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2015年10月,央行放开存款利率上限,标志着中国利率市场化改革已基本完成,市场竞争加剧,影响商业银行净利差的因素因此也发生变化。基于此背景,运用银行公司微观模型推导不同类型商业银行的净利差影响因素,并根据中国28家商业银行2010—2014年的面板数据进行实证检验,研究发现:运营成本和市场集中度是影响净利差的主要因素;流动性风险和信贷风险对净利差也有显著影响;不同类型银行的净利差影响因素有所不同。 相似文献
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我国在深化利率市场化改革的进程中,给予银行资金定价权的同时,也冲击了银行的经营活动,银行面临利率水平升高和利率波动所带来的独特风险。在对利率风险合理度量的基础上,借鉴国外的管理实践,我国应在机构建设、风险管理技术、产品定价、货币政策和金融市场方面不断完善,提升商业银行的风险管理水平。 相似文献
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阎洪茂 《山东工商学院学报》2010,24(2):62-65
利率市场化给我国商业银行带来机遇的同时,也带来了一些风险,如信贷膨胀风险、恶性竞争风险、资产负债结构不匹配风险、企业道德风险等,这些风险的出现要求商业银行改变过去的风险管理策略,利用利率期权、利率互换等衍生金融工具对冲利率风险;增加中间业务;强化商业银行内部利率风险管理机制;加强对宏观经济走势、金融市场运行情况和国际经济形势变化的研究,做到未雨绸缪,应对利率市场化风险。 相似文献
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梁晓丹 《河南商业高等专科学校学报》2014,(2):50-53
利率市场化是目前我国金融改革的重要内容之一。利率市场化不但直接改变银行的盈利模式,而且使银行面临的竞争更加激烈,同时增大了银行的利率风险、流动性风险、成本控制风险等。针对利率市场化对银行带来的这些影响,我们可以通过商业银行的经营转型,管理转型,不断促进金融创新,促进商业银行塑造差异化、特色化竞争优势,提高利率风险的管理能力等几个方面制定相应的策略。 相似文献
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基于我国的利率市场化进程,采用全国各省份38家未重组城市商业银行和9家重组的城市商业银行2006—2014年的数据,考察城市商业银行的重组效应及其经营绩效变化,分析表明:利率市场化带来的存贷净利差缩窄和价格竞争加剧会降低城市商业银行的盈利能力,但其风险承担也显著降低;城市商业银行短期内的规模扩张不会带来规模经济,重组城市商业银行的绩效变化源于其重组效应而非规模经济;重组的城市商业银行短期内盈利能力不及未重组的城市商业银行,但是前者的风险控制比后者更稳健;利率市场化对未重组城市商业银行盈利能力削弱和风险增大的效应十分显著,而重组的城市商业银行在利率市场化和重组效应的交互影响下经营绩效有所提高。 相似文献
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随着我国的经济体制改革以及金融体制改革的不断推进,利率市场化也逐渐进入了改革的关键时期.这也导致利率水平会随利率市场化的深入表现出不同幅度的波动性和即时的不确定性.因此,利率风险也将成为我国商业银行日后体制改革的重大威胁之一.文章通过收集2002~2013年各上市银行的年报数据,对利率变动与银行盈利能力之间做出了相关性分析.研究发现各上市银行的盈利水平与存、贷款利率的相关度之间存在不同程度的差异,而单个银行的盈利能力与存款利率和贷款利率之间的相关度基本一致,且普遍高于与存贷利率差的相关性.最后,对银行如何应对利率市场化所带来的利率风险提出了相关对策建议. 相似文献
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利率市场化我国履行加入WTO的承诺,在2006年底之前全面开放金融服务领域、迎接国际金融财团挑战之前的要求.因此,利率市场化改革是我国整个金融发展战略和实现与国际金融接轨的一个重要的方面.利率市场化条件下,利率水平将受到市场资金供求、以及政治经济等多种因素的影响而波动不定,表现出较大的多变性和不确定性,而这种利率的多变性和不确定性将使金融市场上各经济主体承受较大的利率风险.商业银行作为调剂资金余缺的中介机构,其主要利润来源于存贷款利差,作为资金价格的利率的不确定及其频繁变动必将引起商业银行资产收益减少或负债成本增加.因此,利率市场化将给商业银行带来巨大的利率风险,并对其资产负债管理、乃至战略发展产生重大影响. 相似文献
