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项目风险利润综合度量及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
根据熵度量不确定性的特征,结合概率分析,提出了综合考虑利润与风险之间的联系,多角度、多方位对风险进行度量,从而形成了一个完整的风险评价过程,以增加风险度量的可靠性。 相似文献
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风险度量的主要模型及其评述 总被引:1,自引:1,他引:0
张维 《南京审计学院学报》2008,5(3)
风险度量是风险管理的前提,但由于风险本身的复杂性,风险度量的研究一直是学术界探讨的难题。本文对投资风险度量、信用风险度量和保险风险度量的三类模型的理论依据、技术基础和适用性等方面进行了评述,为风险管理的相关研究工作提供了一定的线索。 相似文献
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收益和风险是任何一个投资项目的两个方面,任何收益都是在一定风险条件下的收益,反之,任何风险的承担也都是以一定的收益为前提,即收益和风险本身就是一个矛盾的统一体。就风险与收益的关系进行了研究,提出了风险收益综合度量模型,并通过实例对模型进行了应用。 相似文献
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文章针对传统风险度量的不合理与缺陷,参考已有文献中度量风险的下侧标准和对投资者目标回报的考虑,定义了一个新的风险度量,称为标准化风险度量(SRM)。此度量是一个相对量,构造为关于所要求的目标回报的期望损失值与目标回报最大期望损失值之比。新度量比传统度量更为合理和优越,且具有良好的性质,由于其在标准化回报分布下定义,使得回报属于同一概率分布类的不同投资具有同一风险度量公式,在风险的计算或比较上更具方便性。讨论了多期投资情形的标准化风险度量及相关性质,并将科技项目的风险管理转化为双目标优化问题。 相似文献
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目前,很多企业在信用政策的制定中存在着诸多问题,使企业所制定的信用政策没起到应有的作用。本文力求分析和探讨我国企业信用政策制定过程中存在的主要问题其成因,为提出解决企业信用政策制定问题的对策打基础。 相似文献
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商业银行非系统风险的雷达预警 总被引:1,自引:0,他引:1
本文针对我国商业银行金融风险中微观的、易定量化的非系统风险,利用“雷达图”的形式和基本原理,构造出商业银行“雷达风险监测图”,用以对我国商业银行非系统风险进行度量、评估、分析和预警,为商业银行非系统风险的管理提供参考。 相似文献
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信用是市场经济的基础和灵魂。企业利用信用来扩大销售,在增加收益的同时也增加了风险。目前我国企业信用管理水平较低,这严重削弱了企业的市场竞争力,阻碍了企业持续、健康、稳定的发展。因此,加强企业的信用管理就成为我国企业的必然选择,而信用管理流程再造则是企业信用管理的核心内容。 相似文献