违约概率测度研究：方法与模型综述

巴塞尔新资本协议（BASEL Ⅱ）的核心内容是内部评级法（IRB）,而计算客户违约概率是实施内部评级法的关键步骤.事实上,在整个内部评级法以及全面风险管理的应用中,客户违约概率的准确计量都是最核心的问题,它是预期损失、经济资本、贷款风险收益率计算的基础.本文综述了国内外文献以及信用风险管理实践中具有代表性的违约概率测度方法与模型,希望对我国商业银行以及相关学者在研究违约概率问题时有所帮助.     

七级多指标识别模型在商业银行贷款风险防范中的实证研究

本文从商业银行的贷款实际业务中，设置了32个贷款风险因素指标，构建了七级风险模糊识别模型，力求用一套现代定量方法对商业银行贷款风险进行有效的识别，目的在于揭示受评对象未来偿付能力的大小，以及影响该能力的各种因素及其变化趋势，定量化分析受评对象贷款违约的可能性及其严重程度，从而对商业银行贷款质量得出评估意见。     

贷款分类改革新举措——风险分类

按照国务院的部署,我国各家银行的贷款管理将在今年进行重大改革。根据中国人民银行下发的《贷款风险分类指导原则》,中央银行评估商业银行的贷款质量,将从按流动性管理为基础的贷款分类法,过渡到以风险管理     

商业银行贷款违约模型研究综述

商业银行贷款违约概率的测算对于商业银行提取经济资本和控制信用风险有着非常重要的意义.本文从国外和国内两方面对商业银行贷款违约模型的研究进行了梳理和回顾,并进行了评述,指出目前商业银行贷款违约模型还存在较大的改进空间.     

加强国有商业银行风险管理的几点思考

加强风险防范是商业银行发展壮大的基础；信有风险管理是商业银行生存的关键。要建立审贷分离制度、推广抵押贷款，作好贷款的“三查”工作、建立贷款风险防范责任制。     

论Markov链在预测个人住房贷款风险中的作用

随着我国房地产业的蓬勃发展,个人住房贷款量得到了迅速扩张,其风险也日渐显现,为此,我国银行业必须加强对个人住房贷款的风险研究.根据我国商业银行的规定,个人住房贷款的类别变化符合Markov链的状态转移规律,在搜集了足够的数据之后,可以利用Markov链进行贷款违约率的预测,以期帮助商业银行加强其风险管理.     

贷款风险分类制度面临的问题与对策

2002年1月1日我国商业银行开始全面推行贷款风险分类管理(又称贷款五级分类管理),并在此基础上及时足额提取各类贷款损失准备.作为这两项制度的制定者与推动者,人民银行希望国内商业银行籍此提升管理理念,与国际惯例接轨.但我们注意到,推行贷款风险分类制度并不能自动导致商业银行经营管理水平的提升.从目前掌握的情况看,商业银行并未完全适应这一重大制度变革,主要表现在难以妥善处理消化历史沉淀的不良贷款过程中遇到的问题.     

大学生助学贷款的信用评估

国家助学贷款违约现象屡见不鲜，鉴此，科学选择大学生助贷信用行为的评估指标，合理评估助学贷款信用，有效防范助学贷款风险尤显重要。文章结合现有商业银行可获取的相关数据，应用因子分析法与Logistic回归法相结合，建立起较为理想的信用评估模型，解决了单纯Logistic回归法的变量多重共线性问题，同时又较好地分析了影响学生助贷信用行为的因素，为银行防范助学贷款风险提供依据。     

基于有吸收态的马尔可夫链的贷款迁移分析

运用马尔可夫模型对贷款风险进行了实证分析,指出了马尔可夫链在贷款风险分析方面具有操作性和有效性,可用于银行信贷资产的预测分析与风险管理;年度的贷款迁移矩阵可有效分析贷款风险变化特性及贷款损失、回收的内在规律,可度量不良贷款剥离对贷款风险转变的多方位作用,能为银行提前采取风险防范举措、改善贷款质量提供依据。     

商业银行小微企业贷款的风险防范

目前,商业银行小微企业贷款业务已取得成效,但其风险管理仍存在一些问题：资金用途难以监管,贷款集中度较高,合作中介机构实力较弱,内部风险管理不足等。为防范商业银行小微企业贷款风险,应关注经济下行背景下面临的系统性风险,严格落实贷款三查,监控信贷资金流向,加强小微企业信贷基础体系建设,防范担保公司外部风险感染,并规范种子基金管理。