我国商业银行应对加息影响的策略分析

中央银行连续进行加息,但由于引发利率上升的条件并未得到有效消除,因此,未来较长时期仍不可避免地运行在加息周期之中。这种情况将对商业银行的利差收入、信贷投放和理财产品等业务经营产生极大的影响。商业银行应转变业务结构,调整资产与负债的期限错配结构,提高商业银行产品的自主定价能力,运用新型的资产负债管理方法,以此来降低加息对利差收入的影响。     

我国商业银行防范利率风险的对策与建议

面对当前的经济金融形势,应从政府和商业银行自身两方面来防范利率风险。一是政府需要营造良好的防范利率风险的宏观经济环境,主要包括:大力发展我国的货币市场;加快发展金融衍生品市场;完善金融法规,加强对金融市场的监管。二是商业银行需要构建高效的利率风险内部防范体系,主要包括:调整资产负债结构,加强长期资产和负债的匹配;大力发展中间业务和表外业务;加强人才队伍和激励机制的建设。     

利率市场化条件下我国商业银行的利率风险管理

利率风险始终是商业银行面临的主要风险,而利率市场化条件下,商业银行所面临的利率风险更加突出,传统的利率风险管理主要是采用久期模型的缺口分析方法进行,尽管经过修订的久期缺口和凸度缺口模型允许商业银行总资产和总负债的利率水平不同,允许资产和负债的波动幅度不同,能够更加符合商业银行的实际情况,但其仍是一种表内的利率风险管理方法。发达国家,金融衍生工具是商业银行进行利率风险管理的主要手段。随着我国金融市场改革的深入,远期利率协议、期货、期权和、得率互换在我国陆续出现。探索运用金融衍生工具进行利率风险管理对于我国商业银行进行资产负债管理具有重要价值。     

资产证券化对我国银行业发展之金融效应分析

我国商业银行由于长期经营传统的存贷业务、受金融业全面开放和利率市场化等影响,不可避免地存在诸如利率风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。而资产证券化有利于商业银行转变经营方式、转移和分散风险、克服借贷期限错配矛盾、拓宽资金来源、增加资本充足率、增加流动性等。     

资产负债货币错配理论,在外贸企业应对人民币汇率升值境况下的新思考

随着目前的强制结售汇制度逐步过度到意愿结售汇制度,以及远期市场的发展,汇率将主要根据市场供求来形成,原来中央银行所承担的汇率风险将大部分转移到市场上,银行、企业和个人等微观主体将成为承担风险的主体。资产负债货币错配将使各微观经济主体面临汇率波动的风险。本文从资产负债货币错配的概念入手,通过将企业资产分为固定汇率资产和浮动汇率资产,负债分为固定汇率负债与浮动汇率负债后,引入汇率缺口模型与持续期缺口模型来对资产负债货币错配理论进行论证。然后通过一系列假设条件得出浮动汇率资产、浮动汇率负债只受汇率变动的影响,固定汇率资产和固定汇率负债仅受利率变动的影响。在关于浮动汇率资产、浮动汇率负债受汇率变动的影响时引入汇率缺口模型来对其进行论证,在关于固定汇率资产和固定汇率负债受利率变动的影响时引入持续期缺口模型对其进行数理论证。     

商业银行应对利率市场化加速的策略——台湾经验借鉴

利率市场化是大陆金融改革的一项根本性变革,其推进加速对银行业的盈利模式、经营结构、资产管理、风险控制、业务创新能力带来挑战。本文结合台湾利率市场化的经验,认为大陆的商业银行需要彻底转变经营模式,在维护资产质量的前提下,着力于提升差异化竞争优势、利率定价能力、资产负债管理和数据精细化管理。     

商业银行负债业务潜在风险不容忽视

文章从我国利率、汇率市场化改革不断深化的现状出发,阐述了我国商业银行负债业务的现状,研究了商业银行负债风险的几种表现形式,重点分析了商业银行负债风险产生的原因,指出存款业务风险是负债业务的主要风险,同时提出了商业银行要提高负债风险意识、建立市场风险计量模型及防范操作风险等措施来加强负债风险管理,这对我国商业银行风险管理工作具有重要指导作用和现实意义。     

利率市场化背景下的商业银行资产负债管理

自我国利率市场化改革以来,利率在市场经济下发挥着越来越重要的作用,特别对商业银行的发展起到关键的导向作用。资产负债管理作为商业银行发展的核心要素,直接影响商业银行发展的竞争力,而利率风险管理又在资产负债管理中承担非常重要的职责。随着银行间竞争愈发激烈,如何做好其资产负债管理就成为银行的主要任务。本文将对目前利率市场化背景下的商业银行负债管理现状进行分析,探讨其中的不足之处与问题所在,继而提出相应对策,以期对商业银行发展有所启迪。     

优化商业银行资产结构的实证研究

所谓“优化”的资产负债结构是指资产结构的配置和负债结构的配置能够相互适应,当负债结构发生变化时,资产结构能迅速做出调整,以及当资产结构根据需求必须出现变动时,银行能够在满足流动性需求的情况下,实现利润的最大化。优化配置资产负债结构的过程,就是一个对流动性风险以及其他风险实时监控的过程。流动性、安全性、盈利性即为商业银行的经营原则,要求商业银行合理安排资产结构与负债结构。     

