对商业银行实施内部评级法的思考

内部评级法(IRB)的实施是银行风险管理发展中的一场"革命",保证银行内部评级体系的正常运作不仅是外部合规监管的要求,更是银行提升风险量化能力和完善风险管理体系的内在要求.从香港银行业实施内部评级法的经验来看,建立依赖数据的、可持续验证的内部评级体系有助于在商业银行内部形成统一的"风险管理语言",改善风险管理文化,最终形成风险控制的可持续发展机制.     

我国商业银行全面风险管理组织框架问题分析

风险管理是商业银行经营管理活动的核心，风险管理的好坏在很大程度上决定一家银行经营的成败。与国际先进银行相比，特别是与巴塞尔新资本协议提出的全面风险管理精神相对照，国内商业银行在风险管理方面仍存在较大差距。在目前产权改革初步告一段落的情况下，国内商业银行下一步的改革将围绕建设符合现代金融企业要求的体制机制方面展开，而全面风险管理体系的建立首当其冲。本文在对巴塞尔新资本协议和国内外银行业的有关实践进行总结的基础上，概括出了商业银行建立全面风险管理组织框架的基本原则，并对国内商业银行提出了有关政策建议。     

我国商业银行风险管理的两次数据革命

现代商业银行的风险管理以定量数据分析为基础。近年来,我国商业银行正在经历着两场有关风险数据的革命:第一次是新资本协议的实施,推动商业银行风险管理从定性转变为定量;第二次是大数据及互联网金融,推动数据型风险管理模式进一步升级,从广度和深度得到充分扩展。两场数据革命叠加发生,给我国商业银行风险数据体系搭建带来了巨大的挑战和机遇,要求商业银行风险管理者具备充分的想象力和开创性,在数据技术、数据需求、框架设计等方面将二者有机结合,提升竞争力,满足监管合规的要求。     

防范集团客户授信风险的对策建议

目前,商业银行对集团客户授信风险管理尚未形成一套行之有效的制度体系,防范集团客户授信风险是商业银行和银行监管部门亟待解决的热点问题之一。商业银行应针对集团客户特殊的组织结构和经营特征,尽快建立集中垂直的授信风险管理体系,进一步完善集团客户授信风险管理制度,创新集团客户授信组织方式,构建集团客户授信风险防范体系。银行监管部门以及银行业协会也需从信息共享等层面进行调整,建立高效的风险规避机制,从而保证银行体系的安全与稳定。     

构建工商银行先进信贷风险文化研究

风险管理是商业银行经营管理的核心,先进的信贷风险文化是成功管理信贷风险的基础。目前工商银行正处于风险管理革命与产权革命并存的关键时期,提升工商银行的核心竞争力,构建有效兼顾业务发展与风险控制的先进信贷风险文化显得尤为重要。本文运用现代管理学和金融工程学理论,从打造工商银行核心竞争力的现实要求出发,借鉴国内外银行经验,结合工商银行信贷经营实践,阐述了信贷文化与风险管理的辩证关系,并从精神、制度、行为和物质等四个层面勾画了构建工商银行先进信贷风险文化的路线图。     

商业银行创新全面风险管理体系的研究

随着经济金融发展的全球化以及经营发展环境的复杂化,我国商业银行所面临的风险种类和结构日趋复杂化、多样化和隐蔽化,不尽快提高自身抵御风险的能力,将直接影响商业银行在日益开放、日益市场化情况下的竞争能力,因此,创新全面风险管理体系以防范各类风险已成为商业银行完善现代金融企业制度和公司治理制度的重要内容。然而在实际的经营管理过程中,商业银行面临的风险驱动因素多种多样且不断发生变化,虽然建立了全面风险管理体系,但由于业务产品、组织体系处于不断的创新发展过程之中,而防控风险的体系和具体措施没有能够及时得以创新发展,从而使得商业银行自身抵御风险的能力大打折扣。为改变这种局面,商业银行要通过创新的途径来健全全面风险管理体系并使其效能得以充分发挥,以适应我国商业银行对风险管控工作的要求,提高全面风险管理的能力。从而保证商业银行实现可持续健康发展。     

培育健康的风险管理文化

建立全面的风险管理整体框架和完善的风险管理体系，是商业银行全面提高风险管理水平与核心竞争能力的重要保证。随着巴塞尔新协议在国际金融体系中的全面实施，我国商业银行信用风险的评估与控制面临着更高、更严格的要求。在全球银行业激烈的竞争和巨大的挑战面前，建设银行积极投身到现代股份制商业银行的改造中，风险管理和报酬管理是我行全面提高核心竞争力的重要保证，是建行股份制改造成功与否的关键。全面有效的风险管理是银行实现价值最大化核心目标的重要保障，要使风险管理工作能够有效地执行，最为积极的一种方法就是，使风险管理的理念深植于企业的组织文化中。     

防范集团客户授信风险的对策建议

目前.商业银行对集团客户授信风险管理尚未形成一套行之有效的制度体系,防范集团客户授信风险是商业银行和银行监管部门亟待解决的热点问题之一.商业银行应针对集团客户特殊的组织结构和经营特征,尽快建立集中垂直的授风险管理体系,进一步完善集团客户授信风险管理制度,创新集团客户授信组织方式,构建集团客户授信风险防范体系.银行监管部门以及银行业协会也需从信息共享等层面进行调整,建立高效的风险规避机制,从而保证银行体系的安全与稳定.     

