行为金融视野下的证券投资风险对策

诸多社会实践均验证了标准金融学视野下的证券投资风险策略具有较多不足，而且和证券市场的实际状况并不一致。自从20世纪80年代以来，行为金融理论出现并被运用到证券投资之中。这一理论突破了传统意义上的标准金融学的不足，阐述了大量异常金融现象，并且产生了积极的影响。本文对行为金融理论进行了初步分析，列举了行为金融理论下的证券投资风险，并提出了应对行为金融视野下证券投资风险的对策。     

证券投资风险度量的探讨

一、证券投资风险的定性分析 １．证券投资风险的定义 风险现象，或者说不确定性或不完全信息的现象，在经济生活中无处不在。人们在决策时总希望冒尽可能小的风险获得尽可能大的收益，因而有必要对风险作出合理的度量。本文就是对证券投资的风险及度量做一些理论上的探讨。 投资者（包括机构投资者和个人投资者）投资于证券的主要目的在于获得高收益，而证券投资的收益受很多不确定性因素的影响，收益稳定性明显不如银行存款高（尤其是股票交易），这就产生了证券投资的风险。这种风险是与收益相伴而生的，高收益高风险，低收益低风险。因…     

证券投资风险计量方法研究

本文首先对现有证券投资风险基本概念和计量方法进行了分析总结；其次对证券投资风险本质属性进行了深入探讨，并提出了新的证券投资风险定义；基于此定义从定量方面分三个层次设计了新的证券投资风险计量指标，这些指标对风险的描述更全面科学，比现有风险计量指标具有更大的优越性。     

证券投资风险评估的AHP结构模型研究

在进行证券投资时,应对投资风险进行全面的分析研究,从而正确地选择投资方向,尽可能地降低风险,保证预期收益的实现。对证券投资风险的全面分析,既涉及到定性因素,也涉及到定量因素,需要将定性因素和定量因素有机地结合起来,用一种统一的方法进行处理,这正是AHP方法所能解决的问题。因此,本文尝试将AHP方法引入证券投资风险评估,以期取得较为科学合理的分析效果。     

证券投资与风险

本文针对证券投资、风险与收益进行解析,重点分析股票投资、债券投资、基金投资和衍生金融资产投资的难点,着重介绍了证券投资决策的相关内容和风险与收益的概念、度量以及风险与收益之间的关系,有助于考生对证券投资和风险收益的理解与分析。     

会计与证券投资研究经典导读——兼评《会计信息与证券投资实证研究》

一、该书的目的 财务会计信息与资本市场研究是国际会计学界和金融学界最为主流的研究方向之一，尤其是其中的证券投资、资产定价研究多年来一直是热点研究领域。在这一领域中，会计学界、金融学界结合经济学界、心理学界的研究成果，在基于财务会计信息的投资价值、资产定价、风险衡量（以下简称会计与证券投资研究）等方面取得了卓越的成果。     

证券投资与风险

本文针对证券投资、风险与收益进行解析,重点分析股票投资、债券投资、基金投资和衍生金融资产投资的难点,着重介绍了证券投资决策的相关内容和风险与收益的概念、度量以及风险与收益之间的关系,有助于考生对证券投资和风险收益的理解与分析.     

应用统计方法管理证券投资风险

证券投资是一项具有高收益特点且伴随高风险的投资过程。鉴于此,本文将就统计方法在证券投资中的应用展开分析与研究,旨在为认识风险、计量风险和规避投资风险提供理论帮助。     

E—Sh风险下的有效边界与风险定价

在标准的风险资产投资的组合分析中,一般用证券的期望收益和标准差来衡量证券的投资收益与投资风险,这种风险的衡量方法由于将证券的实际收益的不确定性不加区分地引入风险评估,使得实际收益不论是高于期望收益或是低于期望收益均被认为具有等同的风险,但是在风险的实际评估中,人们往往注重风险投资的潜在损失,风险的补偿依据也往往是这     

证券投资风险的熵权系数评价方法研究

本文针对证券投资风险评价问题，应用熵权系数法的基本原理，综合考虑影响证券投资风险的多方面的因素，提出了对证券投资风险进行多准则综合评价的熵权系数方法。对于任何证券，应用该方法都可相应求出一个介于0－1之间的证券投资风险评价值。特别适合于不同证券投资风险性大小的比较。     

