基于半参数方法的车险保费收入实证

本文利用半参数分析的原理与方法,结合我国车险市场的特点,建立车险价格指数的半参数回归模型。通过实例分析,对保费收入的实证处理,半参数回归分析的效果优于普通最小二乘法。又因为半参数回归模型不依赖于模型设定的形式,比线性回归模型具有更大的适用性。     

非参数统计方法在房地产价格研究中的应用

本文运用非参数统计中的最小中位数二乘回归技术和传统统计学中的最小二乘估计,对近年来我国城镇居民的可支配收入指数与我国商品房销售价格指数的关系进行了实证分析,并通过拟合图形来比较两种方法的优劣。     

固定资产投资与GDP关系的实证研究——基于非参数回归预测分析

采用了1980—2013年的年度数据,对我国固定资产投资与GDP之间的关系进行了实证分析。由于政治因素会影响两者长期均衡关系,因此两者关系存在突变点,因而采用包含虚拟变量的线性回归模型并不能准确的反应两者之间的动态关系。所以本文运用非参数回归模型,对改革开放后的固定资产投资和国内生产总值的关系,分别建立非参数回归预测模型以及参数线性回归模型,并加以对比,得出结论:非参数回归预测模型的拟合结果较好。     

影响我国城镇居民消费水平的主要因素分析

本文主要从影响我国城镇居民消费水平的因素(消费水平价格指数、可支配收入、人口增长率以及城镇居民工资水平)出发,采用1990-2009这20年的数据首先使用多元线性回归的方法建立模型。但其模型的参数解释不可靠,接下来考虑引入平方项和交叉项采用逐步回归分析的方法逐个剔除影响不显著的因素,最后得到与数据拟合得相对较好、能够反映其内部规律的回归模型。     

核估计法在居民消费模型中的应用

本文以2000-2007年河北统计年鉴的数据为基础,利用非参数核估计方法,借助于Matlab统计软件,对廊坊市农村居民消费模型进行估计,并与最小二乘估计值进行对比,结果表明非参数回归结果要优于线性回归。     

基于模型参数基展开的函数回归及其应用

与传统的回归方法相比,函数数据回归可以从连续的角度揭示变量间内在关系发展变化的速率、曲率等更深层次的动态规律性。本文通过对模型参数的基函数展开来构建函数回归模型,并利用该模型对1989－2005年我国城镇居民消费函数进行动态分析。     

我国城镇居民消费需求分析与预测

根据《中国统计年鉴》中的相关数据,采用扩展线性支出系统方法对我国1998—2002年城镇居民的消费需求情况进行实证分析,以揭示近年来我国城镇居民消费支出情况及特点,运用时间序列线性回归模型对未来我国城镇居民的消费需求变化趋势、消费热点进行预测。     

股票市场对我国城镇居民消费性支出影响的考察

基于改善消费环境和拓宽消费领域的需求,本文从消费函数角度,采用处理非平稳时间序列回归的协整理论,实证分析了股票市场对我国城镇居民消费性支出的影响,并用误差修正模型得到因变量的短期调整,研究表明,股票市场对我国城镇居民消费性支出的影响存在且显著,二者存在一个长期的协整关系.     

基于面板分位回归模型的我国城镇居民文化消费影响因素分析

本文基于2008-2012年省域数据,采用面板分位回归模型分析我国城镇居民文化消费影响因素及其作用机制。结果显示,面板分位回归可以比普通面板回归提供更丰富的信息;对于文化消费处于不同水平的城镇居民,各因素影响程度存在差异。对于文化消费水平较低的居民,受教育程度的正向影响最大;对于文化消费水平较高的居民,收入水平是释放文化消费潜力的最显著推动因素;政府文化投入对刺激文化消费有一定作用。最后提出了相关政策建议。     

城镇居民消费需求对收入增长及不确定性变化的动态响应分析

本文应用向量自回归模型的脉冲响应函数,实证研究我国城镇居民消费需求对收入增长及不确定性变化的动态响应表明:城镇居民消费需求对收入增长单位标准差冲击的反映极为敏感,对收入不确定性单位标准差冲击的反映敏感程度较大,因而,收入增长及其不确定性是影响我国城镇居民消费的重要因素。     

半参数模型估计方法概述

半参数回归模型,是由Engleetal(1986)在研究天气变化与供电需求之间的关系时引入的,是20世纪80年代以来发展起来的一种重要的统计模型。主要介绍了两类半参数回归模型:线性半参数回归模型和非线性半参数回归模型。概述了目前两类半参数回归模型常见的估计方法,这其中主要包括补偿最小二乘估计、核光滑估计,虚拟观测法等。     

