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商业银行同业业务逐渐从传统信用拆借演变为类信贷业务,一些银行通过同业业务实施监管套利、风险资产出表,同业业务的快速发展对原有货币政策传导体系形成干扰,甚至改变了商业银行的风险承担渠道。使用25家A股上市银行2008-2018年数据,在理论和实证两个方面分析了同业业务发展对银行风险承担的影响。理论上,同业业务能够提高银行风险承担水平和强化货币政策风险承担渠道,上述影响并同时对于不同银行伴有异质性。实证结论验证了理论推演的假设:同业业务发展与银行风险承担水平正相关,并对货币政策银行风险承担渠道具有强化作用;同业业务对大型银行的风险承担水平影响有限,但对股份制银行和中小银行的风险承担水平表现了较强的正相关性。分析货币政策风险承担渠道,中小银行对货币宽松与否更为敏感,其同业业务发展程度与货币宽松情况表现出较强的相关性。根据上述研究结论,监管政策应当更加关注银行体系分层结构下的同业业务发展引导,尤其是对于股份制银行和中小银行,应当逐步引导同业业务占比较高银行压缩同业资产,鼓励商业银行业务回归本源,支持实体经济发展。 相似文献
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《商业经济(哈尔滨)》2017,(6)
随着我国经济发展水平的不断提高,各类商业银行如雨后春笋般涌现,银行业务也变得日趋多样化,银行同业业务不断增多,很多主导业务的出现使银行杠杆风险增大,影响到其他业务的正常开展,更有可能引发银行系统性风险。因此,对银行新型同业业务潜在风险提出解决对策:对新型同业业务全融资链条加强管理;加强同业业务统筹管理;对同业业务计提差异拨备,对损伤比例进行控制与约束,从而使银行潜在风险传染效应降低。 相似文献
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《中国商贸:销售与市场营销培训》2018,(2)
随着我国社会主义市场经济体制的不断完善与发展,当前我国商业银行同业业务也进入了快速发展的态势当中。同业业务作为开展流动性管理以及优化金融资源配置的重要组成部分,其在服务实体经济方面的作用也极其显著。本文立足于商业银行同业业务的发展现状,介绍了当前银行发展同业业务所面临的市场环境;银行同业业务发展过程中可能面临的风险;并结合上述内容,提出了我国商业银行同业业务发展的优化策略。 相似文献
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近几年银行同业业务发展十分迅速,并且逐渐呈现出对公业务、对私业务和同业业务三足鼎立的局面。而商业银行同业业务在发展过程当中,也不可避免的对我国货币政策造成了一定影响。以下主要针对当前商业银行同业业务发展现状以及银行同业业务发展对货币供给造成的影响等方面进行了分析。 相似文献
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刘荣 《中国商界:上半月》2011,(12):43-43
在银行“同业代付”业务快速增加的同时,其潜在的风险值得关注。本文以信用证代付业务为例,深入剖析银行“同业代付”业务可能存在的问题与风险,并提出监管政策建议。 相似文献
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近年来我国商业银行在资产负债管理上的期限错配问题日益凸显,特别是同业业务的期限错配,不仅深刻影响了银行的经营,还对商业银行的内在稳定性和脆弱性产生了重要影响。鉴于此,本文以同业业务期限错配为分析主线,探讨银行同业业务期限错配对银行流动性创造的作用机制,分析同业业务期限错配及其流动性创造对银行脆弱性的影响,在此基础上进一步研究金融强监管对同业业务期限错配与银行脆弱性之间关联性的影响。结果表明:银行过度参与同业业务造成的期限错配尽管显著增加了同业业务流动性创造,却导致了银行总体流动性创造功能的下降;同业业务流动性创造显著增强了期限错配与银行脆弱性之间的关系,随着同业业务流动性创造的膨胀,同业业务期限错配进一步加剧了银行脆弱性,且中小型银行的脆弱性水平显著高于大型银行。2016年下半年开启的一系列监管强化政策造成同业业务流动性剧烈波动,市场因监管政策冲击,产生了一系列的恐慌反应,短期内反而加剧了银行脆弱性。 相似文献
