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2005年10月开始,来自日本最大金融集团,包括瑞穗、三井住友、三菱银行以及日本央行(BankofJapan)在内的二十余位在信用风险管理方面具有丰富实践经验的专家所组成的研究团队,就如何使用内部评级系统、采取不同方法改善信用风险管理进行了系列讨论。拥有先进风险管理技术的外资银行所使用的方法以及国外的研究成果亦在讨论议题之中。讨论至今已举办了5次,该研究团队的秘书处——日本央行金融机构局的高级金融技术中心总结了5次讨论的要点、形成报告,并在日本金融界公布,使金融机构能在信用风险管理方面有所借鉴。本报告只涉及信用风险管理,所发表观点只代表专家个人,不代表专家所在机构。本刊得到日本央行金融机构局的许可,翻译并节选了该报告的主要内容,本刊分两期刊载。 相似文献
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本文在分析指出国内对于转轨时期我国商业银行信用风险识别和违约评估方法研究所存在的主要缺陷基础上,构建了适用于我国商业银行的信用风险评估模型,并随机选取了能代表整体信贷资产特征的某商业银行1249个贷款样本资料,对模型的有效性进行了实证检验。结果证明本文所建立的模型在度量借款人信用风险方面具有稳定性和有效性。最后,本文对于我国商业银行使用信用风险内部评级法给出了相关政策建议。 相似文献
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巴塞尔银行监管委员会针对防范信贷组合信用风险所需要的资本制定的内部评级法,通过风险驱动因子的变化来反映组合回报的变化,并根据风险权重函数,通过风险加权资产转化为与每一项信用风险敞口更准确匹配的资本要求.本文对违约概率、违约损失率、违约敞口、期限因素以及违约相关性等信贷组合信用风险的风险驱动因子的度量进行了综合研究. 相似文献
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信用风险限额管理的基本涵义一般而言,信用风险由违约风险、清偿风险和头寸风险三部分组成。违约风险通常用违约概率(PD)度量;清偿风险是清偿率(RecoveryRate)不足以弥补银行的风险暴露所造成风险,用违约损失率(LGD)度量;头寸风险指暴露在信用风险下头寸大小的不确定性,用违约风险暴露(EAD)度量。信用风险限额是商业银行根据风险和收益相匹配的原则,采用一定的标准和方法,确定其可以承受的信用风险敞口上限,即其可接受的违约风险暴露上限。信用风险限额管理是指商业银行对信用风险限额进行分配、监测、预警和控制的全过程管理。通常,商… 相似文献
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信用风险是金融机构面临的重要风险。目前国际上最具影响力的信用风险度量模型有四个:KMV、CreditMetrics、CreditRisk+、CreditPortfolioView。本文通过对近年来国内学者关于各个模型的研究文献的回顾,总结出四大模型的基本框架,分析它们各自的特征和适用性,并讨论其在我国金融机构信用风险管理中的应用。结果表明:现阶段,KMV模型更适合我国金融机构。 相似文献
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信用风险管理新发展给我国商业银行的启示 总被引:4,自引:0,他引:4
通过对信用风险概念的新发展、信用风险管理特征的变化,现代信用风险量化度量模型。以及新巴塞尔资本协议有关信用风险管理内容的论述,在力图展示现代科学的信用风险管理方法的同时。指出了我国商业银行在信用风险管理方面存在的不足和今后努力的方向。 相似文献
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