支付系统清算账户流动性管理研究

“流动性”是商业银行稳定经营的重要指标,也是商业银行重点监测的对象。近年来,我国支付系统取得了前所未有的发展,特别是中国现代化支付系统成功取代电子联行系统,跨行支付发生了根本性的变革,对银行业金融机构“流动性”的影响愈加明显。科学管理支付系统清算账户,保持合理的流动性,不仅是商业银行经营“安全性”和“盈利性”的前提,也是金融机构进行金融创新获取核心竞争力的有力保障。     

支付系统清算账户流动性管理研究

流动性是商业银行稳定经营的重要指标,也是商业银行重点监测的对象。近年来,我国支付系统取得了前所未有的发展,特别是中国现代化支付系统成功取代电子联行系统,跨行支付发生了根本性的变革,对银行业金融机构流动性的影响愈加明显。科学管理支付系统清算账户,保持合理的流动性,不仅是商业银行经营安全性和盈利性的前提,也是金融机构进行金融创新获取核心竞争力的有力保障。     

加强国有商业银行流动性风险管理的思考

流动性风险是商业银行经营过程中最主要的风险之一，流动性包括资产的流动性和负债的流动性。由于商业银行负债经营和追随盈利性的特点，以及其它不确定因素的影响，资产和负债的流动经常会出现缺口，在商业银行经营过程中，流动性风险是一直存在的。流动性问题是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一，流动性问题解决得不好，就有可能导致流动性支付危机，这一问题对金融机构尤其重要。     

中国国有商业银行的流动性:一个实证分析

银行的流动性一般是指商业银行满足存款者提现、支付到期债务和借款者的正当贷款需求的能力，它对商业银行尤其重要，是商业银行的生命线。流动性问题解决不好，就有可能转化为流动性风险，酿成支付危机，引发大规模的挤提风潮甚至大批银行的倒闭，最终以金融危机的形式爆发出来。因此，流动性是银行稳健经营的前提，也是银行流动性、赢利性、安全性的“三性原则”中的首项。     

巴塞尔协议加码流动性风险监管

商业银行区别于其他金融机构的最根本特征就是吸收存款同时也发放贷款,通过“杠杆化运作”和“期限转换”完成资金供给和需求的对接,这就使得商业银行天然就存在着发生流动性风险的可能性。流动性风险管理也因此一直是商业银行日常营运中所关注的最重要内容之一。     

美国支付系统流动性风险管理对我国的启示和借鉴

<正>支付系统是一国支付清算体系中的主干线,因此它处于金融市场的核心地位。支付系统流动性风险是在支付过程中参与者无法按期履行合同的风险,具体指系统参与者不能于到期日结清全部负债的风险,但是并不意味着参与者因破产而无法偿还,只是拖欠资金而不能及时结清。支付系统流动性风险是金融机构自身产生的流动性问题,而流动性风险管理一直是金融界的难题。那么强化支付系统的流动性风险管理,规避流动性风险是中央银行和支付系统直接参与者要面临的问题和挑战。一、美国支付系统流动性风险管理美国支付清算系统包括由美国联邦储备体系经营管理的联邦电子资金转账系统(FEDWIRE)和纽约清算所协会经营的清算     

重视和加强我国商业银行流动性管理

重视和加强我国商业银行流动性管理万建华信用风险、利率风险和流动性风险是银行经营面临的三大风险，其中流动性风险以其不确定性强、对银行冲击震动大、可能触发支付危机等特点而成为“最致命的风险”。商业银行的危机，不论形成原因如何，最终的表现一般都是流动性的丧...     

支付系统流动性管理研究及其对策

支付系统作为中央银行向商业银行和货币市场提供的公共支付清算平台,承载着各种跨行支付业务和货币市场交易的资金清算功能,是国家支付体系的中枢。支付系统的资金流动性管理,是支付系统参与者的核心任务,也是中央银行防控支付清算风险的重点和难点。本文着重分析国内支付系统流动性管理现状,借鉴国外支付系统流动性管理经验,提出加强支付系统流动性管理的对策建议。     

流动性过剩与外汇占款:一个基于协整的悖论

本文针对目前我国国际收支顺差引起央行基础货币投放过多,商业银行流动性泛滥的情况,运用协整、VECM模型、脉冲反映函数和方差分解等计量经济方法检验了外汇占款对金融机构流动性的影响,并分析对我国货币政策操作的含义。实证发现:外汇占款不仅没有引起金融机构流动性增加,反而降低了商业银行的流动性;相反,我国存款准备金率的调整由于政策“宣示”效应大于资金“冻结”效应却引起商业银行流动性增加。这显然是一个悖论。然而与我国外汇冲销政策实施有关,也说明我国货币政策是初步有效的,尽管这是以其独立性为代价。     

深化数据分析 促进支付清算业务发展——人民银行辽宁省朝阳市中心支行“支付清算数据分析系统”建设实践

中国人民银行支付清算系统是商业银行之间跨行支付清算业务的主干系统,该系统的业务数据基本由各商业银行间业务往来数据构成。如何有效地对支付清算数据进行深度分析,及时掌握所辖地区的支付清算业务开展情况,并有针对性地指导辖区金融机构更好地开展支付清算工作,意义重大。为此,中国人民银行辽宁省朝阳市中心支行（以下简称“朝阳支行”）组织开发了“支付清算数据分析系统”。该系统在原有支付清算数据的基础上,向人民银行省级分行、     

支付系统上线后江苏省银行机构流动性管理的现状及思考

银行体系流动性问题一直是中央银行关注的热点,充足的流动性是商业银行的生命线,也是金融体系和经济体系正常运行的保证。现代化支付系统上线运行后,流动性管理日益成为影响支付系统支付清算效率的重要因素。本文从中央银行的视角出发,介绍了大额支付系统上线后江苏省银行机构流动性管理的现状,分析了支付系统发展对银行机构流动性的影响,指出当前银行机构流动性管理存在的问题,结合央行正在建设的第二代支付系统提出了进一步加强流动性管理的建议。     

