半参数变系数空间误差回归模型的估计

研究目标：克服半参数变系数回归模型中误差项可能存在的空间相关性问题。研究方法：提出一类新的半参数变系数空间误差回归模型,并构造其截面似然估计。研究发现：在小样本条件下,模型估计量具有良好的表现,其精度随着样本容量的增加而提高;应用该方法分析我国资源禀赋与地方公共品供给之间的相互关系,进一步证实了模型较强的适用性。研究创新：证明了估计量的一致性与渐近正态性,并通过蒙特卡洛模拟考察了估计方法的小样本表现。研究价值：新方法对于其他结构的半/非参数空间计量模型理论研究具有推广价值,其估计技术在经济、管理等学科中具有应用价值。     

层级数据空间误差自回归模型的估计方法研究

本文建立同时考虑空间误差自回归和嵌套随机效应误差分量的层级数据空间误差自回归模型,并推导最优权重GMM估计量,对空间自回归系数和误差项的方差进行估计。然后,定义对应的FGLS估计量,对层级数据空间误差自回归模型的总体回归系数进行估计。通过蒙特卡洛模拟,验证了所提出模型估计量的有限样本性质。模拟结果表明,本文提出的最优权重GMM估计量以及总体回归系数的GMM FGLS估计量有很好的小样本性质。     

半参数变系数空间滞后模型的截面极大似然估计

在线性参数空间滞后模型中,解释变量的系数一般假设为固定常数,本文首先放松了这种假设,将解释变量的系数设定为某一变量的未知函数,提出一类全新的半参数变系数空间滞后模型;其次导出了该模型的截面极大似然估计,并证明了该估计的一致性;最后用蒙特卡洛数值模拟方法考察了该估计在小样本条件下的性质,数值模拟结果显示我们提出的估计方法在小样本条件下依然有优良的表现。     

空间面板误差模型随机效应的稳健检验

在空间面板误差模型中,由于空间误差项和随机效应项相关,构建随机效应检验统计量时无法直接采用传统的F检验。同时,如果面板数据在时间维度上存在序列相关,要检验随机效应将变得更加困难。本文主要研究在扰动项存在序列相关的情况下如何构建空间面板误差模型中随机效应的稳健检验统计量。相应的有限样本性质通过蒙特卡罗模拟给出。     

空间动态面板模型拟极大似然估计的渐近效率改进

Lee和Yu(2008)研究了一类同时带个体与时间固定效应的空间动态面板模型的拟极大似然估计量的大样本性质.本文说明当扰动项非正态时,拟极大似然估计量的渐近效率可以被进一步提高.为此,我们构造了一组合待定矩阵且形式一般的矩条件以用来包含对数似然函数一阶条件的特殊形式.从无冗余矩条件的角度,选取最优待定矩阵得到了最佳广义矩估计量.本文证明了当扰动项正态分布时,最佳广义矩估计量和拟极大似然估计量渐近等价;当扰动项非正态分布时,广义矩估计量具有比拟极大似然估计量更高的渐近效率.Monte Carlo实验结果与本文的理论预期一致.     

应该用哪一个模型来描述中国货币市场利率的动态变化

本文论证了双曲模型是描述中国货币市场利率动态变化的最佳单因子利率模型。由极大似然估计可以得到单因子利率模型的边际密度函数。双曲模型的边际密度和非参数估计得到的边际密度函数拟合较好,其表现远远优于几个常见的利率模型（CIR、CKLS和AG模型）。与较一般的Ait-Sahalia模型相比差别很小,但参数形式得到简化,似然比检验也支持这一点。双曲模型在刻画利率的均值回复特征方面还克服了AG模型的不足。     

一种估计和检验排序模型中结构变化的方法及应用

研究目标：给出一种估计和检验排序模型中结构变化的方法。研究方法：在排序模型中引入平滑转换函数来描述结构变化,在此基础上构建拉格朗日乘子统计量检验模型中的结构变化,并使用极大似然方法估计模型。研究发现：拉格朗日乘子统计量具有标准的渐近卡方分布,并且该统计量对误差项的不同分布形式具有较好的稳健性;极大似然估计量具有一致性和渐近正态性;应用本文的方法分析居民收入和幸福关系,发现收入对幸福的影响存在显著的非线性结构变化特征,当收入增长超过社会收入分布的80%分位数时,收入对幸福的作用会减弱。研究创新：提出了一种新的并且是比较简便的估计和检验排序模型中结构变化的方法。研究价值：这种新的方法可以广泛应用于主观评价问题中的结构变化分析。     

时变系数的空间误差合成模型

本文对时变系数的空间误差合成模型进行了研究,该模型的特征是利用扰动项中的空间个体成分将不同时期的方程联系起来;同时,允许自变量系数和误差项中的空间自回归系数随时间而变化,但每一个时期的自变量系数和误差项中的空间自回归系数是固定不变的。本文使用基于FGLS和GM方法的多阶段估计策略对模型参数进行了估计,证明了估计量的渐进异质性,并利用Monte Carlo方法模拟了其小样本性质。模拟结果表明,估计量的渐近性质随着样本容量的增加而改善。对中国省际知识生产及其空间溢出的实证案例也体现了该模型的应用价值。     

