审慎监管、货币政策与贷款损失准备

贷款损失准备是商业银行处理不良贷款的有效工具,合理有效计提贷款损失准备可以抵御因坏账增多而导致的金融风险。以2004—2017年125家商业银行为样本进行实证分析得出:央行使用的宏观审慎工具会使商业银行前瞻性地多计提贷款损失准备,以保持银行系统稳健运行;监管机构加强对商业银行的资本监管会导致银行忽视对贷款损失准备要求的考量;央行实施的货币政策与银行计提贷款损失准备之间存在负相关关系,且对银行的计提贷款损失准备的影响具有非对称性。     

以物抵贷 亟待完善

为提高我国商业银行的竞争力，1999年开始，我国先后成立了四家资产管理公司，对国有商业银行的不良贷款进行剥离。在此过程中，以物抵贷收回贷款逐步成为商业银行清收不良贷款的重要方式之一。所谓以物抵贷，是指商业银行贷款到期后。借款人无法以货币资金履行债务，银行为保全贷款     

上市公司问题贷款变化趋势和对银行业的影响

2001年到2003年,宏观经济的上升周期使上市公司所借贷款中问题贷款比率呈下降趋势。但随着经济过热导致的宏观调控的逐渐深入,2004年和2005年上市公司的还款能力将有所恶化,问题贷款比率上升。在宏观经济平稳发展的背景下,如果不考虑核销和清收,2005和2006两年银行不良贷款余额呈上升趋势,不良贷款的上升势头将在05年达到顶点。经济过热带来的新增不良贷款使得上市银行的拔备压力短期内无法缓解,因此,银行应该提高风险管理水平,将资产投向安全的行业,以保证银行资产的安全性。     

基于人际情报网络的银行信贷风险管理研究

在形成商业银行不良贷款的诸多因素中,商业银行与贷款企业之间的信息不对称是最重要的深层次原因。本文运用社会网络理论,为克服银行、企业间的信息不对称问题,在商业银行内部建立起社会人际情报网络,人际情报网络使银行和企业间的信息最大限度的实现对称化。商业银行可以运用人际情报网络分析工具来获取贷款企业真实信息资源,为贷款决策提供参考,提高商业银行贷款风险管理水平。     

我国存款准备金率和利率影响银行风险的实证研究

以法定存款准备金率、一年期贷款基准利率作为货币政策工具的代表,以不良贷款率衡量银行风险,利用2003年至2012年的季度数据,构建面板回归模型,检验我国货币政策对国有银行、股份制银行和城市商业银行风险的影响.结果表明：法定存款准备金率对三类银行的风险均有显著的负向影响,一年期贷款利率对三类银行的风险均具有正向影响.一年期贷款基准利率与法定准备金率对三类银行的风险的影响存在差异.鉴于此,商业银行自身、货币当局和监管当局应该采取措施,降低银行风险,保持金融体系稳定.     

商业银行不良贷款现状、成因及对策研究

从分析我国商业银行不良贷款的存量特征入手,研究造成近年来商业银行不良贷款问题凸显的内外部因素及未来趋势。文章认为当前宏观经济增速放缓、货币紧缩以及部分行业风险暴露是造成不良贷款上升的主要外部因素;同时,我国资本市场不发达导致银行风险过度集中。从内因分析,不良资产处置的社会生态环境存在短板、商业银行内部管理能力不足以及企业自身局限性都会增加商业银行信贷风险。展望未来,伴随着我国加大对经济的逆周期调节力度,商业银行的资产质量将得到有效控制,相应的不良率将出现平稳下滑趋势。预计2020年商业银行不良贷款率将维持在2%以内、部分领域潜在风险仍需关注、不良资产包价格有虚高趋势。基于此,监管机构应充分发挥好宏观政策逆周期调节作用,打造多层次融资体系,使产融结合真正落实到支持技术先进、有产品、有市场的实体经济企业。同时,应加快补齐制度短板,创造良好的监管环境化解不良资产。商业银行应制定更具前瞻性和科学性的信贷策略,积极创新不良资产处置方式,进一步完善贷款管理机制,从根源上防范和化解不良贷款。     

