混沌经济时间序列的建模与系统识别

利用时间序列分析方法对混沌经济时间序列进行研究。通过介绍有关时间序列分析的理论及混沌时间序列的建模方法,阐述了混沌经济时间序列中非线性(混沌)信息的提取方法,并对系统进行混沌识别,讨论了混沌系统混沌临界点的区间确定问题。     

股票市场系统动力学分析：以上海股票市场为例

本文突破了传统经济理论研究的线性框架,视股票为一非线性系统,运用分形、混沌等复杂性理论对上海股票市场的系统动力学特征进行实证研究,得出了上海股票市场系统的分形特征、复杂性程度、系统演化类型及稳定性,最后,探讨了这些结论对股票市场的理论与实践意义。     

混沌理论在经济系统中的应用

混沌（ｃｈａｏｓ）是系统不规则运动的一种表现形式。在经济系统中,许多经济现象从表面上看具有极不规则的特征,这就为人们试图用混沌理论和方法来研究经济生活提供了条件。混沌理论主要研究系统的“不稳定性”、“结构变化”对系统的影响,以及“非正常行为”出现的原因等,这恰与以往在经济理论和建模过程中以强调“稳定”、“均衡”,以及“合理行为”的方法形成鲜明的对照。混沌理论作为研究非线性动态系统的一门新兴科学,最初起源于数理科学,如今它的研究与应用已渗透到了许多学科领域。许多研究业已表明,象社会、经济、生态这些…     

高新技术产业投资中的混沌同步研究

根据驱动-响应混沌同步方法,分析了高新技术产业投资驱动系统和经济增长目标要素响应系统之间的混沌同步作用,建立了高新技术产业投资和经济增长的混沌同步模型,并根据建立的同步模型探讨了相应的混沌同步策略。     

经济混沌研究的非线性科学方法

本文根据混沌理论和分形理论,对经济混沌特征研究的非线性科学方法进行了必要的总结,具体包括经济序列时间分维的计算方法、关联维的计算方法、Lyapunov指数和Kolmogorov熵的计算方法以及R/S分析方法.在此基础上,对上述方法在经济序列混沌特征的非线性研究中的未来应用进行了必要的展望.     

金融领域风险系统的混沌动力学行为研究

文章建立了一类分数阶金融风险系统,并利用混沌与分岔理论研究了该系统的混沌动力学行为.从风险强度参数和微分阶数的分岔图与相图可知,此类含分数阶的金融风险系统会出现非常复杂的动力学行为,为此对系统的稳定性进行了讨论.又进一步研究了如何利用混沌与分岔理论研究在不同的参数配比下的相关问题,可知,当风险强度确定时,控制强度的选择对混沌运动至关重要,选择低控制强度对整个系统的混沌运动没有作用,而较高的控制强度有利于整个金融风险系统的稳定运行,因此,为保证系统处于平稳的周期运动状态,必须选择合理的控制强度.     

基于混沌理论的金融系统研究

本文首先介绍了混沌理论 ,包括混沌的定义、特征及判定方法 ;其次 ,基于混沌理论研究了金融系统 ;最后 ,讨论了混沌理论在非线性金融系统的统计检验和金融系统控制等方面的应用。     

混沌经济学的发展与展望

混沌经济学的发展与展望刘洪一、混沌经济学的兴起经济系统是一类复杂系统，经济现象纷繁复杂。经济学家们提出了种种经济理论与方法，以期能对复杂的经济现象作出合理的解释，实现对未来经济行为的预测与控制。然而，现实经济生活并不羁绊于现存的经济理论与方法。３０年...     

上海国际化大都市生态经济问题的哲学思考--生态经济系统的基本矛盾及其解决途径

鉴于上海市在国际化大都市生态经济协调发展中存在的一些问题,本文用哲学观点对其生态经济问题进行了深刻而全面的理性分析,并对其生态经济系统的基本矛盾及解决途径提出了若干对策。     

基于ANFIS混沌检测方法的股市惯性假设合理性应用研究

本文针对股市数据中存在大尺度噪声,混沌现象难以研究的问题,提出一种新颖的股市混沌现象检测方法。将小波变换处理后的收盘价序列经相空间重构作为训练数据,利用神经模糊推理系统(ANFIS)逼近训练数据的系统模型,再计算逼近系统(ANFIS)的最大Lyapunov指数,进行混沌检测。该方法具有很强的抗噪能力,且能够实时的跟踪分析市场情况。运用该方法从混沌的角度研究股市中惯性假设的合理性,进行了大盘和个股实例分析,得到了一些有益的结论。     

京津冀地区城市间的经济联系方向研究

京津冀地区的经济发展是当今区域经济研究的热点之一。基于经济联系方向理论、方法,本文对京津冀地区城市间的经济联系方向进行了系统研究,分析了京津冀地区城市间三个不同层次的经济联系程度,提出了加强京津冀地区城市间经济联系程度、促进京津冀区域经济一体化建设的若干对策建议。     

