关于我国商业银行的压力测试工作的探讨

随着金融环境的日趋复杂化,金融市场的全球化,新风险类型的不断涌现,压力测试的灵活性、综合性以及对管理层赋予的了解机构整体风险的职责,使压力测试逐步成为商业银行内部风险管理的重要辅助手段。开展压力测试工作已逐步纳入商业银行监管范畴,并且其覆盖范围以及使用范围的不断扩大。本文通过研究国内外监管机构对压力测试工作的监管规定,比较国际银行的压力测试进展,分析我国商业银行压力测试工作的现状,对我国商业银行加强内部风险管理,完善压力测试工作提出了工作建议。     

商业银行信用风险压力测试研究

由美国次贷危机引发了许多金融机构的倒闭,如何去控制金融机构的信用风险是当前最值得研究的问题。压力测试是一种可以考察极端事件对金融机构的影响的方法,系统介绍了商业银行信用风险压力测试的两种主要方法,讨论了各种方法的优缺点和适用性,拟为我国商业银行信用风险压力测试提供参考。     

宏观压力测试在系统性风险管理中的应用

宏观压力测试因其在衡量金融危机等极端情况下的优势以及作为分析尾部风险的工具得到了国际社会的认可。本文总结了国外在系统性风险管理方面应用宏观压力测试的经验,为我国政策当局充分利用压力测试进行系统性风险管理奠定了理论基础。     

金融机构流动性风险管理创新研究

对于金融机构而言，流动性风险是重要的风险管理内容。现阶段，国内针对金融机构，尤其是中小型金融机构，未能创建完善、成熟的风险监管机制。尽管央行逐渐运用多元化流动性工具，向金融机构提供流动性支持；但是，国内的部分中小型金融机构依然会产生结构性、局部性、流动性风险。文章概述流动性风险，探寻针对金融机构流动性风险所开展的管理活动，研究国内金融机构流动性风险管理现状，重点探究国内金融机构针对流动性风险开展创新管理的有效策略。     

基于极值理论的人民币汇率风险测度

为了克服传统VaR计算方法在处理厚尾分布时的缺陷,本文引入极值理论中的阈值模型建模,对人民币/欧元汇率风险进行测度,然后对使用极值理论方法计算VaR的效果作了返回测试,最后对金融机构和企业的汇率风险管理工作提出了政策建议。     

商业银行金融服务外包风险管理方略谈

面对着金融机构逐渐递增的发展势头,我国的金融机构间存在越来越大的竞争压力,要想提高自身的核心竞争力,很多金融机构选择金融服务外包作为战略决策。本文将对我国现阶段商业银行的金融服务外包情况进行分析,对其存在的风险、成因及相关对策进行探讨,以提高商业银行的风险管理水平。     

压力测试与反向压力测试在银行风险管理中的运用

压力测试作为一般风险计量工具的重要补充,越来越受到金融监管部门和银行业的重视。文章从压力测试和反向压力测试的原理与方法出发,比较分析压力测试与在险价值(VaR)的特征性与互补性,通过示例阐明压力情景的设置方法和压力测试的操作过程,并探讨压力测试和反向压力测试在银行风险管理中的实务问题。     

金融机构风险管理研究

风险管理是现代金融机构的核心,我国国有金融机构股份制改制将风险管理的重要性提高到空前的高度,风险管理问题的研究成为现代金融机构的急需。当前,我国金融机构风险管理中存在的问题,主要是风险承担主体不够明确,风险管理方法落后,风险管理体制不完善,金融中介服务机构不健全等。金融机构必须加强对风险管理、风险控制的准确性、合规性,加强诚信建设,提高对风险的关注度;强化内部控制,重视对创新风险的防范;转变模式创新风险管理理念;完善中介服务;谨慎开创海外市场防范金融危机,以此证金融安全、高效、稳健运行,促进经济社会可持续发展。     

中小型金融机构财务风险与防范研究

金融机构具有优化资金配置、调整及监督国民经济的功能,在国家经济发展中具有举足轻重的作用,而防范金融机构财务风险就成为重中之重。本文从中小型金融机构财务风险管理防范的重要性入手,分析了目前的中小型金融机构财务风险管理尚存在架构不完善、技术落后、无法准确识别风险等问题,最后针对中小型金融机构存在的风险管理问题,提出了具体财务风险防范策略,以促进中小型金融机构健康发展。     

