中国商业银行操作风险控制战略结构模型研究

根据新巴塞尔资本协议的精神,操作风险管理正成为商业银行风险管理的核心内容。操作风险控制战略结构模型的设计是有效地实施风险控制战略行为的前提,而模型设计过程必须借鉴国内外商业银行操作风险管理的实践经验,认为因子分析可以对模型的有效性和可靠性提供检验。     

中国商业银行操作风险控制战略结构模型研究

根据新巴塞尔资本协议的精神,操作风险管理正成为商业银行风险管理的核心内容。操作风险控制战略结构模型的设计是有效地实施风险控制战略行为的前提,而模型设计过程必须借鉴国内外商业银行操作风险管理的实践经验,认为因子分析可以对模型的有效性和可靠性提供检验。     

我国商业银行操作风险管理思路探讨

操作风险已成为我国商业银行的主要风险之一，我国商业银行管理层首先对操作风险要有正确认识，通过有效的风险评估明确操作风险管理的优先次序，采用“自上而下”计量方法适当配置操作风险资本准备金，并通过加强操作风险损失数据库建设、综合运用多种操作风险度量方法以及操作风险管理过程的改进来降低风险，从而建立起一个弹性的操作风险管理方法和思路。     

中国上市商业银行风险管理能力实证研究——基于因子分析法视角的分析

风险管理是商业银行的核心职能.随着中国金融市场的全面开放,利率市场化的实施以及存款保险制度的推出,中国商业银行的经营环境日益复杂,风险管理能力亟待提升.为系统反映我国商业银行风险管理能力,本文以2014年年报数据为基础,运用因子分析方法,对我国最具代表性的16家上市商业风险管理能力进行了实证研究,研究结果表明,国有控股商业银行综合管理能力突出,而全国性股份制商业银行及城市商业银行的风险防范意识与内部控制能力较强.因此,应从风险文化建设、内部治理结构完善及资产结构优化等方面着手,全面提升我国商业银行整体风险管理水平.     

基于OCTAVE的商业银行信息资产风险评估应用研究

商业银行信息科技安全的本质是信息资产风险管理,而信息资产风险评估是信息资产风险管理的基础。文章从工作准备、建立信息资产风险库、评估脆弱性以及开发安全策略与行动计划四个阶段,对采用OCTAVE方法在商业银行信息资产风险评估中的应用进行分析研究,并提出具体的操作流程。     

商业银行流动性风险管理

商业银行流动性风险管理不仅是商业银行风险管理的重要组成部分,也是是商业银行经营过程中最主要的风险之一,在商业银行经营过程中,流动性风险一直是存在的.而流动性问题不仅是我国而且是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一.因此,如何有效加强流动性风险管理、切实建立动态资本补充和监管机制已成为商业银行风险管理的核心内容之一,显得尤为重要.     

新巴塞尔协议下我国商业银行风险控制能力测度模型实证研究

风险管理是银行的核心职能,风险管理能力是银行的核心能力,它们直接影响到商业银行的产品创新、市场拓展、绩效管理与收益创造等战略发展问题.而建立我国商业银行风险控制能力测度模型是有效地实施风险控制的前提,可以为我国商业银行实施全方位的风险管理战略提供有效的理论平台和策略指导.     

VaR理论及在商业银行消费信贷风险管理中的实践

消费信贷作为连接生产和消费的桥梁,存在着风险与收益的两难冲突.在商业银行追求风险与收益之间的对称性过程中,传统的信用风险管理办法显得有些"无能为力".本文探讨了VAR方法在商业银行消费信贷风险管理中的理论问题和"处于风险中的消费信贷价值"的测算方法和风险预警路径.为商业银行消费信贷风险管理提供一个新的思路.     

风险导向审计在商业银行全面风险管理中的角色定位和作用发挥

本文介绍了全面风险管理与风险导向审计的内涵,对风险导向审计在全面风险管理中的角色定位进行了分析,认为风险导向审计是商业银行全面风险管理的内在要求和必然选择,是商业银行全面风险管理的重要组成部分,是对风险管理的再管理.在明确了风险导向审计的目标定位后,本文详细阐述了风险导向审计方法在商业银行运用的具体程序,并深刻剖析了其对商业银行全面风险管理的积极影响.     

