利率市场化背景下的商业银行资产负债管理

自我国利率市场化改革以来,利率在市场经济下发挥着越来越重要的作用,特别对商业银行的发展起到关键的导向作用。资产负债管理作为商业银行发展的核心要素,直接影响商业银行发展的竞争力,而利率风险管理又在资产负债管理中承担非常重要的职责。随着银行间竞争愈发激烈,如何做好其资产负债管理就成为银行的主要任务。本文将对目前利率市场化背景下的商业银行负债管理现状进行分析,探讨其中的不足之处与问题所在,继而提出相应对策,以期对商业银行发展有所启迪。     

利率市场化与商业银行资产负债管理研究综述

资产负债管理(Asset-liability Management,ALM)是现代商业银行生存发展的根基和生命线。随着金融机构贷款利率管制全面放开和存款利率有限上浮,利率市场化的步伐正渐行渐近,并对商业银行的经营管理尤其是资产负债管理带来巨大挑战。如何通过管理转型提升资产负债管理能力,已成为值得商业银行深入探索的课题。本文分析了资产负债管理转型的方向并提出对策。     

利率市场化视阈下探讨我国商业银行资产负债管理

在当前社会形势下,我国商业银行的发展与利率的关系也日益密切。同时,目前商业银行的资产负债不断增加,这也使得利率成为商业银行竞争力高低的关键因素所在。在利率市场化背景下,各个银行必须重视自身的资产负债管理工作。在本论文中,笔者首先分析了利率市场化对商业银行资产负债管理的影响以及资产负债管理工作中存在的问题,而后对利率市场化视阈下加强我国商业银行资产负债管理的对策进行了深入探讨。     

利率市场化下商业银行资产负债管理

利率风险管理是商业银行资产负债管理的核心。货币市场不断完善和利率市场化的速度也越来越快,给商业银行带来了新的挑战。与国外商业银行不同的是,我国商业银行还处于利率管制环境下,利率对我国商业银行收益水平的影响随着利率市场化开始显现。学习国外先进的资产负债管理方法就显得十分重要了。     

完善我国商业银行资产负债管理的对策研究

利率风险管理是商业银行资产负债管理的核心职能,利率市场化势必给我国商业银行的资产负债管理带来新的挑战。本文在借鉴西方商业银行防范利率风险、强化资产负债管理等方面成功经验的基础上,结合我国商业银行发展的现状,分析了各种资产负债管理方法在我国商业银行运用中存在的问题和不足,并提出了运用方法完善机制的建议。     

基于市场化利率机制的银行资产负债管理分析

在市场化利率机制下,银行资产负债管理面临巨大挑战。在我国目前的银行资产负债管理中,被动型负债依旧占据主流地位,非信贷业务则呈现出缓慢发展的趋势,资产负债管理体制机制明显落后。同时,在中国人民银行改变贷存比管理,探索宏观审慎管理体系的新形势下,更有必要参考、借鉴国外先进国家的经验,并结合我国的经济发展特点,探讨银行资产负债管理的有效对策。本文对基于市场化利率机制的银行资产负债管理进行了分析。     

基于利率互换交易的商业银行利率风险管理研究

商业银行经常性受到利率风险的困扰,银行要对利率风险进行必要的缺口管理。利率敏感性资金安排给银行的资产负债管理带来较大的经营风险,银行采用融资缺口模型进行资产负债管理,存在对市场利率把握不准的风险。随着利率衍生工具和交易的拓展,利率互换可以灵活地实现固定利率资金和浮动利率资金性质的转化,可以有效地控制由于市场利率变动而带来的利率风险。     

利率市场化对商业银行资产负债管理的影响

现如今，我国商业银行关于资产负债的管理是主流的商业管理模式。商业银行的资产负债管理优劣关乎于商业银行的命运。随着时代的发展，我国商业银行面对这利率市场化的严峻形势，应该迎合市场发展规律，对资产负债结构做出相应的调整，以应对因为环境的转变带来的冲击。本文从实际情况出发，就当前我国商业银行在利率化市场环境中面临影响进行了详细的分析与论述。     

利率市场化进程中对商业银行的风险研究

本文从商业银行的角度分析了其在利率市场化改革中面临的利率风险和解决办法,认为商业银行加强对利率走势的预测和分析,是进行有效的资产负债管理和获得利率风险收益的前提条件。     

银行资产负债管理中应引入基于VaR的风险控制机制

一、银行传统的资产负债管理的不足 资产负债管理是指通过资产和负债的恰当组合,在降低风险的同时实现特定的收益目标.资产负债管理是银行进行投资管理的核心.资产负债管理的核心,实际就是利率风险管理.资产负债管理中最常用的两个方法是缺口管理和持续期.     

