论我国商业银行信用风险管理中存在的一些问题

商业银行的信用风险及其管理问题是困扰我国商业银行和金融监管部门的一大难题,信用风险管理内容中又以信用风险的度量为核心,作为国际金融市场风险管理方法之一的VaR,在我国商业银行中的应用却还处于起步阶段,这与他们自身承担风险的程度有关,也与风险管理意识薄弱等方面的原因有关。在我国利率和汇率市场化改革逐步推进及大量的金融衍生品业务出现的情况下,必须大力加强商业银行信用风险管理水平。     

论我国商业银行信用风险管理中存在的一些问题

商业银行的信用风险及其管理问题是困扰我国商业银行和金融监管部门的一大难题,信用风险管理内容中又以信用风险的度量为核心,作为国际金融市场风险管理方法之一的VaR,在我国商业银行中的应用却还处于起步阶段,这与他们自身承担风险的程度有关,也与风险管理意识薄弱等方面的原因有关.在我国利率和汇率市场化改革逐步推进及大量的金融衍生品业务出现的情况下,必须大力加强商业银行信用风险管理水平.     

基于Credit Metrics模型的CDS定价研究

信用违约互换（Credit Default Swaps,CDS）作为当今国际上最流行的的信用衍生工具,被广泛应用于商业银行的信用风险管理中。Credit Metrics模型被广泛运用于度量信用风险的大小,在应用Credit Metrics模型计算商业银行贷款的VaR基础上探讨CDS的定价问题。以单笔贷款为例来说明该模型探讨CDS定价实际运用过程,对我国商业银行信用风险管理的提高有一定指导作用。     

基于VAR的我国商业银行信用风险管理

由于当前我国的金融市场还不够发达,可供选择的投资工具不多,因此商业银行的主营业务还主要集中在信贷业务上,这种现状决定了我国商业银行所面临的风险必然以信用风险为主,信用风险管理在国内商业银行中发挥着重要作用。传统的信用风险管理方法缺乏对信用风险的科学计量,难以从总体上测量和把握风险状况。VaR方法为改善这种被动的信用风险管理提供了一种有效的管理思路和基础。     

金融科技赋能商业银行信用风险管理探究

信用风险管理是商业银行的核心业务之一,也是保持银行业可持续稳定发展的关键之一。在金融科技3.0时代,金融与科技深度融合,我国经济环境发生了很大的变化,商业银行信用风险管理也进入了一个新的阶段,探讨在此背景下商业银行如何进行信用风险管理具有一定的现实意义。因此,文章基于商业银行信用风险的产生路径及管理对策的理论基础,深入剖析金融科技赋能商业银行信用风险管理的实现路径,有助于进一步优化商业银行信用风险管理的效率和风险控制水平,促进金融市场稳定和可持续发展。     

VaR模型及其在我国商业银行利率风险管理上的应用

随着我国利率市场化改革不断深化,利率风险已成为我国商业银行的主要风险之一,迫切需要借鉴国际先进管理技术和经验来管理我国商业银行的利率风险。VaR模型是金融领域风险管理的一种先进方法,在西方大型商业银行中广泛应用。本文主要较介绍VaR模型并探讨在我国商业银行利率风险管理上的应用。     

基于CreditMetrics模型的CDS定价研究

Credit Default Swaps,即CDS,被称为信用违约互换,是目前世界上最为流行的信用衍生工具,在不同商业银行进行信用风险管理时被广泛采用。本文在研究中采用了目前使用最为广泛的CreditMetrics模型来度量信用风险,并且通过它的商贷VaR计算结果基础上,进行了CDS定价的探讨,最后通过单笔贷款为实例,来说明它在CDS定价应用过程中的作用。     

浅谈商业银行信用管理

信用是市场经济运行的前提与基础。市场经济是通过市场机制实现资源配置，而市场机制核心内容的基本原则是建立在信用基础上的，所以市场经济又是信用经济。市场化程度越高，对社会信用管理的要求也越高。近年来，金融创新迅猛发展，商业银行以信用为基础配置金融资源。然而商业银行信用风险管理水平却难以适应银行业务的发展，其面临的信用危机呈不断增长之势。因此，如何结合我国信用管理的实际情况和通过富有效率的信用管理理念及方法防范和化解信用风险，对商业银行信用风险管理问题具有重要意义     

后危机时代我国商业银行信用风险管理研究

21世纪是金融自由化与金融全球化的世纪,金融对外开放已经成为世界经济发展的必然之路。而金融市场的发展趋势及其不稳定性,进一步加大了商业银行信用风险。我国商业银行的信用风险管理起步较晚,管理体系不健全。因此在后金融危机时代,如何提高信用风险管理,已经成为我国商业银行现在所面临的重大课题之一。     

