次级贷款的宏观经济因素影响分析

在美国次贷危机以后,中国商业银行次级贷款的总额攀升,成为制约中国商业银行发展的重要因素。本文通过对主要经济指标的主成因分析,探讨宏观经济因素对商业银行次级货款的影响和贡献率。分析表明,作为虚拟经济指标的上证综合指数对次级贷款余额的波动有重大影响,实体经济的稳健运行是次级贷款余额下降的重要基础。因此,在操作层面上可通过扩大内需、改革市场,稳定经济增长和改善商业银行的外部信用环境等措施降低商业银行的次级贷款余额。     

国有独资商业银行清收不良贷款的难点及建议

不良贷款即商业银行信贷资产中次级贷款、可疑贷款、损失贷款的总称,各商业银行不良贷款余额大小、所占比例多少,将直接影响着信贷资产质量和商业银行的运营,因此各家国有独资商业银行都在积极采取多种有效措施,控制和压缩不良贷款余额的增加,这对消除风险隐患,防范和化解金融风险,提高资金营运水平和经济效益,都有着重要作用.     

市场竞争、产权改革与商业银行贷款行为转变

本文运用2002～2007年中国省际面板数据,利用固定效应和系统广义矩估计方法考察了市场竞争与产权改革对中国商业银行贷款行为的影响。本文得出三个主要结论:一是从整体来看,中国商业银行贷款行为的商业导向仍然有待改善,表现在商业银行贷款增长率与盈利能力之间显著负相关;二是市场竞争改善了商业银行的贷款行为,推动了商业银行贷款行为向商业导向转变;三是产权改革对商业银行贷款行为没有显著的影响。本文的研究对进一步深化中国银行业体制改革具有重要的政策含义。     

中国商业银行资产业务

2010年,受监管资本要求提高、政府强化信贷指导等因素影响,中国商业银行资产总额增量下降、增速放缓;随着中小股份制商业银行和城市商业银行实力不断增强,大型商业银行市场占比进一步下降,中小商业银行市场占比提升;在监管部门严格监管和各家商业银行合理安排下,中国商业银行贷款增速被有效控制;受资金面紧张和人民银行多次上调存款准备金率等因素影响,     

商业银行不良贷款的宏观经济影响因素分析

商业银行不良贷款总额一直在高位徘徊,成为制约中国商业银行发展的重要因素之一.通过收集2004年1季度～2009年1季度的最新数据,运用相关分析、共线性诊断、主成分回归分析等方法建立模型,探讨宏观经济因素对商业银行不良贷款的影响和贡献率.由实证结论发现:宏观经济因素与不良贷款余额负相关;社会消费品零售总额、进出口总额对降低商业银行不良贷款的贡献度最大,每增加1%会导致不良贷款平均降低0.0249%和0.0248%;宏观经济因素对降低不良贷款有正向促进作用,因此,在操作层面上可通过扩大内需、改善商业银行的外部信用环境等措施间接降低商业银行的不良贷款.     

商业银行房地产贷款偏好与风险分析北大核心SSCI

房地产行业是我国国民经济的重要行业,也是商业银行贷款投放的重点领域,房地产贷款在中国商业银行信贷资产组合中占有较高的比例。该文深入剖析了中国商业银行偏好房地产贷款投放的主要原因和当前房地产贷款所面临的风险,并从商业银行角度提出了防范房地产贷款风险的具体建议。     

商业银行个人金融服务系列讲座之四:消费信贷定价

关于消费信贷利率的确定 ,也就是消费信贷的定价 ,在利率市场化西方国家 ,由商业银行根据自己的经营状况和市场的变化自主确定 ,下面我们以美国的商业银行消费信贷定价为例加以阐述。消费信贷定价的影响因素消费信贷的定价与商业银行的工商企业贷款定价的原理、方法基本相同 ,一般包括贷款利率、承诺费、补偿余额和隐含价格等。商业银行可以通过这四个方面的调整对消费者贷款进行定价。而影响消费者贷款价格的因素有很多 ,其中对消费者贷款的定价产生影响主要因素有 :(一 )资金成本。商业银行的资金成本是指商业银行筹集资金所支付的费用 ,…     

中国商业银行声誉风险经济资本的度量

本文基于中国某大型商业银行2003~2012年的声誉风险损失数据,在对样本数据进行概率分布函数拟合的基础上,运用蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟法计算该商业银行总的声誉风险经济资本需求。研究发现,该商业银行声誉风险发生频数符合Logistic分布,而声誉风险损失余额符合对数正态分布。文章认为,在使用蒙特卡洛模拟法计算商业银行声誉风险的经济资本需求时,很难排除分布函数选择上的主观性对结果的影响。因此,在完善中国商业银行声誉风险经济资本度量模型与方法的同时,应加强对声誉风险事件分级分类管理、建立起中国商业银行声誉风险损失数据库。     

信用卡透支额预测模型研究

信用卡贷款是信用卡交易额的未偿部分,也是商业银行个人零售贷款的重要组成部分。商业银行的信用卡贷款余额与信用卡发卡量、卡交易额之间存在着密切的正相关关系。通过积累发卡量、卡交易额以及卡透支余额的历史数据,借助数理统计方法,可以建立数学模型,进而对商业银行的信用卡贷款（透支舍额）增长进行较为准确的预测。     

准确分析不良贷款率变化情况的一个建议

商业银行不良贷款率的变化主要受不良贷款余额和各项贷款余额两个因素的影响,因此,我建议运用统计学中的因素分析法,准确判断不良贷款率变化的原因,从而对商业银行不良贷款率的变化作出正确的评价,以便更有针对性地采取改进措施.     

