商业银行风险偏好初探

本文从最近国内外金融监管和先进银行风险管理的实践出发,比较系统地研究了商业银行风险偏好.首先笔者认为风险管理的内在逻辑要求商业银行确定风险偏好;其次,分析了国外先进商业银行的风险偏好是如何确定的,包括确定风险偏好需要考虑的因素、先进银行风险管理偏好的比较、先进银行确定风险偏好的共同点;最后,分析了我国商业银行研究风险偏好的渐进化路径和相关的策略.     

论商业银行风险偏好与风险容忍度管理

风险管理战略是商业银行整体发展战略中一个重要的组成部分,其核心内容就是确定银行的风险偏好,并建立与之相适应的容忍度体系,由此配置经济资本.近年来,风险偏好与风险容忍度日益成为商业银行风险管理的战略工具,得到董事会和高级管理层的普遍关注和应用.风险偏好和风险容忍度管理体系涵盖了银行的方方面面.风险偏好是战略性的,通常以定...     

商业银行风险偏好设置与运用

引导和推动商业银行等金融机构设置审慎稳健的风险偏好,对避免金融机构过度承担风险、建立防范化解金融风险长效机制和保持金融机构长期稳健运行具有重要意义。本文总结了商业银行风险偏好的影响因素,阐述了风险偏好设置的流程、风险偏好指标的选取以及风险偏好的传导与应用,分析了商业银行风险偏好管理中存在的问题并提出了对策建议。     

商业银行风险偏好管理研究

风险偏好作为商业银行风险管理的工具之一,其重要性得到了国际银行业的高度肯定。本次金融危机后,构建以风险偏好为核心的全面风险管理体系已经成为全球银行业风险管理的发展方向。本文从风险偏好的内涵入手,首先介绍了风险偏好的设定方法,其次指出了国际活跃银行在金融危机中所暴露出的风险偏好管理存在的主要问题,并提出了相应的改进建议。最后,对我国如何借鉴国际活跃银行在风险偏好管理上的经验教训,从而在国际监管改革背景下构建全面风险管理体系提出了可行性建议。     

从银行风险偏好看中小企业融资环境

本文试图从商业银行风险偏好视角来探讨中小企业“融资难”问题,着重说明调整商业银行习惯性风险偏好是解决中小企业“融资难”的基本出路之一,并强调若商业银行将追求“风险最小化”的以防范风险为主的偏好调整为以追求“预期收益与预期风险相对称”的以识别风险和控制风险为主的偏好上来,则对于改善中小企业融资环境,提高自身服务中小企业的能力是极其重要的。     

解码银行信用风险偏好管理

信用风险偏好管理与商业银行经营相伴相生,既是老话题,又面临新挑战,目前各家银行也在积极探索、尝试中,但据了解,真正做到理论化引导、整体性设计、系统性推进、智能化落地尚没有先例。本文试将前沿学术理论与商业银行信贷实践融合,着力打开一扇全面了解现代商业银行信用风险偏好管理的窗口。     

基于异质风险偏好的商业银行货币错配决策

货币错配是现代金融危机频发的重要直接因素,本文通过考量商业银行不同风险偏好对自身持有的外汇资产比例的影响来构建模型,分为风险中立、风险极度厌恶和风险适度规避三种情形分别描述商业银行可采取的货币错配决策,最后得出结论并归纳总结出相关的政策启示。     

基于异质风险偏好的商业银行货币错配决策

货币错配是现代金融危机频发的重要直接因素,本文通过考量商业银行不同风险偏好对自身持有的外汇资产比例的影响来构建模型,分为风险中立、风险极度厌恶和风险适度规避三种情形分别描述商业银行可采取的货币错配决策,最后得出结论并归纳总结出相关的政策启示。     

高管激励、风险与投资偏好

本文从信息不对称和代理问题出发来研究企业的投资偏好,高管对风险的偏好将影响投资行为,对高管激励组合不同将改变其风险偏好,进而改变其投资偏好以达到优化投资结构,降低代理成本,提高公司价值。     

