中国上市银行流动性风险综合评价

本文从商业银行流动性资产储备、负债结构和稳定性、期限结构错配程度、资产安全性和市场融资能力五个维度选择15个流动性风险的基础评价指标,基于因子分析法提炼出流动性风险的主要影响因素,构建商业银行流动性风险综合评价模型。论文以16家上市银行2011年的年末数据进行实证分析,结果显示:大型商业银行得益于市场地位的优势,总体流动性风险最低;城市商业银行由于积极进行流动性风险管理,总体流动性风险次之;其他股份制银行既缺少"主动负债"的优势,经营业绩也相对要差,因而流动性风险相对最高。     

我国商业银行流动性成因及与股市的相关性分析

商业银行流动性管理风险来源于两个方面负债方和资产方。由负债方引起的流动性风险主要源于商业银行很难在不受损失的情况下变现资产或者被迫以较高成本融入资金来满足负债持有人即时提取现金的需求;资产方引起的流动性风险是指表外业务的贷款承诺。考虑到我国商业银行的实际情况,本文主要分析由负债方引起的流动性风险,分析我国商业银行流动性的原因以及股市变化对其影响。     

如何找准商业银行流动性的最佳切合点

商业银行流动性风险来源于两个方面；负债方和资产方。由负债方引起的流动性风险主要源于商业银行很难在不受损失的情况下变现资产或者被迫以较高成本融入资金来满足负债持有人即时提取现金的需求；资产方引起的流动性风险是指表外业务的贷款承诺。[编者按]     

基于目标流动性比率的商业银行流动性管理研究北大核心

本文从银行的目标比率视角出发,探究中国商业银行的流动性管理效率和模式,以及不同流动性充裕程度和不同所有制银行的异质性。研究发现,中国商业银行会围绕目标流动性比率调整流动性结构;中国商业银行倾向于减少短期和易受冲击的负债,增加长期稳定的负债和资产;不同所有制银行的管理模式并不相同,主要是由于市场竞争力、融资渠道、融资成本和投资多元化程度存在差异。上述结果表明,中国商业银行的流动性管理效率有所提升,但还存在融资和投资渠道单一、过度依赖传统流动性工具等问题。本研究为探讨中国微观银行行为提供了新的证据和视角,为当下中国流动性监管改革提供政策建议。     

中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型

本文以16家上市商业银行的股价为样本数据,选取2007—2015年为样本区间,建立GARCH-LaVa R模型,分析我国上市商业银行的市场流动性风险。实证结果表明:大型国有银行更易受到市场流动性风险冲击,且银行业的整体风险水平的波动与宏观经济的走势趋同。La-Va R模型的使用给商业银行的流动性风险监管提供了新的思路与方法。     

中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型北大核心

本文以16家上市商业银行的股价为样本数据,选取2007—2015年为样本区间,建立GARCH-LaVa R模型,分析我国上市商业银行的市场流动性风险。实证结果表明:大型国有银行更易受到市场流动性风险冲击,且银行业的整体风险水平的波动与宏观经济的走势趋同。La-Va R模型的使用给商业银行的流动性风险监管提供了新的思路与方法。     

基于时变模型的商业银行流动性风险度量研究

流动性错配是流动性风险产生的根本,有必要从资产端和负债端研究和度量商业银行流动性风险。在综合外部因素的基础上,通过理论和实证两个层面构建我国商业银行流动性错配指数（LMI）,并对我国18家上市银行的流动性风险进行度量、识别和压力测试。研究表明：我国商业银行流动风险存在异质性和时变性,LMI的压力测试结果显示,不同类型银行压力测试和抵御风险的能力具有显著的异质性。为有效地管理和防范商业银行流动性风险,需要严格控制流动性错配程度,密切关注宏观经济形势和资产价格的波动,并建立相应的风险监测和管理机制。     

后金融危机时代商业银行流动性风险管理

流动性风险使得诸多商业银行在本次全球金融危机中纷纷倒下,本文在指出商业银行流动性风险管理的重要性后,将商业银行流动性风险分为资产流动性风险和融资流动性风险,并就如何做好商业银行流动性风险管理提出了建议。     

资本市场的发展与商业银行流动性管理

流动性风险是危及商业银行生存的致命风险之一,也是各国金融监管当局严密监控的重要指标.近年来,随着我国资本市场的发展,对商业银行的资产和负债结构带来了相当大的影响,也极大地改变了商业银行的运行方式和风险表现,资本市场与商业银行流动性管理的相关关系明显增强.如何进一步加强资本市场对流动性管理影响的分析和预测,尽快建立完善商业银行流动性风险管理机制,是商业银行加强经营管理的重要任务之一,也是一个十分紧迫和重大的课题.本文试就资本市场发展对商业银行资产和负债流动性的失衡影响及其相应对策作一探讨.     

