基于ARIMA-SVM的煤炭价格预测及实证研究

煤炭价格是煤炭市场最重要的风向标,预测煤炭价格对我国煤炭行业及相关产业发展具有重要意义,为提高煤炭价格预测的准确度,提出了基于ARIMA-SVM的煤炭价格预测方法。ARI-MA-SVM考虑了煤炭价格时间序列自身特性和对煤炭价格的多种影响因素,采用平均加权的方式将ARIMA和SVM的预测结果进行结合,以期得精度较高、误差水平低的预测结果。对环渤海动力煤价格进行了预测实证分析,实验结果表明,与分别采用ARIMA或SVM的预测结果相比,ARI-MA-SVM方法可以对煤炭价格进行精度更高的预测。     

基于ARIMA-GRACH模型的现货电价预测

通过建立ARIMA预测模型对现货电价进行预测,并对ARIMA模型存在的异方差问题通过GARCH模型进行修正。实证算例中,采用北欧四国电力市场数据,与ARIMA和灰色GM（1,1）模型进行比较,表明ARIMA—GARCH模型的预测精度更高,预测误差更小。     

全球稀土消费预测模型研究

为了准确把握全球稀土消费变化,本文在分析单整自回归移动平均(ARIMA)模型与非线性灰色伯努利(NGBM)模型特点的基础上,采用粒子群优化算法(PSO)对非线性灰色伯努利模型的参数进行了优选,建立了ARIMA耦合PSO-NGBM的全球稀土消费的时间序列预测模型。该模型将全球稀土消费时间序列的数据结构分解为线性自相关主体和非线性残差两部分,首先用ARIMA模型预测序列的线性主体,然后用PSO-NGBM模型对其非线性残差进行估计,最终合成为整个序列的预测结果。预测结果表明,耦合模型的预测准确率显著高于单一的ARIMA模型的预测准确率,从而证实了耦合模型用于全球稀土消费预测的有效性。     

动力煤期货价格发现效率研究

使用动力煤期现货价格构建误差修正模型,证实动力煤期货具有价格发现功能,而且无论在长期还是短期,期货在价格发现过程中均居于主导地位。为了更准确地评价动力煤期货价格发现的效率,构建了基于预测精度的价格发现效率评价指标体系,形成了贴近市场实际的通过期货价格预测现货价格的指数模型,并将该指数的预测精度与常规预测方法、国际原油市场进行比较,表明动力煤期货价格发现的效率不高。分析了造成这种状况的原因,并提出政策建议。     

基于指数平滑法的动力煤价格预测研究

根据秦皇岛港口5 500 kcal动力煤2010年1月至2018年5月的月平均价格,通过二次指数平滑法建立了价格变化的预测模型,并对2018年6—8月的动力煤价格进行了预测。研究表明:利用二次指数平滑预测法对秦皇岛港口动力煤价格进行预测是可行的,建立的三套预测模型精度都在90%以上,预测效果较好。对于不同的超前期数m值,最优指数平滑系数α的取值有所不同。预测结果表明,2018年6月秦皇岛港口5 500 kcal动力煤预测价格为654.42元/t,2018年7月预测价格为597.4元/t,2018年8月预测价格为665.18元/t,动力煤价格将有所波动。     

煤价下行缓解火电困局 节能减排促技术革命

火电企业的主要成本来自于动力煤,最近受国内外经济影响,煤炭价格持续下跌。分析人士认为,此番煤价下行将直接导致煤电博弈的主导权逆转,火电行业将因     

2010年国内动力煤市场分析

通过对宏观经济、安全生产、煤炭进出口等八大要素对煤炭市场影响的分析，对2010年国内动力煤市场作出预测，分析认为：2010年国内动力煤市场在各方面因素的综合影响下，仍将保持活跃局面，动力煤价格有望保持高位运行甚至稳中有升。     

基于相空间重构的煤炭价格时间序列的混沌特征研究

煤炭作为我国的基础性能源， 煤炭价格分析在能源研究中一直至关重要。 本文采用相空间重构技术， 对国际环球动力煤 （NEWCGlobal Coal）、 我国的环渤海动力煤BSPI （5500k） 和CII 冶金煤（15500k）3 种煤炭价格的时间序列， 通过提取描述系统混沌吸引子等特征量参数， 分析煤炭价格时间序列中的行为混沌特征， 并计算得出各自的时间预测范围。 研究结果表明： （1） 国内外煤炭市场价格是一个复杂的非线性系统，G-P 算法计算得出的嵌入维数与关联维数表明其具有明显的分形特征； （2）3 种煤炭价格时间序列的嵌入维数为 5、6 和 9， 表明对国内外煤炭市场价格的短期预测可以基于相应维数的非线性模型来实现； （3） 国内外煤炭的市场价格行为具有混沌特征， 依据最大李雅普诺夫指数， 计算得出国际和国内煤炭价格的有效预测期分别为 5 和12 个月。 研究结论可为相关部门和企业进行煤炭价格预测及相关政策制定提供理论指导和决策借鉴。     

视点

煤价并轨 背景：今年以来，受宏观经济影响，国内煤炭价格出现下行，数据显示，上半年，环渤海5500大卡动力煤综合均价格跌幅接近20％．已发布业绩预告的煤炭上市公司六成以上预计亏损。围绕煤炭供需变化，有关电煤价格并轨、煤电联营等话题成为热点。     

涉足煤化工 须看清风险 备足条件

自有煤矿是基础 继国际油价飙升、铁矿石成为"疯狂的石头"之后,煤炭价格也开始疯狂上升.有报道称,海外动力煤价格已在每吨1000元以上.在此次会上国家发改委能源研究所高级顾问周凤起算了这样一笔账:如果煤价达到1000元/吨的话,煤间接液化制1吨油品的成本估计就要达到1万元,这与目前用原油炼制成品油价格大体相当.     

