越南商业银行信用风险管理对《巴塞尔协议Ⅱ》的运用

越南商业银行的内外经营竞争环境已日趋复杂,风险管理水平正在日益成为考量银行核心竞争力的决定因素。因此,如何在当前严峻的经济和金融形势下,根据《新资本协议》监管要求,借鉴国际先进银行风险管理经验,实施全面风险管理战略已成为越南商业银行亟需关注和解决的首要问题。文章要研究越南商业银行信用风险管理对《巴塞尔协议Ⅱ》的运用。     

广西中小企业创新科技服务网专栏

中国与东盟金融合作从共识走向实践近日,越南西贡商信银行南宁代表处正式成立。这是越南银行在国外设立的第一家代表处,也是外国银行在广西设立的第一家办事机构。标志着中国与东盟的金融合作上了一个新台阶,从共识走向实践。成立于1991年的西贡商信银行是越南首家股份制银行,也是越南最大的股份制银行。在越南创立了多家第一:第一家在河内开设分行的商贸股份银行,越南第一家发行期票的银行,也是第一个给中小企业、个体户发放贷款的银行。     

中美商业银行信用风险管理比较分析及我国的对策

文章首先解释银行信用风险并列出其表现形式,进而从银行法制建设、商业银行信用风险管理组织体系、商业银行信用风险评级方法体系及信用风险监管等方面对中美商业银行信用风险管理进行对比,最后提出改善我国商业银行信用风险管理的对策。     

中国商业银行信用风险管理存在的问题及对策

信用风险是商业银行所面临的基本风险,也是目前中国商业银行最主要的金融风险。银行大量的不良资产和国外银行的竞争,使得提高银行的信用风险管理水平成为中国银行业面临的重要课题。本文将以商业银行信用风险为主题,分析信用风险的危害及信用风险管理的重要性,探寻中国银行业信用风险管理的缺陷与不足,提出解决方案。     

商业银行信用风险实证分析

金融业是一个高风险的行业,有效的管理风险是金融机构得以生存和健康发展的根本保障.商业银行的信用风险是银行风险重要组成部分.从信用贷款与企业的财务比率之间的关系来度量银行的信用风险.采用实证分析方法来确定银行信用贷款的度量因素,为商业银行的信用风险管理提供依据.     

谈以信用资产组合的信用风险度量改善我国商业银行的信用风险管理

信用风险的管理是商业银行面对的古老话题。但是随着金融创新和经济体制的变革,信用风险的内涵和外延都在扩融。商业银行的最重要的只能就是风险管理,而信用风险管理又是商业银行风险管理的重中之重。本文首先介绍我国商业银行信用风险管理的现状,之后从企业和银行两个角度介绍信用风险产生的原因。其次本文讲述商业银行如何用信用资产组合的信用风险度量来管理信用风险。最后文章从多方面讨论我国商业银行使用该方法所需要的条件,从而为我国金融和经济体制改革提出建议。     

广西中小企业创新科技服务网专栏

中国与东盟金融合作从共识走向实践 近日,越南西贡商信银行南宁代表处正式成立.这是越南银行在国外设立的第一家代表处,也是外国银行在广西设立的第一家办事机构.标志着中国与东盟的金融合作上了一个新台阶,从共识走向实践.     

住房抵押贷款信用风险形成的经济学分析

1．银行理性假设下的抵押贷款信用风险分析 住房抵押贷款信用风险是指由于借款人的违约而导致抵押贷款银行损失的可能性。从信息经济学的角度看，如果银行和借款人完全理性，则银行与借款人之间的行为是一种非对称信息的博弈，自然会产生所谓的逆向选择和道德风险问题，信用风险由此而产生。梅耶森(Myerson)认为：“由参与人选择错误信息引     

商业银行利率波动性与信用风险

探究利率水平的波动性是否会影响商业银行贷款的信用风险。在利率市场化下,利率水平波动加剧,利率不确定性增加,会给商业银行带来重定价风险、基准风险、收益率曲线风险、选择权风险,为避免上述风险,银行偏好于短期贷款,因此,企业借款以续短为长为主要模式,从而企业更加可能出现还本付息危机,进而带来银行的信用风险增加。根据我国16家上市商业银行从2007年到2015年的面板数据,统计分析结果表明,利率波动性与商业银行信用风险显著正相关。因此,商业银行要联系利率风险来管理信用风险。     

基于CCA模型的信用风险定价分析与实证研究

信用风险一直是银行和其他金融机构关心的主要话题。对待信用风险的传统方法是由信用风险部门根据过去的数据进行统计估计。然而,在最近几年,随着金融市场的迅速发展以及金融工具的日益复杂化,这种方法已经显得无法适应了。从最广义的风险说起,把讨论范围逐渐缩小,最后缩小至信用风险的定价问题。通过Merton模型对信用风险定价过程作一般性推导,同时给出一个例子以便掌握运用这种方法。     

