衍生金融工具在我国商业银行利率风险管理中的应用

随着我国利率市场化的稳步推进，利率风险将逐渐成为商业银行的主要风险之一。讨论商业银行利率风险的管理控制方法是非常必要的，这对我国商业银行的生存和经营有重要影响。     

浅析利率市场化下中小商业银行面临的问题简

利率作为非常重要的资金价格，能够更好地发挥市场功能作用，实现优化金融资源配置，然而对于中小商业银行而言，利率市场化却在短期内带来很多经营问题。本文分析利率市场化下中小商业银行面临的问题，并提出相应地解决方案。     

利率敏感性缺口模型与利率互换比较

利率波动会导致商业银行的资产负债市场价值发生变动,进而给资产负债结构既定的商业银行产生风险,这是各类金融机构无法回避的问题与积极防御的对象。本文从我国股份制商业银行防范利率风险过程中的利率敏感性缺口模型入手,分析其风险防范策略不足之处,通过案例分析,从利率互换的原因、条件以及作用方面,介绍以利率互换为代表的金融衍生工具在防范利率风险效用中,对表内风险管理技术的补充完善作用。     

完善我国商业银行信用风险管理

商业银行在经营活动过程中，主要面临着信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等。信用风险是银行业最主要、也是最重要的风险，如何完善对信用风险的管理，是我国当前商业银行面临的一项重大课题。     

我国商业银行利率风险管理

随着金融体制改革的深化,利率风险逐渐上升为银行的主要风险,影响到商业银行的盈利能力和清偿能力,因此加强利率风险管理已成为商业银行资产负债管理的重要内容。我国商业银行建立利率风险防范机制的需要十分迫切,利率风险管理将成为未来商业银行经营管理的重中之重。     

浅析利率市场化下中小商业银行面临的问题

利率作为非常重要的资金价格,能够更好地发挥市场功能作用,实现优化金融资源配置,然而对于中小商业银行而言,利率市场化却在短期内带来很多经营问题。本文分析利率市场化下中小商业银行面临的问题,并提出相应地解决方案。     

利率市场化:困境倒逼转型

利率市场化给商业银行带来巨大影响,农村中小金融机构规模小、底子薄、实力弱,长期依赖存贷利差盈利,成为利率市场化过程中受到最大冲击和挑战的群体之一。冲击带来经营困境与危险,同时也倒逼机构转型。农村中小金融机构必须改变以往资本消耗型,规模利差型的经营和盈利模式,同时,在战略规划、信贷管理、产品定价、风险控制和危机应对等方面也要下足工夫。     

完善我国商业银行信用风险管理

商业银行在经营活动过程中,主要面临着信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等.信用风险是银行业最主要、也是最重要的风险,如何完善对信用风险的管理,是我国当前商业银行面临的一项重大课题.     

利率市场化改革对商业银行的影响及策略

由于我国长期实行利率管制,利率风险主要表现为一种体制风险,随着利率市场化改革的推进、市场定价领域的拓宽和利率波动范围的扩大,利率风险将是国有商业银行未来面临的主要风险,必然对我国商业银行的生存环境和经营管理产生重大影响。     

利率风险管理谋变：利率风险的计量和监管框架

随着利率市场化改革的不断推进，利率形成机制．传导途径、管理方式等都将发生变化。相对大型商业银行而言，农村中小金融机构资产规模较小，资产结构相对单一，存贷利差收入依然是主要的利润来源。随着贷款利率浮动区间的进一步扩大，农村中小金融机构将面临市场份额和财务成本之间的两难权衡，利差收窄、净利息收入增遽放缓及利率风险增加的趋势不可避免。     

利率市场化“临考”——当前金融改革的重点应是促进双轨制利率体制的平稳渐进并轨

2011年,中国的利率市场化进程将不断提速,商业银行将面临新的经营压力和风险挑战。利率市场化是一把＂双刃剑＂,部分商业银行在市场化竞争中将逐渐被边缘化,而部分银行则会抓住机遇,实现自身发展的质的飞跃。面对新形势和新挑战,商业银行需要迎难而上,苦练内功,争取短期内实现发展模式的新突破。但是,由于农村在中国经济中处于相对弱势的地位,而服务于农村的中小型金融机构也具有相对的脆弱性,因此,如何在利率市场化进程中尽快确定自身的发展模式,促进竞争策略的转型,是农村中小金融机构亟待考虑的问题。本期我们邀请了几位金融业界的人士,针对利率市场化过程中如何构建多层次、广覆盖,科学的商业银行利率风险管理体系,农村中小金融机构在利率市场化进程中如何确定自身的发展模式和竞争策略的转型等一系列问题,进行了探讨和分析,希望能为大家提供一定的启发和帮助。     

利率市场化：农村信用社的困难与对策

按照中国人民银行的统一部署,2002年3月以来,全国八个县(市)联社、信用社率先进行浮动利率改革试点工作。 农村信用社率先实行利率市场化是中央银行的既定方针。利率市场化,一是有利于农村信用社的存贷款规模的扩大,尤其是农村信用社的利率放开比商业银行先走一步,这对于农村信用社的发展十分重要也十分有利;二是农村信用社的经营灵活性将进一步增强,有利于农村信用社进一步发挥利率的杠杆作用,拓展其各项业务;三是在各项政策到位的情况下,有利于农村信用社服务宗旨的落实,同样也有利于风险的防范。但利率市场化的制约因素和可能带来的冲击更需要引起我们的重视。 一、农村信用社率先实现利率市场化,尚有诸多制约因素     