宏观压力测试下银行风险研究文献综述

压力测试是监管机构评估监管资本的重要手段。巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中对商业银行开展压力测试提出了相关规定。通过对国内外宏观压力测试下的银行系统风险的研究进行综述,为我国银行业的风险管理提供指导方向。     

浅谈商业银行金融衍生品的风险防范

<正>随着我国商业银行国际化、市场化程度的日益加深,利率和汇率等系统性风险逐步加大,实体经济和金融机构对能有效规避系统性风险的金融衍生产品及其市场产生了越来越强烈的需求,随之而来的金融衍生产品的风险管理更进而成为银行和非银行金融机构进一步发展所必须考虑的问题,着眼于风险管理是在发展金融衍生产品风险之前防患于未然的必要措施。根据巴塞尔银行监管委员会定义,"金融衍生产品是一种合     

VaR及其补充模型的研究

本文主要介绍了风险管理最重要的模型之一VaR模型,分析了其在风险管理中发挥的作用,以及它自身的一些缺陷。针对它的缺陷本文又提出了一些补充模型,包括CVAR模型、POT模型、压力测试,以及极值分析。旨在得到一个完善的风险管理体系。     

浅议内部控制与我国金融企业风险管理

在经济全球化以及我国对外开放的同时,外国金融机构纷纷进入我国市场,对国内的金融机构造成了冲击和挑战。同时,这也使市场环境变得复杂多变,我国金融机构的风险加大,而这就对我国金融机构的风险管理提出了更高的要求。本文正是基于此背景,就如何加强内部控制完善我国金融企业风险管理提出了几点建议。     

危机中我国金融机构风险管理制度之检讨

我国金融机构退出机制的先行者《银行业金融机构破产条例》正式进入立法程序。在此背景下,应重新审视并完善我国金融机构的内控制度特别是风险管理制度,增强内控制度的可操作性、建立"事前、事中、事后"全程嵌入式风险管理体系并将风险控制观念根植入企业文化之中是增强金融机构抗风险能力的重要举措。     

金融机构风险管理机制研究

针对当前我国金融机构风险管理迅速发展过程中我们面临的种种困惑,本文研究金融机构风险管理机制的内容、目标和有效性问题.首先分析了现代风险管理的三大机制:对冲、内部控制和经济资本配置的内涵和相互关系,然后指出现代风险管理机制的目标不是降低风险,而是创造价值,并分析了风险管理创造价值的理论基础,最后结合业界流行的"全面"和"长效"风险管理机制问题,分析了风险管理的有效性,并给出相应结论.     

探讨如何做好小企业贷款酏信用风险管理

随着金融市场的发展，金融机构在向小企业贷款过程中的风险问题也日益凸显。做好小企业贷款的风险管理也成为了当代金融机构的重要课题。本文将就小企业贷款中主要的风险管理问题进行讨论。     

扎实有效地做好投资银行风险管理工作

金融机构所面临的风险环境也日益复杂，投资银行为应对外部形势变化，不断加强风险管理、规范业务发展，这有着深刻的业务背景与长远的管理意义。     

金融机构内部审计风险特征及原因分析

在金融体制改革大潮的影响下,金融机构内部人员越加重视内部控制、风险管理及相关问题,金融机构内部审计部门更应充分发挥作用,构建完善的金融机构管理体制,降低风险实现金融机构利益最大化目标。     

新巴塞尔协议对保险企业操作风险管理的启示

新巴塞尔协议对操作风险的定义适用于保险企业,保险企业存在相似的操作风险损失事件。保险企业应尽快建立与其它金融机构相容的风险管理体系,借鉴巴塞尔委员会提出的管理原则尽快达到操作风险管理的第二阶段。在新巴塞尔协议提出的度量方法中,保险企业可以使用高级度量法中的损失分布法度量操作风险。     

全面理解法制部门职能 有效实施执法风险管理

有关风险管理理论来自于企业和金融机构。为了保证营利的可持续性,现代企业和金融机构都非常关心自己的行为所带来的风险。实际上,行政机关风险管理的问题也已经凸显。以我们工商部门为例,我们监管的市场随着竞争的加剧变得异常复杂、难以捉摸;由于市场主体的法制意识日益健全,行政机关的执法风险无处不在:行政复议、行政诉讼、国家赔偿,行政首长引咎辞职,责任人受到行政和刑事追诉等等新闻经常见诸媒体,损害着工商部门的社会形象。这些问题的发生既是由执法能力、执法水平、队伍素质欠佳所致,同时也说明我们对行政机关的执法风险管理不到位。