资产组合管理技术

资产组合管理技术刘姝威资产组合管理是国际通用的现代商业银行管理技术之一。资产组合管理的目的是为了分散风险和提高收益率。资产组合管理技术包括最佳资产组合的选择，资产组合风险的监督、控制和管理，以及资产组合业绩的评估。资产组合管理水平对银行的市场竞争能力...     

商业银行信贷组合风险限额管理策略分析

组合限额管理是商业银行平衡风险、资本、收益的有效工具和手段。本文从阐述组合风险限额管理目标和核心指标选取方法入手,从限额制定、监测和控制三个方面分析组合风险限额管理策略,并在此基础上提出商业银行应通过制定统一的组合限额管理政策制度、提升组合限额管理的风险计量能力、加强组合风险限额管理系统建设、强化组合风险限额指标应用等措施全面提高其组合风险管理水平。     

论风险限额管理体系的构建和应用

近年来,限额管理作为一种涵盖范围广、精确度高、可操作性强的风险管理手段,正在被越来越多的国际先进银行所重视和推行.这些银行通过风险计量和组合分析,设定各类产品的最高规模上限,各种限额之间相互联系和制约,在风险管理中发挥着制约、分散和预警作用,形成一个有机的限额管理体系.本文参考国际最佳实践,阐述了限额管理的基本理念和整体架构,探讨了风险限额的设定方法、管理方式以及控制流程,提出了我国商业银行构建并应用限额管理体系的基本思路.     

基于经济资本的我国保险公司投资风险限额配置研究

投资风险限额管理是保险公司对投资风险进行管理的重要手段,是保险公司建立有效风险管理体系不可或缺的组成部分。保险公司投资风险限额管理主要包括投资风险限额配置、风险限额监控和风险限额动态调整三个环节,其中风险限额配置是整个风险限额管理流程的基础。运用GARCH模型和GJR模型,并结合Copula理论,探讨了投资风险限额配置的方法,通过实证分析证实投资组合之间存在分散化效应,各投资风险限额之和大于总风险限额,并得出投资风险限额优化配置模型调整资产配置,可以显著提高保险公司投资绩效。     

论风险限额管理体系的构建和应用

近年来,限额管理作为一种涵盖范围广、精确度高、可操作性强的风险管理手段,正在被越来越多的国际先进银行所重视和推行.这些银行通过风险计量和组合分析,设定各类产品的最高规模上限,各种限额之间相互联系和制约,在风险管理中发挥着制约、分散和预警作用,形成一个有机的限额管理体系.本文参考国际最佳实践,阐述了限额管理的基本理念和整体架构,探讨了风险限额的设定方法、管理方式以及控制流程,提出了我国商业银行构建并应用限额管理体系的基本思路.……     

行业组合视角下的银行信贷优化管理——基于中国商业银行的优化模型设计与实证分析

本文在经济下行周期的背景下,从行业组合的视角探讨商业银行如何根据国家政策及自身战略积极布局信贷资产,从被动调控向主动管理转变,实现收益、风险及资本的优化.本文提出两个优化模型——基于最优增长率的均值方差基准模型和专家判断的主动配置模型,通过加入风险相关性、风险容忍度、经济资本等约束,为银行在不同风险偏好下积极配置资产提...     

新资本协议下信用风险限额的界定与测算方法

信用风险限额是新资本协议下银行信用风险控制与管理的重要手段,但在实践中却远未成熟.本文首先从制定目的、计算方法、度量精度和约束条件等方面辨析了容易混淆的几个概念,对风险限额进行了界定;接着,在新资本协议框架下,结合目前银行风险管理工作与限额理论进展,提出了基于内部评级结果的系数调节法和基于期权定价模型的计量法等两种风险限额测算方法,重点探讨了测算原理、操作步骤和应用评价;最后,提出了银行推行风险限额管理的实施建议.     

论风险限额管理体系的构建和应用

近年来,限额管理作为一种涵盖范围广、精确度高、可操作性强的风险管理手段,正在被越来越多的国际先进银行所重视和推行。这些银行通过风险计量和组合分析,设定各类产品的最高规模上限,各种限额之间相互联系和制约,在风险管理中发挥着制约、分散和预警作用,形成一个有机的限额管理体系。本文参考国际最佳实践,阐述了限额管理的基本理念和整体架构,探讨了风险限额的设定方法、管理方式以及控制流程,提出了我国商业银行构建并应用限额管理体系的基本思路。     

贷款规模——基于监管与创新的博弈视角的分析

贷款规模作为计划金融体制下的调控工具,在国内银行不良资产剥离、股改上市后,资本充足率和存款来源都迅速提升,商业银行贷款额呈现过度扩张态势.监管部门采取对新增贷款规模限额管理的政策,以控制信用膨胀,对此,商业银行与监管部门围绕贷款规模展开了创新与监管的博弈.本文对此类博弈的形式与原因进行了分析,提出了摒弃贷款规模和贷存比控制,建立统一的信贷资产转让交易平台,实施风险资产和动态资本监管的相关建议.     

建设银行客户风险限额研究

风险限额管理是商业银行风险量化管理的重要手段,其核心是风险限额的测算。本文从建行客户风险限额的发展历程入手,对客户风险限额及其前身客户授信控制量进行逐一分析、比较分析,揭示了客户风险限额的经济内涵、测算方法和测算依据,并对建行现行的客户风险限额测算方法提出了优化建议。