我国商业银行流动性风险的现状分析

流动性风险是商业银行面临的最核心风险。本文主要基于反映商业银行流动性状况的指标,对我国16家上市银行的流动性风险进行比较分析,研究发现,我国商业银行总体流动性达标,但有恶化趋势;与人民币相比,外币资产流动性较差;商业银行资产负债结构需要进一步优化。与国有商业银行和城商行相比,股份制银行流动性状况有待提高。     

加强国有商业银行流动性风险管理的思考

流动性风险是商业银行经营过程中最主要的风险之一，流动性包括资产的流动性和负债的流动性。由于商业银行负债经营和追随盈利性的特点，以及其它不确定因素的影响，资产和负债的流动经常会出现缺口，在商业银行经营过程中，流动性风险是一直存在的。流动性问题是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一，流动性问题解决得不好，就有可能导致流动性支付危机，这一问题对金融机构尤其重要。     

财务公司流动性管控方法

在安全性、流动性、盈利性的三大因素中,流动性是安全性的保障,是盈利性的前提,因此可以认为,资金的流动性是金融机构的生命线,是经营活动顺畅运行的基本保证。在复杂多变的金融环境下,流动性风险是金融机构面临的主要风险之一。通常认为,流动性风险就是金融机构以高成本融资满足负债方兑现金融债权或满足资产方融资需要等情况下可能形成的损失。流动性风     

浅议中小商业银行流动性风险管理

流动性风险存在于商业银行经营的全过程,保持适度流动性是确保其安全性与盈利性的前提。当前,市场流动性充裕,正是商业银行完善优化流动性风险管理的最佳时机。文章通过分析中小商业银行的流动性风险管理现状,提出了完善优化中小商业银行流动性风险管理的对策,为促进金融系统长期稳定运行具有较强的实践意义。     

刍议国有商业银行流动性风险及对策

流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无力以合理的成本迅速地增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其支付能力和盈利水平。在严重情况下，流动性不足会造成银行的清偿问题，若得不到外援，便会陷入关门的境地。由此可见．银行特别是商业银行，资产的流动性好坏是一     

我国商业银行流动性风险影响因素研究

“新常态”经济背景下,商业银行面临着诸多内外部因素冲击,监管机构和银行内部加对强商业银行流动性风险管理.本文利用面板数据模型以流动性比例为度量指标对我国16家上市商业银行2006-2016年半年度财务数据和部分宏观经济数据从不同角度进行实证研究,实证结果显示,内部影响整体上因素对商业银行流动性风险的影响要相对大于外部影响因素,广义货币供应量对流动性风险的影响呈显著正相关,央行货币政策对大型及中小型商业银行流动性风险影响是不同的.     

商业银行流动性风险管理

历次金融危机的教训表明,银行倒闭风险大多是以流动性枯竭的形式表现出来的,尤其在本轮国际金融危机中,银行流动性风险成为了全球关注的焦点,直接促使巴塞尔委员会对流动性监管原则进行重大修订。笔者从梳理全球流动性风险管理发展变化入手,分析国际流动性风险监管变动历程,结合我国实际,对我国商业银行流动性管理的相关问题进行探索。全球流动性风险管理的发展演变资产流动性管理阶段。20世纪60年代以前,商业银行经营以存贷款等传统业务为主,银行资金主要来源于存款,其占比最高可以达到70%以上,银行资产规模较小,负债途径单一。     

流动性监管对商业银行风险承担的影响--基于中国银行业监管改革的断点回归分析北大核心

本文构建理论模型分析流动性监管影响银行风险承担的传导机制,发现流动性监管对银行风险承担的影响取决于资产端和负债端中介效应的净影响。在此基础上,本文以2007—2019年中国51家商业银行为样本,运用断点回归模型检验流动性监管对银行风险承担的影响。结果发现,提高流动性监管要求,短期内会显著降低银行单位资产盈利能力,进而加剧银行风险承担行为,但长期会提高银行单位资产盈利能力,进而降低银行风险承担水平。进一步的中介效应分析发现,流动性监管要求与银行单位资产盈利能力呈U型关系,即提高流动性监管要求在长期会提高资产回报率,进而降低银行风险承担水平,但流动性监管对银行负债融资成本的影响不显著,说明流动性监管主要通过资产端影响商业银行的风险承担水平。     

利率市场化背景下我国商业银行流动性风险测度分析

本文选取2015-2018年22家上市商业银行表征流动性的变量进行实证测度分析.分析结果得出,存贷比、流动性比率、流动性覆盖率、同业负债占计息负债比均对商业银行流动性产生影响,且各指标在不同年份表现出大小不等的影响程度,中间业务发展还未改善商业银行流动性.其中,城市商业银行的流动性较好,股份制商业银行的流动性较差,大型商业银行的流动性居中.     

价格竞争、流动性创造与风险承担

本文从流动性创造视角,利用我国21家商业银行2006~2015年的面板数据,通过系统广义矩方法研究了银行贷款价格竞争与风险承担的关系。结果表明:我国银行业符合"竞争-脆弱"假说,随着利率管制的放松,贷款价格竞争通过流动性创造对经营的风险产生影响。信贷风险呈现逆周期特征,整体经营风险呈现顺周期特征。大型股份制银行在贷款市场具有"风险转移效应",凭借其较大的市场势力将竞争带来的风险通过流动性创造进行转移,但中小股份制银行和地方性银行易受到宏观经济政策和环境的影响,竞争带来更大的风险承担。     

我国中小商业银行流动性风险管理现状与对策

银行是经营货币的特殊企业。与大型股份制商业银行一样,银行业务的本质决定了中小商业银行的存在必然以承担风险、经营风险为前提。因此,为了避免资本金损失,规避破产倒闭的厄运,中小商业银行必须深入了解、准确计量和妥善管理风险,确保谨慎运营并保持足够的资金和储备抵御业务风险。近几年,随着数量型货币政策工具使用的常态化,以城市商业银行为主体的中小商业银行由于受其规模和客户结构、业务结构等因素的制约,流动性风险日益凸现,流动性管理