我国商业银行X效率研究——基于DEA三阶段模型的实证分析

研究商业银行X效率的国内外文献多采用DEA(数据包络分析)二阶段模型,而其最大的不足是无法剥离环境和误差因素对效率值的影响。本文运用可以克服该缺陷的DEA三阶段模型,对我国13家商业银行1998~2005年的X效率进行了实证分析。研究发现,样本期间内我国商业银行的X效率整体呈现上升趋势,但X效率的提高主要源于配置效率的贡献,四大国有银行平均效率的提高幅度要大于9家股份制银行的平均效率提高幅度。首次在国内运用DEA三阶段法对我国商业银行效率进行大范围和较长期间的测度研究,并证实该方法比以往的前沿效率分析法更具合理性,是本文的一大特色。     

我国商业银行效率变化的实证分析

文章运用数据包络分析方法,提出了商业银行效率分析的指标体系,并结合2001年到2005年的数据,对我国四大国有商业银行和十家股份制商业银行的效率进行实证分析。     

基于三阶段超效率DEA模型的商业银行效率研究

本文采用三阶段超效率DEA模型,将银行经营过程分为资金组织、资金配置、资金获利的三个子阶段,并分别测算了总体及三个子阶段的技术效率,并在此基础上对影响我国商业银行经营效率的相关因素进行多元回归分析。研究结果表明,我国大部分商业银行总体技术效率并未达到有效,仅有两家银行在考察期内均处于有效前沿。总的说来,股份制商业银行总体效率最高,国有商业银行次之,城商行最差。就三个子阶段的效率来说,资金组织阶段效率较低,而资金配置阶段及资金获利阶段相对较高。     

商业银行经营实力综合评价模型的实证研究

对商业银行经营实力进行综合评价是银行经营和管理研究中的一项探索性工作。本文运用统计综合评价的理论和方法构造一种综合评价商业银行经营实力的模型，并运用它对我国主要商业银行的经营实力进行了综合评价。     

不良贷款约束下我国商业银行效率的测评——基于两阶段DEA模型的分析

在两阶段DEA模型的基础上引入不良贷款作为非期望产出,改进传统两阶段DEA模型,分别用新模型与原模型测算16家上市商业银行的效率,对总效率和子阶段效率分别进行分析,并比较存款获取阶段与利润获取阶段的效率,结果显示：不良贷款对银行效率有显著影响;“四大行”的效率高于股份制商业银行;2008年以前我国银行业主要依赖存款获取阶段来提升效率,在2008年以后主要依赖利润获取阶段来提升效率。     

基于DEA的我国商业银行效率研究

本文在采用主成分分析选取全新的商业银行投入产出指标基础上,利用目前较为广泛使用的效率研究工具:数据包络分析(DEA)方法,对2002-2005年间国内的13家商业银行的效率进行了实证研究。最后给出了13家商业银行的聚类结果,同时对影响商业银行效率的因素进行分析并给出了相关的建议。     

基于DEA模型的我国商业银行效率的实证研究

以我国9家已上市的股份制商业银行为研究对象,基于各银行2006年的统计数据,运用数据包络分析方法,研究他们的投入产出效率值。并用该模型的测算结果与已有文献中2002年的银行效率排名作对比。经研究表明,股份制商业银行的效率已经有了很大改观,股份制改革对国有商业银行经营效率有一定的推动作用;政府也利用内部调整以及放松管制等手段,给予国有商业银行很大帮助。本研究的重要意义在于,为迅速有效得提高我国商业银行的经营效率,达到国际一流的银行业水平提供借鉴和参考。     

资本充足率对银行技术效率影响的DEA分析

本文运用DEA模型对我国12家上市商业银行2006～2010年的技术效率进行了测度,在此基础上利用资本充足率对商业银行技术效率进行实证分析,研究发现,资本充足率对商业银行效率的影响呈倒U型二次曲线关系,并针对实证结果提出政策建议。     

基于商业银行"三性"、杜邦模型和CAMEL体系的业绩评价 --来自2004年我国商业银行财务数据的实证分析

从商业银行经营的基本理念——“三性”分析入手，以突出财务指标之间协调性的杜邦模型弥补“三性”指标的内在冲突，同时引进对银行财务风险的有效分析工具——骆驼评价体系。基于这三个理论分析，构建起评价我国商业银行经营业绩的多元指标，并运用科学、客观的统计工具——因子分析，对我国商业银行2004年年度报告的财务状况、经营成果和现金流量进行分析，从横向和纵向对我国商业银行经营业绩进行综合评价。     

基于超效率DEA和Tobit模型的中国上市煤炭企业经营效率现状分析

本文运用数据包络分析（DEA）方法和Tobit回归模型,首先选取2011年沪深两市具有代表性的18家煤炭上市公司为研究对象,以货币资金、流动资产合计、长期股权投资、固定资产和非流动资产合计为投入变量,主营业务收入、主营业务利润、利润总额为产出变量,运用CCR模型从技术效率、纯技术效率和规模效率等方面对其经营效率进行评价和分析;其次运用超效率DEA模型对CCR模型下DEA有效的决策单元计算其超效率值,从而为所有决策单元提供完整的效率值排序;最后,本文运用Tobit模型,分析影响中国上市煤炭企业经营效率的重要因素,为决策者提供提高企业经营效率的方向和政策。     