我国商业银行面临的利率风险及其管理方法

实现利率市场化,对于深化金融机构改革等方面具有重要意义。近年来,我国一直在确保金融稳定的前提下稳定推进利率市场化改革。然而利率市场化后,利率波动给商业银行带来的风险却是十分巨大的。但是长期以来,由于我国商业银行一直处于利率管制的环境中,利率风险表现不明显,因而利率风险管理没有得到重视。随着利率市场化进程的逐步加快,我国商业银行资产负债经营中面临的利率风险已逐渐凸现,直接影响商业银行的经营效益。商业银行为控制利率风险并维持其净利息收入的稳定增长,加强利率风险管理已经势在必行。本文围绕利率市场化条件下商业银行利率风险管理这一主题,首先分析了我国商业银行利率风险管理现状,然后从表内和表外业务两个方面出发,分别提出了相应的对策。     

利率市场化对商业银行风险管理的影响研究

目前我国的利率市场化进入攻坚阶段,利率市场化通过影响企业负债行为对商业银行的风险管理产生影响,这些影响包括违约风险、客户选择权风险、流动性风险、利率定价风险等多个方面.其应对措施是:转变经营理念,提高自身抗风险能力;建立和完善以利率风险管理为中心的管理模式;强化银行资产负债管理和金融创新.     

国内商业银行拓展中间业务套餐模式的分析

现代商业银行的业务主要包括资产业务、负债业务和中间业务,随着中国经济的迅猛发展,国内商业银行在开展传统的资产业务和负债业务的同时,中间业务也取得了长足的进步。商业银行中间业务主要是利用银行自身的技术、信息、人才优势为国内外企业、公司提供技术支持,信息咨询等方面的服务。中间业务与传统的资产负债业务不同,商业银行     

债券市场产品期限对保险资金运作的影响浅析

资产和负债的期限匹配是保险公司资金管理的重要方面,因此作为保险公司资金的主要投资工具,债券的期限很大程度上影响着保险公司的资产配置问题。我国进入老龄化社会,对于长期的养老年金产品需求不断增加。如果债券市场上的产品的年限较低,则寿险公司的资产负债就不能很好地匹配。进一步的市场利率下降,则会出现严重的再投资风险。本文对中国的债券期限进行统计,然后对今后寿险公司的再投资风险作简要分析。     

论商业银行适度负债对银行风险管理的重要性

现在很多商业银行内部非常重视资产的风险管理,却忽视了对负债的风险管理,而负债业务的风险管理在商业银行整个经营管理中有着十分重要的作用。如果商业银行的资金运用过于扩张,高流动负债比重过大,资产负债的期限结构不协调,就很可能导致资金的周转不灵,进而发生对商业银行的挤兑,并可能造成公众的心理恐慌及连锁反应。这样轻则严重损害银行的信誉,重则引发银行的危机。在市场经济条件下,商业银行既要加强资产风险管理,也要加强负债风险管理。     

我国商业银行信贷风险管理相关问题探析

商业银行在经营活动过程中,主要面临着信贷风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等。商业银行资本充足率不足,商业银行信贷风险管理内控制度弱,我国信贷资产证券化水平整体不高,是造成我国商业银行存在信贷风险管理的成因。政府应提高商业银行资本充足率,加强商业银行内部管理,加快商业银行信贷资产证券化发展。     

我国商业银行信贷风险管理相关问题探析

商业银行在经营活动过程中,主要面临着信贷风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等。商业银行资本充足率不足,商业银行信贷风险管理内控制度弱,我国信贷资产证券化水平整体不高,是造成我国商业银行存在信贷风险管理的成因。政府应提高商业银行资本充足率,加强商业银行内部管理,加快商业银行信贷资产证券化发展。     

国外利率风险管理背景及管理技术介绍

一、风险衡量技术1、缺口分析法这是银行最简单也是最常用的一种衡量利率风险的方法。首先需要确定哪些是利率敏感型资产、负债和表外业务,并根据它们的到期日长短(如果是固定利率)或者是重新定价日剩余期限(如果是浮动利率)将它们归类到预     

加息周期对商业银行的影响及其应对策略

中央银行虽然连续进行利率的向上调整,但由于引发利率上升的条件并未得到有效消除,因此,我国未来一段时期仍不可避免地运行在加息周期之中,这将对商业银行的利差收入、信贷资产质量和理财产品等业务经营产生极大的影响,商业银行必须及时转变自身的业务结构并开展有效的资产管理方法,尽量缩小敞口头寸,以降低自身面临的利率风险。     

修正久期-凸度模型在商业银行利率风险管理中的应用

随着我国利率市场化进程的加快,利率波动的频率和幅度更难以预测,这将使商业银行面临更大的利率风险,利率风险将逐步成为商业银行的主要风险,因此加强对利率风险的管理和控制十分重要.本文首先给出了久期和凸度的概念,然后分析了传统久期模型在银行利率风险管理中局限性,接着提出了修正久期-凸度模型中实现利率免疫的条件,最后用修正久期-凸度模型对商业银行的资产负债管理进行了实证分析.     

利率市场化下商业银行经营方式转变研究

随着近年以来我国利率市场化改革的快速推进,其对商业银行经营活动产生重要影响。从我国利率市场化现状出发,将国内商业银行分为大型商业银行和小型商业银行加以分析比较,并偏向于对小型商业银行在利率市场化下的影响及对策分析,提出我国商业银行正经历第二阶段向第三阶段的发展转型期;其次分析了我国利率市场化改革进程中对商业银行在利差收入、利率风险、负债波动等方面产生的不利影响;最后,针对我国商业银行在应对利率市场化冲击并实现经营方式转变方面,提出了相关的政策建议。