资本充足率约束对商业银行非信贷资产监管的影响

目前,商业银行非信贷资产业务随着银行业务多元化的发展不断扩大。银监会《资本充足率管理办法》的颁布,实现了商业银行由追求规模扩张的粗放型发展向资本约束型发展的过渡,必将会对包括信贷资产和非信贷资产在内的所有风险资产的管理和风险控制产生重要影响。目前,我国商业银行对于非信贷资产的风险认别和管控的重要性还没有充分认识,潜在一定的风险隐患,本文就如何利用资本充足率约束,根据风险为本的监管理念,监督和促进银行非信贷资产业务的多元化健康发展方面提出自己的见解。     

试论我国贷款质量的分类方法

根据巴塞尔银行监管委员会制定的新资本协议，各国金融监管不 对金融机的监管降了要示机构的信贷投资职能符合风险分散及 健原则外，还要对金融机构单项信贷，资产分类和提取呆账准备金政策进行定期检查，评估这些政策和实际资产质量是否相适合，巴塞尔银行监管委员会定义的贷款分类管理是指商业银行的信贷分析和管理人员，或监管当局的检查人员，综合所能获得的信息，按照最能反映贷款内在风险程度的标准，对贷款内在风险程度进行提示和评价的过程，贷款分类的 和原则是建立一种以风险为基础，对贷款实行质量进行分类的程序，使商业银行或者监管当局更容易了解信贷资产质量的风险状况，以采取相应的处理措施。     

资本监管对我国商业银行贷款影响的实证研究

资本监管对商业银行贷款的影响,主要是指由于监管当局实施严格的资本监管,商业银行为了提高资本充足率,被迫调整资产组合的风险结构或压缩资产规模,从而导致商业银行贷款量的减少或者贷款增长率的降低。学术界通常称之为资本监管的信贷紧缩效应。     

商业银行信贷资产风险管理探析

商业银行信贷资产风险管理探析郭郑植银行是典型的负债经营型企业，商业银行管理的本质就是风险管理。随着市场化改革进程的逐步深入，银行经营环境日趋复杂，信贷资产风险也逐渐增大。为此，本文拟就商业银行信贷资产风险的判别，估算及监控问题做一些探讨。一、信贷资产...     

浅谈商业银行提高信贷资产质量的难点和对策

本文通过对商业银行提高信贷资产质量的难点及原因进行分析,从政府、银行、监管机构、社会信用建设等角度提出了提高商业银行信贷资产质量,防范信贷资金风险的对策建议。     

加强银行信贷资产质量监管保证银行业健康发展

近两年，人民银行为了维护金融稳健运行，保证银行业健康发展，加强了对商业银行信贷资产质量的监管力度。2000年进行了两次真实性检查，今年又开展了对商业银行信贷资产质量的专项现场检查。这几次检查规模之大，动用的人员之多，是人民银行专门行使中央银行职能以来对商业银行信贷资产质量监管的首次。     

商业银行信贷资产的风险成因及对策

商业银行的信贷资产风险主要是指银行发放贷款的本金和利息发生全部或部分无法收回的可能。信贷资产风险的大小反映为信贷资产的质量高低。本文就股份制商业银行信贷资产风险形成的原因及应对策略作一探索。一、商业银行信贷资产的风险成因1·来自银行系统内部的原因首先是银行     

浅议对非信贷资产的管理

目前，银监会对非信贷资产的规范提法是：按照资产的性质，将银行全部表内资产划分为信贷资产和非信贷资产。即资产负债表中，除了信贷资产以外，其余资产全部归入非信贷资产范畴，一律统称为“非信贷资产”。因此，非信贷资产是商业银行总资产的有机组成部分，非信贷资产管理及风险监控成为商业银行经营管理的重要内容。     

对建立商业银行信贷资产风险管理系统的构想

对建立商业银行信贷资产风险管理系统的构想□洪云飞黄漫宇专业银行向商业银行转轨是一个浩大的系统工程，而引进商业银行风险管理，改善与提高银行信贷资产质量是其中的一个关键工程。因此，针对当前经济环境、银行信贷资产的现状和问题，探求防范信贷资产风险的策略已迫...     

论当前我国非标资产转标的有效途径

商业银行大量投资于非标资产是由于其具有不受限于信贷规模控制、资本消耗、存贷比等监管政策的优势;但该类资产交易结构不透明、难以监管,使风险在金融体系内不断积聚。随着银行非标业务相关监管政策的不断出台,对存量非标资产如何符合监管规定,成为了商业银行必须要面临的问题。目前资产证券化是非标准化债权向标准化债权转变的主要手段,可以改善资产负债结构,提高资产周转效率,也是银行通过"非标转标"实现非标出表的主要渠道。本文通过介绍海印公司信托收益权资产证券化项目,阐明资产证券化是商业银行非标资产转标的有效途径。     

对商业银行当前资产重构的几点想法

一、资产重构是当前商业银行的必然选择 目前,商业银行只靠或主要靠信贷资产获取利润是不够的,是难以获取利润最大化的。从近几年商业银行盈利情况看,信贷资产的获利水平呈下降趋势,而且下降速度较快,一方而是贷款余额不断攀升,一方而是贷款利息收入连续下滑,信贷资产收入占银行收入总额的比重也在逐渐缩小。从目前看,信贷资产的盈利性已成为影响商业银行资产利润最大化的最大问题,也是风险性最大的资产。信贷资产风险除了经营风险、自然灾害风险外,目前主要还有政策性风险,国家对存、贷款利率的调整,对贷款收息实行权责发生制和收付实现制的切换等;行政干预风险。     

商业银行信贷资产的风险成因及对策

商业银行的信贷资产风险主要是指银行发放贷款的本金和利息发生全部或部分无法收回的可能.信贷资产风险的大小反映为信贷资产的质量高低.本文就股份制商业银行信贷资产风险形成的原因及应对策略作一探索.     