基于熵值法模型的高新技术上市公司经营业绩评价实证研究

本文结合2006年颁布的新《会计准则——无形资产》中,对研发费用披露的规定进行了修正的要求和高新技术企业经营业绩评价的目的,在提出高新技术企业经营业绩评价体系的基础上,运用熵值法模型分别对2005年和2006年高新技术上市公司经营业绩进行了实证分析,并将评价结果与反映经营业绩的替代变量总资产利润率进行Pearson相关性分析检验,说明该评价方法是科学合理的。     

我国商业银行效率与产权结构实证分析

商业银行产权的主要功能在于引导各种激励机制,使各种外部性得以内部化而影响对资源的利用程度,以此影响资源的有效配置,进而影响商业银行效率.运用VRS模型对我国18家商业银行2007-2012年的效率进行测算,并建立产权结构对银行效率的回归分析模型,证实了银行产权结构对效率的影响作用.实证分析结果表明,国有股份对我国商业银行效率具有明显正相关关系,产权多元化和一定程度的产权集中利于银行效率的提高.     

基于DEA模型的我国轻工业经营效率研究

运用DEA模型对我国31个省区市轻工业的经营效率进行了实证研究和分析,结果表明,大部分省份轻工业的经营效率是非DEA有效的,尤其是沿海发达地区的轻工业大省。针对此现象进行了深入分析,并提出了相应的对策。     

基于超效率模型的石油天然气上市公司投资价值评价

DEA方法的CCR模型难以解决相对有效单元进一步识别的问题,而超效率模型通过重新定义生产可能集,可以对决策单元进行充分排序和评价。本文以中国9家石油天然气上市公司为样本,运用CCR模型和超效率模型,对2011年下半年石油天然气上市公司的经营效率进行了实证分析,结果表明,超效率值大小的顺序即是各个公司经营效率的强弱排序,对投资者投资具有较高的参考价值。     

我国上市商业银行效率及其影响因素实证研究

文章运用DEA (数据包络分析)方法,对我国2013～2017年23家上市商业银行的效率进行测度及分析,并在此基础上运用Tobit模型对样本商业银行效率影响因素进行实证分析。实证结果表明:我国商业银行的总体效率处于较高水平,且变化趋势逐年稳定;处于规模报酬不变及递减的商业银行占绝大多数,需控制好自身规模扩张步伐来获取更加合理的收益。从我国商业银行效率的影响因素来看,资产收益率与商业银行效率呈正相关关系;而不良贷款率、存贷比、第一大股东持股比例及GDP年增长率与商业银行效率呈负相关关系。针对实证结果,提出了相应的发展建议。     

我国商业银行经营绩效的实证研究——基于理想点法的DEA模型

本文运用理想点和DEA相结合的方法,对我国商业银行的经营绩效进行了测度,研究的结果表明:建设银行、招商银行和兴业银行均为DEA有效单元。国有银行的经营效率排名明显落后于股份制银行的经营效率。     

基于DEA方法的商业银行效率评价

以我国A股市场上市的10家商业银行2008—2013年数据为基础,以盈利性、流动性、安全性均衡为出发点,运用DEA的C2R模型和Malmquist指数分析法测算我国商业银行效率的差异,观察效率对其产出指标在时间序列上的动态影响,并进一步分析我国商业银行效率低下的原因,在此基础上提出具有前瞻性的建议。     

基于成长期上市公司的管理舞弊识别研究——来自我国A股证券市场的经验证据

本文基于生命周期理论,以成长期上市公司为研究对象,对其舞弊行为进行了实证研究。研究表明:虚增销售收入是成长期上市公司舞弊的主要手段。从指标变量的显著性检验发现,盈余与净利润之差、(净利润-经营活动现金流量)/上年资产总额、负债比例、运营效率、获取经营活动现金能力,舞弊样本显著低于正常样本,且两类指标的资产组成也存在显著差异。以显著指标为初始变量,运用Logistic回归及因子分析方法建立识别模型,进一步验证了上述初始变量在模型中的识别效果。     

商业银行营业网点规划合理性实证研究

网点机构是商业银行的稀缺资源,如何让有限的网点资源发挥最大的效用是商业银行经营的重要课题.本文应用两阶段数据包络分析(DEA)模型,第一阶段通过构建DEA下的CCR模型评估了重庆市某商业银行[1]31家营业部经营效率,从而得出网点布局规划合理性水平;第二阶段构建计量经济TOBIT模型分析了网点布局规划合理性的影响因素及程度,并在此基础上提出了提高网点机构运营效率和合理布局水平的三点建议.     

基于省域视角的信用风险模型适应性分析

巴塞尔新资本协议在鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备的同时也强化了各国监管机构对内部评级模型绩效检验与审查的要求.CreditMetrics和CreditRisk+是银行业信用风险评估的基准模型.从建模的数学方法看,CreditRisk+是基于违约的判断,而CreditMetrics则是根据等级变化评价.利用江苏省银监局的相关统计数据对信用风险评估模型进行参数特性审查与绩效检验,结果显示这两类常用模型都可以在江苏的商业银行经营实践中稳定地实现根据信贷组合的实际风险状况进行内部资本配置这一目标.