新巴塞尔协议与我国商业银行风险管理

一、新巴塞尔协议对银行业风险管理的影响（一）银行是高风险的行业，必须从全面风险管理的角度确定资本1988年资本协议的内容主要是针对信用风险的。随着商业银行业务创新的迅速发展，仅从信用风险的角度考虑资本覆盖问题已远远不足，如利率风险、汇率风险等市场风险及操作风险使银行的风险范畴已经远远地超出了信用风险。     

巴塞尔新资本协议与我国商业银行风险管理

随着我国加入世贸组织和金融业对外开放的加快,按照巴塞尔新资本协议(以下简称新协议)所倡导的各项原则加强我国商业银行的风险管理,是我国金融业健康稳定发展的一件大事。本文在分析新协议有关风险监管的新趋向的同时,提出了加强我国商业银行风险管理的措施和建议。新协议的风险管理新趋向比较新协议(征求意见稿)与以前文件的区别,分析巴塞尔资本协议的演变趋势,可以发现国际银行业在风险管理方面的一些新特点:加大了风险管理的范围和力度。以往,信用风险一直被视为银行的主要风险,随着金融创新和金融市场的变化,银行业的风险已经超出了旧…     

关于商业银行风险控制问题的几点建议

国有商业银行的风险管理，应是全方位的风险管理，既包括市场风险、国家风险、地区风险、利率风险、汇率风险、投资风险、结算风险、财产风险、财务风险、信用风险等多方面的风险，也包括商业银行内部各项业务风险。同时，风险管理不仅是风险控制部门的事，也是商业银行全体员工在工作中应当共同遵守的自觉行为。本就风险控制问题提出几点思考。     

利率市场化背景下商业银行利率风险管理

随着利率市场化的推进,我国商业银行面临的利率风险日益凸显。本文分析提出商业银行应进一步加强对利率风险的识别、度量和管理。还同时分析利率风险和信用风险之间的关系,并指出利率风险和信用风险都影响着银行的经营,应纳入银行的全面风险管理之中。     

我国金融业市场风险的表现及管理

随着金融市场的发展,国际金融市场所面临的主要风险已从信用风险转向了市场风险,市场风险也将逐渐成为我国金融业所关心的问题,本评论人金融风险演变动态,市场风险管理所需具备的条件等对我国金融业市场风险的表现进行论述,然后结合国际上流行的ＶａＲ方法探讨市场风险的管理技术。     

中国银行业险中求胜应对利率市场化——积极应对利率市场化挑战，大力提升银行风险定价能力

2013年6月中旬到6月底发生在国内金融界的＂钱荒＂,以及近期出现的光大证券＂乌龙＂事件,使更多的人意识到金融业流动性风险、操作风险及其相关风险管理的重要性。而随着利率市场化和金融市场的进一步放开,中国金融行业将面临更为严峻和复杂的风险形势,除流动性风险、操作风险以外,金融业面临的风险还包括信用风险、市场风险、IT风险及外部风险等。同时,在国内经济增速放缓、利差收窄、直接融资比例增大等因素的影响下,上述各类风险相互交织和传染的可能性增大。     

论中国银行业经营管理面临的挑战——基于违约风险的中国商业银行的贷款定价

随着我国稳步推进利率市场化,要求我国银行按照市场风险来确定贷款利率.由于在金融市场中信用风险是最为基本、危害最大的一类风险,本文将通过美国KMV公司提出的信用监控KMV模型着重考察商业银行基于考虑违约信用风险的时候的贷款利率的确定问题.     

试论我国商业银行应如何应对利率市场化

利率市场化可能会使我国商业银行的传统存贷利差收入减少,利率风险和信用风险大大增加。为了应对利率市场化给我国商业银行带来的挑战,商业银行应改善业务结构并实行多元化战略,加快利率风险管理体系建设并建立健全金融资产定价机制。     

试论我国商业银行应如何应对利率市场化

利率市场化可能会使我国商业银行的传统存贷利差收入减少,利率风险和信用风险大大增加。为了应对利率市场化给我国商业银行带来的挑战,商业银行应改善业务结构并实行多元化战略,加快利率风险管理体系建设并建立健全金融资产定价机制。     

我国商业银行的金融衍生产品交易

风险管理及控制是现代商业银行业务的核心.随着金融业务的高速发展和银行业务国际化进程的不断加深,商业银行面临的利率风险、汇率风险、信用风险、市场风险、操作风险等一系列金融风险也随之复杂化.     

