Envelopment Analysis-DEA)的基本模型,四大国有商业银行和八家代表性股份制商业银行的经营效率进行了比较分析进行了全面分析,指出实行股份制改革、加强商业银行的组织结构改造和提高金融技术创新能力是我国商业银行提高经营效率、增强核心竞争能力的有效途径。     

高管薪酬管制有效性研究——来自商业银行数据

本文基于2006年以来上市银行的有关数据,实证分析了我国高管薪酬政策对商业银行经营绩效的影响。结果表明：对于国有大型商业银行,管制强度、相对薪酬、限薪政策与银行经营绩效负相关,而宏观经济与之正相关;对于全国性股份制商业银行,绝对薪酬和宏观经济与经营绩效正相关。表明对大型国有商业银行和全国股份制商业银行的高管薪酬的管制都是有效的,但需要采取不同的薪酬管制措施。     

商业银行X效率与利益相关者关系——基于我国商业银行2004—2012年的经验数据

选取我国14家商业银行2004—2012年数据,采用面板Tobit模型进行实证研究,结果表明利益相关者关系对商业银行X效率有显著影响,其中业务客户关系、债权人关系对商业银行X效率的影响显著为正,而股东关系、员工关系、监管层关系对商业银行X效率的影响显著为负。     

我国商业银行成本效率研究——基于投入导向的数据包络方法

利用基于投入导向的数据包络方法,对我国9家主要商业银行2009--2011年的成本效率和投入冗余情况进行研究,结果显示：国有商业银行的成本效率值低于股份制商业银行,其中人员投入冗余是造成商业银行成本无效率的主要原因,绝大多数商业银行的存款投入没有出现冗余情况。     

商业银行市场结构与绩效关系的研究综述

伴随着我国商业银行的改组与上市,商业银行市场结构发生了转变,在绩效方面也得到了较大提高,但与国外商业银行相比,我国银行业的实际绩效相对较低,在经营绩效和管理效率等方面存在亟待解决的不足之处。国外关于商业银行市场结构与绩效方面的学术研究已相当丰富,我国学者近来也在这一领域不断取得进展。本文将对国内外关于商业银行市场结构与绩效这一方面的研究成果进行简单的解释与归纳概括,希望能够为商业银行的绩效研究提供有益的参考。     

银行业改革、赶超与开放——基于Malmquist TFP指数的实证分析

为评估近年来中国国有银行改革、城市商业银行赶超与银行业对外全面开放5年来外资银行效率的变化,主要采取"中介法",利用2005～2010年数据对中国本土和外资银行Malmquist TFP指数及其组成部分进行了测算分解和实证分析。研究表明:改革促进了中国银行业效率的提高;城市商业银行的"赶超"战略显著提升了效率;中国本土银行的纯技术效率亟待改善;中国银行业对外全面开放后,外资银行的全要素生产率有所提高,但规模效率和技术进步有待改进;股权/资产比率等因素降低了银行效率。     

商业银行运营特征的DEA估计研究

数据包络分析是一种评价决策单元相对效率的有效工具,商业银行是数据包络分析方法的重要应用领域。之前的文献一般都集中于对商业银行的技术效率评价进行研究,而本文对商业银行的技术效率、纯技术效率、规模效率、成本效率、投入配置效率、收益效率与产出配置效率的评价方法作了系统性的研究。     

对改善股份制商业银行信贷管理的探讨

随着美国金融危机的蔓延,国内外经济形势发生巨大变化。在当前形势下,商业银行必须严把信贷质量关,加强对信贷风险的管理,保证信贷资产业务的健康发展。文中分析了股份制商业银行信贷员队伍及信贷管理中存在的一些问题,并在此基础上提出了改善股份制商业银行信贷管理的一些对策。     

市场势力对银行效率影响分析——来自我国商业银行的经验数据

运用我国14家上市和50家未上市商业银行2000~2009年的数据探讨商业银行市场势力对效率的影响。分别测量我国商业银行的市场势力、成本效率以及利润效率,结果发现与未上市商业银行相比,上市商业银行具有较高的市场势力和利润效率以及较低的成本效率。同时分别建立线性模型和非线性模型分析市场势力对效率的影响,结果发现在我国特殊金融环境下,商业银行市场势力与成本效率或利润效率之间均为线性关系;提高商业银行的市场势力,会导致其成本效率显著下降和利润效率显著提升;在所有显著的变量中,信用风险对成本效率和利润效率的影响都是最大的。     

利率市场化与商业银行系统性风险——基于结构异质性视角的实证分析

基于2009年第1季度至2020年第1季度我国14家上市商业银行的面板数据,采用动态面板模型实证检验了利率市场化对商业银行系统性风险的影响,并从所有制属性、经营规模、发展机遇期等三个方面进行结构异质性分析。研究结果表明：利率市场化明显加剧了商业银行系统性风险,经过一系列的稳健性检验,上述结论依然成立;在利率市场化进程的冲击之下,国有银行、经营规模较大的商业银行以及2007年之后上市的商业银行的系统性风险受到的影响更小。基于研究结论,对深化利率市场化改革、完善利率风险预警体系等提出相应的政策建议。     

Corporate governance and corporate social responsibility (CSR) reporting: an empirical evidence from commercial banks (CB) of Pakistan

The aim of this paper is to explore Pakistani listed commercial banks corporate social responsibility (CSR) reporting information along with the probable effects of different corporate governance (CG) elements on CSR disclosures. Furthermore, the relevance of different theories in explaining the results of this study is also provided. For analyzing the banks’ CSR reporting practice, which was done using content analysis, the annual reports for the years 2005–2010, of all the commercial banks were examined. Non-executive directors and foreign directors which are elements of CG were considered and multiple regression analyses were carried out to check the impact of CG elements on banks’ CSR reporting initiatives. The results of the study reveal that even though reporting of CSR is voluntary in Pakistan, the participation of Pakistani commercial banks in different CSR activities is not low. Furthermore, the level of CSR activities performed by the banks is impressive. The results displayed that non-executive directors have a positive impact on the CSR reporting supporting stewardship theory in CB of Pakistan. The major limitation of this study is that the data is only based on annual reports of commercial banks of Pakistan. It is therefore, not easier to generalize the findings of this research to other corporate sectors. Secondly the annual reports of commercial banks for the years 2005–2010, a time period of just 6 years were analyzed as access to data before and after the specified years was not readily available. This paper relates CSR disclosure with possible impact of CG in the particular perspective of a transitional economy’s banks such as Pakistan. By providing empirical facts of the effect of CG structure on the CSR activities practices in developing countries’ banking sector setting, this paper provides novel contribution to the current CSR literature.     

基于EVA模型我国上市商业银行的绩效评价

本文根据目前我国商业银行的相关运营情况,通过分析相当数量的银行数据材料,综合运用理论分析和实证研究这样的方式,认真探讨EVA的绩效评价体系并分析它对于构建国内商业银行的巨大作用,分析促进国内商业银行价值增长的原因和相关的有效方案建议。