巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行发展的影响分析

巴塞尔协议Ⅲ在资本监管、杠杆率指标和流动性监管计量全球标准方面提出了新的要求,虽然我国商业银行的资产负债结构较为简单.但新的监管要求仍然会带来挑战、促进新一轮的金融改革.本文从资本要求、杠杆率要求、流动性要求等角度,分析了巴塞尔协议Ⅲ实施对我同商业银行发展的影响.     

基于巴塞尔协议Ⅲ内容对我国商业银行资本监管的研究

金融危机后,巴塞尔委员会针对银行机构在金融危机中暴露出来的监管问题,出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,以提高资本充足率、建立逆周期缓冲资本、系统重要性银行额外资本等方式加强对银行机构的资本监管。巴塞尔协议Ⅲ的提出使中国银行业面临更高的资本要求,对中国的商业银行甚至是银行系统的发展产生一定的影响。本文论述了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容,分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业产生的影响,并以巴塞尔协议Ⅲ为基础对中国银行机构资本监管做出相应的对策建议。     

基于巴塞尔协议Ⅲ内容对我国商业银行资本监管的研究

金融危机后,巴塞尔委员会针对银行机构在金融危机中暴露出来的监管问题,出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,以提高资本充足率、建立逆周期缓冲资本、系统重要性银行额外资本等方式加强对银行机构的资本监管。巴塞尔协议Ⅲ的提出使中国银行业面临更高的资本要求,对中国的商业银行甚至是银行系统的发展产生一定的影响。本文论述了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容,分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业产生的影响,并以巴塞尔协议Ⅲ为基础对中国银行机构资本监管做出相应的对策建议。     

基于巴塞尔Ⅲ的商业银行关系型贷款定价研究

2010年巴塞尔Ⅲ的出台,在宏观审慎监管方面弥补了巴塞尔II的缺陷,对商业银行的资本监管更加严格,不仅提高了资本充足率水平标准,而且还提出了资本缓冲、逆周期资本缓冲和系统重要性银行附加资本要求,同时强化外部监管和市场约束。本文在2010年巴塞尔协议Ⅲ的背景下展开对商业银行中小企业贷款定价的研究,在综合前人的分析基础上,推导出了基于巴塞尔协议Ⅲ并符合我国实际的中小企业贷款定价模型——修正后RAROC贷款定价模型,并通过案例测试,发现巴塞尔Ⅲ对我国中小企业贷款定价的影响是复杂的,很大程度上还要取决于银企关系的密切程度。     

市场风险资本监管演进分析:从巴塞尔协议Ⅰ到Ⅲ

2008年金融危机爆发后,众多欧美大型商业银行因市场风险遭受巨大损失,远远超过按原有监管规则计提的市场风险资本,暴露出原有监管规则的许多缺陷.针对这种情况,巴塞尔银行监管委员会修订了对市场风险监管资本的计量万法,大幅度提高了市场风险资本要求,这也成为巴塞尔协议Ⅲ的重要组成部分.本文梳理了巴塞尔协议Ⅰ到Ⅲ对市场风险资本监管的演进过程,介绍了计量市场风险监管资本的标准法和内部模型法的特点,重点分析了巴塞尔协议Ⅲ下内部模型法的特点.分析表明,由于引入SVaR(压力在险值)的资本要求,按巴塞尔协议Ⅲ计量的市场风险资本要求有显著提高,这将不利于激励商业银行开发内部vaR模型计量市场风险资本要求.     

巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响及对策

本文从资本监管的角度介绍了巴塞尔协议Ⅲ的主要内容及其改进之处,比较我国拟实施的监管资本标准与巴塞尔协议Ⅲ的异同,从短期、长期及逆周期阶段分析该协议对中国银行业的影响,并从建立逆周期资本监管框架、拓宽银行的资本补充渠道、建立合理的杠杆率评判标准、完善银行有效风险管理机制、建立银行高质量的数据体系5个方面,提出进一步提升中国银行业资本要求的对策建议。     

《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行的影响及应对策略研究

08年金融危机的爆发催生了《巴塞尔协议Ⅲ》的诞生,《巴塞尔协议Ⅲ》是在《巴塞尔协议Ⅱ》的基础上对金融业监管标准的进一步完善,其通过提出更加严格的资本监管要求,并对金融机构的杠杆率和流动性等方面提出新的标准来防止系统性金融风险的产生。这些新的要求对我国的商业银行提出了新的挑战,我国商业银行必须加快转型适应新的局面,并找到应对策略以在新的监管要求下取得更好的发展。     

巴塞尔协议Ⅲ最终方案落地实施对国内大型商业银行业务发展影响的思考

2008年国际金融危机以来,金融体系的系统性风险引起国际各方监管机构的高度重视。为提升银行系统的稳健性和抗风险能力,巴塞尔委员会在坚持资本监管基本框架的基础上对《巴塞尔协议Ⅱ》进行了新的修订和发展,进一步完善了资本计量方法,增加了宏观审慎及流动性监管维度,最终形成《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》,并要求于2023年1月1日开始在各成员国落地实施。中国银行保险监督管理委员会根据《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》的监管规则和要求,发布了中国版的巴塞尔协议Ⅲ即《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》。本文通过对《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》出台背景、意义以及主要变化的介绍,结合《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》要求,分析了方案落地实施后对国内大型商业银行经营管理模式、资产业务结构、风险管理能力等方面的影响,并提出相应的意见建议,为商业银行应对国内外新的监管要求和趋势提供参考。     

巴塞尔协议Ⅲ框架下中国银行业资本充足率问题及其应对措施

2010年推出的巴塞尔新资本协议Ⅲ对商业银行经营和监管的影响都是深远的,本文首先论述巴塞尔协议Ⅲ(以下简称巴Ⅲ)提出的背景和主要内容,着重强调巴Ⅲ对银行资本金的最新要求,进而分析了中国银监会提出的中国版巴Ⅲ对商业银行经营的影响及其原因,最后阐述了我国商业银行应对新监管框架的资本补充措施及其局限性。     

巴塞尔协议Ⅲ与中国稳健银行监管体系构建研究

巴塞尔协议所提出的监管要求和监管方法,体现了银行监管中的先进理念,对它的跟进式研究长期以来是中国银行业监管发展过程中的一个重要领域。本文在回顾巴塞尔协议发展演进的基础上,考察了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容和新变化,分析了巴塞尔协议Ⅲ存在的不足之处。结合中国银行业实施新监管标准政策框架内容,基于中国上市银行20092011年资本充足性状况分析,解读了巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业监管新框架构成的影响,阐述了中国实施巴塞尔协议Ⅲ应注意的问题。最后就构建稳健银行体系监管框架,提出了有关建议。