利率市场化改革与商业银行定价能力研究

利率市场化改革的推进,对我国商业银行定价能力提出了更高要求。目前,我国商业银行利率定价管理水平仍处于初级阶段,定价能力亟待提高。结合利率市场化的要求和相关国家(地区)的经验,我国商业银行亟需强化定价机制建设、优选定价方法、夯实定价基础,不断提高定价能力。相关管理部门和监管部门也应为商业银行提升定价能力提供良好的制度环境。一、我国商业银行利率定价现状目前,在利率定价管理上,我国不同类别银行的差异较大:大型商业银行和部分股份制商业银行,在定价组织架构、制度建设和管理方式等方面相对健全一些;     

商业银行贷款定价现状、问题及对策

随着国内金融市场的不断发展和完善,利率市场化改革需要进一步推进,研究和探讨利率市场化改革中存在的问题,并就如何优化商业银行定价的内外环境提高利率市场化成效进行探讨显得尤为重要.本文重点阐述了当前我国商业银行贷款定价的现状及存在的问题,并结合湖南省邵阳市辖内商业银行的贷款定价实践进行了分析,就如何推动利率市场化进程和提高商业银行贷款定价成效提出了对策.     

浅析利率市场化与银行贷款定价

利率市场化就是将市场均衡利率的发现和决定权由中央银行向市场主体转移,通过不断放松利率管制,扩大市场主体的自主定价空间。提高银行贷款自主定价能力不仅是利率市场化的重要内容和应对之策,也是利率市场化顺利推进和目标实现的关键环节。但在银行经营注重规模、贷款定价盯住基准、客户结构趋向同质化的传统模式下,银行提高自主定价能力需要不断探索、不断积累。     

浅析利率市场化与银行贷款定价

利率市场化就是将市场均衡利率的发现和决定权由中央银行向市场主体转移,通过不断放松利率管制,扩大市场主体的自主定价空间。提高银行贷款自主定价能力不仅是利率市场化的重要内容和应对之策,也是利率市场化顺利推进和目标实现的关键环节。但在银行经营注重规模、贷款定价盯住基准、客户结构趋向同质的传统模式下,银行提高自主定价能力需要不断探索、不断积累。     

LPR定价机制下中小商业银行贷款定价模型构建与应用

为深化利率市场化改革,提高利率传导效率,2019年8月中国人民银行改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制。本文首先概述LPR定价机制,接着分析商业银行贷款定价的几种模式,在此基础上构建LPR定价机制下中小商业银行贷款定价模型,并就中小商业银行如何适应新机制提出对策建议。     

商业银行贷款理论定价与实际操作的差异及思考

利率市场化是一国金融自由化的核心环节,而放松利率浮动区间管制又是整个利率市场化进程的关键步骤。2003年以来,中国人民银行加快了放松贷款利率浮动的改革实践,希望逐步培育乃至最终赋予我国商业银行完全自主的贷款定价能力。在中央银行的政策引导下,商业银行普遍加强了对贷款定价的探索,以资金成本、服务理念、利润导向等为基础,初步建立了相应的贷款定价模式。但是,在这个过程中,由于资金供求矛盾、风险考核、竞争环境等因素影响,直接导致商业银行的理论定价与操作实践出现明显背离。有效消除这一差异需要商业银行不断根据内外经营环境来修正定价模式,使之具有更强的可操作性。     

新形势下商业银行资产定价机制再认识——基于利率市场化和流动性理论

市场经济条件下,商业银行在资产定价中通常以利率为基础。近年来,我国利率市场化改革的步伐加快,商业银行在此背景下逐步提高了自身资产定价的能力,但不足之处也很明显。本文基于利率市场化和流动性理论,分析了我国商业银行资产定价的现状。在此基础上,本文结合利率市场化背景对提高商业银行资产定价能力进行了讨论,提出了一定的策略和建议。     

利率市场化改革中农村商业银行贷款利率定价模式探索

农村商业银行是我国金融市场的重要组成部分,在推进农村经济发展的方面发挥了至关重要的作用.但是,随着我国利率市场化不断深化,农村商业银行在贷款利率定价方面的劣势不断显现.本文对国内农村商业银行的利润与贷款基准利率之间的关系进行回归分析,并对BC农商行贷款利率定价进行研究,围绕农村商业银行如何建立适应市场需求的贷款利率定价模式提出参考性建议.     

