基于支付系统视角下的商业银行流动性风险管理研究——以本溪地区为例

商业银行流动性风险是伴随着商业银行日常经营管理过程而产生的,商业银行遇到的各种风险都可能转化为流动性风险而显现出来。在支付系统环境下,商业银行在流动性管理方面存在管理体制不完善,流动性风险管理意识淡薄,缺乏流动性管理经验等诸多问题。本文针对我国商业银行流动性风险的形成原因及现状进行深入分析,提出在支付系统环境下,防范和化解商业银行流动性风险的路径选择。     

开放形势下的商业银行流动性风险管理

流动性风险是商业银行运营过程中的主要风险之一，对其控制是否有效关系到银行的生存。本文从流动性需求和供给的角度讨论了商业银行经营过程中流动性风险的产生，介绍了商业银行流动行风险衡量的五种方法：资金结构法、融资缺口法、净流动性头寸法、同业比率比较法、流动性指数法，介绍了三种流动性风险的管理策略：资产管理策略、负债管理，资产负债平衡管理，对中国商业银行在流动性风险管理中的问题进行了讨论并提出了相关的建议。     

浅析商业银行的流动性风险

一、流动性风险的来源及影响因素。银行的流动性风险是指银行因不能及时满足对资产方供给资金的要求或负债方回收资金的要求而产生的风险。对于商业银行而言流动性风险主要来源于以下三个方面。     

我国商业银行流动性风险管理的政策及建议

长期以来，我国商业银行的流动性风险问题一直备受关注，但随着金融体制的市场化转轨的进行，一方面，商业银行迅速增加，但也逐渐暴露很多问题，如不良资产膨胀经营管理不善等，因此，本文在分析了我国商业银行流动性风险现状的基础上提出风险管理的政策及建议。     

我国商业银行期限错配问题原因分析

银行存贷款期限匹配一直被业界人士所关注。本文从近几年的利率期限结构与存贷款期限结构角度分析目前我国商业银行存贷款期限错配问题,再根据相关理论和现象说明其原因,进一步证明商业银行因存贷款期限错配而产生的潜在的流动性风险。     

商业银行流动性风险审计问题探究

2013年6月末,中国银行业流动性问题受到广泛关注,有关“钱荒”的各种传言甚嚣尘上,部分错配较大银行出现了不同程度的资金紧张,一时市场利率高企,银行间同业拆借利率（SHIBOR）达到13％.本文从流动性风险的成因和特征出发,在《商业银行流动性风险管理办法（试行）》出台的背景下,对商业银行流动性风险的审计状况进行分析,提出目前存在的难点以及相关建议,完善商业银行流动性风险审计,加强审计维护金融安全的职能,促进金融行业健康稳定的发展.     

中国商业银行的流动性风险管理

流动性风险管理在商业银行的经营管理中占有很重要的地位.因此,对流动性风险的管理一直是各国金融监管部门和商业银行管理者的一项重要工作.文章通过对商业银行流动性风险的成因、衡量方法和管理办法进行探究,对研究金融危机新形势下银行的流动性风险管理具有现实意义.     

我国商业银行流动性分析——以2007年1～9月数据为例

流动性过剩是最近我国经济金融中备受关注的一个问题,较为突出的是国有商业银行的过剩。流动性过剩在提高商业银行支付能力的同时却削弱了商业银行盈利水平,降低了金融资源配置效率。该局面一直延续至今,文章运用相关理论对2007年商业银行流动性变动的形成原因进行分析。     

银行流动性过剩忧喜相伴

数据显示。4月份新增的信贷资金达到约3172亿元。同比增长1750亿元。虽然4月份新增贷款量比3份下降。但1～4月1．57亿元的贷款增幅已经占到央行全年2．5亿元目标的62．8％。从国际经验看。银行流动性过剩是商业银行最致命的潜在风险。巨大存贷缺口可能引发的商业银行流动性风险问题已经引起国内市场的特别关注。[编者按]     

流动性风险管理：日本动词、中美比较及我国建议

流动性风险是商业银行最基本的风险也是“最致命的风险”．随着金融市场结构、创新技术的发展．跨市场、跨境活动的兴起．商业银行融资渠道、业务模式、资产结构的变化．流动性风险不断发展出新的特点．使银行危机的生成和爆发机制更趋复杂。2009年下半年以来，金融危机给世界经济带来的冲击逐步趋缓．但由于危机根源未得到彻底根除．经济、金融方面仍存在不确定性，使流动性风险管理再次成为全球关注和反思的焦点。     

