存贷款比指标研究

从去年开始,由于流动性趋紧,银行间存款竞争异常激烈,部分银行存贷比已经突破75%的监管红线,有人开始担心存贷比监管将制约银行的放贷能力。2012年1月,银行存款下降,新增贷款低于预期,市场上对取消存贷比监管指标的呼声又起。为此,本文重点研究了存贷比指标的存在背景,总结了该指标在我国流动性监管体系中存在的原因及其发展情况,指出了存贷比指标所引发的问题并对该指标的合理性进行分析并提出相关建议。     

商业银行短期理财产品监管套利程度的测度分析

本文运用事件研究法对商业银行短期理财产品监管套利程度进行了测度。测度结果表明,近年来我国商业银行短期理财产品存在一定的监管套利现象,这种监管套利程度呈现上涨趋势,是金融风险增加的表现。本文利用TVP-VAR模型对监管套利程度的影响因素进行检验并得到如下结论:第一,加强资本充足率和存贷比方面的监管对短期理财产品监管套利程度产生了正向的促进作用。这论证了商业银行在资本充足率和存贷比指标考核下存在监管套利行为。第二,加强流动性比例和拨备覆盖率方面的监管对短期理财产品监管套利程度产生了负向的抑制效果。第三,近年来陆续出台的理财监管政策在一定程度上有效压缩了短期理财产品的监管套利空间。基于上述结论,本文提出了抑制监管套利的政策建议。     

外资银行存贷比现状、问题及监管建议

文章认为,近年来外资银行存贷比指标基本呈逐步改善态势,但总体看,存贷比水平偏高,如期达标存在隐忧.文章从监管角度,对如何改善外资银行的存贷比提出了政策建议.     

存贷比监管改革与银行风险承担——来自中国商业银行的准自然实验北大核心

2015年存贷比不得超过75％的监管规定取消后,中国商业银行存贷比持续攀升现象引发了存贷比监管改革如何影响银行风险的思考.本文选取2013-2018年124家中国商业银行的微观面板数据,结合连续型DID和中介效应模型进行研究,结果表明:第一,存贷比监管改革降低了银行风险承担,说明此项改革与"防范系统性风险"目标一致;第二,存款竞争和影子银行业务的风险转移以及资产收益的风险吸收是三个重要的传导渠道;第三,异质性分析发现存贷比监管改革主要降低了资产规模不小于2000亿元的非国有银行风险承担;第四,银行信贷风险管理能力具有显著的调节作用,当银行信贷风险管理能力较差时,存贷比监管改革对银行风险承担施加了负向影响,表明存贷比监管改革有进一步优化的空间.本文为不断完善我国银行业监管改革提供了一定参考.     

存贷比取消对商业银行资产负债管理的影响

随着金融及利率市场化改革的推进,曾经对我国商业银行资产负债管理产生过积极影响的存贷比已不在适应监管要求。外资银行在没有存贷比监管指标下,始终坚持流动性、盈利性、安全性"三性平衡"原则,开展有效的资产负债管理。借鉴外资银行的经验,探讨取消存贷比后资产负债管理的新思路,对化解当前商业银行资产负债管理存在的问题意义重大。     

对农信社资产负债比例管理指标问题的透析

本文分析了目前人民银行对农村信用社的待处理抵贷资产、备付金、存贷比、资本充足率等监管指标在执行方面存在的问题,并对上述问题提出了相应建议。     

取消存贷比监管对地方中小银行影响分析——基于财务会计视角

最新修改的《中华人民共和国商业银行法》取消了存贷比不超过75%的监管约束,本文试图分析取消的原因,及政策调整对地方中小银行产生的影响,并就如何适应政策变动提出相关建议。     

对农信社资产负债比例管理指标问题的透析

本文分析了目前人民银行对农村信用社的待处理抵贷资产、备付金、存贷比、资本充足率等监管指标在执行方面存在的问题,并对上述问题提出了相应建议.     

监管套利、货币政策与我国影子银行的发展——基于我国商业银行微观数据的研究

本文分析了我国影子银行的发展成因,并实证研究了2007-2017年我国商业银行开展影子银行业务的影响因素.研究发现,银行的贷款能力越弱(存贷比指标距离监管红线越近),其影子银行业务占比越大,说明商业银行为规避正规金融体系的监管而进行的监管套利行为是激励其开展影子银行业务的重要因素.此外,在紧缩性货币政策环境下,商业银行的影子银行业务占比越高.     

存贷比监管：弱化还是优化？

虽然存贷比监管未来不会弱化,但会有所改进和优化,根据现实需要,灵活调整。从管理层对商业银行存贷比的要求来看,存贷比监管并不是铁板一块,具有一定的灵活性。     

对中国银行业实施新监管指标体系的思考

2011年4月27日,中国银监会发布了《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》.本文介绍了新监管指标的内容、新监管指标产生的背景、新监管指标实施对我国银行业产生的积极影响、新监管指标有待商榷之处,并对监管指标的改进做了有益的思考.     

