对商业银行防范市场风险的探讨

市场风险是商业银行风险防范的核心环节之一,通过对国内外商业银行的比较研究,探讨国内商业银行防范市场风险的基本思路和路径,十分必要。     

浅析商业银行风险监控

金融是现代经济的核心．商业银行作为经营货币和信用的特殊企业．它的主要特征为高负债、高风险、社会效益强。因此，寻找完善商业银行金融风险防范机制的方法，对于防范金融风险和进一步加快我国金融业健康发展都具有重要意义。     

我国商业银行市场风险管理系统的构建

中国银监会在2005年初发布《商业银行市场风险管理指引》(2004年第10　号令)(以下简称《指引》),要求商业银行加强市场风险管理,充分识别、准确计量、持续检测和适当控制所有交易业务和非交易业务中的市场风险,确保在合理的市场风险水平之上安全、稳健经营,其承担的市场风险水平应当与市场风险管理能力和资本实力相匹配。从全球主流商业银行对市场风险的管理来看,能否准确识别、测量和评估市场风险是有效管理市场风险的关键。本文针对识别、测量和评估市场风险的技术要求,提出构建我国商业银行市场风险管理实施系统的目标模式。     

经济下行周期中的商业银行风险初探

本文分析了在经济周期下行区间，商业银行面临的主要风险，阐明了经济下行周期与商业银行的关系，提出了加强银行的宏观经济分析能力，强化压力测试，加强风险预警，构建灵活有效的主动退出机制，及时化解隐性贷款风险以及调整经营战略等方面的建议。     

商业银行在利率市场化进程中面临的市场风险因素与对策

利率的市场化，是我国商业银行必将走过的历史阶段、而利率风险、则成为商业银行所面临多种风险因素中最难以驾驭和把握的，并在较大程度上制约着银行的经营活动和自身的发展。在逐步进入利率市场化的进程中，尽快采取有力措施，逐步强化与建立有效的风险预测防范体系和增强抵御市场风险的能力，提高风险管理水平，成为我国商业银行将要面对的最大课题之一。     

构建商业银行风险控制体系的思考

银行是经营风险的企业,风险无处不在、无时不在,回避风险就意味着停止或死亡.花旗集团前董事长沃尔特·瑞斯在总结花旗集团的成功经验时说:"银行工作的全部内容是管理风险而不是消除风险."因此要坚决摒弃将风险管理与业务发展相对立的错误认识,处理好风险与收益的辩证关系,把风险管理的过程视同创造价值的过程.在业务的拓展中,预见性地进行风险计量分析、控制和化解,从管理风险中追求高于风险的价值回报.随着中国金融市场开放程度的不断提高,商业银行面临的金融风险也将与日俱增,未来商业银行的竞争,其核心是风险管理水平的竞争.如何防范和控制新的金融风险产生,及早化解已经形成的金融风险,是当前我国商业银行亟须解决的问题.     

离岸人民币市场商业银行汇率风险研究

作为离岸市场重要的参与者,商业银行应对汇率风险问题对于维持人民币离岸市场的金融稳定具有重要意义。首先阐述香港商业银行的汇率风险测度现状,并且通过回测检验和Three-Zones Approach比较市场上现有的汇率风险测度方法（即历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和VAR-GARCH法）的有效性。通过压力测试考察离岸人民币市场上的商业银行汇率风险管理水平,并且在此基础上分析中资商业银行汇率风险管理中存在的问题,提出相应的改进建议。     

西方商业银行市场风险的测量方法

当前受国家宏观调控政策的影响，商业银行正面临着巨大的市场风险，那么如何对市场风险进行管理呢？也许西方商业银行在市场风险管理方面所进行的积极探索对我们能所借鉴。本专题介绍了西方商业银行的市场风险管理测量方法及风险管理方法，并对如何完善我国商业银行市场风险控制系统进行了思考。     

完善商业银行授信风险控制体系

完善商业银行授信风险控制体系应当考虑四个环节，即决策机制、运作机制、管理机制和制约机制。 1．建立授信决策机制。(1)实行审贷分离，按照授信资产运动规律和授信操作程序，控制资产投向、投量，将授信岗位、职责和程序组成一个岗位责任明确具体、运作程序规范严格的相互制衡系统，在操作上可以组建风险管理部和授信业务部，分别负责授信风险管理和授信业务开拓。(2)成立尽职调查机构，从……     

警惕商业银行风险

随着全面履行入世承诺日期的日益临近，我国银行业将进一步融入国际金融体系，在获得发展机遇的同时，也将面临着日益严峻的经营风险的挑战。及早建立有效的风险防化机制是我国商业银行亟需解决的现实问题。     