商业银行从事影子银行业务的影响因素与经济后果--基于影子银行体系资金融出方的实证研究北大核心CSSCISSCI

本文基于2006-2012年中国商业银行同业业务买入返售金融资产的数据,从影子银行体系资金融出方的角度,分析了商业银行从事影子银行业务的影响因素与经济后果。本文发现,四大国有商业银行、业绩好的银行、资产规模小的银行、贷款比率和存款比率高的银行以及位于地区金融发展水平高的省份的银行,其买入返售金融资产业务规模更小,说明银行业绩压力以及外部金融发展水平是影响商业银行开展同业业务的重要因素。而且,商业银行从事买入返售金融资产业务的规模越大,其潜在经营风险越高,具体表现为买入返售业务的低收益率降低了商业银行的总资产收益率,但是这种负效应在存贷比比率高的银行并不显著,说明商业银行向影子银行体系融出资金的一个重要动机就是规避贷款能力受监管限制而对业绩造成的负面影响。     

金融危机对商业银行贷款定价的启示

2007年8月，美国次级抵押贷款危机全面爆发，对全球经济造成了巨大冲击。危机已经造成全球众多知名的金融机构破产。在这种环境下，构成我国商业银行主要收入来源的贷款业务也必将在定价原则、方法和策略等方面做出适应性的调整，以增强银行贷款业务的市场竞争力。本文论述我国商业银行贷款定价的原则、构成及其影响因素，以期帮助商业银行在金融危机下有效规避管理风险，降低内部筹资成本，并分析了金融危机对贷款定价的启示。     

基于滚动率模型的信用卡风险拨备计提方法

风险拨备即贷款损失准备,是指商业银行为抵御资产风险而提取的用于补偿资产未来可能发生损失的准备金,在商业银行成本中列支。拨备覆盖率和贷款拨备率是两个重要的监管指标,拨备覆盖率=贷款损失准备÷不良贷款余额,贷款拨备率=贷款损失准备÷贷款余额。     

贷款风险的非财务因素分析

为了使我国经济发展更好地融入世界经济体系,在借鉴西方商业银行贷款分类经验的基础上,我国从1998年开始推行国际惯例的贷款分类方法——贷款风险分类,将所有贷款按内在风险程度的高低划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。在同际惯例的贷款分类方法中,一个重要内容是对财务因素     

商业银行利润效率测度及影响因素分析

本文以中国14家商业银行1996～2006年的数据为样本,运用随机前沿分析法测度这些银行的利润效率状况及变迁趋势,并基于测度结果,运用面板数据检验影响中国商业银行利润效率水平的因素。随机前沿分析结果表明,样本期内14家商业银行的利润效率水平呈现下降之势。面板数据实证分析结果发现:外资银行进入会影响中国商业银行的利润效率水平,但统计上不显著;而中国经济的高速增长显著影响中国商业银行利润效率水平;银行自身变量中的银行资产收益率、净利息收入率以及贷款规模显著影响其利润效率水平,而银行产权结构、非利息收入对利润效率水平影响不显著。     

中国商业银行资产业务

2009年,在积极财政政策和适度宽松货币政策引导下,中国商业银行资产总额出现爆发式增长,但大型商业银行市场份额进一步降低,中小商业银行市场占比继续提升;在国家促进中西部发展系列规划发布实施等措施影响下,商业银行加大对中西部地区贷款力度,贷款地区结构不断优化;     

信用风险管理形势与银行合作

正编者按:信用风险是商业银行所面临的基本风险,也是目前中国商业银行最主要的金融风险。随着现阶段中国经济增速下滑、结构调整持续深入等因素的影响,国内部分行业和部分地区的信贷违约事件高发,致使银行信用风险也在渐渐暴露出来。2011年9月末至今,银行业不良贷款率和不良贷款余额已经连续12个季度"双升",不良贷款率从0.9%提高到了1.16%,不良贷款余额则从4078亿元上升至目前的7669亿元。     

在波动中趋稳——2013~2014国内商业银行资产质量分析

正2013年,继续受到经济增速放缓等因素的影响,商业银行的不良贷款延续了余额较快增长和占比小幅上升的格局。部分产能过剩行业和受内外需下降影响较大的小微企业贷款,依然是商业银行风险暴露的主要领域,同时传统意义上资产质量较好的大型央企也出现了单发性的风险,因此未来潜在风险向上下游产业扩散的趋势仍不容忽视。预计商业银行资产质量还将有小幅惯性下行的可能,但政府融资平台和房地产相关贷款的运行依然较为平     

运用因素分析法监测不良贷款

一年前,笔者在非现场监管实践中尝试用因素分析法对商业银行的不良贷款率升降点细化分解,计算出影响不良贷款率升降点因素的量化值,对明晰抓降成果,明确抓降工作重点,起到了一定的作用。经过一年多的完善和应用,因素分析法现已成为人民银行哈尔滨金融监管办非现场监管工作中的一个重要分析模式。 首先,细化影响不良贷款变化的因素。我们所见到的有关不良贷款的数字,一是通过一定期限内不良贷款绝对额的增减变化,最后形成的一个期末时点上的不良贷款余额;二是根据不良贷款余额和贷款余额计算出的这个时点的不良贷款率。因此,期末不良贷款数字的变化     

入世以来中国商业银行房地产信贷风险现状与评估

房地产信贷是维持房地产市场稳步发展的支柱。入世以来，我国国有商业银行的房地产信贷业务突飞猛进，同时也潜伏着不少的信贷风险。纵观入世以来的房地产贷款余额变动情况，我们可以发现，房贷余额的增速快于金融机构贷款余额的增速；房贷余额占商业银行贷款余额的比例一直居高不下；房贷业务受国家政策和宏观经济形势影响较大；个人住房贷款余额...