商业银行风险偏好管理体系构建探讨

作为银行全面风险管理的起点,风险偏好是银行整体发展战略在风险管理领域的具体体现,风险偏好的设定、传导、执行和反馈构成了全面风险管理的主线。如何自上而下构建科学的风险偏好管理体系,并持续有效地推动实施,已经成为全面风险管理的重要研究课题之一。本文从管理框架和流程的设计、风险偏好陈述、风险偏好指标的选取标准和阈值测算等方面对风险偏好管理体系构建进行了探讨并提出了对策建议。     

商业银行信用风险偏好特征及其影响

商业银行的风险偏好是基于量化体系的风险接受标准和收益期望水平。通过资产组合模型,可以将宏观层面的风险偏好分解到微观层面,实现自上而下的风险传导,同时又将微观层面的风险偏好执行情况反馈到宏观层面,实现自下而上的风险汇总。     

论银行信贷资产风险管理

银行信贷资产是商业银行效益的主要来源。防范和化解信贷资产风险，一方面要通过银行自身努力，提高信贷资产风险管理水平；一方面要引起政府和社会的重视，为信贷资产风险管理创造一个好环境。     

基于风险溢价的商业银行贷款定价方法

基于简化法信用风险定价模型的思想，在巴塞尔新资本协议的框架下，就每笔贷款引入预期违约率和违约挽回率，设计了一类基于风险溢价的商业银行贷款定价方法，并推导出贷款风险溢价的具体表达式。该方法具有较强的实用性和可操作性。最后，给出的实例表明所提出方法的应用价值，同时通过对比分析，揭示了商业银行传统贷款定价方法的不足。     

商业银行市场风险的度量框架研究

本文着眼于新巴塞尔协议下商业银行的市场风险管理,分析了我国银行业最突出的市场风险因素,较为细致地研究了市场风险的模型。结合我国商业银行实践,分析了国际上对市场风险的监管要求和度量框架,为我国商业银行的市场风险管理提供了参考意见。     

浅析我国商业银行信贷风险管理及对策

信贷风险管理是银行风险管理的核心.当前我国商业银行信贷风险管理存在信贷管理机制不健全、信贷风险管理文化未能与时俱进、信息不对称以及政策风险等问题.加强商业银行信贷风险管理,应完善内控制度建设,强化内控机制;培育新型的信贷文化;加强信贷风险的监测与监督;完善银行内部审计制度.     

论我国银行业风险管理的六大趋向

我国银行业风险管理正呈现出六大发展趋向：银行生存和发展的支柱，银行企业文化的核心，识别、衡量和检测的模型化、数量化，风险管理全过程，风险管理全方位，风险管理技术与IT技术日益结合。     

论我国商业银行内部审计风险管理机制的完善

银行业作为一个高风险行业，因其与整个社会经济生活的紧密联系和风险的高度外部性与危害性，一直是政府部门、实业界、理论界乃至平民百姓关注的焦点，而商业银行的内部审计是防范银行业风险的重要保障机制。本文对现阶段我国商业银行内部审计的现状、改进内部审计的重要性以及如何完善内部审计机制，推进商业银行全面风险管理机制的构建等问题加以探讨，以期促进我国商业银行内部审计风险管理机制的完善。     

商业银行权利质押贷款的法律风险研究

权利质押作为一种常见担保方式,在商业银行信贷业务中被普遍采用。近些年来,商业银行竞相加大产品创新和营销力度,创设了公路收费权、电费收益权、学校和医院收费权等多种新型权利质押,这些创新以其独特的融资方式和广阔的发展前景,成为当前商业银行信贷业务的一大亮点。然而,许多权利质押还存在法律依据不足、操作欠规范等缺陷,使商业银行面临较大的法律风险。如何认识它、解剖它,从法律上加以分析研究,对于指导和规范商业银行权利质押担保信贷业务,具有重要的现实意义。     

商业银行操作风险管理与监管研究

当前,操作风险已成为银行损失的重要源头之一,国际银行业正在积极研究加强和完善操作风险管理和监管的方法.本文在定性分析操作风险的基础上,概括性地回顾了国际银行业在操作风险管理制度、监管手段和方式等方面的探索,分析了我国银行业操作风险管理与监管中存在的突出问题,并从培育风险管理文化、健全监管制度框架、完善公司治理结构和内部控制、加大风险管理工具开发和创造良好的外部环境等方面提出对策和建议.