商业银行资产风险度量化分析与管理初探

资产临界风险度和资产最佳风险度是商业银行的经营中两处重要的概念。银行经营的最低目标是将资产风险度的控制在临界风险度之内，而利润最大化原则将使银行资产经营寻求使风险净收益达到最大化时的资产最佳风险度。     

提升农村商业银行信贷资产质量的思考

在银行体系中,农村商业银行无论从经营管理能力还是从银行实力上来说都是银行体系中的弱势群体,从2013年开始我国商业银行体系不良贷款率与不良贷款余额出现持续“双升”局面,其中,农村商业银行的不良贷款率一直稳居榜首,不良贷款率在不断提高,表明信贷资产质量在不断下降,尤其是我国目前出现的经济新常态,经济下行压力较大,这就预示着商业银行信贷资产质量有进一步下滑的风险,对于农村商业银行而言,这种风险可能会更大。现阶段,农村商业银行必须从抑制信贷资产盲目扩张、规范银行高管职业行为、建立信贷质量追责制度、加强贷后管理等方面加强信贷资产的管理,努力提高信贷资产质量,降低银行的经营风险。     

浅谈商业银行营业网点转型建设

商业银行作为现代金融服务企业,其追求利润最大化的目标,决定了它必须不断地满足客户的日益变化的各种金融服务的需求.现代商业银行营业网点不仅是银行对外经营服务的主要窗口,而且是银行实现效益最大化的前沿阵地.笔者认为实现网点转型,提高运行效率,对商业银行健康稳定地发展发挥着极其重要的作用.     

EVA和经济资本及银行授信额度

目前我国商业银行的授信额度管理办法虽然在信用总量上有一定的风险控制作用，但难以使银行资产充分运用，也有损银行价值的实现。经济资本引入银行授信额度领域，使银行对客户风险的把握更加精确，同时，将EVA作为银行业绩衡量指标会使银行资本和资产运用更充分，从而真正实现银行价值最大化。     

流转税对商业银行资产经营行为的影响

本文以我国现行商业银行体系和主要经营活动为基本分析前提条件,采用银行资产组合理论,引入税收变量,建立商业银行信贷资产供求模型,从银行最佳资产组合角度来分析现行银行业的税收对银行经营行为所带来的可能影响,并进行实证分析,以证实理论模型的结论是否符合实际情况。     

建立科学的商业银行财务管理体系

商业银行的财务管理是提高银行竞争力的核心内容.在保证资产安全的前提下,以"利润最大化"和"股东财富最大化"为宗旨,为确保此经营目标的顺利实现,必须努力完善现有的财务管理体制,优化财务运行机制,增强防范风险能力.因此,建立一套科学的商业银行财务管理体系,尽快适应现代金融企业市场竞争的需求,刻不容缓.     

授信方案与银行信贷风险管理

信贷业务是国内商业银行经营的主要资产业务收入来源和风险损失来源,随着经济形势、企业生存环境的变化,以及信贷业务同业竞争的日趋激烈,银行的议价能力有所下降,银行的信贷经营面临着较大     

银行零售金融业务发展战略研究

零售金融业务是当代商业银行的一项重要业务,也被称为零售业务、个人业务。在商业银行经营的金融业务中,零售金融业务是对个人进行金融产品服务的行为。随着我国经济的快速发展,各家银行均在大力发展零售金融业务,且从国外商业银行的发展经验来看,大力发展银行零售金融业务是银行转型的重要方向。我国的商业银行也开始逐步向零售金融业务进行转型,并且随着转型的推进,零售金融业务也为商业银行开拓了经济收益渠道,但是我国银行发展零售金融业务正处于起步阶段,不可避免地会出现一些经营上的问题。本文从实际出发,分析了银行零售金融业务发展现状及存在问题,并提出了几点银行零售金融业务发展战略,以期对商业银行零售金融业务的发展有所帮助。     

商业银行利他行为的经济学分析

近年来，企业社会责任（CSR）受到国际上大企业和经济学界的普遍重视。商业银行的经营目标也从单纯追求利润最大化拓展为要兼顾社会利益。商业银行的利他行为包括互惠利他和纯粹利他两种。商业银行的利他行为，一方面可以为自身的可持续发展创造一个稳定的宏观经济环境和良好的金融生态环境；另一方面，可以提高自身的社会声誉，进而提高银行的经营业绩。代理人市场一声誉模型对商业银行利他行为进行了经济学解释，认为存在一种“隐性激励机制”促使商业银行做出利他行为。商业银行应将履行社会责任与实现股东价值最大化有机结合起来，将承担社会责任作为经营发展中的一种激励机制，实现经济效益与社会效益的双赢。     

商业银行个人理财业务的发展

个人理财指的是个人资产通过银行专家的理财服务实现保值增值的过程,从银行角度来说,就是专家根据客户的资产状况和对风险的承受能力,为客户提供专业化的个人投资建议,帮助客户合理而科学地将资产投资到股票、债券、保险和储蓄等金融品种中,从而满足客户对投资回报和风险的不同要求。在发达国家,这项业务几乎深入到每一个家庭,占到总收入的30%以上。个人理财业务被银行看作是取之不尽的“金矿”,在我国,商业银行目前给客户提供的投资理财服务无论从规模还是内容上,还不能与发达国家相提并论,但是在银行业已经逐步开放的今天探讨这一问题尤其重要。     

