信用评分模型的拒绝偏差与Heckit纠正

信用评分模型在构建过程中,样本数据通常仅是那些贷款申请被接受,贷款违约与否信息能被观测到的数据,这一样本数据缺陷导致模型在应用中出现被称为拒绝偏差的参数估计偏误,影响了模型的预测准确度。本文的研究采用微观计量经济学中的Heckit方法,借助商业银行的住房按揭贷款微观数据对信用评分模型的拒绝偏差问题进行实证研究。研究结果表明住房按揭贷款信用评分模型存在拒绝偏差,而经过Hecikt方法纠正的信用评分模型能有效地提高模型的预测能力。     

我国小企业信用评分系统开发策略研究

商业银行将信用评分技术引入小企业贷款业务中,能够揭示小企业的信用风险、减少信息不对称、扩大信贷范围和增强发放贷款的意愿,获得带来利润的客户群,进而促进小企业融资难题的解决,本文从提高小企业贷款发放体系效率的视角,借鉴国外小企业评分系统的开发经验,提出我国小企业评分系统开发的策略构想。     

我国小企业贷款应用信用评分技术的研究

目前,信用评分技术的出现,使商业银行找到一种有效评价、防范小企业风险和控制贷款管理成本的信贷技术.本文试图设计研究符合我国国情的小企业信用评分系统,对于更好地实现小企业信贷业务的高效信贷审批、科学风险定价和稳健的风险管理具有一定的现实意义.     

小企业信用评分信贷风险试金石

商业银行将信用评分技术引入小企业贷款业务,运用数据对小企业信用风险进行准确度量和把握,准确快速地识别“好客户”和“坏客户”。     

信用评分模型综述

信用评分模型是欧美消费信贷管理中广泛应用的技术手段,是银行、信用卡公司、汽车贷款公司、住房贷款公司、个人贷款公司、电信公司、公共事业公司、保险公司等涉及消费信用的企业实体最重要的核心管理技术之一。信用评分模型运用先进的数据挖掘技术和统计分析方法, 通过对消费     

信用评分模型与方法

信用评分是一种统计或定量方法，用于预测贷款申请或评估现存借款人将发生违约或拖欠的概率。信用评分的目的是帮助银行信用评估部门量化和管理提供信用的金融风险，以便他们能够更好、更客观地作出借贷决策。信用评分的发展可以总结如下。[第一段]     

基于信用评分型借贷技术的小企业贷款定价研究

本文从信贷市场实际情况出发。针对我国商业银行内部缺少科学合理的贷款定价体系的现状,借鉴Udell提出的信用评分型贷款模式．试图建立一种基于信用评分型借贷技术的贷款定价模型,从成本和风险管理的角度来降低商业银行信贷风险,提高经营效益,增强商业银行竞争力。     

基于信用评分型借贷技术的小企业贷款定价研究

本文从信贷市场实际情况出发,针对我国商业银行内部缺少科学合理的贷款定价体系的现状,借鉴Udell提出的信用评分型贷款模式,试图建立一种基于信用评分型借贷技术的贷款定价模型,从成本和风险管理的角度来降低商业银行信贷风险,提高经营效益,增强商业银行竞争力。     

小企业贷款的信用风险与化解策略

作为小企业间接融资的首选渠道,商业银行在其中扮演着非常重要的角色。然而小企业贷款对于商业银行而言,存在风险高、成本高、效率低、收益低的现象。文章对小企业存在的信用风险进行了分析,并提出了政策建议。     

行为评分模型在个人信用评估应用中的实证研究

本文将Logistic模型和马尔科夫链模型相结合,在Logistic模型的基础上综合考虑客户行为状态的变化,将其加入信用评估模型中,得到优于单一运用Logistic模型的结果,据此得到的动态信用评分,为商业银行信贷决策及客户关系管理决策提供更有力的依据。     

一种全新的两阶段个人信用评分方法探究

目前我国还没有一套规范的个人信用评分指标体系和方法。本文利用真实的个人消费信贷数据,首先建立了个人信用评分的多元线性判别分析模型和BP神经网络模型,然后将线性判别分析模型的结果与其它变量一起作为输入变量建立了混合两阶段个人信用评分模型。实证研究表明,混合两阶段个人信用评分模型相对于前两种单一模型能同时满足预测精度和稳健性的双重要求,从而,突破了通常应用单一模型于个人信用评分领域的局限。     

变量序别化在信用评分模型中的应用研究

本文通过将连续数值变量进行序别化转换赋值,并基于这些变量建立Log- it信用评分模型,通过使用统计量AUC值与条件熵比率来检验序别化转换前后所建立回归模型的违约预测力。结果发现,连续数值变量经序别化转换后可提高模型的违约预测力及其韧性。     

Credit Unions and Small Business Lending

Among the issues raised by consolidation within the banking industry is a concern that small businesses will be less able to obtain credit as community banks are acquired by larger or non-local institutions. Community banks have traditionally been a major source of funding for small businesses. The impact of bank consolidation on credit availability may depend in part on whether the remaining community institutions expand their small business lending activities. This study examines whether credit unions have a propensity to extend business loans in markets that have experienced bank merger and acquisition activity. We find some evidence that credit unions are more likely to engage in business lending in markets characterized by greater bank merger and acquisition activity. Moreover, the estimated economic significance is meaningful in many of the specifications.

小企业成功因素研究

对小企业的研究应该超越那种仅把其视为大企业"迷你版"的研究范式.基于不同研究视角,从小企业固有独特性基础上对小企业成功因素的研究形成了五种典型的研究模式,这包括单因素研究、分行业研究、成败企业对比性研究、利益相关者角度研究和综合分析性研究.     

基于突变理论的农户小额信贷信用风险评价方法研究

由于农户小额信贷无需抵押和担保,对其风险的测度和控制愈发重要。本文在建立评价指标体系的基础上,应用突变级数理论和突变系统中三种常用类型,并利用归一化公式对农户信用风险进行了综合评价。最后以陕西省杨凌区农信社提供的15户典型性样本为评价对象进行了实证研究,验证了该方法的客观合理性,为评价农户信用风险提供了一种新的方法。     

小企业互助担保基金模式研究——以产业集群为视角

本文以产业集群小企业贷款为研究背景,提出了基于产业集群平台建立小企业贷款互助担保基金的制度模式建议,并对互助担保基金的制度安排进行研究、设计。     

大数定律与小微企业授信模式研究

贷款难一直是小微企业面临的最大问题。商业银行从自身盈利角度出发,面对日渐突出的金融脱媒现象,经营思路亟需转型,开发小微企业贷款业务以开辟新的业务增长点。本文基于大数定律,从商业银行角度出发,分析了小微企业授信模式。授信模式的选择和贷款利率确定是本文研究的两个重要方面,风险管拄贯穿整个授信过程。     

我国担保业集团化的形成路径与模式研究

文章首先分析了我国担保业集团化发展的规律及影响因素,在此基础上分析了垂直一体化型（母子型）和横向并列型,这两种我国担保业集团化模式的特点。并通过比较这两种模式的优缺点及担保集团的资金、担保能力和风险控制效果,指出我国担保业集团化发展模式的最佳选择。