实施巴塞尔Ⅲ对我国经济金融影响研究

2012年6月,银监会正式颁布《商业银行资本管理办法》。基于巴塞尔Ⅲ的监管新规在我国进入全面实施阶段,由此会对我国经济金融产生什么影响,引起社会各界的高度关注。本文梳理了国内外学者相关研究观点,对我国与主要经济体实施巴塞尔Ⅲ情况进行了比较分析,并从经济收益与成本两方面,实证研究实施巴塞尔Ⅲ对我国经济金融的影响。研究表明,我国监管新规实施兼顾了我国国情,体现一定灵活性和差异性,但与巴塞尔Ⅲ标准和发达经济体相比,我国实施标准相对更高、要求更严。我国基于巴塞尔Ⅲ的监管新规实施,长期来看将对我国经济产生3.84%-5.37%的预期经济收益;但短期而言,资本充足率上升1个百分点,将导致我国贷款总量下降0.95%,经济总量下降0.56%。而巴塞尔监管委员会研究认为实施巴塞尔Ⅲ对全球经济总量下降幅度的影响不超过0.22%。综合成本收益分析,在资本充足率提高不超过3个百分点的情况下,无论考不考虑永久性影响,实施巴塞尔Ⅲ均将对我国经济产生正向净收益,但提高2个百分点以后边际收益递减。     

资本新规出台对银行业的影响

<正>资本新规不仅对接了巴塞尔国际监管标准,而且扎根中国实际,有利于引导银行持续提升风险管理水平,从而更好地服务实体经济的重点领域和薄弱环节近年来,随着我国经济金融的发展和商业银行风险特征的变化,资本监管规则也进行了新的调整。2012年银监会根据2010年出台的巴塞尔协议Ⅲ制定了《商业银行资本管理办法（试行）》。2017年巴塞尔银行监管委员会完成对巴塞尔协议Ⅲ的修订（巴塞尔Ⅲ最终方案）,于2023年开始实施,     

《巴塞尔协议Ⅲ》:银行业监管重点的变化与影响

<巴塞尔协议Ⅲ>大幅度提高了银行资本监管水平,对资本进行了严格的定义,首次引入了资本留存缓冲,明确提出了两大流动性监管指标和四个方面的监测工具.资本监管新规的颁布和实施,将对欧美银行业带来资本筹集的压力.对我国银行业来说,防范和化解潜在的信贷风险,实施多元化的经营战略为当务之急.     

我国银行业监管新规及相关问题思考

2010年《巴塞尔协议Ⅲ》发布后,中国银监会出台了《商业银行资本管理办法(试行)》等一系列文件,对银行业提出了新的资本充足率、杠杆率、流动性和贷款损失准备要求。监管新规对保障银行体系的稳定、增强银行风险防范和损失吸收能力具有积极意义,但也给商业银行经营活动带来一定压力。为了将落实银行业监管新规与提升银行业风险管理水平有机结合起来,商业银行应平稳有序实施新的资本监管标准,根据新的信用风险权重调整资产结构,积极探索资本工具创新,在加强流动性管理的过程中推进全面风险管理。     

中国金融出版社新书推荐

《巴塞尔资本协议III研究》作者:巴曙松等定价:68.00元从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅲ,国际银行业的资本监管日趋完善,监管要求日趋严格。从长期看,这些监管要求的变革必将推动银行业尤其是中国银行业的经营转型。本书在剖析巴塞尔Ⅲ指标内涵的基础上,运用量化模型和手段分析预测了在中国实施巴塞尔Ⅲ可能带来的资本压力、市场影响以及宏观经济影响,以期从定量分析的角度为决策提供理论支持。     

新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利研究

金融危机背景下巴塞尔委员会对资本监管问题出台了一系列新规,业界称之为新巴塞尔协议。随着我国进入巴塞尔协议Ⅲ的新监管时代,商业银行仍然存在着监管资本套利行为。本文在国内外研究的理论基础上,探讨了新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利的对策,研究了商业银行监管资本套利产生的经济效应。同时给出了相关建议,监管资本无需与经济资本保持同步;增强监管资本的灵活性,促进隐性存款保险制度的转型;正确识别风险类型,降低系统性风险;鼓励开展符合政策需要的套利行为,加大监管力度。     

巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响分析——基于资本的视角

全球金融危机暴露出巴塞尔协议Ⅱ的缺陷,对金融危机和巴塞尔协议Ⅱ的反思推动了全球银行监管的改革,促成了巴塞尔协议Ⅲ的出台。本文基于资本的视角,展示了巴塞尔协议Ⅲ的监管改革动向,分析了巴塞尔协议Ⅲ的实施可能对中国银行业监管、商业银行经营带来的影响,提出巴塞尔协议Ⅲ未来需要进一步改进的方向。     

巴塞尔协议Ⅲ与中国稳健银行监管体系构建研究

巴塞尔协议所提出的监管要求和监管方法,体现了银行监管中的先进理念,对它的跟进式研究长期以来是中国银行业监管发展过程中的一个重要领域。本文在回顾巴塞尔协议发展演进的基础上,考察了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容和新变化,分析了巴塞尔协议Ⅲ存在的不足之处。结合中国银行业实施新监管标准政策框架内容,基于中国上市银行20092011年资本充足性状况分析,解读了巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业监管新框架构成的影响,阐述了中国实施巴塞尔协议Ⅲ应注意的问题。最后就构建稳健银行体系监管框架,提出了有关建议。     

巴塞尔III及其对中国银行业的影响

分析了巴塞尔Ⅲ资本监管改革的理念和内容,按照巴塞尔Ⅲ和中国银监会资本监管方案的标准,以17家上市商业银行2010年的数据为例,测算了新指标对银行业的短期和长期影响。研究表明,无论从资本充足率还是杠杆率角度看,中国银行业的短期资本缺口不大,但长期资本缺口巨大。因此,监管部门应加强合作,密切关注银行业在实施巴塞尔Ⅲ期间对实体经济和资本市场的影响。     

巴塞尔协议Ⅲ在新加坡的实施及其对中国的启示北大核心SSCI

新加坡作为巴塞尔委员会的成员国之一,拥有稳健集中的银行体系以及优秀先进的监管理念,从而为其全面实施巴塞尔Ⅲ打下了坚实的基础。同时,新加坡实施巴塞尔Ⅲ的良好经验也可为中国在未来更好地实施巴塞尔Ⅲ提供借鉴。因此,本文首先介绍了新加坡银行业及其监管现状,进而分析了新加坡目前实施巴塞尔Ⅲ的进展和特点,最终探讨了新加坡实施巴塞尔Ⅲ对我国银行业监管的启示。     

巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行发展的影响分析

巴塞尔协议Ⅲ在资本监管、杠杆率指标和流动性监管计量全球标准方面提出了新的要求,虽然我国商业银行的资产负债结构较为简单.但新的监管要求仍然会带来挑战、促进新一轮的金融改革.本文从资本要求、杠杆率要求、流动性要求等角度,分析了巴塞尔协议Ⅲ实施对我同商业银行发展的影响.     

巴塞尔Ⅲ下的资本监管对中国银行业的影响

金融危机以后,巴塞尔委员会推进了一系列的改革方案。应对国际监管改革,并结合我国的具体情况,银监会明确提出中国银行业同步实施巴塞尔Ⅱ和巴塞尔Ⅲ,并迅速出台包含四大监管工具的实施新监管标准指导意见,在吸收了巴塞尔Ⅲ资本框架中逆周期监管等新的监管思路基础上,又与之存在明显差异。本文在对巴塞尔Ⅲ资本监管框架改进进行简要分析后,将之与我国实施新监管标准最新方案进行对比研究,并用定量的方法探讨这一系列的指标修订将对我国银行业资本管理带来的影响。     

监管新规对地方法人银行机构的影响——以青海省为例

金融危机过后金融监管改革成为各方关注的焦点之一,巴塞尔协议Ⅲ应运而生,我国银行业监管当局也及时制定出台了规范性文件,推动巴塞尔协议Ⅲ在国内的实施。本文分析了银行业监管新规对青海省地方法人银行机构的影响,并提出相关建议。     