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国家金融市场将逐步全面放开,利率市场化改革开始加快推进,商业银行会面临利率市场波动、资产负债期限不相匹配、基本点制约、客户选择期权等因素产生的市场利率风险。商业银行要充分认识这种形势的急迫性,全面提升银行的综合管理水平,利用到期、有效期、重定价等模型预测预估风险程度,采取制定应对政策,选择债券发行种类、调整期限结构、构建商业性贷款定价机制及应用金融衍生工具等措施规避利率市场风险。 相似文献
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基于40家城市商业银行2008~2014年度数据构建非平衡面板,研究了利率市场化与银行信贷配置和风险之间的关系效应,并分析了外部环境对利率市场化与银行信贷配置和风险关系的影响。实证结果表明:利率市场化会抑制城商行的信贷配置效率,且将加剧其破产风险。同时,信贷配置在利率市场化对城商行风险的影响中起到了部分中介作用。此外,外部环境因素中较好区域环境和经济形势以及引入境外投资者少量持股能够在利率市场化进程中提高城商行的信贷配置能力并降低其破产风险;而激烈的市场竞争则会放大利率市场化对城商行信贷配置效率的抑制作用和对其破产风险的加剧效应。所以,监管部门应在利率市场化进程中稳定外部环境,从而降低利率风险对银行的冲击。 相似文献
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商业银行市场利率风险分析 总被引:1,自引:0,他引:1
王兆宁 《河北经贸大学学报》2011,32(3):69-73
伴随利率市场化的不断推进、金融市场开放进程的不断加快,利率风险逐步取代信用风险而成为商业银行风险管理的主要内容。从利率变动的显性影响与隐性影响两个角度分析利率风险成因与特征,得出隐性影响的测度模型、到期日模型和久期模型,并总结出历史模拟法计量商业银行利率风险的方法步骤。 相似文献
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构建利率市场化改革中市场保障体系——基于存款保险制度探析 总被引:2,自引:0,他引:2
钱胡风 《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》2011,8(11):69-70
利率市场化是历史的选择,推进利率市场化改革的过程必须建立存款保险制度。存款保险制度的建立有利于保护存款人的利益和转变银行盈利模式,推动金融市场前进,完善金融安全网。 相似文献
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商业银行如何应对当前的利率市场化 总被引:1,自引:0,他引:1
利率市场化是金融改革的关键环节,它在给商业银行带来机遇的同时也带来很大的风险压力,本文针对当前利率市场化的现状对商业银行产生的影响做出分析和判断,并对商业银行在利率市场化改革过程中存在的问题进行深入分析,有针对性地提出了商业银行应对利率市场化的措施及建议。 相似文献
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利率市场化与商业银行的风险防范 总被引:1,自引:0,他引:1
利率市场化带来了诸多的不确定性和风险.对于商业银行而言,利率市场化将使其面临经营风险、违约风险和市场风险尤其是利率风险等,本文在具体分析利率市场化所带来的风险之后,提出了商业银行防范风险的相应对策. 相似文献
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梁雅敏 《湖南财经高等专科学校学报》2013,29(4):88-93
利率市场化过程中,由于息差收窄和竞争加剧,银行将面临利润下降甚至倒闭的风险。与美国储贷协会危机的环境类似,在资金脱媒、金融创新、利率上升和宏观经济下行的背景下,利率市场化将对中国银行业带来更大挑战。商业银行应建立和健全科学的风险定价机制;加快业务转型,提高非利息收入占比;加快银行经营转型,应对利率市场化挑战;完善公司治理结构,加强对利率风险的管理。 相似文献
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王平 《云南财贸学院学报》2001,17(2):33-36,88
目前我国加快了利率市场化改革步伐,利率市场化已成为不可逆转的发展趋势。根据世界各国的经验和教训,利率市场化是一个相当复杂的系统工程,它影响面广、涉及面大。商业银行作为金融体系的主要成员,更容易受到冲击,蕴藏风险,如何防范和控制这些风险,是摆在商业银行面前的现实问题。 相似文献
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我国利率市场化改革的难点及对策 总被引:3,自引:0,他引:3
刘丽巍 《东北财经大学学报》2003,(2):22-24
随着我国市场经济改革的不断深入 ,建立市场化利率机制已成为必然趋势。本文分析了利率市场化改革的难点 :一方面我国目前金融市场尚不完备 ,极易出现低效率的均衡 ,形成扭曲的价格信号 ,由此引发资源不合理的流动 ;另一方面利率市场化给经济的微观和宏观层面都将带来新的风险。最后提出了顺利推进利率市场化改革的若干对策。 相似文献