优化商业银行存贷比指标的十种途径

当前监管环境下,商业银行如何依托各类业务创新优化自身的存贷比指标已成为各家银行关注的重点.本文在对存贷比监管指标的演进历程、部分上市银行存贷比现状分析的基础上,结合当前各家银行主要业务动向,分别从存款、贷款和投行业务三个角度梳理归纳出同业存贷比优化的三个方面十种优化途径,并针对商业银行提出对策建议.     

贷存比监管对商业银行信贷增长影响的实证分析

贷存比指标是商业银行流动性风险的监管指标,同时也会对商业银行信贷增长产生约束,进而对货币政策产生影响。近期,随着外汇占款增速回落、存款增长放缓,商业银行贷存比有所上升,贷存比监管的废存问题引起广泛讨论。本文简要梳理了贷存比指标的历史演变,并以在沪外资法人银行为样本,讨论了贷存比监管对银行信贷增长及货币政策的影响。研究认为,当前宜继续保留贷存比监管,但可以考虑对贷存比监管适当作出调整,并根据经济形势构建逆周期的贷存比监管框架。     

新政策

<正>国务院正式取消存贷比执行20年后,存贷比将被正式从《商业银行法》中删除,这意味着,存贷比将由法定监管指标弱化为流动性监测指标。6月24日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,其中通过的《中华人民共和国商业银行法修正案(草案)》,删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定,将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。     

现阶段存贷比宜放宽不宜取消

只要商业银行盈利模式没有得到根本解决,只要商业银行依然存在贷款冲动,监管层就不会轻易取消存贷比管理从去年以来,一些专家和部分商业银行人士强烈呼吁监管部门取消银行存贷比管理,媒体上也不断有类似的报道或观点出现,其诉求基本上集中在是否要彻底取消银行存贷比管理,或是放松存贷比指标,尤其是改变75%存贷比指标值上。我认为,短期内取消存贷比管理几无可能,适当放宽存贷比指标是一个可能选择,但何时放宽、放宽到什么程度,仍取决于监管者甚至高层决策者的意愿。     

影子银行的国际比较及对中国的监管启示

影子银行作为金融市场中的重要参与者,其对一国乃至全球的经济都发挥着重要的作用。席卷全球的金融危机就是由于其过度扩张和监管不利造成的。近些年来,影子银行规模在国内迅速膨胀,对传统商业银行及国民经济都产生了很大影响,也因此引起了决策层和学者的重视。本文通过比较欧美等发达国家影子银行在定义、发展、形式、监管等方面的不同,给中国监管当局提出了一些监管启示。     

存贷比指标的历史沿革与下一步改革

正最近银监会发布通知调整了商业银行存贷比计算口径,但似乎并未给激烈讨论的存贷比问题划上句号。口径调整的靴子已然落地,但指标存废的问题又摆上了桌面。存贷比演进与我国基础货币投放方式存在内在联系,基础货币投放方式的变化决定着银行业整体存贷比的走向。未来存贷比超过75%将是大趋势,继续实行存贷比监管指标的负面作用将进一步显现。因此,短期看存贷比指标简单易用,口径调整后仍可继续发挥调控银行信贷规模和管理银行流动性等作用,但从中长     

存贷比指标管理与存款市场竞争研究

本文从银行监管的激励相容原理出发,考察了监管层的存贷比考核制度对金融机构时点吸存压力的影响程度。研究发现:跳跃式的月度日均存贷比考核制度将增加银行在关键时点的吸存压力;而具有一定容忍度的连续的日均存贷比考核制度将降低银行在关键时点的吸存压力。因此提出了一些监管政策上的建议。     

监管科技(RegTech)发展及应用研究--以智能投顾监管为例北大核心

随着金融科技(Fin Tech)的不断发展,诸多风险也随之产生。监管科技(Reg Tech)被认为是防范和应对金融科技风险的主要手段。其本质是采用技术手段,在被监管机构与监管机构之间建立一个可信、可持续与可执行的"监管协议和合规性评估、评价和评审机制",具有非常广阔的发展空间。在智能投顾领域,应用监管科技可以根据监管要求对相关数据进行实时监控。新加坡金融管理局针对数字顾问模式的特点和风险,应用监管科技手段对其模型算法进行监测,有效避免了可能对数字顾问的客户造成的不利影响。未来的智能投顾监管框架仍应以宏观审慎监管和微观审慎监管为基础,并通过发展分类账户来避免量化交易和程序化交易过程中可能存在的协同交易等风险。     

《商业银行法》大修--该松绑的松绑该正名的正名

1995年颁布实施的《商业银行法》,即将迎来其诞生20周年的首次大面积修订。在中国金融经济改革进入深水区的当口,《商业银行法》的修订备受瞩目,其中存贷比松绑、混业牌照发放等话题更是业界的关注焦点。曾给商业银行带来更多经营自主权,并启动了国有专业银行（四大国有银行的前身）自主经营商业化进程的存贷比,在如今银行资产负债愈加多元化的形势下,其作为考察贷款审慎与否的代表性实际上很有限,更应该作为一个参考指标而非刚性的监管指标。此次修订的《商业银行法》也将对存贷比由监管指标下降为参考指标有明确体现。