论商业银行信用风险管理

银行信用风险管理一直是风险管理的重点,因而对信用风险的度量方法一直在不断完善。我国的银行市场化时间比较短,对信用风险的管理还比较落后。只有通过增加定量分析方法,建立完善的企业评级体系,完善银行组织结构,合理借鉴国外的经验,才能在较短的时间达到先进的信用风险管理水平。     

浅析商业银行的拨备覆盖率

商业银行的拨备覆盖率已经成为衡量财务状况和抵御信用风险能力的重要指标。拨备覆盖率反映银行抵御信用风险能力的准确程度受不良贷款结构和漏划不良贷款等因素的影响，可能产生扭曲对银行抵御风险能力的评价、掩盖银行真实的财务状况、影响银行利润的合理使用以及降低银行监管的严肃性和权威性等负面影响。     

基于主成分和灰色层次关联的供应链金融信用风险研究

我国的供应链金融正处在一个全面发展阶段,如何能有效地规避其信用风险具有十分重要的研究意义。文章在根据供应链信用风险来源的基础上,建立综合的信用风险评价指标体系,运用主成分分析法,筛选出关键指标,又通过层次分析法与灰色关联系数结合,得到综合关联度,从而建立信用风险度量模型,确立银行的最佳授信对象,有效地减少银行的信贷风险和维持了整条供应链的稳定性。     

浅析商业银行的拨备覆盖率

商业银行的拨备覆盖率已经成为衡量财务状况和抵御信用风险能力的重要指标.拨备覆盖率反映银行抵御信用风险能力的准确程度受不良贷款结构和漏划不良贷款等因素的影响,可能产生扭曲对银行抵御风险能力的评价、掩盖银行真实的财务状况、影响银行利润的合理使用以及降低银行监管的严肃性和权威性等负面影响.     

对我国商业银行信用风险管理的分析

信用风险是商业银行的主要风险之一，商业银行的信用风险管理决定着银行的生存和发展。文章分析我国商业银行信用风险管理中存在的主要问题，并针对其提出完善我国商业银行信用风险管理的建议。     

宏观经济变量与银行信用风险的实证研究——基于宏观压力测试的分析

文章基于2003年1季度至2009年2季度的数据,以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的宏观经济变量进行多元回归,结果显示,CPI、GDP增长率,进口额增长率,贷款利率及房价指数均显著影响到银行的信用风险水平.进而依据回归结果在假设情景下对商业银行的信用风险进行压力测验,得出了贷款利率R的大幅上升比GDP增长率的大幅降低对商业银行体系信用风险的冲击幅度更大的结论.     

KMV模型在农业上市公司信用风险度量中的应用

我国商业银行面临的主要风险是信用风险,信用风险管理成为银行关注的重中之重。本文以农业类上市公司为样本,运用Matlab技术,通过实证来检验模型识别上市公司信用风险的能力,研究表明现阶段基于期权定价理论的KMV模型能很好地度量我国农业类上市公司的信用风险。     

基于宏观经济环境的银行信用风险度量模型研究

信用风险作为商业银行业所面临的主要风险,一直是银行风险管理的核心内容。随着全球经济越来越相互依赖,商业银行与中央银行都必须面对并分析宏观经济环境对信用损失分布的影响。在我国当前经济环境下,从信用风险管理的角度入手,将能够测量到的不稳定因素纳入到信用风险计量模型中去,使商业银行能够按照新巴塞尔协议的资本要求,建立具有长远性、稳定性、前瞻性的更为有效的信用风险管理体系,对增强金融体系和宏观经济的稳定性将具有非常现实的意义。     

商业银行信用风险主要影响因素来自内部还是外部？——基于KMV及随机森林模型的实证研究

近年来,商业银行外部环境发生较大变化,个别中小银行因信用风险暴露而濒临倒闭。为分析内外部因素对商业银行信用风险影响,文章运用KMV模型,计算我国36家上市银行2016-2019年违约距离,并作为信用风险度量依据。在此基础上,运用随机森林模型,以违约距离作为被解释变量,以外部环境、业务结构、经营管理3个维度的因子作为解释变量,对商业银行信用风险影响因素进行实证检验。结果表明,金融监管政策等外部环境是影响商业银行信用风险的因素,但并不是主要因素,银行内部的收入结构、存贷款结构、资金运作、风险管理等业务结构、经营管理因素对商业银行信用风险影响更大。商业银行应优化收入结构和存贷款结构,提高资金运作效率,加强风险前瞻性管控,切实提升信用风险管理水平。     

银行与企业之间信用风险的博弈分析

以银行信用为切入点，对银行与企业之间信用风险的博弈进行研究。认为信贷风险是银行主要的信用风险，并将信贷风险分为企业的经营风险和企业赖帐违约的道德风险。分别应用演进式博弈和重复博弈分析了企业的经营风险和企业的道德风险，认为企业的经营风险是市场选择的结果，道德风险是社会选择的结果。研究说明，银行业面临的信用风险可以通过控制企业的道德风险，减少经营风险，达到降低信用风险的目的。