农村法人金融机构利率定价机制现状调查——以镇江市8家法人金融机构为例

利率市场化进程加速对地方法人金融机构利率定价能力提出了更高的要求。本文通过对镇江辖内8家农村法人金融机构调查发现,农村法人金融机构初步建立了利率定价管理机制,定价能力逐步提升,但在定价方式、客户信用评级体系应用、定价效果评估、经济资本管理制度、内部资金定价机制等方面仍较为薄弱,适应利率市场化改革的能力还有待进一步增强。     

基于利率市场化的地方法人金融机构定价能力分析——以甘肃省为例

本文运用定性和定量分析方法,从定价机制建设、市场环境等方面对甘肃省地方法人金融机构利率定价能力进行了深入分析,并从金融机构角度提出管理、技术和人员方面的建议,对于引导和激励金融机构完善公司治理结构、健全自主定价机制、增强可持续发展能力具有参考意义.     

农村法人金融机构利率风险的评估

我国利率市场化进程的加快凸显银行业利率风险管理的重要性和紧迫性.而农村法人金融机构由于技术、人才等限制,普遍对利率风险缺乏足够的了解和认识,对利率走势的预测、利率风险的识别和控制能力较弱.本文应用利率敏感性缺口模型与久期缺口模型,探索研究农村法人金融机构利率风险压力测试方法,希望对农村法人金融机构在利率市场化背景下有效规避利率风险提供有益参考.     

对大荔县贷款利率浮动情况的调查

本文调查分析了贷款利率浮动政策在基层的实施效应,发现金融机构的同业竞争由对客户资源的简单竞争转为贷款利率定价水平和盈利能力的综合竞争,提出建立符合实际的利率风险管理机制和贷款定价机制的建议.     

2004年西北五省区金融机构贷款利率浮动情况的调查及存在问题分析

利率市场化赋予了金融机构更大的自主定价权,贷款定价能力的高低将更大程度地决定各行、社在利率市场化进程中的竞争地位和效益状况.本文通过对2004年西北五省区金融机构贷款利率浮动情况的分析,针对辖区金融机构贷款利率定价机制建设方面存在的问题提出相关对策建议.     

利率市场化进程中我国寿险公司利率风险管理研究

寿险公司作为重要的市场主体,在风险补偿和给付、投融资和社会管理等方面担任着越来越重要的角色。现阶段我国利率管制已经完全放开,市场条件发生变化,由此寿险公司的利率风险管理将会面临全新的挑战。本文从我国寿险市场费率市场化的四个阶段出发,分析利率市场化条件下寿险公司的投资风险、定价风险和资产配置风险等经营风险,同时选取中国人寿公司为分析对象,根据寿险公司资产负债管理、资产负债结构和数量匹配的实证分析结论,并给出我国寿险公司利率风险管理的几点建议。     

住房抵押贷款利率风险管理研究

在利率即将实现完全市场化的背景下，住房抵押贷款所面对的利率风险主要表现在重新定价风险、内含期权风险、基准风险、收益率曲线风险等方面。在分析其影响和具体表现后，从利率风险管理的四个方面对住房抵押贷款利率风险的识别、测量、处理和评估四个阶段，提出建立住房抵押贷款利率风险识别体系、建立住房抵押贷款利率风险衡量模型、强化住房抵押贷款利率风险控制和建立住房抵押贷款利率风险评价模型等相应举措。     

利率市场化与商业银行利率风险管理

利率市场化进程中，商业银行将面临巨大的利率风险，诸如重新定价风险、基本点风险、收益曲线风险、内含选择风险等，我国商业银行应加强利率风险管理，及时识别利率风险，完善利率风险管理技术，多渠道运用利率风险处理办法，并对风险进行客观的评价，以应对利率市场化的挑战。     

利率市场化对广西中小银行影响的实证分析

随着我国金融市场的不断完善和发展,利率市场化是必然的发展趋势。本文选择广西12家地方法人金融机构农户贷款数据和财务数据,建立面板模型分析利率市场化对广西农户贷款和金融机构经营行为的影响,估计结果显示:广西实际存款利率与农户贷款、金融机构资本充足率有正向显著性影响;广西存贷利差对金融资产负债率有正向显著性影响,对存贷比有负向显著性影响。最后从金融机构和监管机构两个角度提出了相关政策建议。     

商业银行防范利率市场化风险的对策

目前正在逐步推进的利率市场化，在促进我国银行业的改革与发展，推动市场经济发展的同时，必然会使商业银行面临诸多的风险和挑战。为此，商业银行必须采取措施，积极应对，树立以利率风险管理为中心的经营理念；构建高效的利率风险管理组织体系；建立以效益为中心的存贷款定价机制；完善商业银行利率风险内控机制：推进金融产品和金融服务创新；实施商业银行存款保险制度、     

