利率市场化进程中商业银行利率风险管理探讨

随着利率市场化的推进,商业银行将面临由利率波动引起的利率敏感性缺口风险、基本点风险、收益曲线风险、内含选择风险等利率风险。借鉴国际经验,我国应建立专门风险管理机构,采用利率风险缺口、利率互换、利率期货等利率风险管理方法。     

浅析利率市场化中的利率风险

2014年11月22日央行对基准利率的调整,加快了我国利率市场化的进程,但也爆发了由利率变化带了的利率风险,所以对利率风险的管理和控制就显得尤为重要,本文在该背景下探讨了金融机构存在的利率风险、利率风险的管理方法以及市场化进程中利率风险的防范建议。     

利率市场化背景下我国商业银行利率风险研究

随着利率市场化的推进,我国商业银行面临的利率风险日益凸显。本文分析了我国商业银行在利率市场化条件下所面临的利率风险,并指出了我国商业银行应对利率风险的策略,强调利率风险在我国商业银行风险管理中的重要地位。     

衍生金融工具在利率风险控制中的应用

随着我国利率市场化改革进程的加快,利率波动的频率和幅度将越来越大,因而利率风险管理对我国商业银行来说也将越来越重要。利率风险管理的第一步是测度资产负债中利率风险的大小,第二步是采用一定的技术方法控制利率风险的大小。与传统的调整资产负债项目的表内方法相比,用衍生金融工具控制利率风险更具优势。文章对四种衍生金融工具在利率风险控制中的应用进行了探讨。     

我国商业银行利率风险管理存在的问题及对策

利率市场化后,利率风险将成为我国商业银行的基本风险。我国商业银行利率风险管理存在五个方面的问题。加强利率风险管理应采取的对策是:建立健全利率风险管理体制;建立现代利率管理机制;建立银行完善的利率风险内控机制;建立利率风险的监控体系;建立计算机分析利率模型;加强利率风险管理人才的培养。     

利率市场化背景下商业银行利率风险管理分析

结合利率风险加大背景,文章介绍了利率市场化的概念并进行了相关利率风险的实证分析,从内部和外部提出解决方法,希望对利率风险的防范提出些微帮助。     

积极运用金融衍生工具规避企业利率风险

为适应社会主义市场经济需要,96年6月1日央行启动了利率市场化进程,利率市场化后,利率可能长期、大幅波动。为释放金融业利率风险,中国央行先后推出了一系列利率避险工具。因此市场参与者运用这些工具规避利率风险显得迫在眉睫。     

论我国发展回购利率期货的可行性

随着我国利率市场化进程的不断推进，利率市场各主体面临的利率风险凸现，推出利率衍生品以规避利率风险势在必行。本文提出了我国发展利率衍生品的一条新思路——回购利率期货，并分析了回购利率期货的经济功能及其在我国的可行性。     

利率市场化对商业银行经营带来的影响

当今,在经济全球化的大背景下,在经济一体化的推动下,金融业得到了前所未有的发展.近年来,伴随着我国利率市场化改革的不断推进和深化,利率市场化对我国商业银行的经营产生了重大影响.利率市场化给我国商业银行经营带来的新机遇的同时也为其带来了新的风险.我国商业银行面临的利率市场化给其自身经营发展带来的风险是利率风险,利率风险已经成为影响我国商业银行经营发展的核心因素,对商业银行的经营和管理提出了新的挑战.     

