浅论商业银行资金的流动性风险

一、商业银行资金流动性管理存在的主要问题（一）社会对银行业资金的流动性风险缺乏足够的认识。从央行来看,主要测重于合理性稽核,对于商业银行的风险性监管长期以来是一个薄弱环节,资产负债管理虽已列入监管内容,信贷资产清理分类工作将过去以期限为主的分类法改为以风险管理为主的“五级货款”分类法,但还是刚刚起步,央行对资金流动性风险的监管力度缺乏明确的态度,对商业银行的监管主要是现金的提取和帐户、利率、结算制度的执法等有否违规,使得商业银行的工作重点放在合规经营和追求存款规模上,一些商业银行缺乏对流动性风险…     

新构想：对外汇指定银行实施分类监管

外汇局可将外汇指定银行分为A、B、C三类，实施分类监管。其中，A类为经营外汇业务合规性优良的银行；B类为经营外汇业务合规性一般的银行；C类为经营外汇业务合规性明显欠缺的银行。分类监管的基本原则是“区别对待、奖优惩劣”。     

银行外汇业务风险管理创新研究

随着社会经济的不断发展,我国经济金融也已经逐渐开放,目前我国银行业发展前景非常广阔,银行业务逐渐趋于国际化,而在银行外汇业务的不断扩大化的同时,银行外汇业务风险也在不断加大周此,必须加大银行外汇业务风险管理力度,不断创新出有效的风险管理方法,提高我国银行金融机构的竞争力,创新银行外汇业务,加大业务风险防范力度,完善银行外汇业务风险管理体系最终促进我国银行外汇业务的长期稳定发展。     

解剖麻雀 抓点促面——汇改后外汇业务违规行为原因探讨

汇改两年,银行外汇业务发展加快,金融创新应运而生。在这样一个发展过程中,外汇管理也处于不断的变化和更新之中。如何在合规经营的框架下创新发展,已成为汇改后银行外汇业务发展的重中之重。我们从个案入手,分析了银行(包括分支机构)违规方式、原因及隐患,其中包括银行外汇业务及创新所加大的合规风险。银行应利用新法规开发适合客户需求的产品,或通过业务创新推动监管改革,从而在市场上取得先机。     

公众参与、银行监管和银行风险

鼓励公众参与是赋能银行监管的重要途径。本文将银行监管领域中的公众参与区分为公众监督监管行为（公众监督）和公众举报违法行为（公众投诉）,并使用2SLS-IV回归法,探讨了两类公众参与在银行监管中的作用。研究结果表明,两类公众参与均有助于降低银行风险,但其发挥作用的渠道机制存在差异。具体而言,公众监督通过提升监管执法规范来降低银行风险,而公众投诉则通过加强监管执法力度来降低银行风险。进一步的分析发现,反腐败强度越大,公众监督的影响效应越强;银行资产规模越小,公众投诉的影响效应越强。根据以上结论,本文建议银行监管改革在注重监管机构“从上而下”治理思路的同时,还应重视公众参与“自下而上”的作用。     

我国商业银行外部监管体系的完善

目前我国商业银行的经营风险主要表现为：国有独资商业银行经营积累的信用风险十分突出；商业银行经营的利率风险逐步扩大；同时，面临的外汇风险将较快增长；商业银行资产负债管理的比率难以达到标准，使商业银行的风险特征更为明显，此外在我国商业银行经营中还存在规范行为，由此带来的经营风险亦不容忽视。加强对商业银行经营风险的管理与防范，笔者认为除了强化商业银行风险防范的内控机制之外，应不断地从完善商业经济的外部监管体系入手，真正建立起央行监管、机构内控、行业自律、社会监督的“四位一体”金融监管体系，达到“标本兼治，立体监督，综合治理”的目标。     

加强对外汇指定银行外汇业务的监管

加强对外汇指定银行外汇业务的监管吴俊峰随着金融体制改革的进一步深入，我国银行独家经营外汇业务的局面被打破，形成了多家银行共同经营外汇业务的新格局。在这种形势下加强对外汇指定银行外汇业务的监管，具有极其重要的意义。目前，对外汇指定银行外汇业务的管理是管...     

银行外汇业务合规“新途”

拥抱大数据技术,顺应监管政策变化,将是商业银行外汇业务合规管理的新方向。商业银行的合规,是指其经营活动与法律、规则和准则相一致。外汇业务合规管理作为银行合规管理的一个子项,目前不但面临着普遍存在的经营发展与合规管理的矛盾,更面临着在日趋复杂的新形势下,如何推广运用大数据技术和不断适应监管部门的政策变化等问题。     

大数据时代银行外汇业务管理探究

随着外汇管理改革的不断深化,银行外汇业务处理程序化、数据报送接口化,促成了现行银行外汇业务“大数据时代”,促进了外汇管理改革创新,但与此同时,银行程序性违规激增,贸易投资便利化与外汇业务真实性监管的矛盾愈发突出,客观上要求外汇局不断完善外汇非现场监管与检查措施,探索实施银行外汇业务主体监管。     