谈我国中央银行对银行业资产风险的监管

谈我国中央银行对银行业资产风险的监管赵文杰，王建欣金融监管的内容繁多，其核心是对银行业资产风险的监管。而我国银行业信贷资产质量低下的历史包袱沉重，中央银行监管的难度极大。现阶段找出信贷资产质量低下原因，排除各种障碍，提高信贷资产质量刻不容缓。我国银行...     

关于商业银行资本充足率统计制度的几点思考

由于目前商业银行普遍未提足贷款损失准备金，因此监管当局在考核商业银行资本充足率时采取”影子考核”方式，即在计算资本净额时从资本中扣除未提足的贷款损失准备金。这种方式在商业银行未提足贷款损失准备金的基础上相对比较准确地反映了资本充足率的真实水平，但由于该计算方法只考虑到信贷资产，并未完全考虑到非信贷资产，即在计算风险加权资产时，将非信贷资产提取的减值准备在相应的风险资产中扣除，但在计算资本净额时却未对未提足的减值准备予以扣减，致使资本充足率被高估。如果要充分考虑到非信贷资产，资本充足率统计有以下调整：（1）经调整的核心资本净额：假设原核心资本净额为a，经调整的核心资本净额为a′，非信贷资产减值准备未提足部分为m，则经调整的核心资本净额为：a′=a-m。     

找准降低不良贷款监管工作突破口 认真扎实地化解商业银行信贷资产风险——运城市2001年不良贷款“降点”工作综述

防范和化解商业银行信贷资产质量风险，降低不良贷款占比，是人民银行2001年对国有商业银行监管的核心。为此，人民银行运城市中心支行积极调整金融监管思路，不断加大商业银行不良贷款监管力度，采取多种有效措施抓降点，取得了较为明显的效果。截止2001年底，全辖国有商业银行不良贷款较年初减少11512万元，     

试论商业银行非信贷资产风险分类管理

非信贷资产风险分类管理是商业银行资产风险分类管理的一个重要组成部分，但因非信贷资产构成多样、成因复杂，给风险分类工作带来了很大的难度，甚至会对风险分类的必要性产生疑问。本文试图对非信贷资产风险分类的必要性、概念框架、分类方法等方面进行初步探讨。     

国内商业银行信贷资产风险十二级分类的内涵与前景

国内商业银行的业务规模和经营利润在国内经济近年来持续快速增长的有力支撑下"水涨船高",信贷资产在其中发挥了巨大作用。可以说,抓住了信贷资产的经营和管理,就抓住了国内银行生存和发展的"命脉"。风险分类是信贷资产经营管理的前提和基础,只有准确界定信贷资产风险状况,才能通过积极的风险经营和管理提升信贷资产保值增值能力。本文尝试从国内商业银行信贷资产风险分类的历史与局限着眼,通过探析信贷资产十二级分类的内涵与意义,对国内商业银行信贷资产风险分类的发展前景进行展望,为提升国内银行信贷经营管理水平提供参考。     

试析中小商业银行业务拓展中的风险防范

一、中小商业银行业务拓展中风险的主要表现和成因 1、信用风险是中小商业银行拓展业务中面临的首要风险。中小商业银行在业务拓展过程中如果过多重视信贷资产的增加而忽视信贷资产的质量，首先面临的就是较严重的信用风险。     

资产证券化与商业银行资本约束

资产证券化作为一种金融工具，由于其复杂而巧妙的交易设计，使得发起银行可以通过将信贷资产转移到表外，改善自身的资本充足率。本文通过对建行信贷资产证券化的分析，发现在资本监管的约束下，银行被要求按照“证券风险暴露”程度计提资本，这使得资产证券化对于我国商业银行改善资本充足率幻效果并不显著。     

论非信贷资产管理及风险防范

所谓非信贷资产，根据银监会的规范提法，是指在银行资产负债表中除信贷资产以外的其余全部表内资产，这些资产一律统称为“非信贷资产”。因此，非信贷资产是商业银行总资产的有机组成部分，而非信贷资产的管理和风险防范也已成为商业银行经营管理的重要内容。去年以来，以银监会对四大国有银行非信贷资产管理的专项检查为标志，各银行纷纷加强对非信贷资产的管理，特别是为了加快股份制改革和上市步伐，相继加大对损失类非信贷资产的拨备核销力度，加快非信贷不良资产的清理处置步伐，提升非信贷资产质量。