资本资产定价模型与套利定价模型的比较研究

资本资产定价模型和套利定价模型是在当今的资产定价领域有重要影响的两个定价模型。本文从模型前提假设、模型推导过程、模型形式与内涵以及模型应用四个方面对两个模型展开了对比分析,剖析了两个模型的共同点和差异,最后合理的界定了两个模型在理论和实际应用上的地位和作用。     

存款保险定价模型研究

存款保险作为三大金融安全之一,在美国二十世纪三十年代首次建立以来,在保护存款人利益的同时,防范系统性金融危机的发生。我国于2015年5月1日正式实施《存款保险条例》,标志着我国从政府担保的隐性存款保险制度向显性存款保险制度的转变。存款保险的核心是存款保险定价,而合理的定价模型至关重要。本文从存款保险的理论定价模型和各国采用的定价模型入手,分析各方法的优缺点,通过比较分析提出适合我国未来存款保险定价模型的思路。     

基于歧视性定价策略的信息产品定价模型研究

信息产品高固定成本,低变动戍本的特点使其定价遇到了很大的困难,传统的经济学理论MR=MC=P的定价依据失灵.本文在Bertrand模型分析的基础上,建立了更符合实际的基于歧视性定价策略的信息产品定价模型,有利于厂商对信息产品定价.     

巨灾债券的精算定价模型评析

本文从保险精算定价的角度对巨灾债券四个主要理论定价模型进行系统评析。首先讨论了一般再保险合约的Kreps精算定价模型;然后仔细分析了四个常用的巨灾债券定价的LFC模型、Wang转换模型、Christofides模型和Wang两因素模型;最后对这四种模型进行了比较分析。     

二叉树、三叉数定价模型的比较研究

本人研究了Boeing(波音)公司的股票和欧式看涨期权,首先算出了其股票在一定时期内的波动率,并在相应LIBOR利率下用三叉树模型对其期权进行了模拟定价。然后,我把三叉树定价模型结果分别与市场当期收盘价、二叉树定价模型和Black-Sholes期权定价模型的定价结果进行了比较,分析了其定价的准确性和效率,并由此概括出三叉树模型定价的优势与不足。我接下来又用三叉树法对构造出来的欧式期权和美式期权进行了比较定价分析。最后,我进行了回望期权的二叉树法定价研究。     

长期护理保险定价模型比较与分析

本文将国外比较常用的长期护理保险定价模型分为基础和动态定价模型两大类,分别进行综述分析与比较,指出离散时间的马尔科夫链模型可以作为我国长期护理保险定价的基础模型;并在此基础上,将我国的实际数据代入该模型进行测算,并分析康复率变动对数值核算结果的影响,同时对该模型提出了修正建议以进一步适应我国实际。     

期权定价的方法和模型综述

本文从期权定价理论发展的历史和现状着手,系统地分析了期权定价的各种方法和模型,指出其优点和不足,并对期权定价理论的发展前景进行了展望.     

IPO定价模型建立

通过以沪深两市13只银行股作为样本,基于国内及国外对IPO定价的相关分析,从影响股票IPO定价的内在、外在因素中进行初步选取相关因素作为解释变量,采用因子分析法构建IPO定价模型。进行变量合理性分析后不难发现:二级市场平均市盈率是衡量股价高低和企业盈利能力的一个重要指标;企业净利润增长率越高,IPO发行价应当越高,两者之间是正相关的关系;从内部因素上看,影响银行类公司IPO定价的主要因素是成长能力和经营效益,市场因子以及安全因子对银行类公司IPO定价并不十分显著;股票IPO价格对利率的敏感性逐渐下降,利率对银行股发行定价影响较小等。     

可转换债券定价模型的研究

首先描述了可转换债券定价模型,然后对这些模型进行了较为详细地分析,最后提出了可转换债券定价模型所存在的问题。     

基于EVA的企业并购定价模型研究

在一个企业的发展过程中,并购定价合理与否是并购成败的重要因素。本文主要分析企业的经济增加值（EVA）模型,将其与传统并购模型相对比,找出其主要优势与存在的不足之处,在经济学理论和实践相结合的基础上,对现有的EVA并购定价相关模型加以改进,从而提高EVA并购定价的有效性。     