经济危机使银行信用竞折腰—承兑到期遭拒付案例

上两期“外汇业务经营难点与对策”专题,从较宏观的角度探讨了银行在国际业务的规模、效益和风险压力加大的外部环境下,如何认清形势、转变心态、应对挑战。本期专题则通过个案提示具体业务的风险防范,进而围绕银行经营难点,提出具体解决之道。历史经验证明：危机往往会为市场创新提供契机,重塑竞争格局。希望这些非常时期下的非常案例,能有助于重新整合银行外汇业务的核心竞争力,进而占领市场先机。     

银行外汇业务违规风险监管机制探讨

对银行外汇业务违规风险进行监测、分析和管理,是国家外汇管理局加强涉汇主体监管的重要手段。本文立足基层外汇管理部门银行外汇业务监管实践,阐述构建银行外汇业务违规风险监管机制的思路。     

完善银行外汇综合头寸管理的思考

随着涉外经济的快速发展,外汇业务逐渐成为各外汇指定银行的一项重要业务,银行经营外汇业务必然带来外汇头寸风险的问题,尤其在当前国际金融动荡背景下,外汇敞口风险将进一步加剧。因此,实施有效监管、增强风险防范能力显得尤为迫切和重要。本文研究了现行外汇头寸管理模式存在的问题,并提出了改进银行外汇头寸综合管理的建议。     

当好“守门员” 防范外汇业务风险

根据《关于对金融机构外汇业务监管职责划分的通知》，银行外汇业务市场准入审批职能以及对银行外币资产质量和风险监管职能从国家外汇管理局移交到人民银行。银监会成立后，这两项职能又自然地从人民银行转移到银监会。遗憾的是，人民银行没有很好地移交其外汇业务风险监管职能，使得银行外汇业务风险监管几乎成了被遗忘的角落。这     

银行外汇业务进入“合规时代”——解剖麻雀 抓点促面——汇改后外汇业务违规行为原因探讨

汇改两年，银行外汇业务发展加快，金融创新应运而生。在这样一个发展过程中，外汇管理也处于不断的变化和更新之中。如何在合规经营的框架下创新发展，已成为汇改后银行外汇业务发展的重中之重。我们从个案入手，分析了银行（包括分支机构）违规方式、原因及隐患，其中包括银行外汇业务及创新所加大的合规风险。银行应利用新法规开发适合客户需求的产品，或通过业务创新推动监管改革，从而在市场上取得先机。[编者按]     

银监会：关注银行流动性风险推监管新标准

近日,银监会主席尚福林指出,银监会高度关注银行体系流动性风险,将于今年正式推行商业银行流动性风险监管新标准。尚福林在第十三届“中国发展高层沦坛”上透露,今年银监会将在商业银行资本管理和流动性风险管理等方面,卅台新的监管标准。尚福林说：“前期我们对国内前十大商业银行、部分中小银行开展了定量影响测算,结果表明实施新资本监管标准对商业银行经营产生的影响总体可控。”     

商业银行利率风险监管改革动态及其影响探析

通过梳理巴塞尔委员会对银行账户利率风险监管相关指引的历史演进,介绍目前国际上银行账户利率风险管理的通行做法,解读巴塞尔委员会最新发布的《银行账户利率风险》监管指引,并评述该监管指引对银行账户利率风险管理及其商业银行经营行为可能带来的影响,提出了我国商业银行提高银行账户利率风险管理水平的政策建议.     

构建商业银行理财市场监管体系的探讨

近年来,随着我国商业银行理财市场的迅速发展,理财产品交易的不规范性问题日益突出,对其健康发展带来了极大的风险,因此,构建理财市场的监管体系迫在眉睫.针对目前我国商业银行理财市场现状提出构建监管部门、银行自身及银行理财协会“三位一体”的监管体系,监管部门尝试综合性监管模式、完善政策及法律法规的制订、加强监管力度、发挥投资者保护机构作用;银行自身主要负责风险内控机制的制订、建立理财产品交易披露制度;银行业理财协会负责理财机构评价体系、理财人员资格认证制度及行业自律公约的制订工作,通过三方合力做好商业银行理财市场的监管.     

银行账户利率风险国际新监管改革的实施与挑战

随着利率市场化的不断推进,利率风险管理在商业银行资产负债管理和风险防控中的重要性不断增强。本文对巴塞尔委员会最新发布的《银行账户利率风险监管标准》主要改革内容进行了深入分析,并结合目前我国商业银行实践,剖析了商业银行实施新监管标准面临的难点,建议商业银行借新监管标准实施之际,尽快开展银行账户利率风险管理升级工作,将利率风险纳入全面风险管理体系,全面提升银行账户利率风险管理水平。     

城商行高速发展中的风险防范——访邯郸银行董事长李少波

作为经营风险的商业银行,风险防控是商业银行的经营之本,面临日趋复杂的国内外经济形势,在国内宏观调控力度不断加大与监管部门宏观审慎性监管约束下,商业银行必将面临总体经营上的结构性调整,如何加强风险防控能力以为转型中的中国银行业保驾护航无论银行大小都是一个长期的课题。对于刚刚走过十五年发展历程的中国城市商业银行来说,由于     

银行业外汇风险及其管理策略

目前,我国各家银行先后开展了的发展。但是国际上的无数事例告诉操作不慎,可能会引发银行倒闭。因尤其是随着中国加入WTO进程的加快摆在我国银行面前一个亟待解决的问本期我们特组织了“银行外汇风险”经营外汇业务中面临的风险,同时探我国银行业的健康发展。