半参数模型估计方法概述

半参数回归模型,是由Engleetal（1986）在研究天气变化与供电需求之间的关系时引入的,是20世纪80年代以来发展起来的一种重要的统计模型。主要介绍了两类半参数回归模型：线性半参数回归模型和非线性半参数回归模型。概述了目前两类半参数回归模型常见的估计方法,这其中主要包括补偿最小二乘估计、核光滑估计,虚拟观测法等。     

新常态下收入结构和消费结构演变的实证研究

运用线性回归模型,对2000—2012年山东省城镇居民的收入结构与消费增长的关系进行了实证分析;运用扩展的线性支出模型(ELES),对2004—2012年我国城镇居民的边际消费倾向、基本消费支出和消费支出结构进行了实证分析,并鉴于我国城镇居民消费趋于保守、享受型比例较低等结论,提出了相应改进建议。     

非参数回归技术在经济计量模型分析中的应用

在微观计量经济研究中,居民收入与消费分布结构的研究通常采用参数模型进行实证分析,但是实际经济环境中往往存在一些不确定的因素,参数模型所提供的结果并不完全与实际相符合。在计量经济模型分析中采用非参数回归技术,在数据较多的情况下,不需要预先确定变量之间的函数关系,可灵活机动的从多个方面考察收入与消费的相依关系和变化趋势,并可以证明非参数方法的结果优于常规的参数方法。     

基于多元线性回归模型对我国居民存款储蓄进行实证分析

储蓄率是影响一国经济发展的一大重要因素,它的高低会对经济增长水平有着直接的影响。自1978年改革开放以来,中国储蓄率随着经济增长和收入水平提高呈不断上升趋势。本文以1979—2002年的城镇居民的数据为样本,引入城镇居民储蓄率,通货膨胀率,一年期储蓄利率,城镇居民收入增长率,城镇居民基尼系数5个变量建立回归方程并利用Eviews6.0软件对建立的多元线性回归模型进行回归分析以及各因素对我国城镇居民储蓄率的影响程度并提出相关建议。     

基于参数与非参数SVAR模型的货币政策有效性比较分析

本文利用1998年1月至2012年6月的工业增加值、M2和CPI月度数据建立了一个三变量的SVAR模型,并分别用极大似然估计方法和非参数联立模型的局部线性工具变量估计方法对其进行估计,将估计的结果进行比较并作相应的向前预测分析。结论表明:参数SVAR模型可以对变量进行解释,并做相应的脉冲响应和方差分解分析,但是估计精度及预测效果要低于非参数SVAR模型。文章的创新之处在于首次给出非参数SVAR模型及其估计方法,为日后对非参数VAR模型族进行研究和广泛应用奠定了一定的基础。     

中国内地城乡居民边际消费倾向实证研究

农村居民与城镇居民边际消费倾向是一个值得研究的问题,通过消费模型的分析可判断农村居民与城镇居民的自发性消费和边际消费倾向,这是制定宏观经济政策的依据。基于消费函数模型,根据2010年我国城乡居民人均可支配收入与消费支出统计数据,利用多元线性回归模型,引入虚拟变量对我国城乡居民边际消费倾向进行实证分析,得出两者不存在显著差异的结论。     

不同收入阶层城镇居民消费行为定量分析

目前,中国城镇居民已经形成了不同收入的社会阶层,对其研究已经成为理论与实践中的热点。本文剖析了影响不同收入阶层城镇居民消费行为的因素;根据近年来中国官方统计数据,利用SPSS统计分析软件,采用回归模型方法进行数据的筛选,并将通过各项统计检验回归模型作为不同收入阶层城镇居民消费行为的计量变动轨迹;从宏观层面有针对性地提出不同收入阶层城镇居民消费行为的策略。     

西安市城镇居民收入与消费分析

本文探讨了西安市城镇居民收入与消费之间数量关系的基本规律,揭示了收入在居民消费中的作用。用西安市城镇居民收入与消费的基本数据,采用时间序列的计量经济研究方法建立多元线性回归模型,量化西安市城镇居民收入与消费关系,剖析消费和收入特征及其内在联系。     

论分位数回归在计算VaR中的应用

运用分位数回归法和参数法计算沪深300指数的VaR值,比较结果发现分位数回归VaR模型要优于常用的参数法。将分位数回归方法引入VaR计算中,为金融风险度量提供了一种新思路。