地方法人金融机构经营绩效与杠杆率、流动性的关系研究 ——以山东省为例

本文选取山东辖内56家法人金融机构的2007-2016年经营绩效与杠杆率、流动性的时间序列数据,对三者之间的关系进行了实证分析,实质上也是研究地方法人金融机构安全性、流动性、盈利性之间的关系.研究发现,城市商业银行与农村商业银行在杠杆率、流动性与经营绩效方面呈现不同的相关性,即两类法人金融机构在杠杆率、流动性与经营绩效的关系上存在着差异.本文进一步分析了产生这种差异的原因,并提出了相关政策建议.     

地方法人金融机构支付清算系统风险探索与研究

央行支付系统是金融市场的核心支持系统,是全社会资金流动的“大动脉”,地方法人金融机构因基础设施、人员素质、管理水平等方面相对国有大中型商业银行存在很大的差距,成为支付系统中相对薄弱的一环。笔者结合当前地方法人金融机构支付系统的发展情况,探索与研究支付系统安全风险,并就风险如何防控提出相关与建议。     

银监会《商业银行流动性风险管理指引》的新要求及其影响

流动性风险作为商业银行面临的主要风险类型之一,与信用风险、市场风险和操作风险密不可分,在一定条件下甚至会相互传递和转化,直接影响到商业银行的经营持续性。而且,流动性风险具有在系统内迅速传导的特性,部分银行的流动性风险可能导致整个市场流动性不足,进而引发金融危机。因此,流动性风险一直备受国内外金融机构与监管机构关注。2009年11月1目,银监会发布的《商业银行流动性风险管理指引》（下称《指引》）开始施行。“指引》并没有改变原有的流动性风险监管指标,而是着重明确了商业银行流动性风险管理所遵循的原则、管理体系、管理方法和技术等要求。其目的主要是提高商业银行对流动性风险的重视程度,确保商业银行的流动性充足和安全稳健运行。     

基于地方法人金融机构流动性特征的分类管理浅析

流动性风险管理是金融机构稳健经营的核心内容,特别是在利率市场化加速推进和金融同业业务逐步规范的形势下,金融机构资金来源及资金运用渠道都发生明显变化,对金融监管部门和金融机构自身都提出了更高的流动性管理要求.地方法人金融机构与大型金融机构相比,资产规模较小,融资渠道有限,流动性风险具有其特殊性,管理难度大.本文针对地方法人金融机构流动性风险的特殊性,分析了城市商业银行、农村商业银行和村镇银行三类地方法人金融机构流动性特征及应对能力,并从监管角度和经营角度对地方法人金融机构流动性分类管理和防范风险提出了建议.     

利率市场化进程下地方法人金融机构流动性分类管理探析

流动性风险管理是金融机构稳健经营的核心内容,特别是在利率市场化进程加速推进和金融同业业务逐步规范的形势下,金融机构资金来源成本及资金运用渠道都发生明显变化,无论是对金融监管部门和金融机构自身都提出了更高的流动性管理要求。地方法人金融机构与大型金融机构相比,资产规模较小,融资渠道有限,流动性风险具有其特殊性,管理难度往往更大。本文针对地方法人金融机构流动性风险的特殊性,基于流动性指标和资产负债结构分析了城市商业银行、农村商业银行和村镇银行三类地方法人金融机构流动性特征及应对能力,并从监管角度和经营角度对地方法人金融机构流动性分类管理和防范风险提出建议。     

利率市场化进程下地方法人金融机构流动性分类管理探析

流动性风险管理是金融机构稳健经营的核心内容,特别是在利率市场化进程加速推进和金融同业业务逐步规范的形势下,金融机构资金来源成本及资金运用渠道都发生明显变化,无论是对金融监管部门和金融机构自身都提出了更高的流动性管理要求。地方法人金融机构与大型金融机构相比,资产规模较小,融资渠道有限,流动性风险具有其特殊性,管理难度往往更大。本文针对地方法人金融机构流动性风险的特殊性,基于流动性指标和资产负债结构分析了城市商业银行、农村商业银行和村镇银行三类地方法人金融机构流动性特征及应对能力,并从监管角度和经营角度对地方法人金融机构流动性分类管理和防范风险提出建议。     

第二代支付系统上线后对支付清算工作的影响及分析

人民银行支付清算系统是中国人民银行建设、运行维护、管理的,为我国金融机构之间以及金融机构与人民银行之间的支付业务提供最终资金清算的重要核心业务系统,是各商业银行电子汇兑系统资金清算的枢纽系统,也是金融市场的核心支持系统,是全社会资金流动的“大动脉”,对中国经济金融运行发挥着极为重要的作用。2009年人民银行正式启动了第二代支付系统的建设工作,2010年8月网上支付跨行清算系统先行上线并于2011年1月完成了全国推广,2013年10月,第二代支付系统在全国完成上线运行。     

CNAPS数据中心建设规划及策略

中国现代化支付系统（CNAPS）是为我国金融机构之间以及金融机构与人民银行之间的支付业务提供最终资金清算的关键业务系统,是各商业银行电子汇兑系统资金清算的桥梁和枢纽,也是金融市场的核心支持系统。     

全面构建商业银行流动性风险管理体系——《商业银行流动性风险管理指引》解读

流动性风险是商业银行日常经营中所面临的主要风险之一,虽然在多数情况下流动性风险是次生风险,但由于其对商业银行的支付能力和经营持续性会产生更直接的冲击,因而一直备受国际金融界的高度关注。巴塞尔新资