基于机器学习方法的我国天然气进口预测北大核心

在“双碳”政策引导下,大力使用低碳、清洁的天然气资源是我国能源转型的重要举措,我国天然气供应主要依赖进口,准确预测天然气进口趋势对实现“双碳”目标具有重大意义。本文采用曲线投影寻踪动态聚类模型从经济发展、人口、天然气行业和能源消费4个方面确定天然气进口影响因素评价指标体系,分别构建多变量灰色GM(1,N)模型、支持向量机回归(SVR)、卷积神经网络(CNN)3种机器学习模型并对2006~2020年我国天然气进口数据进行拟合,对比拟合精度选取最优模型进行预测,以降低预测风险。研究结果表明:(1)曲线投影寻踪动态聚类模型不受指标数量和样本容量限制,按照影响因素的重要程度进行排序构建了天然气进口预测评价指标体系,剔除人为任意性因素的影响,实现预测指标体系的客观性;(2)CNN模型对天然气进口量的时间序列预测具有较高的预测精度;(3)2021~2026年我国天然气进口量呈上升趋势,增速下降,2026年天然气进口量突破2000亿立方米,预测结果与当前国内外能源政策导向吻合,最后针对预测结果提出相关建议。研究结论科学、可靠,可为我国天然气进口及风险管理提供一定的科学依据。     

基于VAR模型的我国动力煤价格发现功能研究

以2013年9月至2016年12月动力煤期现价格为样本数据,利用VAR模型及格兰杰因果检验、脉冲函数分析和方差分解计量方法,分析我国动力煤自上市以来期现价格的动态关系,考察其价格发现功能的发挥水平。研究结果显示,我国动力煤期现价格具有单向引导关系,期货价格变动对现货价格的引导性强,且期货价格变化对现货价格的冲击大,反应及时,动力煤期货价格对现货价格的影响远远大于现货对期货的影响。     

基于支持向量机的石油期货价格预测

建立了基于支持向量机技术的石油期货价格预测方法.该方法使用价格序列一阶差分及其滞后值建模,采用径向基(RBF)核函数和序贯最小优化(SMO)算法,通过综合验证方式确定包括嵌入维数在内的各参数.实证研究表明,支持向量机方法比RBF神经网络和ARIMA模型预测精度更高,具有很好的应用前景.     

苏联能源工程宏观经济分析中燃料理论价格计算方法简价

苏联的能源价格与我国相类似,煤价严重偏低。能源工业内部的产品比价也不合理。为了在能源工程宏观经济分析中最大限度地排除现行市场价格背离价值所造成的不合理因素的影响,苏联广泛采用燃料理论价格或计算价格来进行投资经济效果的评价,以正确决定能源投资方向和合理结构。现将其方法简介如下。计算燃料理论价格的基本公式为:     

基于VAR模型实证分析的我国煤炭价格波动研究

煤炭作为我国最重要的能源,其价格波动受多方面的影响。从供给、需求、进口3方面入手,运用VAR计量模型对煤炭价格进行研究,得出煤炭供给量、煤炭需求量、煤炭进口量3个因素对煤炭价格影响的程度和时滞,并针对当前我国煤炭价格下滑的情况,提出相关建议。     

动力煤离岸价定价方案探讨

提出了动力煤核心价值的定价理念,以价格指数对应热值动力煤的用户核心价值价格不变为依据,计算确定其他热值动力煤的离岸价格,形成包含核心价值和市场影响因素的价格体系,既有市场经济定价要素,又有合理的连续定价能力,并可较好地保护买卖双方利益。     

动力煤经济运行状况分析及后期市场趋势展望

受政策、天气、突发事件、运输条件和国际形势等因素影响，动力煤的供应持续紧张，价格一直处于飙升趋势。2022年，国内煤炭市场在增产保供的政策下，产量稳步增加，动力煤供应紧张得到有效缓解。本文通过分析当前煤炭市场经济运行状况，结合近年动力煤经济运行表现，以及对影响价格波动因素的分析，预计在一段时间内，动力煤炭价格会在合理范围内浮动。     

影响2011年国内动力煤市场的因素分析

综合分析了影响2011年国内动力煤市场的各方面因素,指出有利于煤炭市场的因素将继续占上风,动力煤供求关系有望继续保持偏紧格局,动力煤价格有望保持高位运行。     

煤炭库存上升 动力煤价格回落

分析了近期港口、电厂电煤库存,国际煤价,国内煤炭产量,煤炭进口以及2012年第一季度动力煤炭价格运行情况,认为2012年第2季度在雨季来水良好的情况下,煤炭库存继续上升、动力煤价格上涨无望。     

沿海煤炭运价预测动力煤价格走势的可行性分析

中国沿海煤炭运价能够反映海运煤炭市场的供需关系,且价格变化较灵活,能够帮助我们判断动力煤北方港口下水价格的走势。通过对比综合指数、秦皇岛—广州运价、秦皇岛—上海运价这3个重要指标与动力煤价格走势的关系,发现秦皇岛—上海运价与动力煤秦皇岛23.03 MJ/kg(5500 kcal)平仓价的变动趋势最接近。利用秦皇岛—上海运价的6周均值能够预测动力煤平仓价未来6周均价的趋势,准确率高达83.1%。如果秦皇岛—上海运价的6周均值开始出现拐点,那么动力煤价格很有可能在未来第6周也出现拐点。