试论我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策

随着金融改革和金融市场的发展,商业银行的市场风险无疑会增加,但是信用风险依然是我国商业银行面临的最主要风险。信用风险是金融市场上最古老的风险之一,信用风险管理伴随着它贯穿于商业银行的整个历史发展过程。本文分析了我国商业银行信用风险管理的问题,并在此基础上提出了相应的对策。     

我国商业银行信用风险管理研究

随着经济全球化和金融国际化的发展,商业银行正面临日趋复杂的经营环境和竞争压力。美国次级贷款危机引发的全球金融危机也发映出商业银行在经营管理过程中过度注重利润而忽视信用风险的问题。我国商业银行虽然在此次金融危机中没有发生系统性的风险,但随着国内金融改革的不断深化、国内经济下行压力的增大以及企业结构转型风险的叠加,集中于商业银行的信用风险被逐步地暴露出来。本文从我国商业银行信用风险成因及现状、信用风险管理的问题和完善信用风险管理的政策建议三个方面展开论述。     

我国商业银行信用风险管理研究分析

随着全球经济金融一体化进程的快速发展,我国商业银行面临的市场竞争形势日趋严峻。在当前日益激烈的市场竞争环境下,传统信用风险管理方式已不能满足中国银行业适应金融创新的需要和金融市场的发展。由于银行风险评估体系不健全,经营管理体制的不科学,如何科学合理地进行商业银行的信用风险管理,已成为我国商业银行面临的重要战略性课题。本文通过介绍信用风险管理的理论基础,分析我国银行的信用风险管理现状及问题,对完善我国银行信用风险管理体系提出相应的建议及对策。     

我国商业银行信用风险管理问题及对策分析

由于金融的全球化渗透,我国商业银行受到了前所未有的信用风险挑战。信用风险管理较之其他风险,更是银行要面对的主要问题,为此就我国商业银行信用风险管理中存在的问题进行分析并提出相应的对策。     

商业银行信用风险管理

20世纪80年代以来,随着各国金融管制的放宽和金融自由化进程的加快,商业银行的破产倒闭成为一种世界性的现象,商业银行的风险管理越来越受到重视和关注。信用风险是商业银行面临的最传统最基本的风险,也是最难于控制和管理的风险。本文通过对我国商业银行信用风险管理现状的分析,发现存在的问题,并针对性的提出能够切实提高信用风险管理水平的具体对策。     

基于VaR的供应链金融操作风险度量研究

供应链金融的风险包括市场风险、信用风险和操作风险等,但是对操作风险一直以来缺乏应有的关注。本文在介绍VaR及其在操作风险领域应用现状的基础上,分析了供应链金融中操作风险的存在形式,同时借鉴国内外学者的研究成果,构建了一个计算供应链金融操作风险VaR值的模型,可供银行据此配置合理的资本。     

商业银行信用风险管理

20世纪80年代以来,随着各国金融管制的放宽和金融自由化进程的加快,商业银行的破产倒闭成为一种世界性的现象,商业银行的风险管理越来越受到重视和关注.信用风险是商业银行面临的最传统最基本的风险,也是最难于控制和管理的风险.本文通过对我国商业银行信用风险管理现状的分析,发现存在的问题,并针对性的提出能够切实提高信用风险管理水平的具体对策.     

从金融危机看商业银行信用风险管理

美国次贷危机源于信用风险,动摇了金融体系稳定的基础。商业银行在整个金融危机中扮演了重要角色,同时也是一个不折不扣的受害者。次贷危机中的商业银行风险管理漏洞表现在漠视审慎性经营原则,过度依赖外部信用评级,金融衍生品的风险披露不充分,风险计量模型和方法需要改进。我国商业银行要把握好信用风险关口,坚持稳健发展;适度使用绩效激励考核制度;坚决执行贷前尽职调查,不能过分依赖外部机构;对风险转移要有清醒的认识。我们应该认真审视商业银行的信用风险管理漏洞,及时吸取经验教训,完善信用风险管理的各个环节,促进国内商业银行更好发展。     

VaR方法在银行信用风险管理中的应用

风险价值(VaR)是目前国际金融风险管理领域广泛使用的工具,也是度量信用风险的一种新的技术标准。本文介绍了VAR度量风险的含义,并通过借鉴信用计量模型(Credit Metrics),指出Credit Metrics模型在我国的应用前景以及应用VaR方法强化信用风险管理建议和措施。     

商业银行信用管理

一、我国商业银行信用风险管理中的问题近几年,我国商业银行在加强信用风险管理方面,已经逐步建立起信用风险管理体系。但是与国际性银行相比,我国商业银行信用风险管理不论是在度量方法、数据的采集、数据的加工,还是在对信用风险     

基于CreditMetrics模型的我国商业银行贷款信用风险度量分析

通过对CreditMetrics模型在我国商业银行贷款信用风险度量中的应用分析,探讨商业银行在贷款信用风险度量中存在的问题,并提出了CreditMetrics模型在商业银行贷款信用风险度量中的改进建议,以期对我国商业银行信用风险的度量有所借鉴。