构建工商银行先进信贷风险文化研究

风险管理是商业银行经营管理的核心，先进的信贷风险文化是成功管理信贷风险的基础。目前工商银行正处于风险管理革命与产权革命并存的关键时期，提升工商银行的核心竞争力，构建有效兼顾业务发展与风险控制的先进信贷风险文化显得尤为重要。本文运用现代管理学和金融工程学理论，从打造工商银行核心竞争力的现实要求出发，借鉴国内外银行经验，结合工商银行信贷经营实践，阐述了信贷文化与风险管理的辩证关系，并从精神、制度、行为和物质等四个层面勾画了构建工商银行先进信贷风险文化的路线图。     

商业银行声誉风险管理组织体系的构建思考

商业银行声誉风险管理目标确定之后,需要由风险管理组织体系予以实施,即完善的声誉风险管理组织体系是有效实施声誉风险管理的基本保障。由于声誉风险管理既具有其它种类风险管理的共同特征,又有其个性化管理要求。构建商业银行声誉风险管理组织体系,除了要认真落实国家银行业监督管理委员会关于声誉风险管理组织体系的基本要求外,更要根据声誉风险管理的内在规律性要求构建体现商业银行声誉风险管理特定要求的组织体系。     

关于构建我国商业银行全面风险管理体系的对策性研究

随着我国金融业的发展,商业银行业也在快速发展,由于银行业的风险管理能力关系到银行的生死存亡,所以商业银行为了生存和可持续发展,必须加强风险管理。因此,当前对风险管理的研究具有现实意义。本文共四部分,首先介绍商业银行的风险类型与全面风险管理理论,其次分析目前我国商业银行风险管理体系现状,最后在借鉴国外的风险管理优点的基础上,对我国银行业构建全面风险管理体系提出合理建议。     

中小商业银行全面风险管理状况及监管对策研究

建立全面风险管理体系已是银行发展的必然趋势。中小商业银行风险管理基础薄弱,进一步健全、完善全面风险管理的需求更为迫切。本文梳理中小商业银行全面风险管理中存在的公司治理机制不完善、全面风险管理体系流程体系不健全、风险识别计量和缓释技术落后、全面风险管理基础不扎实等问题,提出针对中小商业银行的现状,监管部门可以采取开放、务实的态度,推动中小银行首先规范和完善全面风险管理体系和流程,并持续完善公司治理、夯实风险管理基础的监管对策。     

银行风险管理增添"合规"课题

商业银行全面合规风险管理体系的建设过程既是一个合规风险管理标准化的过程,更是增强商业银行市场竞争力和核心竞争力的过程。2006年10月26日,中国银监会发布了《商业银行合规风险管理指引》(以下简称(《合规指引》),该指引明确了商业银行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架,实现对合规风险的有效识别和管理,促进商业银行全面风险管理体系建设,确保其依法合规经营。     

建立全面风险管理体系的对策与建议

为满足自身生存与发展的需要和适应加入WTO后金融监管要求,我国商业银行必须加快构筑全面风险管理体系。模式与战略风险管理组织体系是建立在商业银行法人治理结构和业务管理模式基础上的,不同商业银行的风险管理组织设置、职责划分等不尽相同,但其总体设计有相似之处。国际主流商业银行的风险管理组织体系的主要特征是:保障风险管理的独立性;建立全面垂直的风险管理体系;每项业务都要经过风险经理和业务经理共同审查的平行作业;实施矩阵式风险报告线路等。     

完善我国商业银行风险管理体系的构想

风险管理是现代银行经营管理的核心,完善的风险管理有助于提高商业银行的核心竞争力。本文从我国商业银行风险管理现状出发,参照国外商业银行风险管理的最新发展趋势,提出了完善我国商业银行风险管理体系的建议。     

我国商业银行全面风险管理体系构建探析

一个良好的风险管理体系至少包含理念、体制、技术等三个方面,它们是商业银行驾驭风险的"三驾马车"。本文将依据我国商业银行风险管理现状,借鉴新巴塞尔协议、COSO《全面风险管理框架》和西方商业银行全面风险管理的成功经验,试图从这三个方面构建适合我国商业银行全面风险管理体系。     

商业银行理财业务风险管理试探

近年来我国商业银行理财业务迅猛发展,如何做好理财业务的风险管理,成为各商业银行亟待解决的重要课题。该文分析了商业银行理财业务主要风险点的固有特征,提出商业银行理财业务风险管理应是覆盖所有环节和各个主体的全面风险管理,并应在利用商业银行已有的信贷业务风险管理体系基础上,建立起适应理财业务发展的风险管理体系、制度架构、管理团队以及相对独立的运作机制,同时还提出了通过产品制度,风险缓释和信息系统等方面创新进一步加强风险管理的建议。     

商业银行贷款业务操作风险防范

入市承诺的兑现使得我国金融市场的对外开放度不断提高,本土商业银行面临更加激烈的竞争,这对商业银行的风险管理提出了更高的要求:但基于本土商业银行产权缺位、内部控制机制缺乏,流程设计失当等因素所造成的操作风险日益凸显,所以积极应对并加强商业银行操作风险管理尤为必要。本文以商业银行住房贷款业务为例予以探讨。     

商业银行建立合规风险管理机制思考

有效的合规风险管理机制是银行安全运行、稳健发展和持续成长的保证。本文阐述了合规风险管理的相关概念,分析了商业银行合规管理的必要性和我国商业银行合规风险管理的现状,在此基础上提出构建商业银行合规风险管理机制的若干建议。     

建造系统化科学化的资产风险控制体系

风险管理是商业银行的核心管理，是一切工作和业务发展的基础。深圳市商业银行在经营过程中始终把加强风险防范作为第一原则，严格落实监管部门的规定和要求，按照国际标准逐步建设全行的资产风险控制体系，从风险意识、运行机制、措施制度和责任查处四个方面加强风险管理体系的建设，有力地保证了全行各项业务的顺利健康发展。