新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利研究

金融危机背景下巴塞尔委员会对资本监管问题出台了一系列新规,业界称之为新巴塞尔协议。随着我国进入巴塞尔协议Ⅲ的新监管时代,商业银行仍然存在着监管资本套利行为。本文在国内外研究的理论基础上,探讨了新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利的对策,研究了商业银行监管资本套利产生的经济效应。同时给出了相关建议,监管资本无需与经济资本保持同步;增强监管资本的灵活性,促进隐性存款保险制度的转型;正确识别风险类型,降低系统性风险;鼓励开展符合政策需要的套利行为,加大监管力度。     

新资本协议对信用卡业务的影响与对策研究简

随着巴塞尔Ⅲ的出台,监管机构对商业银行提出了更高的资本要求,并着手对2004年出台的《商业银行资本充足率管理办法》进行修订。2012年6月8日,《商业银行资本管理办法（试行）》（相当于中国版的巴塞尔新资本协议,以下简称“新资本协议”）经国务院讨论通过,由银监会公布,自2013年1月1日起实施,商业银行应于2019年全面达标。     

建立“将本求利”资本约束机制 专访中国银监会国际部主任范文仲

中国银监会6月8日发布《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》）,并于2013年1月1日起开始实施。商业银行应于2018年年底前按照《资本办法》的监管要求全面达标。《中国外汇》记者采访了中国银监会国际部主任范文仲,对话新资本监管标准及未来监管动向。范文仲认为,将巴塞尔协议Ⅲ与巴塞尔协议Ⅱ规定进行融合的《资本办法》,     

“巴川”的中国路经

6月8日,商业银行资本管理新规出台,中国版巴塞尔协议Ⅲ中的最重要一环终于尘埃落定。《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》）于2011年8月发布征求意见稿后,经过数轮与银行讨论。定稿与征求意见稿相比,内容上改动不大,但在时问上宽松了许多。如今,中国版巴塞尔协议Ⅲ框架下的四大监管工具中,只有流动性风险监管指标尚未最终确定。据悉,《商业银行流动性管理办法》也即将公布。     

巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响分析——基于资本的视角

全球金融危机暴露出巴塞尔协议Ⅱ的缺陷,对金融危机和巴塞尔协议Ⅱ的反思推动了全球银行监管的改革,促成了巴塞尔协议Ⅲ的出台。本文基于资本的视角,展示了巴塞尔协议Ⅲ的监管改革动向,分析了巴塞尔协议Ⅲ的实施可能对中国银行业监管、商业银行经营带来的影响,提出巴塞尔协议Ⅲ未来需要进一步改进的方向。     

巴塞尔协议Ⅲ框架下中国银行业资本充足率问题及其应对措施

2010年推出的巴塞尔新资本协议Ⅲ对商业银行经营和监管的影响都是深远的,本文首先论述巴塞尔协议Ⅲ(以下简称巴Ⅲ)提出的背景和主要内容,着重强调巴Ⅲ对银行资本金的最新要求,进而分析了中国银监会提出的中国版巴Ⅲ对商业银行经营的影响及其原因,最后阐述了我国商业银行应对新监管框架的资本补充措施及其局限性。     

巴塞尔协议Ⅲ框架下中国银行业资本充足率问题及其应对措施

2010年推出的巴塞尔新资本协议Ⅲ对商业银行经营和监管的影响都是深远的,本文首先论述巴塞尔协议Ⅲ(以下简称巴Ⅲ)提出的背景和主要内容,着重强调巴Ⅲ对银行资本金的最新要求,进而分析了中国银监会提出的中国版巴Ⅲ对商业银行经营的影响及其原因,最后阐述了我国商业银行应对新监管框架的资本补充措施及其局限性.     