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我国银行同业拆借市场“传染”风险的实证研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文使用矩阵法模型模拟我国银行同业风险头寸分布状况,估计了银行体系内的“传染”风险。结果表明:(1)银行同业资产和负债都与银行的类型和规模相关,国有银行的同业头寸占全部同业头寸的70%以上,但其同业资产占比有逐年下降趋势;(2)银行体系内风险传染的概率非常低,同时风险传染的概率及其导致的损失在逐年下降;(3)如果考虑银行预期和银行安全网对传染风险的降低作用,危机传染的风险甚至会降至零;(4)对“传染”风险的估计也存在低估的可能,同时银行同业拆借市场的“传染”风险正在从银行同业之间向银行与其他金融机构尤其是证券公司之间扩散。 相似文献
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商业银行同业业务经过近年来的快速发展,已经成为商业银行利润创造的主要业务,但也面临着监管政策收紧后的转型与创新压力。本文从业务自身诊断与外部环境的理论分析入手,在分析我国同业业务现状的基础上,从同业业务对货币政策和金融稳定影响的角度分析了监管机构从严约束银行同业业务的原因;通过从宏观上明确业务发展和组织定位,从中观上搭建以"互联网+"为核心的同业业务合作平台,从微观上回归业务本源三方面提出基于严格监管背景下同业业务转型发展的现实选择。 相似文献
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张庆 《环球市场信息导报》2017,(35):26-26
VaR模型在市场风险对金融行业产生的影响日益显现的背景下产生的。该方法运用统计学衡量市场风险,通过数据分析对未来可能的风险进行量化并进行预测分析。商业银行主要业务中所涉及到的利率风险能够间接影响到商业银行价值,因此有依据的预测未来市场利率的变化,严格控制利率风险,加强利率风险管理对商业银行的发展具有十分重要的现实意义。银行同业拆借市场是我国利率市场化改革的重要组成部分,运用VaR模型能够客观的分析商业银行同业拆借市场风险,有效量化我国商业银行利率风险。 相似文献
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全面风险管理就是研究风险发生的规律和风险管理,进而达到控制风险、降低损失的目的的技术。在竞争日趋激烈的情况下,银行同业日益追求科学发展的现在及未来,全面风险管理在银行同业持续经营中具有重要的地位和作用。 相似文献
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在经济全球化、银行同业竞争日趋激烈的当今,国际贸易融资已被广泛地应用。然而,由于世界金融危机日益加深,国际贸易结算融资在银行融资业务中的比重不断上升,融资风险也逐渐增大。文章通过分析国际贸易融资的各种风险,提出了可行的风险防范措施。 相似文献
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《中国商贸:销售与市场营销培训》2016,(31)
我国商业银行正处在高速发展时期,理财收入占银行总收入的百分比也越来越高,居民的个人财富及可支配收入不断增长,各家银行相继推出了各具特色的理财业务,这一业务也成为银行核心竞争力的体现。本文通过对商业银行理财业务的发展概述,对整个理财市场的变化和发展趋势做了简要分析。然后对比得出互联网给商业银行理财业务的发展带来的压力,用数据分析了同业银行之间各自的竞争优势,通过对互联网、同业和内部这三方面竞争格局的分析,探讨商业银行在承受各方面竞争压力时,不断发展出各自独特的竞争策略。最后对商业银行未来提高业务竞争力提出了一些建议,如优化银行服务、细分客户市场、完善数据库、创新理财产品、增强与互联网的合作营销等。 相似文献
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虽然宏观经济变量对我国银行同业拆借市场的影响比较小,但随着时间的推移,风险传染规模呈扩大趋势,同时银行风险的溢出效应比较明显。本文模型结构和模拟结果显示的四个特征表明,监管当局在防范我国银行风险传染方面不仅要关注宏观经济变量冲击的负面影响和银行在同业拆借市场中的具体交易情况,还需要关注银行风险的传染源和风险溢出效应。监管机构可以通过建立银行偿付水平对应于不同宏观经济变量的敏感系数,时刻关注宏观经济的异常波动对银行偿付能力的影响。 相似文献
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11月5日发布的《2013年第三季度中国货币政策执行报告》中,央行首次以专栏形式重点介绍了商业银行同业业务对于货币政策的扰动与潜在风险。在同业业务发展火爆、监管部门拟对其加强监管的当下,央行详尽阐述同业业务对货币供给的影响力渐升,并指出不规范的同业业务已经在一定程度上影响了宏观调控和金融监管的效果。 相似文献