我国商业银行信息资产风险评估研究及应用

随着信息化、电子化在商业银行应用广度和深度的不断扩大,信息技术也已成为推动商业银行发展的重要力量。本文将采用OCTAVE方法对商业银行信息资产风险进行评估分析,通过OCTAVE方法与商业银行的实际情况相结合,分析和研究适合我国商业银行信息资产风险评估的方法,提高银行科技员工的安全风险意识,拓展科技检查工作的范围,为商业银行开展信息资产风险评估进行了有益的探索,并为构建商业银行信息科技风险管理模式奠定基础。     

商业银行对借款企业的事前调查机制研究

从商业银行对借款企业的事前调查机制入手,分析当前金融体系下国内外商业银行事前调查机制现状以及国外事前调查机制操作中的先进管理经验,在此基础上指出我国商业银行对借款企业的事前调查机制中存在的主要问题：事前调查机制不健全、单一管理模式下银行专业型人才匮乏、信用评级和风险分析水平较低、事前调查机制缺乏有力的文化环境支持。这些问题的存在既有宏观环境因素,也有银行自身的因素。为此,必须营造良好的宏观环境,加强商业银行内部管理,完善信贷管理制度,提高商业银行事前风险识别能力。     

美国商业银行风险管理经验及其启示

由于受金融危机的影响,国内银行正面临着越来越大的来自风险、管理和利润的压力.完善的风险管理体系是保证商业银行持续发展和稳定的关键.因此,基于美国商业银行风险管理的现状,通过借鉴美国商业银行在风险管理方面的经验和教训,对中国商业银行风险管理提出了建议.     

基于主成分-粗糙集理论的企业信贷风险预警研究

针对预测数据分布的非正态性，采用主成分-粗糙集理论对企业信贷风险预警进行研究。首先，通过主成分分析法与粗糙集属性约简功能建立一套定量分析与定性分析相结合的指标体系；其次，利用Rosetta商用软件对指标体系处理生成信贷风险评估规则；最后，运用此评估规则对企业信贷风险进行评估。实例验证表明：选用的财务指标、非财务指标及利用粗糙集理论导出的评估规则对我国银行信贷违约风险评估具有较好的预警作用，可为银行的信贷决策提供参考。     

基于信用风险评估的商业银行中小企业贷款定价影响机制研究

本文结合我国中小企业特点以及商业银行风险管理的经验,提出了一个较为全面涵盖我国中小企业信用风险评估内容的度量模型,该模型由财务实力、管理实力、社会实力三个因子组成,然后基于该信用风险评估模型,探讨我国商业银行的贷款定价影响机制。研究发现,中小企业信用风险各因子对贷款定价均有显著的正向影响,即信用实力越强,贷款定价越优惠,同时,信用实力对缓释工具有显著的负向影响;另外,缓释工具对贷款定价也有显著的正向影响,是中小企业信用风险影响贷款定价的调节变量。最后基于研究成果对商业银行如何应用模型加强中小企业贷款管理提出了建议。     

新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险控制绩效评价系统研究

新巴塞尔资本协议将风险控制作为银行经营的核心内容,而操作风险控制正变为国际银行业风险控制的首要目标。在新巴塞尔协议风险计量与风险控制的指导下,建立科学的商业银行操作风险控制绩效评价系统,可以有效地提高我国商业银行的风险管理绩效。而因子分析可以对评价系统的合理性和可靠性提供实证检验,并由此揭示我国商业银行操作风险管理过程中存在的若干问题。     

全面风险价值管理在商业银行绩效考评中的运用

我国股份制商业银行从传统经营管理向现代商业银行经营管理转型中,需要建立科学的绩效考评体系。但以财务指标为主的绩效考评体系存在缺陷,须引进全面风险价值管理理念,这对商业银行提升绩效考评具有重要的现实意义。     

陕西省银行业金融机构合规风险管理研究

文章研究分析了陕西省银行业金融机构合规风险管理中存在的问题,借鉴国际银行业合规风险管理经验,提出完善陕西省银行业金融机构合规风险管理的对策应从以下几方面入手：监管部门督促银行机构不断完善合规风险管理;完善合规风险管理监管的技术和手段;加强合规风险管理制度建设,加大合规培训力度;提高合规风险管理能力;构建浸润银行各项经营管理环节的合规文化。     

商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心,充分考虑影响信用风险的各种因素,利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制。我国商业银行应从自身实际情况出发,建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型,并随着环境的变化和经验的积累调整风险评价模型。信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构,培育良好的信用文化,构建有效的风险报告流程和信贷组合管理,落实权责制度和激励约束机制,完善内部控制制度。     

基于平衡计分卡的商业银行经营绩效评价模型

传统的以财务指标来评价商业银行经营绩效存在着诸多弊端。本文运用平衡计分卡理论,结合我国商业银行的发展现状,从财务绩效评价、客户评价、内部经营管理评价、学习与创新能力评价提出了评价商业银行经营绩效的指标体系;接着运用层次分析法的原理将这些指标体系分层次,从而构造了商业银行经营绩效评价的层次分析模型,最后通过回归模型的构造,提供了上述指标体系中各指标对商业银行经营绩效的影响程度的评价方法。     

开放环境下股份制商业银行竞争战略研究

采用波特五种力量模型,可以分析全面加入WTO后我国股份制商业银行所处的开放竞争环境。本文认为,身处国有商业银行、外资银行以及证券市场的强有力的竞争和替代的开放环境下,股份制商业银行应建立以规模发展为导向,以金融产品创新为根本,以风险管理为保障的竞争战略,并对战略的执行提出了具体建议。