基于多元线性回归模型的商业银行盈利能力分析

在后金融危机时期,世界各国商业银行的盈利能力都呈现下滑趋势.影响商业银行盈利能力的内外部因素有银行规模、银行资本充足情况、银行内部的管理能力以及国家对银行的宏观、微观调控政策等.反映商业银行盈利能力的主要指标之一是资产收益率(ROA).本文利用多元线性回归模型,采用我国5家大型国有股份制银行、4家在华外资银行的2009-2013年的财务数据,对影响商业银行盈利能力的各类竞争力指标对ROA的影响进行实证分析研究,通过对用SPSS分析的数据进行探讨,提出提高商业银行盈利能力的对策.     

利率市场化下商业银行个体因素对净息差影响研究

在利率市场化基本实现的背景之下,以我国16家上市银行2007~2014年的面板数据为基础,研究了利率市场化条件下,我国商业银行的自身因素对于净息差的影响。结果表明风险偏好、信用风险、流动性风险、管理效率、储备资产的机会成本、交易规模、运营成本比、中间业务占比、市场权利等指标都对商业银行的净息差带来了一定程度的影响。在进行静态和动态面板数据分析及其对比分析的基础上,对商业银行应对利率市场化,提高盈利能力提出了政策建议。     

存贷利差对我国商业银行盈利能力影响的实证分析

存贷利差是影响商业银行盈利能力的重要因素之一。本文首先回顾了我国的利率市场化进程,分析了我国商业银行的盈利能力现状,然后利用16家A股上市银行的数据进行存贷利差对商业银行盈利能力影响的实证分析。结果表明,存贷利差与商业银行盈利能力存在显著的正相关关系。为了抵御存贷利差收窄对银行盈利能力之不利影响,本文建议持续推进利率风险管理,增强传统资产负债业务的盈利能力,大力发展中间业务,加强对商业银行资金投向的监管。     

利率市场化对我国商业银行的影响及对策

过去10年来,我国利率市场化改革取得了重大进展。利率市场化改革的进一步推进,将使商业银行客户结构发生变化、存款成本上升、盈利水平受到冲击、风险管理面临挑战。国内商业银行应尽快建立和完善市场化风险定价机制,提高市场化定价能力,从盈利模式转型、收入结构调整、利率风险管理、金融创新和成本控制等方面采取相应对策,以应对利率市场化给经营管理、业务发展和盈利能力带来的挑战。     

金融脱媒对商业银行盈利能力影响的实证研究

随着互联网技术的不断进步,金融创新层出不穷,多元化的融资模式不断冲击着商业银行的存款规模,使得我国银行不仅面临着来自国内股票市场、债券市场带来的冲击,还需要有效应对互联网金融带来的压力。因此,金融脱媒问题逐渐凸显出来。基于此,本文在利率市场化和股份制的双重改革宏观政策背景下,选取了16家上市银行2000年-2015年的面板数据,实证研究了金融脱媒对商业银行盈利能力的影响。实证结果表明:一方面,金融脱媒造成了商业银行存贷款流失,存贷结构发生变化。另一方面,金融脱媒倒逼银行业转型升级,反而对盈利产生了正效应。     

我国上市国有商业银行经营绩效分析

过去几年,我国商业银行的金融生态环境与运行机制发生了较大变化:金融监管严格、业务结构变化、利率推进市场化改革、互联网金融兴起等,这对银行经营发展带来深度影响与新机遇。通过对国有商业银行的经营绩效基础研究,本文从盈利能力和抗风险能力进行分析,并将分析重点聚焦于盈利能力、不良贷款等经营风险两方面。对其未来发展趋势与风险管控展开讨论,并提出个人建议。     

非对称降息对我国商业银行盈利的影响及对策

中国人民银行新一轮非对称降息对我国商业银行产生的影响包括:存款利率定价差异化进一步加剧,存款流失加速,银行净息差被挤压,引发敏感性缺口。基于预期收入理论对商业银行盈利能力进行分析,结论认为,利率降低有助于提高商业银行的盈利性资产收入,扩大中长期贷款及消费贷款需求,从而提高银行盈利能力。提出加强利率敏感性缺口管理,提高盈利资产规模和质量,有效规避利率市场化风险,提高中间业务收入等应对措施。     

利率市场化改革对商业银行盈利能力影响分析

目前，我国正处于利率市场化变革阶段，商业银行在盈利能力方面出现了变动。鉴于此情况，本文将重点围绕利率市场化改革对商业银行盈利能力的影响加以研究。结合现阶段来看，利率市场化对商业银行有利有弊，央行应在后续工作中做好监管，优化市场环境，促进良性竞争，提高商业银行定价能力，使其结合发展趋势开展决策，为可持续发展奠定良好基础。     

利率市场化下我国商业银行贷款定价研究

2015年10月23日中国人民银行发布公告称不再对商业银行和农村合作金融机构设置存款利率上限,至此利率管制基本取消,利率市场化基本结束。商业银行可以自己决定贷款利率及存款利率,存贷利率差是我国商业银行以前的主要盈利方式,所以贷款模型选择是否合理,贷款价格是否能够补偿银行的风险与成本,对商业银行的发展至关重要。因此,本文的研究结果具有很强的现实意义。     

利率市场化对中小股份制商业银行的影响及对策

利率市场化提高了资源的有效配置,提升了金融市场的效率,但对于商业银行尤其是中小股份制商业银行来说,利率市场化在带来机遇的同时,也带来了巨大的挑战。本文从赢利能力、风险管控能力、资本补充能力和竞争能力等多个方面剖析了利率市场化带给中小股份制商业银行的影响,并从转变经营模式、加强风险管控能力、实行集约化管理和完善公司治理结构等方面提出了建议,以缓解利率市场化对中小股份制银行带来的冲击。     