基于巴塞尔协议Ⅲ内容对我国商业银行资本监管的研究

金融危机后,巴塞尔委员会针对银行机构在金融危机中暴露出来的监管问题,出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,以提高资本充足率、建立逆周期缓冲资本、系统重要性银行额外资本等方式加强对银行机构的资本监管。巴塞尔协议Ⅲ的提出使中国银行业面临更高的资本要求,对中国的商业银行甚至是银行系统的发展产生一定的影响。本文论述了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容,分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业产生的影响,并以巴塞尔协议Ⅲ为基础对中国银行机构资本监管做出相应的对策建议。     

市场风险资本监管演进分析:从巴塞尔协议Ⅰ到Ⅲ

2008年金融危机爆发后,众多欧美大型商业银行因市场风险遭受巨大损失,远远超过按原有监管规则计提的市场风险资本,暴露出原有监管规则的许多缺陷.针对这种情况,巴塞尔银行监管委员会修订了对市场风险监管资本的计量万法,大幅度提高了市场风险资本要求,这也成为巴塞尔协议Ⅲ的重要组成部分.本文梳理了巴塞尔协议Ⅰ到Ⅲ对市场风险资本监管的演进过程,介绍了计量市场风险监管资本的标准法和内部模型法的特点,重点分析了巴塞尔协议Ⅲ下内部模型法的特点.分析表明,由于引入SVaR(压力在险值)的资本要求,按巴塞尔协议Ⅲ计量的市场风险资本要求有显著提高,这将不利于激励商业银行开发内部vaR模型计量市场风险资本要求.     

基于巴塞尔协议Ⅲ内容对我国商业银行资本监管的研究

金融危机后,巴塞尔委员会针对银行机构在金融危机中暴露出来的监管问题,出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,以提高资本充足率、建立逆周期缓冲资本、系统重要性银行额外资本等方式加强对银行机构的资本监管。巴塞尔协议Ⅲ的提出使中国银行业面临更高的资本要求,对中国的商业银行甚至是银行系统的发展产生一定的影响。本文论述了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容,分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业产生的影响,并以巴塞尔协议Ⅲ为基础对中国银行机构资本监管做出相应的对策建议。     

基于巴塞尔Ⅲ的商业银行关系型贷款定价研究

2010年巴塞尔Ⅲ的出台,在宏观审慎监管方面弥补了巴塞尔II的缺陷,对商业银行的资本监管更加严格,不仅提高了资本充足率水平标准,而且还提出了资本缓冲、逆周期资本缓冲和系统重要性银行附加资本要求,同时强化外部监管和市场约束。本文在2010年巴塞尔协议Ⅲ的背景下展开对商业银行中小企业贷款定价的研究,在综合前人的分析基础上,推导出了基于巴塞尔协议Ⅲ并符合我国实际的中小企业贷款定价模型——修正后RAROC贷款定价模型,并通过案例测试,发现巴塞尔Ⅲ对我国中小企业贷款定价的影响是复杂的,很大程度上还要取决于银企关系的密切程度。     

巴塞尔协议Ⅲ最终方案落地实施对国内大型商业银行业务发展影响的思考

2008年国际金融危机以来,金融体系的系统性风险引起国际各方监管机构的高度重视。为提升银行系统的稳健性和抗风险能力,巴塞尔委员会在坚持资本监管基本框架的基础上对《巴塞尔协议Ⅱ》进行了新的修订和发展,进一步完善了资本计量方法,增加了宏观审慎及流动性监管维度,最终形成《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》,并要求于2023年1月1日开始在各成员国落地实施。中国银行保险监督管理委员会根据《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》的监管规则和要求,发布了中国版的巴塞尔协议Ⅲ即《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》。本文通过对《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》出台背景、意义以及主要变化的介绍,结合《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》要求,分析了方案落地实施后对国内大型商业银行经营管理模式、资产业务结构、风险管理能力等方面的影响,并提出相应的意见建议,为商业银行应对国内外新的监管要求和趋势提供参考。     

资本监管新要求与商业银行业务转型路径探讨

《商业银行资本管理办法（试行）》代表“巴塞尔协议Ⅲ”在中国的实施落地,对资本定义更加严格,资本约束机制更加强化,将进一步推进商业银行转变发展方式,增强抵御风险的能力。商业银行应按照资本监管新要求,积极转变经营方式,完善经济资本计量和管理,推动业务结构从资本依赖型向资本节约型转变。     

巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行发展的影响分析

巴塞尔协议Ⅲ在资本监管、杠杆率指标和流动性监管计量全球标准方面提出了新的要求,虽然我国商业银行的资产负债结构较为简单.但新的监管要求仍然会带来挑战、促进新一轮的金融改革.本文从资本要求、杠杆率要求、流动性要求等角度,分析了巴塞尔协议Ⅲ实施对我同商业银行发展的影响.     