农信社利率改革存在的问题与建议

在看到利率改革给农信社带来重大利好的同时,更要清醒地看到其有可能带来的相关问题,若不能很好地加以解决,将给农信社带来一定的经营风险。成本效益问题。存款利率大幅度上浮,势必造成农信社经营成本相应大幅提高,吸纳的资金如果得不到很好的贷款营销,农信社将面临无利可图甚至巨额亏损的局面。在一些内陆、边远地区的农信社这个问题就尤为突出,由于周边经济相对比较落后,资金难以找到好项目进行投放,欲跨区经营又要受到制度限制,这必将形成部分资金的闲置和经营成本的上升。服务意识问题。其他银行在处于利率劣势的情况下,一定会在服务品…     

“三箭齐发” 谋求逆境突围

<正>农信社应抓住利率市场化改革的重要契机,要把建立健全利率机制、加快业务转型、提升经营收益"三箭齐发"作为应对之策,不断增强核心竞争力利率市场化是我国金融改革的一项重点任务。目前,贷款利率已完全放开,存款利率市场化进程加快,存款保险制度呼之欲出,商业银行的资产端和负债端都受到严重冲击,银行业正在从一个相对垄断时代逐步向垄断竞争时代过度。农信社应紧紧抓住利率市场化改革的重要契机,把建立健全利率机制、加快业务转型、提升经营收益"三箭齐发"作为应对之策,不断增强核心竞争力。     

基于利率市场化取向的商业银行经营风险探讨

在商业银行经营过程中,风险可表述为因某些因素影响而造成利润损失的可能性。目前,利率市场化程度逐渐加深,银行经营环境发生了改变,经营模式面临着转型,必然导致风险更加复杂多变。在这样的背景下,探讨利率市场化取向下商业银行经营风险,就显得更加必要。     

基于金融工程的银行业利率风险管理探究——以中小商业银行为例

目前,我国内外部经济环境正发生深刻变化,金融工程发展艰难。国内经济发展速度较为缓慢,结构性矛盾相当突出,一系列市场化改革措施的实施对商业银行的发展与改革、经营与管理造成了巨大挑战。由于利率市场化改革,利率管制放松,商业银行面临的利率风险大大增加。结合当前利率市场化的发展背景,以中小商业银行为研究对象,全面分析利率风险对商业银行造成的影响。根据我国实际情况,分析和探讨了目前确定利率风险的方法和风险管理工具,提出解决利率风险的方案和建议。     

利率市场化与商业银行改革

利率市场化改革与商业银行改革一直是我国金融体制改革的重点和难点，其成败关系到整个金融秩序和国民经济的稳定与发展。今年以来，随着我国加入WTO的日益临近，利率市场化改革步伐明显加快。2000年初中央银行明确提出了“先外币后本币，先贷款后存款，先农村后城市”的改革思路，8月份中国人民银行公开阐明我国利率市场化的目标和时间表之后，9月21日起正式实施了外币贷款利率全部放开，外币存款利率部分放开，标志着我国利率市场化改革已正式启动。这对各商业银行特别是国有商业银行来讲，既是一个重大机遇，也是一场严峻挑战。如何估价由此带来的影响，适时采取对策，对商业银行的发展至关重要。     

农村金融如何应对利率市场化

我国是农业大国,农业金融是现代农村经济的核心,如何应对利率市场化改革,深化农村金融改革创新,对落实强农惠农政策和促进农村经济社会的繁荣稳定具有重要意义。从部分国家和地区利率市场化改革案例来看,要避免利率剧烈波动,保持金融稳定,支持经济发展,必须审慎监管,严控风险,坚持改革。我国利率市场化改革已进入关键的冲刺阶段,只剩下最后一步,即存款利率上限何时完全放开。利率市场化后,农村金融将直接面对农村金融机构经营风险、农村金融机构利率管理风险、逆向选择与道德风险、农村金融系统风险。农村金融要成功应对利率市场化改革,首先需要建立财政金融一体化的支持政策,其次需要加大农村金融机构综合经营推进力度,再次需要提升农村金融创新水平,最后需要建立利率风险管理机制。     

存款策略:挤压之下求转型

在确定存款利率定价水平时,应综合考虑风险补偿、成本分摊、客户让利幅度、产品收益相关性等因素,以保持市场竞争力,并符合成本收益原则存款是商业银行的主要负债业务,也是各家商业银行竞争的重点,随着利率市场化进程的加快,存款竞争将日趋白热化。被挤压的利润空间存贷款利差一直是我国商业银行营业利润的主要来源,平均占到主营业务收入     

商业银行贷款定价几类模型

随着中国本轮经济周期通胀的出现和央行推进利率市场化步骤的进程，央行在最近几年里不断提高银行信贷基准利率，并不断放开利率浮动范围．本文分析央行最近几次信贷利率的调整情况，并提出商业银行在基准利率调整以后的商业银行定价模型．