利率市场化改革对银行盈利能力的影响与对策研究

利率市场化改革对银行的盈利能力有着重要的影响,也是近年来中国金融市场发展的主线。国内外学者就利率市场化改革对银行盈利能力的影响进行了不同视角的研究。本文在国内外学者研究的基础上,就不同学者的观点进行归纳总结,就利率市场化改革对银行盈利能力的影响因素及对策进行分析。     

中国利率市场化与商业银行资产质量关系研究

文章通过对2003年至2017年中国商业银行不良贷款率的数据进行研究分析,结合当前中国经济状况,建立计量经济模型,深入研究中国利率市场化程度与商业银行资产质量的关系。研究结论表明:随着中国利率市场化进程的不断推进,中国商业银行资产质量得到不断优化,进而说明利率市场化与中国商业银行资产质量密切相关。深化利率市场化改革,对商业银行不断优化资产质量,提升盈利能力,促进商业银行健康发展具有积极的意义。     

2016年上市银行业绩的多元统计分析

随着我国金融业的不断开放和利率市场化的改革,上市银行间的竞争日益激烈,再加上国家对上市银行的监管不断加强,其盈利能力受到挑战。为了宏观上充分了解上市银行目前的经营状况,文章收集了2016年第三季度16家中国上市银行的财务数据,运用聚类分析和判别分析对16家上市银行进行业绩上的分类,运用R型聚类分析对财务报表各个指标值进行分类研究,运用主成分分析对16家上市银行业绩进行排名和对比,最后得出四大国有银行业绩领跑,各家商业银行喜忧参半的结论。     

商业银行在利率市场化改革中面临的机遇和挑战

利率市场化改革对商业银行的经营发展产生严重影响。一方面,利率市场化改革在扩大银行经营自主权、优化银行客户结构、推动银行战略转型、开展金融创新等方面为商业银行带来了机遇;另一方面,利率市场化改革对商业银行传统经营模式、风险控制等方面带来了挑战。     

我国商业银行贷款定价模式的研究

随着我国利率市场化进程的不断推进,贷款利率也正走向市场化。贷款作为银行目前最主要的盈利性资产,其价格直接影响到银行的盈利水平。因此,如何建立贷款定价机制,确定合理的贷款价格对于我国各商业银行来说都是非常重要的。银行从贷款定价考虑贷款定价的因素,导入西方商业银行现行的贷款定价模式,并制定适合我国商业银行的贷款定价模式。     

A商业银行成本分摊方案设计

利率市场化下,银行盈利水平受到较大冲击,加强成本精细化管理、约束费用开支是商业银行应对利率市场化的重要举措之一,而成本分摊是提升费用管理、绩效考核以及定价管理水平的基础工具。A商业银行成本分摊设计通过建立并完善商业银行成本分摊机制,建立科学、合理的盈利性分析体系,提高银行的盈利水平并最终实现银行持续稳定经营。     

基于因子分析法的我国商业银行盈利能力分析

盈利能力是商业银行生存和发展的基础,所以建立能够符合商业银行自身特点的盈利能力评价体系至关重要。本文运用因子分析法对中国16家上市银行2010-2014年的盈利状况进行了定量分析。运用SPSS软件,在经过主成分法提取因子、因子协方差矩阵检验后,得出了评价上市银行"盈利性综合实力"的综合指标,并对16家上市银行综合能力进行排名。     

利率市场化背景下不同类型银行竞争度与风险行为关系的差异性研究

利率市场化将定价权逐渐转移至市场主体,其直接后果是银行间竞争加剧,存贷利差收窄。本文基于2000-2012年我国50家商业银行的面板数据,引入存贷利差和时间哑变量度量利率市场化,运用固定效应模型搭配Driscoll-Kraay稳健标准差分类检验利率市场化背景下不同类型银行竞争度与风险关系的差异性,结果表明:不同类型银行的Lerner指数、净利差的走势具有明显差异;大型银行受"风险转移效应"主导,竞争有助于提高其稳定性,中小型银行受"利润边际效应"主导,竞争加剧时倾向于追求高风险项目以弥补利润损失。因此,在利率市场化改革实施过程中,需对不同类型的商业银行实施差异化管理,对中小银行进行重点引导。     

利率市场化下银行风险管理探讨

利率市场化的改革进程,由逐步推进、渐进式推进、深化变为《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中的"加快推进",这向金融市场发出了明确而强烈的信号。利率市场化会给商业银行带来:存贷利差缩小、盈利空间减少、逆向选择等系列风险。本文将着重研究利率市场化的形势下,商业银行在风险管理方面的不足,以及如何进行风险管理,应对市场化带来的机遇和挑战。     

利率市场化背景下农村商业银行竞争力分析

自2013年7月20日我国央行放开金融机构贷款利率管制之后,我国商业银行的竞争环境就发生了较大改变,挑战随之而来。相较于我国各大商业银行,目前,农村商业银行盈利模式相对单一,风险管理和定价能力等方面都面临着严峻考验,不利于农村商业银行在更加激烈的竞争中存活和发展。但不可否认,利率市场化也为银行业在金融创新方面注入了新的活力。本文将以利率市场化进程作为背景,依据我国农村商业银行的发展及其实际的经营情况,运用SWOT分析法来阐述在利率市场化背景下农商行的竞争力,从而寻求农村商业银行面对利率市场化的突破口,找到合适的策略以应对利率市场化导致的竞争加剧所带来的冲击。