提高国有商业银行资产质量初探

目前，我国金融业潜伏产巨大风险，其根源在于国有商业银行不良贷款比例过高，商业银行要提高资产质量，不仅自身需要积极采取应对措施。如通过制度处置措施，完善处置手段，调整核销呆帐贷款政策等，加快不良贷款的消化进度，提高处置不良贷款的效率，国家地方政府也应给予多方面，全方位的支持。     

论商业银行贷款风险与防范

商业银行的贷款风险已成为影响银行发展和盈利的重要因素,本文从商业银行贷款基础理论出发研究目前我国商业银行风险现状,试图分析现今商业银行信贷风险产生的原因,从而提出控制风险的办法。     

商业银行创新能力对银行绩效影响的实证分析

选取我国沪深交易所上市商业银行2007—2011年间的数据，研究了商业银行风险管控和创新能力分别与银行绩效之间的相互关系。通过对15家上市银行相关数据进行实证分析，结果表明商业银行的创新能力对银行绩效具有显著的正向影响，银行可以通过提高创新能力来提升自身的经营业绩。从风险管控指标对银行绩效的影响来看，不良贷款率对银行绩效的影响不显著，资本充足率、资产流动性比率与银行绩效显著正相关，银行规模、存贷比对银行绩效的影响为负向相关。     

贷款集中度风险:当前信贷风险管理与监管的关键因素

一、贷款集中度的相关风险来源贷款是商业银行最重要的资产之一,而历史经验表明,贷款集中度风险是导致银行发生危机的主要原因之一,相关风险主要来源于客户集中(即大额单一风险暴露)、行业集中(指对某些特定行业过于集中)等。     

不良信贷资产形成因素分析及治理对策研究

长期以来,我国银行业由于种种原因积累了大量的不良信贷资产,在向市场经济体制转轨的过程中,银行系统的不良信贷资产已逐步显现出来.据统计,我国的四大国有商业银行仅计算不良债权,按普遍接受的看法,不良贷款占全部贷款的20%.由于银行不良信贷资产的持续、快速上升,导致商业银行经济效益和资本充足率的明显下降,影响了银行资产的良性循环.在当前我国处置不良信贷资产的市场化程度不高、法律和信用环境欠佳、信息来源不对称的情况下,仅仅依靠现有的传统手段处置不良资产,其难度非常大;而我国银行的呆账准备金制度建立又较晚,比例太低,远远不能满足呆坏账核销的需要,其结果必然是牺牲银行未来的利润和安全.     

我国商业银行关注类贷款的转化方法及风险防范

文章立足于后金融危机时期的银行经营环境,通过分析目前我国九家上市银行近三年关注类贷款、不良贷款的基本情况和变化趋势,对我国银行关注类贷款总量居高不下,不良贷款持续增长的趋势和风险的逐步增大作出了判断。据此,笔者根据自身多年对关注类贷款风险控制方面的丰富经验,通过搜集大量资料和对实际工作的总结,根据关注类贷款是形成不良贷款的重要组成部分的现状,提出了转化关注类贷款风险的方法,为我国商业银行化解关注类贷款风险,有效控制不良贷款持续增长,提高信贷经营能力,提供了具有实战意义和可操作性的方法和策略。     

贷款流程视角下小微企业融资路径选择

如何破除小微企业贷款障碍、提升金融服务质量,一直是困扰银行业及其监管机构的难题。通过对从贷款申请到贷款收回或核销7个流程的分析发现,小微企业＂环境差、成本高、风险大、赢利小＂是导致银行业贷款积极性不高、小微企业融资困局的重要原因。解决小微企业贷款难的现实途径是银企分类对接、建立小微企业档案资料库、完善担保中介、提升小微企业不良贷款容忍度等。     