住房抵押贷款证券化问题研究

随着我国经济的快速发展，住房抵押贷款己经成为我国商业银行资产中非常重要的一块，该类贷款的特点为期限较长，流动性差，其份额的快速上升使得我国商业银行面临的资产流动性不足问题开始逐渐显露。住房抵押贷款证券化的兴起，使得更多学者开始关注住房抵押贷款证券化过程中所涉及的大量风险，包括违约风险、流动性风险、提前还款风险及利率风险。其中，提前还款风险是关系到住房抵押贷款证券化能否成功的关键，它将影响抵押贷款的现金流，增加抵押贷款本息偿还现金流量的不确定性，增加了抵押贷款支持证券的基础资产，即抵押贷款资产池的现金流的不确定性。     

流动性风险管理:日本动向、中美比较及我国建议

<正>流动性风险是商业银行最基本的风险也是"最致命的风险"。随着金融市场结构、创新技术的发展,跨市场、跨境活动的兴起,商业银行融资渠道、业务模式、资产结构的变化,流动性风险不断发展出新的特点,使银行危机的生成和爆发机制更趋复杂。2009年下半年以来,金融危机给世界经济带来的冲击逐步趋缓,但由于危机根源未得到彻底根除,经济、金融方面仍存在不确定性,使流动性风险管理再次成为全球关注和反思的焦     

我国影子银行体系的风险评估——基于GARCH-VaR模型的实证研究

文章以上市的影子银行体系相关金融机构和传统商业银行作为研究对象,通过构建GARCH-Va R模型,对各金融机构存在的风险进行了实证分析。结果表明:无论是99%显著性水平还是95%显著性水平下,影子银行体系的Va R水平均高于传统商业银行,国有大型商业银行的风险低于股份制商业银行和城市商业银行,表明影子银行体系较为脆弱,其内在高杠杆及不稳定性使影子银行极易受到市场冲击,形成系统性风险。影子银行的期限错配容易产生流动性风险,而高杠杆化加剧了流动性风险的扩大,相应的风险也随之增大。     

我国中小商业银行的结构流动性压力测试分析

我国中小商业银行的资产负债规模较小，资产结构较为单一，资产与负债期限存在较大错配性，因此在结构流动性风险压力测试等流动性管理方面，与大型商业银行存在一定的差异。本文通过中小商业银行结构流动性风险压力测试模型设定和实证分析，并对风险缓释渠道进行层级分类分析，为我国中小商业银行的结构流动性风险管理提供预警和有效借鉴。     

论商业银行信用性中间业务与资产、负债业务所共有的风险及其防范

信用性中间业务是潜在的资产、负债业务。在信用性中间业务中 ,商业银行利用其无形资产获得业务收入。与商业银行的传统业务一样 ,信用性中间业务中也存在着信用风险、流动性风险、经营风险、市场风险。本文将分析这些风险的含义、产生原因 ,并就如何防范上述风险提出相应的对     

我国商业银行流动性过剩的成因、负效应及共同治理

流动过剩分为宏观层面流动性过剩和银行体系流动性过剩．该文研究了商业银行体系的流动性过剩问题。在对商业银行流动性过剩的程度进行定量研究的基础之上，从商业银行自身层面以及双顺差、高储蓄、全球流动性过剩等外部视角分析了其产生的综合原因，并分析了商行流动性过剩对于商业银行、货币政策效应与经济和谐发展的效应。最后从商业银行、中央银行以及政府共同治理的视角．提出了治理商业银行流动性过剩的建议。     

我国商业银行资产证券化问题研究

资产证券化可以提高商业银行资产流动性,加强风险管理,分散资产风险.本文对我国商业银行资产证券化可行性分析,提出商业银行证券化过程中应该注意的问题及建议.     

关于我国商业银行流动性过剩现象的分析

保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标。当前我国商业银行流动性过剩问题尤为突出,这对商业银行的健康安全发展是非常不利的。应加强汇率制度改革,深化商业银行及金融体制改革,完善社会保障与医疗保障制度等,以解决商业银行流动性过剩问题。     

银行不良资产的处置与债转股

近年来,我国商业银行中的不良资产问题开始引起全社会的广泛关注.所谓银行的不良资产是指银行投放贷款后形成的银行信贷资产中不符合安全性、流动性、收益性原则,处于逾期、呆滞、呆帐状态而面临风险的那部分贷款.在传统的"一逾二呆"统计体系中,商业银行体系的不良资产比率是相当高的.如果按照新的与国际接轨的五级风险资产分类,那么商业银行体系的不良资产比率还将显著上升.     

我国上市银行流动性的测度--基于主成分分析法

美国次贷危机后,流动性风险引起了业界的广泛关注。文章运用主成分分析法,建立了流动性加权指标,并对我国上市银行的流动性变化进行了动态分析,结果表明：我国上市银行的流动性在波动中呈现下降趋势,而资金拆出比、贷款结构比和贷存比是影响上市银行流动性的关键因素。提高流动性,需要商业银行确定自身各项最佳结构比、推动中长期贷款的证券化,银监局引入更多结构性监管指标,央行发挥好流动性配置作用。