利率市场化趋势下商业银行贷款定价方式思考

利率市场化改革是大势所趋。2012年初,央行发布的货币政策执行报告指出,下一阶段要继续稳步推进利率市场化改革,加快培训市场化基准利率体系,引导金融机构增强风险定价能力。本文就我国商业银行在利率市场化趋势下贷款定价开展思考提出方略。     

商业银行加强贷款定价管理的探讨

随着利率市场化的推进,贷款定价问题已逐渐提上商业银行的议事日程。本文简要分析了利率市场化条件下商业银行加强贷款定价管理的重要意义,针对贷款定价管理的现状和存在问题,提出贷款定价模型的初步设想,并从内部管理机制方面提出相关建议。     

利率市场化下我国商业银行资产定价机制研究

商业银行资产定价主要以利率为基础。我国开始利率市场化改革以来,商业银行在资产市场化定价能力上已经得到了一定提高,积累了一定经验,但仍然存在一些不足。本文针对我国商业银行资产定价现状,借鉴国外经验,分别从经营环境与商业银行自身制度建设两个层面就利率市场化环境下如何提高资产定价能力进行了探讨,提出了相关建议。     

利率市场化进程对中国商业银行定价行为影响研究

净利差是商业银行存贷定价的结果,能反映商业银行的定价行为,中国渐进式的利率市场化会不断对商业银行自主定价能力产生影响。本文在做市商模型框架下分离出纯利差,利用纯利差反映银行的定价行为,实证检验利率市场化进程对商业银行定价行为的影响。研究结果显示：随着利率市场化进程的不断推进,中国商业银行的自主定价能力在逐步增强,并且在定价过程中越来越重视风险因素和非传统业务因素,而成本因素和政策保护因素在定价中的重要性降低。     

在抵御风险中提升银行价值——中国农业银行贷款风险定价模式透析

定价能力是商业银行利率市场化条件下的核心竞争力之一。贷款风险定价探索了利率市场化条件的定价基准、方法和理念，是新巴塞尔协议核心理论在农行定价领域的创新应用。本文立足全国农行的层面，在对农行贷款风险定价模式及成效进行全面总结和剖析的基础上。重点揭示了贷款风险定价实现风险抵御和价值提升的机理和功能。     

中美消费贷款定价比较及其启示

利率至今尚未完全放开的中国与市场经济条件下的美国,在消费贷款定价方面存在诸多差异,如影响两国消费贷款定价的因素、消费贷款定价的模型与模式以及消费贷款的实际利率计算方法等都不完全一样,然而,人民币利率市场化却指日可待。因此,我国商业银行有必要借鉴美国经验,尽快构建适应利率市场化需要的消费贷款定价模式、实现计息方法和还款方式的多样化,从而增强其市场竞争能力。     

浅析利率市场化背景下商业银行利率定价机制

随着利率市场化的不断深入,商业银行面对利差收入下降、客户融资渠道多样性以及议价能力提高等挑战,对银行本身利率定价机制精细化管理提出了更高的要求。在此背景下,本文梳理我国利率市场化对商业银行利率定价机制的影响,通过介绍商业银行利率定价机制的现状,揭示存在问题,并提出完善利率定价机制相关措施建议。     

利率市场化趋势下商业银行转型思考——探讨以SHIBOR为基础的贷款定价方式

随着利率市场化进程的逐步推进,在这种趋势下商业银行需要制定更为科学合理的贷款定价方式,由粗放向精细转型.本文结合贷款定价基本理论和我国商业银行目前贷款定价现状,提出了以银行间同业拆放利率SHIBOR作为市场化利率基础的定价方式,并探讨了可能的实际操作方案.     

我国利率市场化的目标、障碍和对策探讨

利率市场化的实现表现在两个层面上:一是在宏观层面上,表现为借贷市场资金的供求均衡决定利率总水平;二是在微观层面上,表现为具体融资项目的当事人根据项目的特点,通过协商或讨价还价,自主决定融资项目的利率.目前,我国整个利率体系的基准利率确定困难、商业银行风险定价能力不足以及利率市场化之后可能出现的存贷利差缩小是推进利率市场化进程的主要障碍.本文认为:我们应根据现有市场条件构建基准利率指标,为各具特点的融资项目提供合理的定价基础;商业银行应在市场建设的同时积极实践,以提高风险定价能力;商业银行之间应避免过度竞争,以保持合理利差.     

商业银行贷款定价中的信用风险评价研究

一、引言贷款定价,即贷款利率的确定,是商业银行根据经营成本和经营风险与客户协商确定贷款价格的行为。在我国利率市场化改革的背景下,随着2004年10月29日中央银行彻底放开了贷款利率的上限,商业银行获得了贷款利率的自主定价权,可以自主运用利率杠杆对不同风险状况的客户和业务进行准确定价。然而,这也将商业银行的竞争将从原来的规模竞争推向价格竞争、风险定价和金融创新的竞争。2005年2月1日,央行发布《稳步推进利率市场化报告》,其中特别强调要促     

利率市场化下商业银行贷款定价研究

本文在我国利率市场化的背景下,借鉴西方国家商业银行的贷款定价理论和方法,分析影响我国商业银行贷款定价的因素,提出适合我国商业银行实际的贷款定价模型和方法。     

贷款定价：基层商业银行操作难

近年来，央行不断加快利率市场化改革力度，两次扩大金融机均贷款利率浮动区间，推出放开贷款计结息方式等一系列扩大商业银行贷款定价自主权的措施。与此同时，各商业银行基于市场竞争和利润约束的双重需要，也逐步扩大了贷款利率浮动范围。为准确把握当前基层商业银行对利率市场化政策的执行与反馈情况，近期人行济宁市中支对辖内主要金融机构近两年贷款定价机制建立和利率浮动的情况进行了调查分析。