存款利率市场化对商业银行风险影响实证研究--基于我国16家股份制商业银行的面板数据

利率市场化是金融市场高度发展的里程碑,在给金融市场和金融机构带来多重机遇的同时也带来了巨大的挑战。本文以2001—2013年16家上市商业银行为研究对象建立多元线性回归模型,基于银行传统盈利空间缩小即净利差减小的视角,针对存款利率市场化对银行业风险进行实证研究与检验。研究得出：银行收入的波动性与净利差呈正相关;银行破产风险与净利差呈负相关;银行资本化水平与净利差呈正相关关系等,并针对结论提出相应的政策建议。     

利率市场化背景下的商业银行利率风险管理

本文在分析我国商业银行利率风险管理的现状和存在问题的基础上,建议通过建立专门的组织机构、决策和执行机制以及严密的内控制度来完善利率风险管理制度,并建议通过建立科学的利率风险管理流程、积极争取主动负债和适时补充资本金、大胆运用金融衍生产品等途径来完善利率风险管理策略组合。     

利率市场化背景下商业银行应对策略分析

2012年,随着央行先后两次调整存贷款利率的浮动区间,中国利率市场化的进程明显加速,这势必将给我国商业银行的经营带来深刻变革。对商业银行来说,这既是机遇也是挑战,商业银行在把握机遇的同时,更要积极地应对潜在风险,因此,识别利率市场化对商业银行的影响、规避其带来的风险,适时调整经营策略变得益发重要。本文在回顾我国利率市场化进程的基础上,积极探讨了其对商业银行可能带来的影响,并就商业银行的应对策略进行了分析。     

浅析利率市场化条件下的商业银行利率风险管理

随着我国市场化的进一步推进和经济体制改革的日益深化,在金融国际化和利率逐步放松管制的大环境中,实现利率市场化是我国经济金融改革和发展的必然要求。本文立足于我国经济发展的实际,对利率市场化条件下商业银行利率风险管理进行探究。     

利率市场化和商业银行利率风险管理

在全球金融自由化和加入世界贸易组织的背景下，中国利率市场化是大势所趋。随着利率市场化改革的不断升级，尤其是在存贷款利率的放开后，利率风险将成为商业银行面临的主要风险。建立有效的利率风险管理机制，加快利率市场化的步伐是急需研究的问题。     

利率市场化与商业银行利率风险管理

利率市场化进程中，商业银行将面临巨大的利率风险，诸如重新定价风险、基本点风险、收益曲线风险、内含选择风险等，我国商业银行应加强利率风险管理，及时识别利率风险，完善利率风险管理技术，多渠道运用利率风险处理办法，并对风险进行客观的评价，以应对利率市场化的挑战。     

利率市场化与商业银行利率风险管理

利率的市场化,是充分发挥利率作用的需要,也是进一步深化其他各种金融体制改革的需要。为使改革顺利进行,减轻负面影响,研究和探讨利率市场化防范和管理风险的方法是我们面临的一个迫切任务。分析了利率市场化对商业银行的影响,阐述了目前商业银行面临的各种利率风险,提出了商业银行防范利率风险的对策。     

我国利率市场化对商业银行的影响分析

利率作为资金的价格,在金融市场中处于至关重要的地位,它的变化代表着市场资金供求力量的对峙,是一国中央银行进行宏观调控最重要的参考指标。利率市场化不仅推进了我国商业银行的发展,同时也给商业银行带来了更多的挑战。本文首先对我国商业银行的发展现状进行阐述,接着分析了利率市场化对我国商业银行的影响,最后从多方面提出了解决策略。     

利率市场化与我国商业银行的风险控制

目前我国加快了利率市场化改革步伐,利率市场化已成为不可逆转的发展趋势。根据世界各国的经验和教训,利率市场化是一个相当复杂的系统工程,它影响面广、涉及面大。商业银行作为金融体系的主要成员,更容易受到冲击,蕴藏风险,如何防范和控制这些风险,是摆在商业银行面前的现实问题。     

存款利率市场化背景下商业银行的存款定价策略

以中国工商银行、兴业银行、哈尔滨银行以及瑞丰农村商业银行为代表,文章分析了四类不同的商业银行在2014年11月以来4次存款利率浮动上限调整时点下的存款定价情况,发现商业银行存款定价有以下特点:(1)存款利率定价更为理性;(2)存款利率差异化趋势愈发明显;(3)银行不同期限存款利率浮动呈现多样化.随后,进—步探究了其存款定价策略.     