基于EVA的企业并购定价模型研究

在一个企业的发展过程中,并购定价合理与否是并购成败的重要因素。本文主要分析企业的经济增加值(EVA)模型,将其与传统并购模型相对比,找出其主要优势与存在的不足之处,在经济学理论和实践相结合的基础上,对现有的EVA并购定价相关模型加以改进,从而提高EVA并购定价的有效性。     

村镇银行贷款定价模型选择的研究

为了解决我国农村地区金融机构网点覆盖率低、金融供给不足、竞争不充分等问题,村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司等一系列新型农村金融机构应运而生。在村镇银行的经营管理中,贷款定价是村镇银行的核心业务之一,如何选择合适的贷款定价模型,对于村镇银行能否正常运营至关重要。本文通过对成本加成定价模式、价格领导定价模式与客户盈利分析模式等三种主流定价模式原理及对村镇银行贷款定价的可行性分析,最终确立成本加成定价为目前村镇银行最佳的贷款定价方法。同时为增强该模型的操作可行性,本文还确定了成本加成定价模式的具体计量方式。     

基于资产资本定价模型的旅游项目投资决策研究

本文在介绍旅游项目投资决策和资产资本定价模型之后,分析了将资产资本定价模型引入旅游项目投资决策中的可能性,并具体阐述了基于资产资本定价模型的旅游项目投资决策方法及其优缺点,为旅游项目投资决策理论研究和实践应用提供了新思路。     

“拍照赚钱”任务定价的优化设计模型

分析了现有的任务定价规律,找出了导致任务未完成的原因,在兼顾会员和企业利益的前提下,首先建立了任务定价优化模型,在此基础上又建立了任务打包发布时的定价方案模型,并进一步探索出分时段优化方案。运用多目标遗传算法在Matlab环境下编程求解,将各优化的定价方案实施效果与原定价方案进行对比,同时通过所建立的任务定价方案的评价指标体系对各定价方案的实施效果做出评价。     

资本资产定价模型限制问题分析研究综述

资本资产定价模型,简称CAPM,是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱。广泛应用于投资决策的公司理财领域。在资本资产定价模型的基础下,发展出如套利定价模型、跨时资本资产定价模型以及消费资本资产定价模型等相应理论,形成了一个较为系统的资本市场均衡理论体系。但资本资产定价模型,即CAPM也同样有不可忽视的缺陷,即资本资产定价模型采用了众多的假设前提,给资本资产定价模型设定了一个无摩擦,完美的生存环境,也是这个完美的大环境与现有的金融市场并不一致,造成了资本资产定价模型的"万能钥匙"而在现实金融市场中屡次碰壁。因此,本文对近年来我国学者与现实存在冲突的几个角度对资本资产定价模型研究的概论和评述,包括存在交易成本、存在税收,投资者预期异质性以及对人力资本定价等问题,使得资本资产定价模型更加"接地气",同时也对资本资产定价模型的发展有新的认识。     

商业银行贷款定价原则和模型研究

本文旨在通过商业银行贷款定价原则探讨商业银行贷款定价模型的建立。在对银行贷款常用三个模型进行了浅析之后,确立了一种适合我国商业银行现状的定价模型。     

金融型保险产品定价模型研究

本文从保险产品基本概念出发,了解金融型保险产品的特点,并且根据保险业在我国的发展现状和趋势进行分析,对金融型保险产品所诞生的环境有所了解,进而通过对金融型保险产品的几种定价模型进行对比和论述,找出更适合的定价方法.     

金融型保险产品定价模型研究

本文从保险产品基本概念出发,了解金融型保险产品的特点,并且根据保险业在我国的发展现状和趋势进行分析,对金融型保险产品所诞生的环境有所了解,进而通过对金融型保险产品的几种定价模型进行对比和论述,找出更适合的定价方法。     

信用风险定价模型综述

信用风险是商业银行和其他金融机构所面临的主要风险,度量和对冲信用风险时商业银行来说尤其重要。本文介绍了目前国际上常用的几种信用风险定价模型并进行了比较分析。     

连锁商业企业零售商品定价模型初探

根据连锁超市经营的实际情况,在考虑影响定价的诸项因素的同时,为适应目前连锁超市计算机联网统一管理的需要,应用数学建模的知识,设计一个定价模型。基于本定价模型,计算机系统可以自动地给每个商品进行定价,节省繁琐的手工劳动,减少在定价中的随意定价对企业营销和毛利方面的不利影响,与企业的价格形象相配合,同时促进企业更加关注周围的竞争环境,适应环境而发展。