资本市场开放及金融自由化的经济后果研究述评

资本市场开放及金融自由化的经济后果是一个重大且极为复杂的主题,这方面的研究对构建和深化金融开放理论具有重要学术价值,对我国金融如何进一步开放也极具现实启示。本文从经济增长、资本流动与投资增长、金融稳定、资本市场效率、股市风险、公司治理及绩效等方面,对资本市场开放及金融自由化的经济后果的研究文献做了较系统的梳理和分析,展示了这一领域的研究状况和最新进展,讨论和分析了现有研究存在的主要问题,并指出了进一步深化研究的若干方向。     

小波包与混沌理论相结合的人民币汇率预测

文章应用小波包变换和混沌理论提出一种人民币汇率建模及其预测的新方法。首先将人民币汇率序列进行小波包分解,并对分解后得到的各部分进行混沌判别,以确定其混沌特性;然后对各部分分别建立混沌模型进行预测;再对混沌模型预测的结果进行小波包重构,则得到原始汇率序列的预测结果。以人民币日汇率和人民币每日分时汇率为例进行了实证研究。研究结果表明该方法具有较高的精度,并具有极大的应用前景。     

浅谈会计的社会价值

会计将混沌多变、纷繁芜杂的经济活动浓缩为可理解的若干数据,给"经济人"提供客观精准、无可替代的决策信息,促使社会资源优化配置,促进经济的可持续发展,并不断改变着人类的思想,改善着人们的生活,促进着人类的文明进程。     

经济领域的波粒二象性分析

文章在对物理学中的波粒二象性进行简单引论的基础上,将波粒二象性引入了经济领域。从利己与利他之辩、边际收益递减规律与报酬递增、规模经济与规模不经济、经济的危机与繁荣的相对性、宏观经济领域的古典与凯恩斯之争、经济增长的内生与外生之争、风险中性与风险偏好这些方面分析了经济领域的混沌性与波粒二象性。最后,对经济领域的波粒二象性对经济研究的挑战与启示进行了论证与分析。     

复杂网络

本文介绍了复杂网络的若干参数和具有代表性的复杂网络模型,以及其在经济管理中的若干应用领域,分析了应用复杂网络研究经济管理系统的两个关键问题——流与拓扑结构,阐述了应用流及拓扑结构研究经济与管理问题的基本思路。     

基于混沌理论的政府调控房地产投资研究

混沌理论,是揭示自然系统从有序突然变为无序状态的演化过程的理论。运用混沌理论可以为我们解读人类社会经济活动的运动特征,特别是解读社会经济活动中的某些方面的无序状态,了解导致无序的原因和防止、控制无序状态的措施。房地产的投资规模受到来自社会各方面因素的影响,这些因素有可能导致房地产投资规模的无序变化。目前我国的房地产投资规模就呈现出一定程度上的无序——混沌现象,因此可以运用混沌理论建立房地产投资规模变化的混沌经济模型。通过这个模型,可以分析影响房地产投资规模的诸项扰动因素,由混沌理论揭示的规律提出应对或…     

金融市场的分形和混沌研究综述

主流的金融计量理论是以价格的随机游走和收益的正态分布假设为基础的,而时金融市场价格的分形和混沌研究,则从非线性的角度揭示金融价格的波动规律,并对主流金融计量理论提出了争议和挑战.本文对金融市场的分形和混沌研究做了全面综述,并进行了评价和展望.阐述了这些研究的意义,揭示了经济变量和金融市场价格的非线性特征,并对其机制进行了深入分析.不足之处是这些研究还不能很好地应用于实际经济和金融过程,去解决实际的问题.在定价、建模和预测方面还面临很多困难.对金融市场的非线性研究,让我们对现实世界的理解更加深入和精细.但这些研究并不意味着否定传统经济学理论.正是在不同理论的不断争论和互相印证的过程中,推动金融计量理论不断向前发展.     

环境-社会经济系统物质流分析研究述评

物质流分析方法能够度量环境系统与社会经济系统之间的物质交换及其环境影响,并能够有效追踪物质资源在社会经济系统内部的流动与蓄积状况,在资源管理、战略制定及环境政策的制定方面具有重要作用。在对物质流分析的定义、研究框架及具体研究方法进行阐述后,梳理了环境-社会经济系统物质流分析及社会经济系统内部物质流分析的研究现状,并对已有研究成果进行了评价。最后,在总结全文的基础上对未来研究方向进行了展望。     

中国证券市场的混沌性检验

本文研究发现上证综指和深成指的日、周和月序列均是协方差平稳的,但是由于它们表现出随时间变化的易变性、长程相关性和过度的偏度与峰度,而这些又是非线性系统的特征,所以它们是非线性动力系统。本文对它们进行了混沌检验,发现我国证券市场中含有奇异吸引子,它控制着价格的运动,它是混沌过程。