商业银行信贷风险成因分析及其对策

商业银行的信贷风险已成为国民经济运行中的一种系统风险，其主要表现为商业银行积累的大量不良贷款。导致商业银行信贷风险不断聚集的主要原因是社会经济借贷化、企业经营不善以及银行自身一些难以消除的因素。产权改革是解决银行信贷风险产生的根源问题，同时也要改善社会信用环境和建立信贷退出机制。     

提升农村商业银行信贷资产质量的思考

在银行体系中,农村商业银行无论从经营管理能力还是从银行实力上来说都是银行体系中的弱势群体,从2013年开始我国商业银行体系不良贷款率与不良贷款余额出现持续“双升”局面,其中,农村商业银行的不良贷款率一直稳居榜首,不良贷款率在不断提高,表明信贷资产质量在不断下降,尤其是我国目前出现的经济新常态,经济下行压力较大,这就预示着商业银行信贷资产质量有进一步下滑的风险,对于农村商业银行而言,这种风险可能会更大。现阶段,农村商业银行必须从抑制信贷资产盲目扩张、规范银行高管职业行为、建立信贷质量追责制度、加强贷后管理等方面加强信贷资产的管理,努力提高信贷资产质量,降低银行的经营风险。     

贷款行业集中度对商业银行系统性风险影响的实证研究——基于MES方法

金融危机爆发后,银行业系统性风险得到了广泛的关注。基于2007-2012年中国10家上市银行的相关数据,文章利用MES方法测算系统性风险贡献度,分析贷款行业集中度对商业银行系统性风险的影响。研究结果表明,贷款行业集中度对商业银行系统性风险存在正向影响。因此,商业银行在投放贷款过程中,应该防范贷款行业投向的过度集中,从而减少系统性风险爆发的可能性。该研究结论为我国商业银行合理配置信贷资源提供了有利的依据。     

商业银行风险预警指标体系构建——以浦发银行为例

根据风险源因素可以将银行风险结构区分为感染性风险、携带性风险、蜕变性风险。银行风险预警指标体系由3个一级指标和18个二级指标构成。以浦发银行为例进行的实证检验发现：银行风险是多因素综合作用的结果；各风险因素具有相关性；经济的货币化程度、不良贷款率、资本充足率、资本效率等10个指标具有较好预警能力；蜕变性指标对银行风险影响更大。     

商业银行利率市场化的风险管理

国家金融市场将逐步全面放开,利率市场化改革开始加快推进,商业银行会面临利率市场波动、资产负债期限不相匹配、基本点制约、客户选择期权等因素产生的市场利率风险。商业银行要充分认识这种形势的急迫性,全面提升银行的综合管理水平,利用到期、有效期、重定价等模型预测预估风险程度,采取制定应对政策,选择债券发行种类、调整期限结构、构建商业性贷款定价机制及应用金融衍生工具等措施规避利率市场风险。     

我国商业银行贷款营销策略分析

由于现阶段市场经济形势与社会再生产需求的波动，我国商业银行贷款业务领域也面临着不小的挑战，银行自身业务的局限性加之因不良贷款、利率市场化等产生的不稳定因素促使着各个银行进一步在贷款营销策略上进行调整与改良，以便更好的适应现阶段的客户需求，保证内部资金必要的安全性与流动性，并逐渐提高其盈利能力。     

浅析基层商业银行个人住房按揭贷款风险防范

近年来,我国基层商业银行个人住房按揭贷款快速发展,由于这类贷款涉及多方当事人、资金量较大且期限较长,信用风险、抵押物风险和银行操作经营风险等风险逐步显现。随着按揭业务的不断扩大,更多的金融风险摆在商业银行的面前。分析商业银行个人住房按揭贷款风险及成因,对商业银行如何有效防范个人住房按揭贷款风险提出相应的防范对策。