交易账户市场风险资本要求计量方法述评

为了引导和规范各银行进行市场风险管理，巴塞尔银行监管委员会提出了度量市场风险的两种方法：标准法和内部模型法，市场风险的范围包括交易账户中的利率风险、股权风险以及外汇风险和商品风险。鉴于我国传统上注重信用风险管理，对市场风险研究不够，因此，结合我国银行实际对这两种方法进行研究是必要的。     

利率市场化对中小银行影响的研究

本文的研究目的旨在考察利率市场化对我国中小银行的影响。主要体现在主营业务受到冲击、利率风险管理存在困难、信用风险增大以及外部风险感染性增强等方面。在此基础上,提出我国中小银行应对利率市场化的对策。由此,为我国中小银行的后续发展提供有益参考。     

西方商业银行市场风险管理方法借鉴

长期以来，由于我国利率和汇率没有完全市场化，金融衍生产品交易处于严格管制中．商业银行面临的市场风险很低，所以风险管理主要集中在信用风险的控制上，对市场风险没有给予足够的重视。我国加入WTO后，国内商业银行面对的市场风险将日益增大，因此，我国商业银行迫切需要建立起自己的市场风险控制体系。     

探究基于利率市场化的上市商业银行风险管理

随着利率市场化的不断深入,利率已经成为影响商业银行运行的重要因素,尤其是对其风险管理的影响更为突出,利率市场的波动已经直接影响了商业银行的风险偏好、利率风险、流动风险、信用风险等等层面,因此在实际的操作中利率市场化已经改变了商业银行的风险要素,因此必须在利率市场化的基础上进行风险管理措施的调控,适应市场对商业银行的要求,从而降低风险的出现与影响深度。     

透过IT看巴塞尔新资本协议

2006年“十国集团”公布并实施了巴塞尔新资本协议。新协议提出“三个支柱”的模式,将银行风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险,有利于进一步提高金融体系的安全性和稳健性。但在银行信息系统风险管理上,巴塞尔新资本协议监管框架并未给出比较详细的合规要求,仅以操作风险管理替代了全部信息系统的风险管理。从IT角度看,似有失偏颇。     

金融风险的多变量联合概率分析技术研究

一、前言 自1997年亚洲金融危机爆发以来,世界金融业风险出现了新特点,即损失不再是由单一风险所造成,而是由信用风险和市场风险等联合造成,如1998年美国长期资本管理公司损失的事件.金融危机促使人们更加重视市场风险与信用风险的综合模型以及操作风险的量化问题,由此一种新的风险管理理念--全面风险管理模式引起人们的重视,同时对防范风险的技术和模型应用的有效性提出了更高的要求.为使风险管理体现客观性和科学性,市场风险管理多采用定量分析技术,大量运用数理统计模型来识别、度量和监测风险.     

非传统保险产品将受关注

当前，世界正经历着一个迅速变化的时代，企业的生存将面临着更大的不确定性，从而形成了对有效风险管理的巨大需求。和传统风险管理相比，企业现代的风险管理应该是全面的综合风险管理，除财产风险．人身风险．责任风险外，更多的则是对市场风险的管理，如信用风险、流量风险．利率风险．外汇风险、破产风险等以及政治、法律风险。因此，人们必须在传统保险产品之外，研究开发新的保险产品和风险管理。     

现代银行风险管理理论、技术及其在我国的应用

本文在考察商业银行风险管理基本原理和演变进程的基础上，以全面风险管理的发展趋势为前瞻，着重介绍信用风险、流动性风险和市场风险的管理论和技术，分析我国商业银行风险现状和特征以及风险管理中存在的问题，提出加快我国商业银行风险管理现代化进程的途径和建议。     

我国商业银行破产的可能性及其预防措施

现代经济的核心是金融，商业银行在金融业中居于主体地位，具有渗透面广泛和与社会各个方面联系紧密的特征。因此，如何防范商业银行经营中的各种风险，降低或消除其破产可能性就成为当务之急。本文首先从我国商业银行破产风险的主要来源着手，具体分析了信用风险、利率风险和汇率风险、流动性风险、资本风险以及管理风险；然后，结合当前我国经济运行和宏观政策，从分散风险、减少风险和转移风险的角度提出了预防其破产的措施；最后从法律防范方面入手，具体分析了防洪商业银行破产风险的刑事责任、防范商业银行破产风险的民事责任和防范商业银行破产风险的行政责任。     

加强金融审计监督

现代金融业存在着信用风险、利率风险及通货膨胀、汇兑、金融衍生工具、政治等风险。应强化审计监督，服务宏观金融调控；要促进金融机构形成自我约束机制，强化金融内控制度等。