利率市场化背景下商业银行面临的利率风险及对策

随着经济及金融体制改革的不断深入,利率市场化改革己逐步推进。在利率市场化条件下,利率水平表现出较大的多变性和不确定性,利率风险已成为我国商业银行面临的主要风险。本文在对利率风险四种具体表现形式进行分析的基础,相应地提出了商业银行进行利率风险管理的对策。     

探析我国商业银行利率风险及其管理

我国在上世纪80年代进行利率市场化改革,利率市场化给商业银行带来的不仅是机遇,更多的是挑战。本文先从利率市场化中我国商业银行面临的利率风险入手,进而分析了利率风险的来源。在此基础上揭示了商业银行在利率风险管理方面存在的问题,最后给出了管理利率风险方面的对策。     

我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

我国商业银行在运用利率风险度量模型方面还存在明显的不足。本文分析了利率风险度量模型在我国应用所面临的制约因素,以及我国商业银行的利率风险现状对利率风险度量管理的要求,认为商业银行现实性的选择应该是利率敏感性度量模型。     

基于利率互换交易的商业银行利率风险管理研究

商业银行经常性受到利率风险的困扰,银行要对利率风险进行必要的缺口管理。利率敏感性资金安排给银行的资产负债管理带来较大的经营风险,银行采用融资缺口模型进行资产负债管理,存在对市场利率把握不准的风险。随着利率衍生工具和交易的拓展,利率互换可以灵活地实现固定利率资金和浮动利率资金性质的转化,可以有效地控制由于市场利率变动而带来的利率风险。     

利率市场化下我国商业银行利率风险管理

在利率市场化进程不断加快的背景下,利率风险逐渐成为我国商业银行面临的最主要的风险。本文对我国商业银行所面临的利率风险的类型及其度量方法进行简述,并以中国银行为例,通过利率敏感性缺口模型,对我国商业银行面临的利率风险进行实证分析,考察中行目前所面临的风险现状,并指出这是我国商业银行的共同问题。最后,本文从利率风险管理的角度出发,对利率市场化背景下,我国商业银行如何应对利率风险提出一定的政策建议。     

当前我国商业银行利率风险分析与防范

随着宏观经济的不断增长,利率市场化改革的加快,利率风险已成为商业银行经营管理中的主要风险。如何防范利率风险对商业银行来说至关重要。本文从我国实际出发,分析当前商业银行所面临的利率风险,并提出应对策略。     

基于利率市场化分析的我国中小商业银行利率风险管理探讨

随着利率市场化步伐的加快,利率风险对中小商业银行的经营收益和净市场价值产生了较大的影响,尤其是对中小商业银行形成了极大冲击。本文针对我国中小商业银行面临的利率风险管理进行系统的研究和探索,分析了利率市场化下我国中小商业银行利率风险的识别、表内表外利率风险管理工具的选择,并提出了加强我国中小商业银行利率风险管理的对策建议。     

利率市场化对商业银行风险管理的影响研究

目前我国的利率市场化进入攻坚阶段,利率市场化通过影响企业负债行为对商业银行的风险管理产生影响,这些影响包括违约风险、客户选择权风险、流动性风险、利率定价风险等多个方面.其应对措施是:转变经营理念,提高自身抗风险能力;建立和完善以利率风险管理为中心的管理模式;强化银行资产负债管理和金融创新.     

小额贷款公司利率神经网络预测模型研究——以广州民间金融街为例

利率风险是小额贷款公司面临的主要风险之一,科学的利率预测方法是小额贷款公司利率风险控制的前提。本文以广州民间金融街小额贷款公司的利率数据,验证了BP神经网路时间序列预测模型具有较好的利率预测能力和推广能力。     

浅析我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

利率市场化进程的加快不仅给我国商业银行带来机遇也带来了挑战。商业银行所面对的风险越来越多,尤其是利率风险。所以如何测度利率风险对商业银行具有重要的意义。本文就如何选择利率风险度量模型及建议进行了简要分析。     

基于FTP的我国商业银行利率风险管理研究

随着我国经济的发展,利率市场化进程速度也再不断提升,商业银行利率风险问题越来越突出。相较于传统的利率风险管理模式,FTP将利率风险从存贷部门分离到司库,由司库进行统一集中管理,是一种能够更有效地规避利率风险的管理模式。本文通过构建本土化的FTP模型,将控制利率风险和市场环境、银行的实际情况相结合,指导商业银行在利率市场化中通过变革来提高利率风险应对能力,使其业务朝着健康的方向发展。