新巴塞尔协议框架下的信用风险缓释技术

信用风险缓释技术（Credit Risk Mitigation Techniques，CRMT）在新巴塞尔协议中占有相当重要地位，是新巴塞尔协议降低资本要求的主要方法。本文对新巴塞尔协议有关信用风险缓释技术的核心内容进行了梳理、归纳和概括，在此基础上探讨了当前国内商业银行加强担保抵押管理应该采取的几点措施：一是要建立严格的担保抵押管理程序和操作要求；二是要强化对担保抵押的全过程动态连续监管；三是要控制风险缓释技术本身所带来的剩余风险；四是要在风险缓释工具和借款人之间建立有效的隔离。     

以实施新资本协议为契机 加强资本的主动管理

巴塞尔新资本协议将各国金融监管当局的监管重点从原来的单一最低资本充足水平转向银行内部的风险评估体系的建设状况上。新资本协议给我国商业银行风险管理最大的启示就是要对整个银行的资产组合进行有效管理,这种管理是有目标、有规     

新巴塞尔协议框架下的信用风险缓释技术

信用风险缓释技术(Credit Risk Mitigation Techniques,CRMT)在新巴塞尔协议中占有相当重要地位,是新巴塞尔协议降低资本要求的主要方法。本文对新巴塞尔协议有关信用风险缓释技术的核心内容进行了梳理、归纳和概括,在此基础上探讨了当前国内商业银行加强担保抵押管理应该采取的几点措施:一是要建立严格的担保抵押管理程序和操作要求;二是要强化对担保抵押的全过程动态连续监管;三是要控制风险缓释技术本身所带来的剩余风险;四是要在风险缓释工具和借款人之间建立有效的隔离。     

以实施新资本协议为契机 全面提升工商银行风险管理水平

经过十年左右的积极准备、精心筹划和不懈努力,工商银行立足自身情况,借鉴国际经验,全面完成了新资本协议实施的各项基础建设,进入了申请实施的关键阶段。与此同时,工商银行也深刻认识到,实施新资本协议不是最终的目标,而是要在更高的起点上,提升工商银行的风险管理水平。     

夯实基础 创造条件 积极实施新资本协议

招商银行有关工作进展与规划 信用风险量化方面的进展 作为一家上市银行。加之招商银行在香港有分行，比较早地受到香港监管当局关于资本充足率的约束。始终受到来自股东和市场的压力．从2001年底开始，招商银行就已经关注到新巴塞尔资本协议的新动向，开始着手以当时的巴塞尔新资本协议（征求意见稿）所提出的信用风险量化的思路，来设计和改进招商银行的信用风险管理体制。     

新资本协议实施与农业银行资本管理体系建设

抓住新协议实施的主线:建设风险导向的资本管理体系新协议实施包括三大支柱,涉及商业银行公司治理、内部评级框架、风险计量模型、数据准备和使用测试等多方面要求。     

以实施新资本协议为契机 全面提升银行风险管理水平

银行经营的就是风险,能否对风险进行有效管理决定了银行的成败。2004年6月巴塞尔委员会发布的新资本协议之所以广受关注,很大程度上是由于它在提高对银行风险管理能力要求的同时,指明了现代银行风险管理的发展方向:更精确的风险计量、更科学的资本配置和更全面的风险管理。     

信用风险管理新发展给我国商业银行的启示

通过对信用风险概念的新发展、信用风险管理特征的变化，现代信用风险量化度量模型。以及新巴塞尔资本协议有关信用风险管理内容的论述，在力图展示现代科学的信用风险管理方法的同时。指出了我国商业银行在信用风险管理方面存在的不足和今后努力的方向。     

实施新资本协议 改进银行抵押担保管理

新资本协议抵押担保处理方法的特点受当时金融市场发展水平的制约,1988年的巴塞尔资本协议仅承认现金或等同于现金的高质量金融工具具有风险缓解功能,不认可任何实物抵押品和信用衍生工具;在处理方法上采取了简单替代法,即用对抵押品和担保人的风险权重取代该资产的风险权重。巴塞尔新资本协议则根     

巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响

2003年4月29日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进，对此要认真研究，努力提高国内商业银行的经营管理水平。     

巴塞尔新资本协议与农业银行风险管理

有效管理风险并获取风险价值．始终是商业银行的永恒主题。将在2006年实施的《巴塞尔新资本协议》(以下简称新协议)．荟萃了现代商业银行风险管理最新理论研究成果和实践经验．是一个系统的权威性风险管理件。农业银行作为世界百强商业银行，如何进一步提高风险管理能力和国际竞争力，已是摆在我们面前的一项十分紧迫的任务。     

以实施巴塞尔新资本协议为契机推进全面风险管理

实施巴塞尔新资本协议是中国银行建设国际一流银行,提升国际竞争力的必然选择。为此,中国银行正扎实有效地推进新资本协议的实施,从容应对复杂多变的国内外监管环境变化,并立足以实施     

以实施新资本协议为契机 全面提升风险管理和市场竞争能力

实施新资本协议是中国银行一项具有战略意义的重要工作。目前中国银行正在实施的新资本协议准备工作有三个特点:一是以全方位实施为导向。在开发风险计量模型的同时,注重提升数据质量、规范业务定义、推进IT建设、调整组织架构、完善政策制度、优化管理流程。二是以全行参与为原则。在有效的项目管理机制统一协调下,     

以实施新协议为契机 全面提高风险管理能力

实施新资本协议是中国银行一项具有战略意义的重要工作,也是朝着建设国际一流银行目标迈进的重要举措。中国银行的新协议实施工作既要适应境内外监管要求,又要适应中国银行业务和管理实际,为银行的经营管理创造价值。为此,中国银行     

以资本办法实施为契机加快银行转型

2004年2月《商业银行资本充足率管理办法》颁布以来,我国商业银行资本充足水平得到持续提高,风险抵补能力明显增强。八年多的实践探索为我们留下了一笔宝贵的财富,这也为新时期下进一步完善资本监管制度奠定了坚实基础。全球金融改革的大背景下,中国银监会积极借鉴从巴塞尔协议Ⅱ到巴塞尔协议Ⅲ的改革成果,将国际标准与中国     

商业银行信用风险缓释工具及LGD估值研究

在信用风险内部评级初级法下,违约损失率(LGD)的估值是由监管当局给定的,然而在债项层面.依然有许多工作值得研究,一般说来,至少包括三个层次:一是合格风险缓释工具的认定;二是风险缓释工具价值及其覆盖的风险敞口的计量;三是组合风险缓释工具下违约损失率的估算.初级法下合格信用风险缓释工具通常包括抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具四大类,每类缓释工具对债项发挥不同的信用风险缓释功能,对于运用组合风险缓释工具的债项,在估算违约损失率时,应将债项违约风险暴露划分成若干部分,每一部分由一种或一类信用风险缓释工具覆盖,然后进行加权计算.     

新资本协议实施揭示商业银行经营管理的提升方向

商业银行实施新资本协议往往会遇到理念意识、经营管理、数据基础、信息系统等方面的困难和挑战。很多问题看似伴随新资本协议实施而出现,但实质上都是银行适应市场化环境、推进商业化经营、提升专业化管理过程中多年存在的薄弱环节。在新资本协议的全面检视下,商业银行如能重视这些问题的解决,将为下一步转型发展赢得先机。