利率期货在商业银行经营管理中的应用研究

在国外的银行业，利率期货是防范利率风险的常用手段。在我国，随着利率市场化的推进。防范利率风险对于银行的经营和国家的金融稳定显得越来越重要，而传统的资产负债管理在利率市场化条件下存在很大的局限，利用利率期货的套期保值可以弥补传统资产负债管理在化解利率风险方面的不足。我国应该根据条件成熟程度，逐步推出各类金融衍生品，从而建立起一个完整的金融衍生品市场体系，为商业银行提供金融衍生品开发与交易的基础工具。     

利率市场化与商业银行利率风险控制策略

利率市场化后,利率风险控制将会是我国商业银行风险管理的一个重要方面。本文分析了利率市场化过程中我国商业银行面临的主要风险和我国商业银行在利率风险管理上的现状。在此基础上提出了控制我国商业银行利率风险的表内策略和表外策略。     

利率市场化进程中商业银行的风险分析

利率市场化过程中,由于息差收窄和竞争加剧,银行将面临利润下降甚至倒闭的风险。与美国储贷协会危机的环境类似,在资金脱媒、金融创新、利率上升和宏观经济下行的背景下,利率市场化将对中国银行业带来更大挑战。商业银行应建立和健全科学的风险定价机制;加快业务转型,提高非利息收入占比;加快银行经营转型,应对利率市场化挑战;完善公司治理结构,加强对利率风险的管理。     

对我国当前利率政策的几点思考

本次利率调整并非以宏观调控为目的而进行的主动性调整,更主要的是为适应通货膨胀变化而被动做出的适应性调整。很多经济学界的人士不断强调目前货币政策调控中应当更多采用市场化手段,也就是更多地通过利率的调整来实现对经济的调控,但中国微观主体对利率的敏感性较低,利率做为货币政策中间目标的传导效果并不理想。由于持这种观点的人数很多,因此市场往往会高估利率调整在宏观经济调控中的实际作用。在我国的利率调整政策当中,利率的市场化改革比利用非市场化的利率进行宏观调控更切合实际。当前利率市场化的最大障碍是微观主体对利率的定价能力仍相当弱,微观主体在与央行对利率决定的博弈中处于完全的弱势。非常可喜的是,此轮加息争论热潮之中,管理层除了选择加息和扩大存贷款利率波动范围之外,在培养市场的价格决定能力方面也迈出了重要一步。     

利率市场化背景下实体经济融资效率问题研究

在利率市场化改革进程中,应适时关注实体经济对融资成本的承受能力和对风险的防控能力以及产生的服务效率,处理好利率市场化改革与优化实体经济融资环境之间的关系,建立利率定价机制与综合考量实体经济部门融资成本承受能力之间的关系,建立利率调控框架与提升服务实体经济效率之间的关系,处理好利率市场化改革协调配套政策与市场监管效率之间的关系。     

浅析境内外美元利率的提高对人民币汇率的影响

在我国中央银行连续 7次降息的同时 ,美国中央银行却 6度提高利率。针对国际金融市场美元利率持续走高的情况 ,经中国人民银行批准 ,我国中资金融机构从 2 0 0 0年 5月 2 9日起也上调了境内的美元利率 ,这有利于人民币汇率的稳定 ,避免逃、套汇的发生。尽管人民币与美元的利差扩大 ,但今后一段时间内人民币汇率稳定的趋势不会改变。     

中美市场利率风险结构的差异与启示

利率风险结构反映了金融资产的收益与风险的内在关系。有效的金融市场中,高收益与高风险、低收益与低风险是相匹配的。与美国较为成熟的市场利率结构相比,我国短期国债市场不发达,再贴现利率和存款利率调整存在迟滞、缺乏弹性。应取消存贷款利率的官方限制,强化利率的灵活调控机制,实行再贴现利率浮动定价机制,规范和完善国债市场,持续优化我国市场利率的风险结构。     

论我国的利率市场化改革

利率市场化 ,其实质是建立由中央银行确定基准利率 ,其他金融机构在规定幅度内 ,围绕基准利率自由浮动各自存贷款利率的利率体制。本文认为 ,我国实行利率市场化改革有其必要性 ;但是 ,利率市场化改革应采取渐进方式 ,不能一步到位。     

利率市场化进程中的我国商业银行风险管理

我国在深化利率市场化改革的进程中,给予银行资金定价权的同时,也冲击了银行的经营活动,银行面临利率水平升高和利率波动所带来的独特风险。在对利率风险合理度量的基础上,借鉴国外的管理实践,我国应在机构建设、风险管理技术、产品定价、货币政策和金融市场方面不断完善,提升商业银行的风险管理水平。