一种求解随机需求库存-路径问题的分解算法

将SDIRP分解为基于直接配送的随机库存-路径问题的库存子问题和基于车辆路径问题的路径问子题,并设计了一个基于(s,S)库存策略和修正C-W节约法的启发式算法,最后,通过相应的数值算例验证了算法的有效性.     

VMI模式下的库存路径问题及其优化算法综述

库存路径问题（IRP）是车辆路径问题和库存管理问题的结合,对供应商优化库存管理、车辆路线和交货计划,提供集成的物流解决方案具有重要意义。首先对VMI模式下库存路径问题的背景及分类进行综合分析,对引入该问题基础版本的精确算法及启发式算法的相关研究进行系统归纳梳理。针对基础版本外的随机库存路径问题,从有限计划范围和无限计划范围对相关算法的研究文献进行分类总结。最后结合问题发展趋势,对动态随机库存路径问题的研究成果进行归纳,指出IRP问题及算法将向着更加复杂的扩展层面发展。     

基于二层规划的选址库存路径问题研究

针对一个生产基地,多个配送中心和多个零售商的供应链二级分销网络,根据物流配送决策的实际过程,利用用二层规划方法建立了一个选址库存路径问题模型,其中上层规划为配送中心选址模型,下层规划表示客户选择最佳配送中心、库存及路径问题,设计了双层模拟退火算法求解碟型,最后利用不同问题规模的算例将该算法与标准的模拟退火算法进行对比,结果证实改进算法的有效性.     

基于二层规划的选址库存路径问题研究

针对一个生产基地,多个配送中心和多个零售商的供应链二级分销网络,根据物流配送决策的实际过程,利用二层规划方法建立了一个选址库存路径问题模型,其中上层规划为配送中心选址模型,下层规划表示客户选择最佳配送中心、库存及路径问题,设计了双层模拟退火算法求解该模型,最后利用不同问题规模的算例将该算法与标准的模拟退火算法进行对比,结果证实改进算法的有效性。     

允许退货的多品种多级库存系统库存控制研究

针对逆向物流中的多品种库存问题,建立了基于利润最大化的供应链多级库存模型,并提出了启发式算法求解.最后通过给出算例,验证了模型的实用性.     

基于模拟退火理论求解库存路径问题的模型与算法研究

借用模拟退火算法的理论和方法,分析与建立m-to-1库存路径模型,利用启发式算法制定求解流程,并对关键环节进行了详细的阐述.为了证明算法的正确性与先进性,结合算例对所提出的模型与算法进行了分析,验证了提出的模型与算法的可行性及在所求解问题的规模上具有先进性.     

动力煤供应链多级库存控制模型与算法研究

为了降低动力煤供应链库存总成本,并保障动力煤资源供需系统持续稳定运行,引入多级库存控制理论,建立了基于成本最小化的动力煤供应链多级库存控制概念模型与数学模型,设计了遗传算法求解储配煤基地和区域性配送中心的最佳订货点、订货批量及调拨批量。最后,通过算例证明了该模型与算法的有效性和实用性。基于上述研究结论,为我国动力煤供应链库存控制提供了决策支持和对策建议。     

基于供应链的工程项目物资库存管理研究

在长期的工程项目物资管理建设中,承包商和供应商在物资库存管理方面具有一定联系。文章分析了传统工程项目物资库存管理存在的弊端,结合供应链的库存管理模式,并基于供应链的库存管理模式提出适合于工程项目物资库存管理的两种模式来解决工程项目物资库存管理中的问题。     

基于NSGA-Ⅱ算法的复杂供应链网络库存协同控制

通过研究复杂供应链网络库存协同问题,建立了复杂供应链网络库存协同模型,提出一种基于库存协同条件下的供应链节点淘汰机制,对复杂供应链网络进行优化。并在Matlab8.0环境下,运用NSGA-II算法对算例进行编程计算,实现随机供应链网络的库存协同控制。     

基于A-C算法的生鲜库存成本控制

针对生鲜产品零售商的订货策略制定不当导致库存成本较高的问题,充分考虑零售商库存限制因素及成本控制中的各类因素,通过设计强化学习四元组(环境状态观测、智能体行动、状态迁移、报酬),构建了一个A-C算法的生鲜产品库存成本控制模型。实验结果表明,当库存的相关成本,订货提前期一致的情况下,采用基于AC算法模型的订货策略能够有效降低零售商的生鲜库存成本。     

基于多代理系统的供应链协同机制研究

首先介绍了多代理系统,然后探讨了三种基于多代理系统的供应链协调机制,最后以供应链中的存贮-路径问题为例进行具体说明。     

碳约束下需求离散随机的库存控制问题研究

文章站在零售商的角度,通过分析需求离散随机库存控制过程中的碳排放因素,设计出基于碳排放成本的随机库存控制模型,对低碳供应链中库存控制的要素进行了分析,并通过算例来说明该模型。模型有利于进一步提升供应链的核心竞争力,推动低碳供应链管理的深入研究。     