巴塞尔协议Ⅲ变化及对我国的影响

巴塞尔协议是国际上通行的监管准则,在商业银行监管领域占有重要地位。2008年全球金融危机的爆发,大大加速了巴塞尔协议Ⅲ的出台。相比于巴塞尔协议Ⅰ和巴塞尔协议Ⅱ,巴塞尔Ⅲ在继承核心监管标准和思路的基础上,做出了较大的修改和完善。本文主要通过对巴塞尔协议Ⅲ进行阐述和分析,对我国商业银行的监管提出建设性意见和建议。     

《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行的影响及应对策略研究

08年金融危机的爆发催生了《巴塞尔协议Ⅲ》的诞生,《巴塞尔协议Ⅲ》是在《巴塞尔协议Ⅱ》的基础上对金融业监管标准的进一步完善,其通过提出更加严格的资本监管要求,并对金融机构的杠杆率和流动性等方面提出新的标准来防止系统性金融风险的产生。这些新的要求对我国的商业银行提出了新的挑战,我国商业银行必须加快转型适应新的局面,并找到应对策略以在新的监管要求下取得更好的发展。     

我国商业银行资本金补充机制研究

本轮金融危机推动了全球金融监管的改革并催生了<巴塞尔协议Ⅲ>,国际监管改革将作用于国内金融监管以影响中国银行业的经营管理.资本监管是银行审慎监管的核心,资本金补充机制是银行资本金来源的基础,<巴塞尔协议Ⅲ>将推动我国商业银行资本金补充机制的变革和发展.本文通过分析我国商业银行与欧美大银行的资本结构差异,得出二者资本金补...     

风险管理视角下对巴塞尔协议的解读

巴塞尔资本协议融入了国际银行业风险管理的先进理念和方法,经历了1988年老资本协议、2004年新资本协议和2010年11月巴塞尔Ⅲ监管文件出台三个阶段。纵览这三个阶段,巴塞尔资本协议逐步形成和明确了两个基本精神：一是商业银行要用资本来全面覆盖风险,用资本来约束业务规模的发展,确保有多少资本就做多大规模,     

《商业银行资本管理办法》对商业银行资本充足率的影响

2012年6月8日,银监会发布了《商业银行资本管理办法(试行)》 (以下简称《资本办法》),引起银行业的广泛关注. 《资本办法》已于2013年1月1起正式实施,要求各家商业银行应于2018年年底前全面达标.《资本办法》的出台既是履行国际义务的需要,也是推进中国银行业健康发展,更好地服务经济社会发展的重要举措.其中资本监管标准借鉴了国际金融监管的最新监管理念(巴塞尔新资本协议),构建了中国版本的新资本协议框架体系,将巴塞尔协议Ⅱ与巴塞尔协议Ⅲ共同推进,《资本办法》的实施将对我国商业银行的资本管理和日常经营产生重大影响.     

巴塞尔协议Ⅲ视角下的农业银行风险管理

2010年,巴塞尔委员会发布了《巴塞尔协议Ⅲ》,该协议提出了商业银行应加强高质量的资本构成、调整不合理的风险权重、提高资本充足率等要求。本文针对目前农业银行在风险管理上存在的不足,提出了要充分利用好实施巴塞尔协议Ⅲ的过渡期,对宏观经济影响资本充足率等监管指标的顺周期效应进行全面评估,建立具有前瞻性的动态资本拨备计提制度、科学制定合理的资本管理规划和资本金补充机制等加强商业银行风险管理的建议。