基于定数截尾样本的指数分布的环境因子估计

讨论了定数截尾样本下,指数分布环境因子的极大似然估计和区间估计,为研究估计的精度,运用随机模拟方法,对环境因子的置信区间的精度进行了讨论。     

样本数据缺失情形下泊松过程的强度估计和检验

文章讨论了样本数据缺失情形下泊松过程的强度估计和检验问题。用极大似然估计、矩估计法和最小二乘估计法对强度进行估计,分别得出了极大似然估计强度的迭代方法,矩估计值及最小二乘估计值。证明了矩估计值和最小二乘估计值的无偏性和相合性,导出了其统计量的极限分布。最后,对两个Poisson过程的差异进行了假设检验同时给出渐近置信区间。     

局部平稳性未知条件下STAR模型的线性性检验

本文讨论了局部随机游走STAR模型、局部随机趋势STAR模型的线性性检验问题,构造了Wald类检验统计量,推导出了这些统计量的极限分布,并分析了这些统计量有限样本下的统计特性;本文提出了在局部平稳性未知的条件下,进行STAR模型的线性性检验方法,构建了稳健的检验统计量。检验功效与检验水平分析表明,该统计量具有良好的检验水平及较高的检验功效。     

中国省域经济增长趋同的空间计量经济分析

本文在巴罗与萨拉一伊一马丁新古典增长模型的基础上，提出了区域经济增长口趋同的空间计量经济分析模型框架，采用1978～2002年的截面数据，分析了空间效应和口趋同效应及其成因。中国省域经济经过改革开放25年的发展，在地理上的集聚性明显增强的同时，空间联系也在不断密切，考虑空间自相关的空间误差趋同口模型是目前研究中国省域经济增长截面趋同比较合适的模型，趋同速度约为2％，这与目前跨国截面研究的结果基本一致。地理因素和空间效应一起对经济增长和收入差距产生重要影响。     

Parametric Robust Test for Several Variances with Unknown Underlying Distributions

Tsou (in comm Stat-Theor Math 32: 2013–2019, 2003) proposed a parametric robust procedure for testing the equality of two population variances. With large samples the proposed test remains valid under model misspecification. In this article the robust technique is further extended to the comparison of several population variances. More specifically the score test derived on the basis of normal models is adjusted to become robust. The adjusted robust test provides asymptotically valid inference so long as the true underlying distributions have finite fourth moments. Unlike most robust nonparametric approaches, this novel robust technique too provides legitimate variance estimates for estimators of the interested parameters.     

非线性时序模型LM检验的两类临界值检验统计功效比较

本文基于模拟方法比较了不同非线性时序模型的LM检验的功效和规模,同时也考虑一般化线性检验BDS检验参与比较,目的在于探讨蒙特一卡洛渐近法检验与自举法（bootstrap）检验的两类临界值的统计功效何者更为有效。通过实证与对比分析,结果表明,当样本小于200或自回归系数接近单位根,或者线性性检验是ARCHT或BDS时,就可以考虑应用自举法临界值而非渐近临界值。而且还发现,BDS检验仅在一般性上优于LM检验。     

中国经济增长与能源消费空间面板分析

近年来面板数据广泛应用于各类统计分析,但变量的空间相关并没有引起足够的重视。本文引入空间面板回归模型研究中国各省市区经济增长和能源消费的关系。利用matlab软件及其spatial econometric模块建立和比较传统面板回归模型与空间面板回归模型,结果表明空间面板回归模型较传统面板回归模型优越,本文的研究为空间面板数据分析提供了一个应用实例。     

中国经济增长空间相关性研究——基于"长三角"与"珠三角"的实证

本文建立了两套回归模型:无空间相关变量的单向和双向固定效应模型;有空间相关变量的单向和双向固定效应模型。对比分析后得出的结论有:"长三角"和"珠三角"区域内部的确存在经济增长的空间相关性,"珠三角"区域内部经济增长的空间相关性略大于"长三角"区域,但两者在统计上并没有显著的差别;两个地区都存在经济增长的β收敛,但"珠三角"地区呈现出更强的收敛性;对于影响"长三角"和"珠三角"经济增长的因素,有些相同和不同点值得关注。     

中国城市增长的空间组织模式研究

本文借鉴发达国家城市增长与空间组织的最新理论,根据城市总体规划的实践,演绎出中国城市空间组织的三种典型模式,依次为单中心块聚式模式、主-次中心组团式模式和多中心网络(开敞)式模式.这对城市空间发展战略研究和城市总体布局规划具有重要参考价值.     

授信风险限额的人工神经网络模型检验

本文利用人工神经网络模型检验银行的授信风险限额,借以总结既有授信限额数据中的内含规律,以便银行提高授信工作水平,降低经营风险。文中同时给出了线性经济计量模型的检验结果。通过两种模型检验结果的比较,得出了若干富有启发性的结论。     

基于PVECM的综列协整检验临界值的计算

Groen和Kleibergen(2003)基于综列数据的误差纠正模型(PVECM)和极大似然估计方法,提出了与时间序列中Johanson(1991)协整检验类似的综列协整检验。其似然比检验统计量的极限分布是维纳过程的泛函,所以其临界值需要通过仿真试验来计算,但Groen和Kleibergen(2003)既没有给出具体的临界值也没有给出具体的程序。本文通过对维纳过程的随机积分进行仿真,估计基于PVECM的综列协整检验的临界值。与现有的部分临界值的比较结果显示,我们的计算程序是正确的,计算结果是可靠的。