中国上市银行流动性影响因素分析

流动性是银行业生命。保持适度的流动性,对于维护银行资产的安全性、提高银行经营效益具有十分重要的作用,因此,防范流动性风险是每一家银行所必须注意的问题。那么判断哪些因素对于上市银行流动性起到主要影响的工作便显得尤为紧要。采用灰色关联分析方法,从宏观经济环境因素和银行微观经营因素角度出发,选取表征货币供给情况、宏观经济情况、通货膨胀水平、货币政策和资本市场状况的宏观经济因素变量和表征银行信贷资产安全状况指标、银行盈利能力指标、银行资产规模指标、银行负债规模指标、商业银行净利息收人水平、银行抵御风险能力指标、银行竞争能力指标及贷款呆账准备金的银行微观因素来分析对银行流动性影响,发现其对各个银行及银行业的影响程度不尽相同。     

试论在市场机制下商业银行集约化经营

商业银行法确立了商业银行的经营性质和经营原则,各家商业银行为了实现经营资产效益的最大化和负债成本的最低化及服务手段的现代化,加紧由粗放规模型经营向效益集约化经营转变,这是商业银行经营发展的必然趋势,也是实现商业银行经营“三性”的有效途径。在这一转变中,有些理论问题和实践问题亟需研究解决,本文拟就这些问题进     

新时期我国商业银行资产负债管理

本文在对商业银行与一般企业的区别及其经营目标分析的基础之上,指出自律性资产负债管理是银行的必然选择,并利用财务管理相关知识和线性规划方法,以资产收益最大化为目标函数,以法律约束、法规约束和经营管理约束为条件,建立了资产负债组合优化决策模型,实现商业银行资产“三性”的平衡,解决了商业银行各种资产数量的优化配置问题。     

商业银行同业业务风险传染特征及因素分析

本文基于2007-2015年我国16家上市商业银行的资产负债表数据,运用信息熵最大化法构建了银行间的同业网络,根据所估计的商业银行受传染的资产损失,选取资产规模、资本充足率、银行间拆借利率价差及国内生产总值等既反映商业银行个体行为的变化对风险传染的影响,同时也反映宏观经济环境变化对风险传染的影响的变量,构建了商业银行同业业务风险传染的计量模型.结果表明:在同业市场上,风险传染损失与国有银行的同业业务占比负相关,当国有商业银行的同业业务占比越大时,股份制银行和城市商业银行的同业业务占比越小,银行之间因为风险传染而造成的损失会减少.同业市场上,银行之间发生风险传染与违约损失率有关,一般来说,违约损失率越大,银行系统的资产损失比例越大.银行风险传染损失大小与银行总体的资本充足率密切相关,资本充足越高,银行的风险传染损失越小.     

商业银行创新能力对银行绩效影响的实证分析

选取我国沪深交易所上市商业银行2007—2011年间的数据，研究了商业银行风险管控和创新能力分别与银行绩效之间的相互关系。通过对15家上市银行相关数据进行实证分析，结果表明商业银行的创新能力对银行绩效具有显著的正向影响，银行可以通过提高创新能力来提升自身的经营业绩。从风险管控指标对银行绩效的影响来看，不良贷款率对银行绩效的影响不显著，资本充足率、资产流动性比率与银行绩效显著正相关，银行规模、存贷比对银行绩效的影响为负向相关。     

流动性风险压力测试

一、流动性风险及成因(一)流动性银行具有流动性,一般是指银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足客户随时提取资金的要求。商业银行的流动性表现在两个方面:其一是资产的流动性,主要是指银行资产在不发生损失的前提下,迅速变现的能力,资产变现能力     

商业银行债券业务组织管理体系研究

债券业务对于我国商业银行来说，是一个富于挑战性的新的领域。它具有涉及面广，动作复杂等特点、要充分发挥其在银行经营管理中的作用，就必须建立健全与之相适应的、科学的组织管理体系和动作体系。而目前我国商业银行的组织管理体系依然是以满足传统意义上的存、贷款业务为主，不能适应债券业务的发展。本文从某市商业银行有模式出发，讨论其存在的问题，并在此基础上提出了一种改进的模式。     

流动性均衡及其成本最小化:一个文献综述

银行的流动性是指银行能够随时应付顾客提取存款以及满足正常的贷款需求的能力.由于银行的现金流动最频繁,且银行资产中绝大部分是负债,在债权人提出要求或契约到期时,银行有责任偿还,商业银行为进行正常的经营活动,必须要保证资金流入和流出的大体平衡,同时还要保持一定数量的资金准备,以应付不时之需.     

我国股份制商业银行经营管理绩效评析

本文借用骆驼评价体系分析问题的思路,对我国商业银行和发达国家银行相关经营管理指标进行比较分析,以评析我国股份制银行的经营管理绩效。股份制商业银行与国有商业银行相比,显示了较强的发展前景和竞争力;与国际发达银行相比,存在资产质量不高、盈利能力不强等影响其持续发展的制约因素,在银行业务结构、管理方式及创新能力上与国际发达银行存在很大差距。必须通过建立内控严密、运转高效的经营与管理机制,提高经营管理能力与盈利水平。     

论我国商业银行的流动性风险

流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一,人们说一个银行具有流动性,一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的要求.银行的流动性包括两方面的含义:一是资产的流动性,二是负债的流动性.资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力;负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力.当银行的流动性面临不确定性时,便产生了流动性风险.