新巴塞尔资本协议下操作风险资本计算方法剖析

为了使监管资本对操作风险具有更高的敏感性,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在经济风险相匹配是新巴塞尔资本协议的主旨。本文对新协议中关于操作风险资本金计算的理论依据和计算方法进行了剖析,有助于建立我国商业银行内部风险管理模型。近年来我国商业银行业也开始了关于操作风险的量化和管理,2004年中国工商银行首次出台了操作风险管理框架,这标志着我国商业银行操作风险管理进入实质阶段。     

我国银行业操作风险及对策探析

银行操作风险是指由于银行机构内部程序、人员、系统不充足或者运行失当，以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失可能性的风险。在当前银行业所有风险中，操作风险所造成的损失仅次于信用风险，因此新巴塞尔协议的一项重要修改，就是将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架。     

银行操作风险控制典型案例探析

银行操作风险是指由于内部程序、人员、系统的不完善或失误及外部事件导致损失的风险,根据2004年通过的《巴塞尔新资本协议》,操作风险已与信用风险和市场风险被一并纳入了监管框架.操作风险比信用风险和市场风险更为广泛地分布于银行经营管理的方方面面,并具有突发性、偶然性和难以预测的特点,给银行经营造成了越来越多的损失,也日益引起人们的重视.     

银行业操作风险成因及其管理对策研究

近年全球操作风险损失事件屡屡发生，除了典型的巴林银行、大和银行、住友商社等事件外，在最近的中航油事件中，由于违规越权炒作石油指数期货业务造成中航油亏损5．5亿美元。对操作风险的管理已日趋重要，银行有必要将其纳入衡量资本充足的范围。在巴塞尔Ⅱ的框架下，操作风险的定义是：“由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。”     

贝叶斯网络模型在操作风险度量中的应用

在巴塞尔新资本协议框架下，操作风险成为商业银行面临的三大风脸之一。操作风险的度量是对操作风险进行有救管理的前提。贝叶斯网络模型是探讨在给出结果的情况下，条件参数发生的概率问题的模型。本文利用这种度量模型对巴林银行倒闭案的操作风险状况进行了分析。利用这种分析找出为倒闭案负主要责任的因素。     

监管宽容下的存款保险定价应用研究

本文介绍了Merton期权模型及其扩展对存款保险进行定价的方法,并采用考虑监管宽容的Ronn and Verma(1986)模型来估算上市银行的保费率,针对我国存在大量的非上市银行提出采用"市场对照"法,用上市银行的数据间接的估计出非上市银行的风险特征,再带入Ronn and Verma(1986)模型间接地估计出非上市银行的存款保险费率。本文为我国实行基于风险调整的差别存款保险费率提供了可行的操作方案,最后通过实证研究提出一些政策建议以促进我国存款保险制度的建立。     

中国商业银行X效率研究——基于内部风险的视角

本文运用Super-SBM方法,将银行内部风险（市场风险与流动性风险）纳入X效率测度。文章将投入变量分为两组,即不包含银行内部风险变量的投入和包含银行内部风险变量的投入,根据超SBM等价线性规划模型求解银行效率值,经内部风险调整后的银行效率值较调整之前上升。     

新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险管理

操作风险正日益成为全球银行业风险管理的研究焦点。新巴塞尔协议将操作风险纳入风险管理框架，为其设定新的资本要求。目前我国的商业银行缺乏风险意识，尤其是在操作风险方面基本没有什么量化操作风险的科学方法，不能正确反映所承受的风险，操作风险的管理水平亟待提高。本文首先对操作风险进行界定，分析其主要特点，之后从国际和国内两方面对操作风险现状进行考察，阐述了新巴塞尔协议中操作风险的计量方法并对其进行评述，最后介绍了操作风险管理流程，并对我国商业银行操作风险管理的策略选择提出建议。     

我国银行资本监管制度与国际惯例的接轨与差距

比较研究发现,中外银行监管的主要差距在于我国没把操作风险纳入监管范畴,没有借鉴新巴塞尔协议关于监管透明度和问责制的要求(涉及如何监管"监管者"),我国要求银行信息披露频率低。     

我国商业银行操作风险的度量方法刍议

随着我国金融市场的全面开放,商业银行三大风险之中的操作风险越来越受到人们的重视。正确识别、度量操作风险,不仅是加强银行监管和内部管理的迫切需要,更是我国商业银行适应国际金融环境变化和风险管理趋势的必然选择。另外,面对频频发生的银行要案,我国商业银行在急需加强对操作风险度量模型研究的同时,有必要基于危机管理的角度对不可预知的操作风险采取相应的防范措施。     