关于对利率市场化的再认识

利率市场化是我国目前正在积极推进的一项重要金融改革工作。本文对利率市场化的基础、要求和利率传导机制进行了总结,提出了利率市场化风险识别的分析点,考察了目前商业银行理财产品对利率市场化的探索,在此基础上,提出完善利率市场化改革的措施建议。     

商业银行利率风险控制策略分析

利率风险控制是利率风险管理的重要环节,也是识别、衡量利率风险工作的归结。按照是否涉及到资产负债表表内的项目,可将利率风险控制分为资产负债表内控制和资产负债表外控制。本文主要对资产负债表外控制策略进行分析,希望能为有效控制商业银行利率风险提供借鉴作用。     

我国利率市场化的渐进过程及对商业银行的影响

利率市场化改革是我国金融体制改革的重要内容。基于我国的基本国情,＂渐进模式＂是我国利率市场化的理性选择。目前我国已经先后完成了货币市场、债券市场以及外币存贷款市场的利率市场化,未来改革的重点是逐步放松对人民币存款利率上限和贷款利率下限的管制。2012年中国人民银行先后对人民币存款利率上限和贷款利率下限进行了调整,文章根据银行2011年的财务报表数据量化分析了这两项调整对商业银行利息净收入和净利润的影响。     

我国利率自由化改革的制约因素及战略选择

本文根据麦金农和肖的金融自由化理论所阐释的理论要义,从微观主体、金融市场和金融监管等几方面分析了我国当前推行利率自由化改革的制约因素,然后在此基础上,对我国实行利率自由化改革的战略选择提出几点政策建议.     

利率分层制度下央行数字货币利率的设计与政策含义

在中国央行数字货币现行发行框架下,参考欧洲和日本负利率政策的实现方式,以央行数字货币作为载体并限定其利率浮动范围,在尽量保证金融稳定的基础上通过利率分层制度将数字货币利率引入中国的利率体系,以探索一种新型的货币政策操作工具.通过构建一个包含四部门的、关于金融市场利率传导的均衡模型,在理论上推导限定条件下数字货币利率可能产生的政策效果,并通过TVP-VAR模型用仿真数据模拟政策效果,研究发现,特定条件下的央行数字货币利率能够在对原有存贷款利率、再贴现利率保持中性影响的基础上,通过调节企业债务融资市场利率,进一步引导企业的实际融资成本下降.     

利率市场化背景下的商业银行信贷资产证券化

利率市场化加速推进使我国商业银行传统的经营模式遇到很大的挑战,而信贷资产证券化的推出能够增加中间业务收入,增加利润来源,是商业银行转换经营模式的重要选择。资产证券化的成功关键是基础资产要产生稳定可预期的未来现金流,给投资者带来稳定的回报。基础资产的选择至关重要。信贷资产证券化的基础资产不仅要基础资产必须具备一定的规模和分散,还要兼顾导向性和收益性,注重与国家产业政策的配合。     

利率期货在商业银行经营管理中的应用研究

在国外的银行业，利率期货是防范利率风险的常用手段。在我国，随着利率市场化的推进。防范利率风险对于银行的经营和国家的金融稳定显得越来越重要，而传统的资产负债管理在利率市场化条件下存在很大的局限，利用利率期货的套期保值可以弥补传统资产负债管理在化解利率风险方面的不足。我国应该根据条件成熟程度，逐步推出各类金融衍生品，从而建立起一个完整的金融衍生品市场体系，为商业银行提供金融衍生品开发与交易的基础工具。