巴塞尔Ⅲ流动性风险监管的影响研究

流动性风险监管新规是巴塞尔Ⅲ的主要改革内容之一,然而其在加强了流动性风险监管的同时也存在一定的负面效应。本文首先讨论了流动性风险监管新规所引发的银行资产负债表替代效应,并基于此进一步从金融稳定、宏观经济及道德风险等方面分析流动性风险的监管新规可能带来的影响。     

巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革及其影响分析

本文对巴塞尔协议Ⅲ关于资本监管的核心内容及其分阶段实施安排进行归纳,分析了巴塞尔协议Ⅲ所反映出的资本监管新理念,并对巴塞尔协议Ⅲ的资本监管要求与我国监管部门的要求进行比较,最后分析了巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的可能影响,并提出了相关对策建议.     

银行业监管新规对中小商业银行的影响及对策

中国银监会根据巴塞尔协议Ⅱ和Ⅲ的基本框架,结合中国银行业的实际情况,出台了一系列的银行业监管新规。文章从资本充足率、杠杆率、流动比率及拨备比率四个方面介绍了监管新规的主要内容,并分析了监管新规的中国特色及其对中小商业银行的影响,最后从提升风险管控意识、调整经营战略、加强资本管理及制定资本补充机制等方面提出中小商业银行实施监管新规的对策,以期对中小商业银行实施监管新规,提升风险管控水平提供一定的帮助。     

危机以来银行资本监管问题的前沿研究:文献综述

2008年爆发全球金融危机后,巴塞尔委员会推出了"第三版巴塞尔协议"(以下简称"巴塞尔Ⅲ")。巴塞尔Ⅲ的制定与实施引发了学术界对资本监管问题的新一轮探讨。本文对这些研究进行了梳理与评论。从现有理论研究来看,巴塞尔Ⅲ资本监管政策的实施主要产生了以下三方面的影响:一是提升了银行资本数量和质量,对全球银行业格局产生了一定影响;二是逆周期资本监管对于熨平宏观经济波动具有积极意义;三是资本监管对货币政策传导产生了"扭曲"效应。未来,资本监管领域的研究将聚焦在资本监管与银行战略选择、资本工具创新、系统重要性银行资本管理、资本监管与宏观经济波动以及资本监管与货币政策的协调搭配五个方面。     

巴塞尔协议Ⅲ流动性监管新规及其影响

巴塞尔银行监管委员会于2013年1月推出了新修订的《巴塞尔协议Ⅲ:流动性覆盖率和流动性风险监测工具》,体现了国际流动性监管改革的最新发展趋势。本文介绍了巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管改革及其修订的背景,对流动性监管新规的内容进行了分析和评价,探讨了流动性监管新规可能产生的影响,并为我国监管当局如何应对国际流动性风险监管改革提出了相关的政策建议。     

以实施监管新规为契机促进商业银行内部变革

从巴塞尔协议Ⅲ的出台看银行监管改革新趋势巴塞尔委员会的此次监管改革主要围绕资本质量和流动性风险两大主题展开。在国际银行监管改革紧锣密鼓向前推进这样一个大背景下,中国银监会一方面大力参与国际监管新规的讨论制定     

巴塞尔协议Ⅲ最终方案落地实施对国内大型商业银行业务发展影响的思考

2008年国际金融危机以来,金融体系的系统性风险引起国际各方监管机构的高度重视。为提升银行系统的稳健性和抗风险能力,巴塞尔委员会在坚持资本监管基本框架的基础上对《巴塞尔协议Ⅱ》进行了新的修订和发展,进一步完善了资本计量方法,增加了宏观审慎及流动性监管维度,最终形成《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》,并要求于2023年1月1日开始在各成员国落地实施。中国银行保险监督管理委员会根据《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》的监管规则和要求,发布了中国版的巴塞尔协议Ⅲ即《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》。本文通过对《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》出台背景、意义以及主要变化的介绍,结合《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》要求,分析了方案落地实施后对国内大型商业银行经营管理模式、资产业务结构、风险管理能力等方面的影响,并提出相应的意见建议,为商业银行应对国内外新的监管要求和趋势提供参考。