一类需求连续随机变质物品的库存模型

对传统的需求连续随机库存模型进行改进,考虑变质商品的库存模型的建立,采用数学微积分方法进行求解,得到简洁的库存模型公式。并通过实例分析论证了改进模型的可行性与广泛的适用性。     

随机需求条件下向多个供应商采购的库存模型

将马新安(2000)在定常需求的条件下,建立的一个向多个有能力约束的供应商采购的库存模型扩展到了随机需求条件,并给出了模型的算法。     

石油企业物资管理问题及对策研究

本文分析了石油企业物资管理的问题，剖析了产生超储的原因，着重关注了存储模型在石油行业的应用情况。然后依据油田实际情况．以ABC控制法和运筹学原理为理论基础，将需求为连续型的随机存储模型运用于油田材料库存管理中，就完善材料库存管理进行了探索性研究。     

基于蚁群算法的战时运输路径优化模型

针对多式联运,必经点等战时维修器材供应运输中的现实问题,考虑当各路段通行时间和运输方式转换时间为随机变量时,建立起了给定时间的最大置信水平约束下,以最小时间和费用为优化目标的随机机会约束模型,然后根据所建模型特点,基于随机模拟方法,设计了的模型求解的蚁群算法。算例结果表明:该模型和和算法具有有效性,能为确定战时交通运输路径提供有效的决策支持。     

Optimal structure of joint inventory-pricing management with dual suppliers and different lead times

We consider a joint inventory-pricing control problem in a single-product, periodic-review, dual-supplier inventory system. The two suppliers have different lead times. One expedited supplier offers instantaneous replenishment, and one regular supplier requires an L-period lead time for delivery. The supply quantity is stochastic and the demand is price-dependent. For the expedited inventory replenishment, we characterize the optimal policy as a state-dependent almost-threshold policy by extending the stochastically linear in mid-point to a multidimensional setting. To investigate the optimal regular inventory replenishment and pricing policy, we propose the notions of partially stochastic translation (PST) and increasing partially stochastic translation (IPST), which help in obtaining the antimultimodularity preservation in dynamic programming problems. We provide properties, sufficient conditions, and examples for PST and IPST functions. By applying PST and IPST, we obtain the antimultimodularity of the profit functions. The antimultimodular profit functions ensure that the optimal regular ordering quantity and the optimal price are monotone in the current inventory level and outstanding order quantities. Moreover, we reveal that as the time interval increases, the effects of previous outstanding orders on the optimal regular ordering and pricing decisions are decreasing and increasing, respectively. PST and IPST also enable us to further characterize the optimal expedited ordering quantity as decreasing in the inventory level. However, the optimal expedited ordering quantity can be non-monotone with respect to the outstanding order quantities, as shown in the example.     

Option hedging theory under transaction costs

The problem of option hedging in the presence of proportional transaction costs can be formulated as a singular stochastic control problem. Hodges and Neuberger [1989. Optimal replication of contingent claims under transactions costs. Review of Futures Markets 8, 222–239] introduced an approach that is based on maximization of the expected utility of terminal wealth. We develop a new algorithm to solve the corresponding singular stochastic control problem and introduce a new approach to option hedging which is closer in spirit to the pathwise replication of Black and Scholes [1973. The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy 81, 637–654]. This new approach is based on minimization of a Black–Scholes-type measure of pathwise risk, defined in terms of a market delta, subject to an upper bound on the hedging cost. We provide an efficient backward induction algorithm for the problem of cost-constrained risk minimization, whose associated singular stochastic control problem is shown to be equivalent to an optimal stopping problem. This algorithm is then modified to solve the singular stochastic control problem associated with utility maximization, which cannot be reduced to an optimal stopping problem. We propose to choose an optimal parameter (risk-aversion coefficient or Lagrange multiplier) in either approach by minimizing the mean squared hedging error and demonstrate that with this “best” choice of the parameter, both approaches have similar performance. We also discuss the different notions of risk in both approaches and propose a volatility adjustment for the risk-minimization approach, which is analogous to that introduced by Zakamouline [2006. European option pricing and hedging with both fixed and proportional transaction costs. Journal of Economic Dynamics and Control 30, 1–25] for the utility maximization approach, thereby providing a unified treatment of both approaches.     

面向随机需求的安全库存管理研究

在考虑到提前期和服务水平的情况下，针对随机需求下的安全库存问题，从定量的角度分析和研究企业应如何设置安全库存，以达到安全库存水平最优，最后以企业实际数据作出算例分析。