中国工商银行操作风险的实证研究

操作风险泛指金融机构在日常运作中的不确定性。长期以来,由于衡量操作风险较为艰难,对于操作风险的管理一直是金融机构风险管理的短板。此次分析将中国工商银行作为范例进行研究,从衡量与管理入手,对工行的操作风险管理进行一定的分析。最终提出对工行日后的操作风险管理改进意见,以改善工行相应的操作风险管理策略。     

银行操作风险管理的稳健原则、风险资本度量方法及对我国银行业的启示

随着银行操作风险损失案例的日益增多，对操作风险的管理已经逐渐引起国际银行业的重视。本文对银行操作风险管理的国际稳健原则以及银行操作风险资本的三种度量方法BIA、SA、AMA加以评介，并提出我国商业银行操作风险管理的若干建议。     

新巴塞尔协议与我国商业银行操作风险管理

新巴塞尔协议首次将操作风险纳入管理框架,操作风险正受到全球银行业的关注。和西方商业银行相比,我国商业银行在操作风险管理方面面临更多的问题,实施新巴塞尔协议难度更大。如管理基础薄弱、法人治理结构不完善、内部控制不健全、外部环境较差等。因此,我国商业银行必须高度重视操作风险管理,通过完善法人治理结构、加强基础管理和内部控制体系建设等措施,提高操作风险管理水平,逐步满足新巴塞尔协议的要求。     

我国商业银行操作风险管理的现状分析

银行业是一个经营风险的行业,所面临的风险大体可分为市场风险（Market Risk）、信用风险（Credit Risk）和操作风险（Operational Risk）。随着我国商业银行市场的不断发展、银行规模的持续膨胀、银行交易金额的迅速放大、银行经营复杂程度的急剧提高,操作风险呈明显的多发态势。如何有效地防范操作风险,已成为我国商业银行当前面临的一个重要课题。本文依据我国商业银行操作风险的特征,结合我国商业银行管理现状,对如何有效管理、防范商业银行操作风险做了初步的探讨。     

构建商业银行授信业务操作风险管理的长效机制

风险是银行业运行的常态。《新巴塞尔资本协议》将操作风险与信用风险，市场风险并列，确认为银行面对的三项主要风险之一。前一段时间，中国银行黑龙江“高山案”，山西金融票据诈骗案等重大案件发生以来，我国商业银行机构和银行监管当局高度重视银行业金融机构的操作风险防范问题。     

银行会计操作风险防范措施分析

银行是我国金融体系中的重要内容,同我国经济的发展有着直接的关系,经济全球化的到来,银行业得到了极大的发展,同时也让银行面临了更多的风险。银行会计操作风险就是银行面临的一项主要风险,银行会计工作是对银行的经营情况和银行业务的统计,对于银行的业务发展预测有着重要的作用。然而在实际的会计操作中,违规操作的情况经常出现,更有甚者,造成巨大的金融案件,给银行带来巨大的损失。文章主要对银行会计操作风险进行研究,分析会计操作风险产生的原因以及预防措施。     

关于国有控股商业银行操作风险度量的研究——基于收入模型的实证分析

2004年6月,巴塞尔委员会将操作风险纳入《巴塞尔新资本协议》,自此操作风险与信用风险、市场风险一起构成了银行业三大风险。本文通过研究国外操作风险量化的方式和手段,结合中国的实际情况,选择在中国银行业市场占较大份额的、上市时间较早的中国银行、工商银行、建设银行三家有代表性的国有控股商业银行,采用收入模型,为商业银行计算操作风险资本提供经验与参考。     

操作风险管理的长效机制构建商业银行授信业务

风险是银行业运行的常态。《新巴塞尔资本协议》将操作风险与信用风险、市场风险并列,确认为银行面对的三项主要风险之一。前一段时间,中国银行黑龙江“高山案”、山西金融票据诈骗案等重大案件发生以来,我国商业银行机构和银行监     

我国商业银行操作风险管理的现状、问题及对策

随着金融自由化、全球一体化和信息技术的日新月异,操作风险成为商业银行所面临的重要风险之一。在后金融危机时代,如何实现对操作风险的准确度量和有效管理,成为金融业界和监管部门所共同关注的核心问题之一。以商业银行操作风险为研究对象,具体分析了我国银行对操作风险管理的现状,归纳总结现阶段所存在的问题,最后提出优化商业银行操作风险管理的相关建议和对策,力求对我国操作风险的度量和管理有所启示。     

新巴塞尔协议下国有商业银行操作风险控制战略结构模型的经验分析

新巴塞尔资本协议认为,银行经营的核心内容是风险管理,而操作风险管理正变为商业银行风险管理的重要因素.建立我国商业银行操作风险控制战略结构模型可以对我国商业银行的风险管理实践提供全面的指导,从而大幅度提高国有商业银行的风险控制效率.