概率论在商品流通中的应用

本文介绍了概率论中的中心极限定理的基本内涵,通过商品流通中的实例介绍了中心极限定理在商品流通中抽样检查、商品订购、获利问题的应用,说明了中心极限定理在商品流通中的作用。     

经济学中的中心极限定理

本文研究了中心极限定理在经济学中的应用。首先介绍了中心极限定理的两种常用的形式,接着以经济学中的一块具体的领域进行分析说明,从两个角度来阐述中心极限定理的应用,即:从商品订购的数量和抽检的数量两方面分析。     

中心极限定理在商场管理中的应用

文章通过实例介绍了中心极限定理在商品订购、电力供应、抽样检验、获利问题等方面的应用,说明了中心极限定理在商场管理中的作用。     

基于切尔诺夫界和中心极限定理的随机变量和的尾部概率的估计

首先研究了独立同分布场合的中心极限定理以及切尔诺夫界,然后由这两个方法来估计n个随机变量和的尾部概率.在两种常见概率分布下随机变量和的尾部概率估算结果表明,利用中心极限定理,当随机变量个数n足够大时,可得到较准确的值;采用切尔诺夫界,虽然可以求出尾部概率的上界,但与真实值之间存在一定的误差.因此,若要用切尔诺夫不等式得到一个更加紧凑的界,须对切尔诺夫界作必要的修正.     

中心极限定理教学方法研究

中心极限定理是概率论与数理统计课程中一个重要的定理,衔接着概率论知识与数理统计的相关知识,既是教学重点又是难点。通过结合学生的基础和知识结构以及该定理讲解中常遇到的问题,对中心该定理的课堂教学进行探讨,并给出相应的教学设计。     

基于次线性期望下的中心极限定理

受金融中易变不确定的一致风险度量的启发,彭实戈97年通过导向随机微分方程引入了G-期望的概念,从而在一定的框架下建立了动态非线性数学期望理论。次线性期望下的中心极限定理随之而产生。本文我们主要在均值不确定的次线性期望空间下讨论随机变量序列,在次线性热方程及无需假设同分布的次线性期望空间下我怎么证明了一个全新的中心极限定理。     

概率论在彩票学中的应用——以双色球玩法为例

利用古典概型知识介绍了双色球玩法各个奖项概率;利用大数定理知识介绍了双色球玩法中高等奖的可能性;利用数学期望知识介绍了双色球玩法高等奖和低等奖奖金的平均值;利用中心极限定理知识介绍了每次双色球玩法抽奖的随机性。     

浅谈微分中值定理的应用

本文讨论了罗尔定理和柯西中值定理应用中辅助函数的构造,并目对拉格朗日中值定理在不等式证明,求函数极限等方面的应用做出了分析.     

我国上市公司偿债能力指标的分布特征研究

通过对上海证券交易所2004年上市公司年报的4个财务比率指标的统计分析,发现表征短期偿债能力的财务比率指标服从对数正态分布,表征长期偿债能力的财务指标服从正态分布。另外,对近几年上市公司年报的数据进行统计分析,证实短期偿债指标和长期偿债指标的分布特征表现相对稳定,这同时也说明我国上市公司整体上偿债能力表现比较稳定,波动不是很大。     

拉格朗日中值定理的巧用

本文介绍了拉格朗日中值定理在一些问题中的巧妙应用,包括利用拉格朗日中值定理求极限,证明等式,不等式,以及该定理在作辅助函数和一类特殊问题中的应用.     

VaR方法在国债利率风险管理中的应用

利用VaR方法对国债的利率风险进行了度量,首先验证了国债收益率序列不服从正态分布,说明不宜采用正态分布假定下的VaR计算方法计算VaR,然后采用VaR的历史模拟法对国债价格的利率风险进行了度量,最后对历史模拟法的优缺点进行了分析。     

股票收益率的非正态性检验与分布拟合

经验分布直观显示股票市场收益率与正态分布有一定差异。多种正态检验方法对我国股票市场收益率检验结果为:我国股票市场收益率不服从正态分布,收益率分布呈现尖峰胖尾特征。本文采用Mantegna和Stanley(1995)提出的方法,得到上证综指收益率的特征指数估计=1.4837。同时,将实际收益率序列与稳定分布、正态分布作比较,结果表明:在样本均值的3倍样本标准差内稳定分布都可以很好地拟合收益率的分布特点,但是正态分布则不然。     

冷储备系统备件消耗规律

通过对装备中冷储备系统冗余结构的分析，给出了推导某单位装备中单元工作寿命服从正态分布的冷储备系统备件消耗模型的程序和方法。     

基于正态混合分布的上证指数波动性分析

近年来,越来越多的实证研究表明实测金融数据的尾部往往厚于正态分布的尾部,并不服从传统的正态分布假设。而正态混合分布能够具有厚尾、有偏、任意阶矩等良好性质。因此,只有用正态混合分布假设下的GARCH模型才可以较好地解释上证指数的波动性。     

基于移动网络的无线信号分布特性检验方法

介绍了移动网络的无线信号实时监控系统.在该系统长期的监测数据基础上,对移动网络的无线信号分布特性进行了统计分析.描述了Q-Q(Quantile-Quantile)图和P-P(Probabilty-Probabilty)图的理论基础,并采用该方法对监测数据进行了处理,验证了移动网络的信号变化服从正态分布.     

进口货物口岸查验检出率概率分布实证分析

本文通过对新风港进口货物口岸查验不合格批次检出率的概率分布实证分析,发现该检出率服从对数正态分布,并对检出率的概率分布数学建模进行探讨,提出根据检出率概率分布推断抽批监督总体不合格水平,并设计合理的检验检疫口岸查验抽批监督管理方案.     

金融市场的非线性:混沌与分形

传统的金融理论在有效市场假设的基础上,假定市场的收益率变化服从正态分布或对数正态分布, 但事实上,市场收益率分布明显偏离状态分布,呈现一种“胖尾特征”,由此根据非线性科学的混沌理 论和分形理论,对金融市场分形特征研究进行总结,并分析了国内外的研究现状。     

对一个极限定理的讲解与思考

本文通过对高等数学的一个极限定理在课堂上的讲解,引出了用"定义域-值域"这种解释函数的方法来解释ε-δ语言、ε-m语言等极限思想,取得了较好的上课效果,并思考利用为高等数学的课堂教学提供一个有利的工具.     

VaR在投资组合应用中存在的缺陷与CVaR模型

VaR在投资组合应用中存在的两个缺陷:一是不满足一致性公理,二是尾部损失测量的非充分性,这些缺陷可能导致组合优化上的错误.当且仅当组合回报服从正态分布时,VaR才能应用于组合优化,这极大地限制了VaR在投资组合管理中的适用范围.本文最后介绍了CVaR模对VaR模型的改进及其在投资组合优化中的应用.     

企业经营难度系数:基于概率分布的确定方法

确定经营难度系数是企业经营业绩考核的重要内容之一。以经营难度系数影响因素服从正态分布为假设前提,分析经营难度系数性质,提出基于概率分布的经营难度系数的确定方法,通过算例分析说明该方法是计算经营难度系数的有效途径。