商业银行市场风险压力测试研究

2007/8年金融危机暴露了全球银行业对压力时期的市场风险预测失灵。危机后,西方国家通过压力测试来评估银行的资本充足状况。这一举措起到了恢复市场信心的作用。因为影响市场的风险因素众多,所以市场风险压力测试有别于其他风险类别的压力测试。虽然市场风险压力测试在学术领域、监管层面和实际应用中都得到了一定程度的研究与发展,然而当前压力测试方法还存在诸多不足,如不能提供压力情景可能性分析、无法涵盖模型外风险因素的测度、受限于产品定价模型的假设等。在未来发展中应更加关注压力测试结果在银行的运用,及充分考虑尚未被普遍纳入压力情景的隐性风险因素。     

小议我国商业银行的市场风险与体制风险

市场经济实质上是一种交换经济。在市场经济条件下银行与企业之间的关系应该是一种自主选择、互惠互利的金融交易关系。从制度背景考察,这种交易关系的形成归因于以下条件:(1)交易主体有明晰和完整的产权,以便能充分界定交易双方的利益和责任风险边界。在金融交易中,银行作为独立的产权主体要对自身资产的风险,如发放贷款的风险、外汇买卖中的风险承担全部的责任;企业作为自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束的法人实体以其全部法人财产     

当前商业银行金库管理风险及防范对策

如何有效防范商业银行金库管理存在的风险是加强银行内控建设﹑防范银行风险的重要环节。本文剖析金库管理存在的主要风险,并提出了相应的防范对策。     

当前商业银行金库管理风险及防范对策

如何有效防范商业银行金库管理存在的风险是加强银行内控建设﹑防范银行风险的重要环节。本文剖析金库管理存在的主要风险,并提出了相应的防范对策。     

商业银行市场风险披露对使用者的决策影响研究

本文从使用者风险分析的角度分析了企业会计准则第37号的市场风险披露对商业银行报表使用者的影响,得出了四个结论:37号准则关于市场风险的定义是恰当的,有利于商业银行报表使用者做出更为有效的风险分析;商业银行报表使用者比准则制定的预期有更为复杂的风险分析;37号准则允许的灵活性要求商业银行报表使用者有较高水平的风险分析能力;37号准则有必要进一步要求商业银行披露特定的对风险分析至关重要的量化信息。本研究以商业银行和市场风险为研究重点,研究结论对其他行业以及其他种类的风险披露也具有一定的扩展意义。     

商业银行人事风险的防范

在市场经济体系中,任何一家单个银行都同其他所有银行一起构成了全社会的信用体系.同样,任何一家单个银行由于风险的发生,都可能影响或涉及这个信用体系中的其他银行.一家银行发生的风险所带来的后果,往往超过对其自身的影响,有可能对整个社会的信用体系的稳健运行构成威胁.一旦发生系统性风险,社会信用体系运转失灵,必然导致社会经济秩序的混乱,甚至引发严重的政治危机.     

商业银行风险计量模型体系建设研究

商业银行全面风险管理的关键在于风险计量工具的研发和应用,而风险计量工具研发和应用的基础则是各类风险计量模型的研发。本文从风险计量模型的建设背景出发,就商业银行风险管理实务中一些风险计量模型常用的构建方法及步骤进行阐释,并对风险计量模型的整个生命周期管理体系进行了具体设计。在此基础上,本文就商业银行的风险计量模型体系建设提出了相应的建议。     

论主要商业银行市场风险管理

随着利率和汇率市场化进程的推进,利率风险和汇率风险已现实地发生在商业银行身上.在规定的过渡期内,主要商业银行在调整风险管理组织架构、选择市场风险管理模型、引进先进风险管理系统和推进内部评级法等方面均做了大量工作,以提高其市场风险管理能力.但总体来说,目前中国主要商业银行对市场风险的管理仍不能完全适应市场风险日益增大的现实,如风险转移和对冲手段较少、缺乏有效的市场风险管理模型和风险管理系统等.因此,主要商业银行应积极采取措施:夯实数据基础,坚持自主开发市场风险管理模型,防止出现国外风险管理系统的"水土不服",适时引进风险价值法,积极参与金融衍生产品交易,进一步提高市场风险的管控水平.     

香港商业银行的风险监控管理

香港以私有制为基础，产权保护是企业的核心。因此，在高度法制化的社会里，为追逐和保护利润最大化，香港商业银行严格按监管当局的要求开展业务，并根据企业发展战略，实行严密的内部控制制度和程序。[编者按]