衍生金融工具在利率风险控制中的应用

随着我国利率市场化改革进程的加快,利率波动的频率和幅度将越来越大,因而利率风险管理对我国商业银行来说也将越来越重要。利率风险管理的第一步是测度资产负债中利率风险的大小,第二步是采用一定的技术方法控制利率风险的大小。与传统的调整资产负债项目的表内方法相比,用衍生金融工具控制利率风险更具优势。文章对四种衍生金融工具在利率风险控制中的应用进行了探讨。     

修正久期-凸度模型在商业银行利率风险管理中的应用

随着我国利率市场化进程的加快,利率波动的频率和幅度更难以预测,这将使商业银行面临更大的利率风险,利率风险将逐步成为商业银行的主要风险,因此加强对利率风险的管理和控制十分重要.本文首先给出了久期和凸度的概念,然后分析了传统久期模型在银行利率风险管理中局限性,接着提出了修正久期-凸度模型中实现利率免疫的条件,最后用修正久期-凸度模型对商业银行的资产负债管理进行了实证分析.     

分析利率市场化和我国商业银行管理

利率市场化改革发展对商业银行的资产负债管理、风险管理、内部控制管理等都产生了深刻的影响,商业银行如何应对利率市场化的影响成为相关人员需要思考的问题。文章在简单阐述利率市场化内涵和改革进程的基础上,从积极和消极两个方面具体分析利率市场化对我国商业银行管理的影响,结合这种影响思考我国商业银行怎样在利率市场化环境下实现稳定发展。     

银行资产负债中隐含期权的识别与风险管理

随着中国利率市场化改革进程的不断推进,中央银行基准利率的调节频率和商业银行存贷款利率的自主调节幅度都在不断扩大,银行的利率风险正在不断增加,因此商业银行迫切要求及时建立完备的利率风险管理体系。然而传统的银行风险管理方法如资产负债缺口管理,久期管理和凸度管理等已经无法适应隐含期权的资产负债的利率风险管理要求。     

利率互换在资产负债管理中的应用

利率互换在广泛的应用领域中带来了不可计数的机会,它的主要魅力体现在资产负债管理中。本文重点分析了利率互换在资产负债管理中的作用,并在文章中用实例说明了这一点。     

我国商业银行资产负债管理转型探析

随着国际金融形势的日趋复杂和我国利率市场化的逐步推进,我国商业银行资产负债管理直接引进西方发达国家先进管理经验及管理工具的做法日渐显现其弊端,适时进行资产负债管理转型的必要性更加紧迫。     

在利率市场化中商业银行面临的风险分析

随着我国利率市场化的推进,利率风险逐渐凸现,但长期的利率管制使我国商业银行对利率风险只能被动应付,主动管理意识淡薄,利率风险管理能力远不能适应形势发展的需要。应确立利率风险管理的基本流程,加强资产负债比例管理,加快金融创新步伐,建立和建全在利率市场化环境下金融交易的相关配套机制,减弱利率风险的困扰。     

浅析利率市场化对我国商业银行风险的影响及对策

利率市场化条件下，利率水平将受到市场资金供求、以及政治经济等多种因素的影响而波动不定，表现出较大的多变性和不确定性。利率市场化将给商业银行带来巨大的利率风险，并对其资产负债管理、乃至战略发展产生重大影响。     

浅谈市场经济条件下商业银行风险管理对策

文章针对利率市场化给商业银行带来的风险 ,提出了商业银行风险管理对策 ,即 :银行通过加强主动管理、优化资产负债结构 ,同时借鉴国际通用的缺口管理、平均期限管理、衍生工具对冲等资产负债管理思想 ,来提高利率管理水平 ,并开展价值分析 ,构建银行定价机制 ,从而完善风险管理 ,控制利率市场化带来的风险。     

利率期货在商业银行经营管理中的应用

近年来,我国市场经济快速发展,银行业也在逐步推进利率市场化,而利率期货是银行规避利率风险的重要方法之一,对于银行的商业经营和国家金融系统的安全稳定来说尤为重要,使用利率期货的套期保值可以解除传统资产负债管理在利率市场化条件下的局限性,填补其在化解利率风险方面的不足。在条件足够成熟允许的情况下,我国应通过逐渐推出各种金融衍生品来建立其一个相对完整的金融衍生品市场体系,以此为商业银行提供金融衍生品开发和交易的基本条件。