证券投资的风险与证券投资基金

一、证券投资风险的产生 首先，证券作为一种索取权的凭证具有虚拟属性，它可以在实物经济以外获得独立的存在和独立的价值。可能未来信息的不确定创造了一个市场的想象空间，产生了损失，形成了证券投资的风险。 证券投资风险的另一个主要来源是不对称信息在证券市场上的广泛存在。由于筹资者对信息的优势地位，会诱使他们向有利于企业一方行动而产生不公平交易，损害投资者利益，导致逆选择和道德风险。在证券市场中前者是指越是高风险的筹资项目越容易融资，后者是指筹资者往往弄虚作假不按筹资时约定的用途使用资金，从而背离了证券投资…     

中级财务管理风险、收益与证券投资

风险、收益与证券投资包含两部分内容：风险与收益和证券投资，这两部分内容在2007年考试中作了多处的修改和补充，是教材变化较大的地方。[第一段]     

关于证券投资中系统性风险的某些问题

本文借助于数量化方法研究证券投资中系统性风险结构的某些问题。在分析了有关升降β系数所存在的一些问题的基础上，建立了描写证券投资风险系统性的一组新的参数：强弱β系数βs与βw，研究了它们的一些重要性质，并应用到投资分析及系统风险与预期收益的结构分析中。作为应用实例，还对沪深两市的若干只股票进行估算。     

对当代证券投资风险分析及风险规避分析

目前,证券市场是一个正迅速发展的新兴市场,然而在我国却还不太成熟。有投资必有风险,因此证券投资风险是当代经济建设和发展过程中所面临的困难和挑战。本文从投资风险概念入手,对当代证券投资的风险进行简单的分类并探究其形成的原因以此来详细分析当代证券投资风险。然后,在此基础上针对不同类型的投资风险,提供规避该风险的方法,提出几点防范证券投资风险的措施。     

浅谈证券投资基金的风险度量

当今，证券投资基金近来黄金时期，但也面临着市场风险和流动性风险。流动风险是市场风险的一种表现形式，最终决定力量还是市场风险。风险度量是风险管理中的一个重要阶段，因而如何通过历史数据准确、直明地反映市场风险水平成为风险度量的重要内容。     

浅谈证券投资基金的风险度量

当今，证券投资基金迎来黄金时期，但也面临着市场风险和流动性风险。流动风险是市场风险的一种表现形式，最终决定力量还是市场风险。风险度量是风险管理中的一个重要阶段，因而如何通过历史数据准确、直观地反映市场风险水平成为风险度量的重要内容。     

证券系统的能量和熵及其应用研究

本文根据系统论与统计物理的基本原理，给出了证券系统的能量和熵的定义，并在此基础上建立了一种高效的证券投资法，结合深沪证券市场的交易数据对该投资方法的有效性进行了实证检验。结果表明，该方法有助于降低投资风险，提高投资收益率。     

基于随机现金流分析的抵押贷款证券定价

文章研究了抵押贷款证券中转手证券的定价方法。提前偿还行为是抵押贷款证券的主要风险,在我国金融市场不成熟的情况下,该风险无法用一个明确的金融期权理论来定价。并在分析提前偿还风险的基础上,用随机过程的方法和传统NPV方法相结合,分析抵押贷款证券的现金流,并进行定价。     

组合证券投资的风险分析

一、引言证券投资常可获得较高的收益,同时必须承担一定的投资风险。证券投资的风险可分为两大类,即可分散风险和不可分散风险。可分散分险与整个证券市场并无系统的联系,是仅存在于个别企业或个别行业的风险,如经营风险,违约风险即属于可分散风险。对于可分散风险,可以通过适当的组合投资而得到减小。而不可分散风险则是指同时存在于整个证券市场而发生影响作用的风险,如利率风险,市场风险和购买力风险等。这类风险存在于所有证券市场之中,因而不可能通过组合投资而减小。因此,证券投资必然涉及到风险,问题在于如何选择投资证券以分散风险和在选定     

提高证券投资价值的方法探讨

本文应用马克维兹(Markowitz)均值一方差模型.分别从提高组合证券投资的收益率和降低组合证券投资的风险两个方间研究了提高组合证券投资价值的方法.